鹏华 金刚 保本 混合 型证 券投 资基 金2015 年
第 4 季度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 1 月 21 日
鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华金刚保本混合
场内简称 -
基金主代码 206013
交易代码 206013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 6 月13 日
报告期末基金份额总额 361,413,158.23 份
投资目标
灵活运用投资组合保险策略， 在保证本金安全的基础
上追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金通过灵活运用投资组合保险策略， 在本金安全
的基础上追求基金资产的稳定增值。 本基金的整体投
资策略分为三个层次： 第一层次， 以保本为出发点的
资产配置策略； 第二层次， 以追求 本金安全和稳定的
收益回报为目的的固定收益类资产投资策略； 第三层
次，以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。
业绩比较基准 三年期定期存款税后利率
风险收益特征
本基金属于保本混合型基金， 属于证券投资基金中 的
低风险品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金保证人 重庆市三峡担保集团有限公司 鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2015 年10 月1 日 － 2015 年12 月31 日 ）
1.本期已实 现收益 5,250,051.78
2.本期利润
2,529,815.44
3.加权平均 基金份额本期利润 0.0066
4.期末基金 资产净值 366,397,135.95
5.期末基金 份额净值 1.014
注：1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.70% 0.10% 0.71% 0.01% -0.01% 0.09%
注：业绩比较基准= 三年 期定期存款税后利率。
鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2012 年6 月 13 日生效 ；
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
戴钢
本基金基
金经理
2012 年 6
月 13 日
- 13
戴 钢 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 经 济 学 硕
士，13 年证 券从业经验。 曾就职
于 广 东 民 安 证 券 研 究 发 展 部 ， 担
任研究员；2005 年9 月加 盟鹏华
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事 研 究 分
析 工 作 ， 历 任 债 券 研 究 员 、 专 户鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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投资经理等职；2011 年 12 月起
担任鹏华丰泽债券 （LOF ） 基金基
金经理，2012 年6 月起兼 任鹏华
金 刚 保 本 混 合 基 金 基 金 经 理 ，
2012 年 11 月起兼任鹏华丰和债
券（LOF ） 基 金 基 金 经 理 ，2013
年 9 月起兼任鹏华丰实定期开放
债券基金基金经理，2013 年9 月
起 兼 任 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 基
金基金经理，2013 年 10 月起兼
任 鹏 华 丰 信 分 级 债 券 基 金 基 金 经
理 ， 现 同 时 担 任 绝 对 收 益 投 资 部
副 总 经 理 。 戴 钢 先 生 具 备 基 金 从
业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金
经理未发生变动。
王宗合
本基金基
金经理
2012 年 6
月 13 日
- 9
王 宗 合 先 生 ， 国 籍 中 国 ， 金 融 学
硕士，9 年 证 券 从 业 经 验 ， 曾 经
在 招 商 基 金 从 事 食 品 饮 料 、 商 业
零 售 、 农 林 牧 渔 、 纺 织 服 装 、 汽
车等行业的研究。2009 年 5 月加
盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事
食品饮料、 农林牧渔、 商业零售、
造 纸 包 装 等 行 业 的 研 究 工 作 ， 担
任鹏华动力增长混合 （LOF ） 基金
基金经理助理，2010 年 12 月起
担 任 鹏 华 消 费 优 选 混 合 基 金 基 金
经理，2012 年 6 月起兼 任鹏华金
刚保本混合基金基金经理，2014
年 7 月起兼任鹏华品牌传承混合
基金基金经理，2014 年 12 月起
兼 任 鹏 华 养 老 产 业 股 票 基 金 基 金
经 理 ， 现 同 时 担 任 权 益 投 资 二 部
总经理、 投 资 决 策 委 员 会 成 员 。
王 宗 合 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未 发
生变动。
谢书英
本基金基
金经理
2014 年 4
月 19 日
- 7
谢 书 英 女 士 ， 国 籍 中 国 ， 经 济 学
硕士，7 年 证 券 从 业 经 验 。 曾 任
职 于 高 盛 高 华 证 券 有 限 公 司 投 资
银行部；2009 年4 月加盟 鹏华基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 部 高
级 研 究 员 、 投 资 经 理 助 理 ， 从 事
行 业 研 究 及 投 资 助 理 相 关 工 作 ，
2014 年4 月起担任鹏华金刚保本
混合基金基金经理，2015 年6 月鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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起兼任鹏华价值优势混合（LOF ）
基 金 基 金 经 理 。 谢 书 英 女 士 具 备
基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基
金基金经理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分 配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
四季度债券市场总体延续了上涨的走势， 中债总财富指数上涨 3.10% 。 虽然债市在 11 月上旬
受到新股发行重启的冲击出现了一波明显的调整，但宽松的资金面以及配置需求在年末的释放使
得市场重新回到了上涨的趋势中。随着前期去杠杆的基本完成，股市开始企稳并在四季度出现了
超过 16% 的反 弹。
在债券资产的配置上，我们以 3 年 以内的中高等级信用债为主。考虑到目前回购成本较低，
因此保持了较高的杠杆水平。对于权益类资产，我们较为谨慎，适度的进行了参与。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年四季 度本基金的净值增长率为 0.70% ，同 期业绩基准增长率为 0.71% 。 鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 4,357,960.00 0.49
其中：股票
4,357,960.00 0.49
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
802,544,208.58 90.06
其中：债券
802,544,208.58 90.06
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
