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鹏华货币A(160606)

鹏华货币:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
鹏华 货币 市场 证券 投资 基金2015 年第4 季
度报 告 
 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 
 
 
 鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月18 日 复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 鹏华货币 场内简称 - 基金主代码 160606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 4 月12 日 报告期末基金份额总额 51,592,866,073.04 份 投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下, 为投资 者追求稳定的现金收益。 投资策略 在战略资产配置上, 主要采取利率预期与组合久期控 制相结合的策略, 在战术资产操作上, 主要采取滚动 投资、 关键时期的时机抉择策略, 并结合市场环境适 时进行回购套利等操作。 业绩比较基准 活期存款税后利率(即活期存款利率×(1 -利 息税 率) ) 风险收益特征 本基金属于货币市场基金, 为证券投资基金中的低风 险品种;长期平均的风险和预期收益低于成长型基 金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金 的基金简称 鹏华货币 A 鹏华货币 B 下属分级基金的交易代码 160606 160609 报告期末 下属分级基金的份额总额 1,315,628,729.93 份 50,277,237,343.11 份


鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 3 页 共 13 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015 年 10 月1 日 - 2015 年 12 月 31 日 ) 鹏华货币 A 鹏华货币 B 1. 本期已实现收益 4,812,492.30 209,964,357.45 2 .本期利润 4,812,492.30 209,964,357.45 3 .期末基金 资产净值 1,315,628,729.93 50,277,237,343.11 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基 金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的基金转换费 等) ,计入费 用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值 收益率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 鹏华货币A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7004% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.6122% 0.0013% 注:业绩比较基准= 活期 存款税后利率(即活期存款利率 ×(1- 利息税 率) ) 基金收益分配按月结转份额 鹏华货币B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比 较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7607% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.6725% 0.0013% 注:业绩比较基准= 活期 存款税后利率(即活期存款利率 ×(1- 利息税 率) ) 基金收益分配按月结转份额 鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值 收益率变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 5 页 共 13 页


注:1 、本基 金基金合同于 2005 年4 月 12 日生效 。 2 、截至建仓 期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘建岩 本 基 金 基 金经理 2014 年5 月 27 日 - 9 刘建岩先生, 国籍中国, 经 济 学硕士,9 年 证券从业经验。 历任第一创业证券有限责任 公司资管部投资经理;2009 年 12 月加盟 鹏华基金管理有 限公司, 从事债券研究分析工 作, 担任固定收益部债券研究 员,2011 年4 月起担任鹏 华 信用增利基金基金经理, 2013 年 2 月至2014 年3 月担任 鹏 华产业债债券基金基金经理, 2013 年 3 月 起兼任鹏华国企鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 6 页 共 13 页


债债券基金基金经理,2013 年 11 月起兼 任鹏华丰融定期 开放债券基金基金经理, 2014 年 5 月起兼 任鹏华货 币基金 基金经理,2015 年3 月起 兼 任鹏华双债增利债券基金基 金经理。 刘建岩先生具备基金 从业资格。 本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资 产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 次数为 1 次 , 主要 原因在于指数成分股交易不活跃 导致。


4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2015 年四季 度货币市场继续保持宽松, 货币市场利率较三季度末再次下降。 央行主动引导市 场资金利率下行,使得货币基金收益率和流动性优势凸显,市场资金持续向货币市场和货币基金 聚集。 四季度央行进行了一次降息和一次降准操作,1 年定期存款基准利率已降至 1.5% 。 从货币市 场利率变化情况看,与三季度末比较,四季度银行间 1 个月 Shibor 利 率下降约 9bp 至3.0% ,3鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 7 页 共 13 页


个月 Shibor 利率下降约 7bp 至 3.08% 。 本报告期内货币基金以配置存款类资产为主 ,组合久期保持中等水平。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2015 年四季 度本基金 A 类份额净值增长率为 0.7004%,B 类 份额净值增长率为 0.7607%, 同 期业绩基准增长率为 0.0882%。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 注:无 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 固定收益投资 8,466,869,579.61 15.92 其中:债券 8,466,869,579.61 15.92 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 16,471,323,023.37 30.98 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 27,375,584,018.45 51.49 4 其他资产 855,064,195.62 1.61 5 合计 53,168,840,817.05 100.00


5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.98 其中:买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回 购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 8 页 共 13 页


债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明 注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 131 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60


报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 180 天 情况 说 明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(% ) 各期限负债占基金资产净值 的比例(% ) 1 30 天以内 52.95


2.91


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 1.61 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 12.83 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 31.72 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 180 天( 含)-397 天(含) 2.29 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 101.40 2.91


