鹏华 丰泰 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2015 年第 4 季 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 1 月 21 日
鹏华丰泰定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年1 月18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华丰泰定期开放债券
场内简称 -
基金主代码 000289
交易代码 000289
基金运作方式
契约型， 本基金采取在封闭期内封闭运作、 封闭
期与封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金自基金合同生效之日 （含） 起或自每一开
放期结束之日次日 （含） 起一年的期间封闭运作，
不办理申购与赎回业务，也不上市交易。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日 （含） 起
进入开放期， 每个开放期原则上不少于五个工作
日、 不超过二十个工作日， 开放期的具体时间以
基金管理人届时公告为准。 如发生不可抗力或其
他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合
同暂停申购与赎回业务的， 基金管理人有权合理
调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
基金合同生效日 2013 年 9 月24 日
报告期末基金份额总额 2,573,008,635.79 份
投资目标
在有效控制风险的基础上， 通过每年定期开放的
形式保持适度流动性， 力求取得超越基金业绩比
较基准的收益。
投资策略
本基金债券投资将主要采取久期策略， 同时辅之
以信用利差策略、 收益率曲线策略、 收益率利差
策略、 息差策略、 债券选择策略等积极投资策略，鹏华丰泰定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
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在有效控制风险的基础上， 通过每年定期开放的
形式保持适度流动性， 力求取得超越基金业绩比
较基准的收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5 ％
风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低
于股票型基金、 混合型基金， 高 于货币市场基金，
为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品
种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华丰泰 A 鹏华丰泰 B
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 000289 001950
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 2,568,173,105.94 份 4,835,529.85 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
鹏华丰泰 A 鹏华丰泰 B
1 ．本期已实 现收益 17,166,428.24 26,745.95
2 ．本期利润 44,908,801.12 83,694.52
3 ．加权平均 基金份额本期利润 0.0253 0.0203
4 ．期末基金 资产净值 2,625,542,346.09 4,910,794.52
5 ．期末基金 份额净值 1.022 1.016
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期 利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
鹏华丰泰A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个 1.88% 0.07% 0.52% 0.01% 1.36% 0.06% 鹏华丰泰定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
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月
鹏华丰泰B
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.60% 0.08% 0.36% 0.00% 1.24% 0.08%
注：业绩比较基准= 一年 期定存款税后利率+0.5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
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注：1 、本基 金基金合同于 2013 年9 月 24 日生效 ，2015 年 10 月 28 日鹏华 丰泰 B 类份 额成立。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
戴钢
本基金
基金经
理
2013 年 9
月 24 日
- 13
戴钢先生， 国籍中国， 经济
学硕士，13 年 证 券 从 业 经
验。 曾就职于广东民安证券
研究发展部，担任研究员；
2005 年9 月 加盟鹏华基金管
理有限公司， 从事研究分析
工作， 历任债券研究员、 专
户 投 资 经 理 等 职 ；2011 年
12 月起担任鹏华丰泽债券
（LOF ） 基金 基金经理， 2012
年6 月起兼任鹏华金刚保本鹏华丰泰定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
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混合基金基金经理， 2012 年
11 月起兼任鹏华丰 和 债 券
（LOF ） 基金 基金经理， 2013
年9 月起兼任鹏华丰实定期
开放债券基金基金经理，
2013 年9 月 起兼任鹏华丰泰
定期开放债券基金基金经
理，2013 年 10 月起兼任 鹏
华丰信分级债券基金基金
经理， 现同时担任绝对收益
投资部副总经理。 戴钢先生
具备基金从业资格。 本报告
期内本基金基金经理未发
生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担 任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损 失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 ， 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
四季度债券市场总体延续了上涨的走势， 中债总财富指数上涨 3.10% 。 虽然债市在 11 月上旬鹏华丰泰定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
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受到新股发行重启的冲击出现了一波明显的调整，但宽松的资金面以及配置需求在年末的释放使
得市场重新回到了上涨的趋势中。
在债券资产的配置上，我们以中高等级信用债为主。考虑到目前回购成本较低，因此保持了
