民营ETF联接：2015年第四季度报告查看PDF公告
鹏华 深证 民营 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金 2015 年第 4 季 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 1 月 21 日
鹏华深证民营 ETF 联接 2015 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基金产品情况
基金简称 鹏华深证民营 ETF 联接
场内简称 -
基金主代码 206010
交易代码 206010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月2 日
报告期末基金份额总额 38,721,512.28 份
投资目标
通过投资于深证民营 ETF ，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 以深证民营 ETF 作为 主要投
资标的， 方便特定客户群通过本基金投资深证民营 ETF 。
本基金不参与深证民营 ETF 的管理。
业绩比较基准
深证民营价格指数收益率×95% ＋银 行活期存款利率
( 税后)×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合
型基金、 债券型基金与货币市场基金， 为证券投资基金
中较高预期风险、 较高预期收益的品种。 同时本基金为
ETF 联接基金 ，通过投资于深证民营 ETF 跟踪标的 指数
表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似
的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 鹏华深证民营 ETF 联接 2015 年第 4 季度报 告
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 民营ETF
基金主代码 159911
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年9 月2 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年10月14 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
2.1.2 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红
等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整，力求降低跟踪误差。
业绩比较基准 深证民营价格指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金
中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为
交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数
表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似
的风险收益特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实 现收益 462,351.48
2.本期利润
10,494,191.94 鹏华深证民营 ETF 联接 2015 年第 4 季度报 告
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3.加权平均 基金份额本期利润 0.2684
4.期末基金 资产净值 58,811,048.33
5.期末基金 份额净值 1.5188
注：1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 21.26% 2.08% 22.72% 2.09% -1.46% -0.01%
注：业绩比较基准= 深证 民营价格指数收益率 ×95% ＋银行活 期存款利率( 税后)×5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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注：1 、本基 金基金合同于 2011 年9 月 2 日生效 ；
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
崔俊杰
本 基 金 基
金经理
2013 年3 月
16 日
- 7
崔俊杰先生，国籍中国，
金融工程专业管理学硕
士，7 年证券 基金从业经
验。2008 年 7 月加盟鹏
华基金管理有限公司， 历
任产品规划部产品设计
师、 量化投资 部量化研究
员，先后从事产品设计、
量化研究工作， 2013 年3
月起担任鹏华深证民营
ETF 基 金 及 其 联 接 基 金
基金经理，2013 年 3 月
起 兼 任 鹏 华 上 证 民 企
50ETF 基金及其联接基
金 基 金 经 理 ，2013 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 沪 深
300ETF 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年12 月 起兼任鹏华
中证 A 股资源产业指数
分级证券投资基金基金
经理，2014 年 12 月起兼
任鹏华中证传媒指数分
级证券投资基金基金经
理，2015 年 4 月起兼任
鹏华中证银行指数分级
证券投资基金基金经理。
本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华深证民营 ETF 联接 2015 年第 4 季度报 告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规 ，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年 4 季度 ，整个 A 股市场呈现震荡向上波澜不惊的局面，在 11 月 初金融股的拉升之后
趋于平稳。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并
将基金跟踪误差控制在合理范围内。
2015 年 4 季 度市场波动仍然较高， 对基金的管理运作带来一定影响， 面临这种情况， 我们进
行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 1.5188 元，累计净 值 1.5188 元 ；本报告期基金份额净值增长
率为 21.26%。
报告期内， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值 0.020%， 年化跟踪误差 0.496%， 完成了跟踪目标。
对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源是：基金申购赎回的现金流转导致实际持仓与基
金比较基准之间的差异。
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4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 42,048.00 0.07
其中：股票
42,048.00 0.07
2 基金投资 55,731,578.04 94.09
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
3,198,490.98 5.40
8 其他资产
262,808.73 0.44
9 合计
59,234,925.75
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 42,048.00 0.07
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - - 鹏华深证民营 ETF 联接 2015 年第 4 季度报 告
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M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 42,048.00 0.07
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 000982 中银绒业 4,800 42,048.00 0.07
注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占 基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人民
币 元）
占基金资产
净值比例(%)
1 深证民营 ETF
股票型基
金
交易型开放
式
鹏华基金管
理有限公司
55,731,578.04 94.76
注：上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金。 鹏华深证民营 ETF 联接 2015 年第 4 季度报 告
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5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.12 投 资 组 合 报告 附 注
5.12.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 5,905.96
2 应收证券清算款 251,105.47
3 应 收股利 -
4 应收利息 713.38
5 应收申购款 5,083.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 262,808.73
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5.12.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资 产
净值比例 （% ）
流通受限情况
说明
1 000982 中银绒业 42,048.00 0.07 重大事项
5.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 39,347,477.47
报告期期间基金总申购份额 843,071.15
减: 报告期期 间基金总赎回份额 1,469,036.34
报告期 期间 基金拆 分变 动份额 （份 额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 38,721,512.28
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 26,438,583.86
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 26,438,583.86
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
68.28
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
( 二) 《鹏华 深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
( 三) 《鹏华深 证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年度 第 4 季度报 告》 （原
文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理 有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