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 国家债券 89,901,962.98 0.17 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,994,060,339.78 3.86 其中:政策性金融债 1,994,060,339.78 3.86 鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 9 页 共 13 页


4 企业债券 14,978,348.54 0.03 5 企业短期融资券 3,345,336,264.43 6.48 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,022,592,663.88 5.86 8 其他 - - 9 合计 8,466,869,579.61 16.41 10 剩余存续期超过 397 天 的浮 动利率债券 - - 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.5 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比例大小 排序 的 前 十名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 111511263 15 平安 CD263 4,000,000 395,894,403.51 0.77 2 150411 15 农发 11 3,300,000 330,619,248.81 0.64 3 150202 15 国开 02 3,300,000 330,322,778.50 0.64 4 111512085 15 北京银行 CD085 3,000,000 296,930,569.63 0.58 5 150311 15 进出 11 2,600,000 260,268,801.49 0.50 6 111592112 15 吉林银行 CD018 2,500,000 249,536,147.78 0.48 7 150301 15 进出 01 2,300,000 230,178,406.36 0.45 8 150413 15 农发 13 2,000,000 200,201,680.03 0.39 9 111592131 15 厦门银行 CD021 2,000,000 199,596,778.11 0.39 10 111507104 15 招行 CD104 2,000,000 198,035,635.25 0.38


5.6 “影子定价 ” 与 “ 摊 余 成本 法 ” 确 定的 基 金 资 产净 值 的 偏 离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0708% 报告期内偏离度的最低值 0.0133% 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0300%


5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


注:本基金本报告期末未持有 资产支持证券。 鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 10 页 共 13 页


5.8 投 资 组 合 报告 附 注 5.8.1


基金计价方法说明 (1 )基金持 有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; (2 ) 基金持有的回购协议 (封闭式回购) 以成本列示, 按实际利率在实际持有期间内逐日计 提利息; (3 ) 基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 (包含交易费用) 确定初始成本 , 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (4 ) 基金持 有的买断式回购以协议成本列示, 所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。 回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履 约,则继续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性 质进行估值; (5 ) 基金持有的资产支持证券视同债券, 购买时采用实际支付价款 (包含交易费用) 确定初 始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.8.2


若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债 券, 应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20 % 的情 况 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券的摊余 成本不存在超过当日基金 资产净值的20%的情 况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 232,544,405.08 4 应收申购款 622,519,790.54 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 855,064,195.62 鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 11 页 共 13 页





5.8.5 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 1 、 本基金的投资决策流程主要包括: 久期决策、 期限结构策 略、 类属配置策略和个券选择策 略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行 调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相 应的个券进行投资。 2 、由于四舍 五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 鹏华货币 A 鹏华货币 B 报告期期初基金份额总额 614,292,813.08 14,750,692,673.42 报告期期间基金总申购份额 2,419,920,643.93 70,316,982,113.04 报告期期间基金总赎回份额 1,718,584,727.08 34,790,437,443.35 报告期期末基金份额总额 1,315,628,729.93 50,277,237,343.11


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细





序 号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2015 年 10 月 21 日 50,000,000.00 50,000,000.00 - 2 申购 2015 年 12 月 11 日 60,000,000.00 60,000,000.00 - 合计 110,000,000.00 110,000,000.00


注: (1 )本 基金管理人于 2015 年 10 月21 日赎 回本基金份额 50,000,000 份。


(2 )本基金 管理人于 2015 年12 月 11 日申购本基金份额 60,000,000 份。


(3 )本基金 管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。


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§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 鹏 华 资产 管 理 ( 深圳 ) 有 限 公司 及 其 产 品持 有 鹏 华 货币 市 场 证 券投 资 基 金 情况 公司/ 产品名 称 期末持有份 额(份) 鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华资产品质生活会员号 230,000,000.00 鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配 置资产管理计划


200,000,000.00 鹏华资产- 招 商银行- 鹏华 资产西格玛 7 号专项资产 管理计划


500,000,000.00 鹏华资产中晟 1 期资产 管理计划 313,801,927.68 鹏华资产管 理(深圳) 有限公司( 代 表鹏华资产昊天定增)


7,172,258.30 鹏华资产清水源成长资产管理计划 5,000,000.00 鹏华资产清水源资产管理计划 20,000,000.00 鹏华资产管理(深圳)有限公司 14,124,067.57 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 (一) 《鹏华 货币市场证券投资基金基金合同》 ; (二) 《鹏华 货币市场证券投资基金托管协议》 ; (三) 《鹏华 货币市场证券投资基金 2015 年第4 季 度报告》 (原 文) 。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座 F9 中国 农业银行股份有限公司 鹏华货币 2015 年第 4 季度报 告 第 13 页 共 13 页


9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件 ,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com ) 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016 年1 月21 日