较高的杠杆水平。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年四季 度丰泰 A 的 净值增长率为 1.88% ，同 期业绩基准增长率为 0.52% ，丰泰A 的净值
增长率为 1.60% ，同期业 绩基准增长率为 0.36% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
4,757,266,754.81 81.10
其中：债券
4,757,266,754.81 81.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式 回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,033,886,186.85 17.63
8 其他资产
74,829,785.58 1.28
9 合计
5,865,982,727.24
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有股票。
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 3,917,522,754.81 148.93
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 839,092,000.00 31.90
7 可转债 652,000.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,757,266,754.81 180.85
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 136029 15 华宝债 3,000,000 302,550,000.00 11.50
2 101556057
15 津城建
MTN002
2,500,000 251,225,000.00 9.55
3 112277 15 金街 03 2,000,000 205,940,000.00 7.83
4 136042 15 渝信 02 2,000,000 205,100,000.00 7.80
5 101551101
15 深能源
MTN001
2,000,000 204,040,000.00 7.76
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华丰泰定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
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5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
15 东吴债发 行主体东吴证券于 2015 年 1 月23 日、2015 年 7 月 29 日收到 上海证监局分别下
发了沪证监决字 【2015】17 号、 沪 证监决字 【2015】57 号 《 关于对东吴基金管理 有限公司采取责
令改正措施的决定》 （以 下简称 “东吴基金 ”） ， 指出东吴基金存在内部控制执行不严，人员权限
管理有待加强、人员行为管理存在疏漏、投资权限管理内控不健全等问题，并责令其进行整改。
在收到上述《决定》之后，东吴基金召开专题会议，按照要求，逐条对照，制定并落实具体的、
可行的改进措施和方案，进行全面改进和提高。主要整改措施如下：切实完善内 部控制及人员管
理，强化制度执行机制；全面落实各项整改计划，强化检查力度与频度；从系统风险控制和制度
执行机制等多方面着手开展运营管理的规范化建设。 针对 上述问题，东吴基金分别于 2015 年2
月 26 日、2015 年 8 月 5 日向中国证监会上海监管局报送了《东吴基金管理有限公司关于责令改
正情况的报告》 。
2015 年 7 月29 日，上海 证监局下发了沪证监决字【2015 】53 号《关于对 上海新东吴优胜资
产管理有限公司采取责令改正措施的决定》 （以 下简称 “新东吴优胜”） ，指出新东吴优胜在业务
开展中存在销售适当性管理不充分、关联方相 关制度不健全等问题。在收到上述《决定》之后，
对照《决定》要求，全面落实整改要求；进一步完善销售适当性管理，确保销售适当性管理符合
监管规定并得到有效执行； 严格对关联交易的管理， 不 断提高管理水平。 新东吴优胜于 2015 年 8
月 4 日向上 海证监局报送了《上海新东吴优胜资产管理有限公司关于公司销售适当性管理、关联
交易存在问题的整改报告》 。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规
行为对公司并不产生实质性影响，对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执
行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 鹏华丰泰定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
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5.10.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 135,259.43
2 应收证券清算款 37,976,434.53
3 应收股利 -
4 应收利息 36,718,091.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,829,785.58
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可 能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 鹏华丰泰 A 鹏华丰泰 B
报告期期初基金份额总额 125,967,405.47 -
报告期期间基金总申购份额 2,503,183,446.04 4,835,529.85
减: 报告期期 间基金总赎回份额 60,977,745.57 -
报告期 期间 基金拆 分变 动份额 （份 额减
少以"-" 填列 ）
- -
报告期期末基金份额总额 2,568,173,105.94 4,835,529.85
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。 鹏华丰泰定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
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7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金 管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
-
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
( 一) 《鹏华 丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
( 二) 《鹏华 丰泰定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
( 三) 《鹏华 丰泰定期开放债券型证券投资基金 2015 年第4 季 度报告》（原文）。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
上海市中山东一路 12 号 上海浦东发展银行股份有限 公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