56,008,543.57 6.29
8 其他资产 28,210,287.58 3.17
9 合计 891,120,999.73
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 3,350,340.00 0.91
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- - 鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,007,620.00 0.28
S
综合 - -
合计 4,357,960.00 1.19
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 002664 信质电机 72,100 2,290,617.00 0.63
2 002034 美 欣 达 24,300 1,059,723.00 0.29
3 002343 禾欣股份 16,600 1,007,620.00 0.28
注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 112,617,000.00 30.74
其中：政策性金融债 112,617,000.00 30.74
4 企业债券 689,694,208.58 188.24
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 233,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 802,544,208.58 219.04
鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 122156 12 厦工债 1,242,670 125,062,308.80 34.13
2 122366 14 武钢债 800,270 81,547,513.00 22.26
3 122369 13 包钢 04 663,520 67,533,065.60 18.43
4 122388
15 华泰债
01
515,000 52,241,600.00 14.26
5 150409 15 农发 09 500,000 51,475,000.00 14.05
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
15 华泰 G1 发 行主体华泰证券股份有限公司 （以下简称公司） 于 2015 年9 月收到中国 证券监
督管理委员会 《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]72 号 ） ， 由于未按照 《关于加强证券期货经
营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》 第六条、 第八条、 第十三条， 《中国证券登记结
算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了
《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四
条第 （四） 项 所述的行为。 在证监会发布 《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见 》 （证监 会
公告[2015]19 号） 之后， 仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性， 未切实防范客户借用证
券交易通道违规从事交易活动。因此证监会对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得，并
处以罚款。上述处罚事项可能会给公司业务开展等带来一定影响，但不会从根本上影响公司的正
常经营。公司将按照相关规定和中国证监会的要求，认真进行整改，并进一步加强日常经营管理
和风险管理，依法合规地开展各项业务。
美欣达于 2015 年2 月收到 深圳证券交易所中小板公司管理部下发的中小板关注函[2015]第
67 号《关于 对浙江美欣达印染 集团股份有限公司的监管关注函》 ，要求
在 2015 年3 月 13 日前向 深圳证券交易所提交书面说明材料，说明所筹划重大事项的进展情
况、申请股票继续停牌的必要性、下一步工作计划和预计复牌时间，并请加快工作进程，尽快申
请股票复牌，维护投资者合法权益。公司对上述事项进行了说明并承诺如 2015 年3 月31 日前 上
述工作无法完成，公司将终止该重大收购事项并复牌，同时按照国家法律、法规、深圳证券交易
所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司承诺股票复牌之日起
6 个月内不再 筹划重大资产重组事项。目前该公司已恢 复上市。
12 太钢 01 债 发行主体山西太钢不锈股份有限公司 （以下简称公司） 于 2015 年6 月收 到太原
市环境保护局出具的并环日罚字[2015]001 号及 并环日罚字[2015]002 号 行政处罚决定书， 对公司
的环境违法行为处罚人民币共计 165 万元。公司 及相关人员虚心接受太原市环境保护局的行政处
罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，已在规定时间内缴纳罚款。本次事项对公司经营不构成实
质性影响。公司将进一步从严加强环保精细化管理，确保各项环保措施全面落实到位，实现厂区
环境质量的持续改善。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违
规行为对公司并不产生实质性影响。上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律
法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 217,769.48
2 应收证券清算款 9,992,368.09 鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 17,972,434.43
5 应收申购款 27,715.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,210,287.58
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况说
明
1 002664 信质电机 2,290,617.00 0.63 重大事项
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 406,599,140.43
报告期期间基金总申购份额 3,395,227.42
减: 报告期期 间基金总赎回份额 48,581,209.62
报告期 期间 基金拆 分 变 动份额 （份 额减少 以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 361,413,158.23
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 鹏华金刚保本混合 2015 年第 4 季度报告
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7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 金刚保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
( 二) 《鹏华 金刚保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
( 三) 《鹏华 金刚保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报 告》 （原文 ） 。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座 F9 中国 农业银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
