鹏华 丰融 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2015 年第 4 季 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
鹏华丰融定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年1 月 18 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华丰融定期开放债券
场内简称 -
交易代码 000345
交易代码 000345
基金运作方式
契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作、 封闭期与
封闭期之间定期开放的运作方式。
本基金自基金合同生效之日 (含) 起或自每一开放期
结束之日次日 (含) 起 一年的期间封闭运作, 不办理
申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日 (含) 起进入
开放期, 每个开放期原则上不少于五个工作日、 不超
过二十个工作日, 开放期的具体时间以基金管理人届
时公告为准。 如发生不可抗力或其他情形致使基金无
法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务
的, 基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理
期间并予以公告。
基金合同生效日 2013 年 11 月 19 日
报告期末基金份额总额 102,229,340.46 份
投资目标
在有效控制风险的基础上, 通过每年定期开放的形式
保持适度流动性, 力求取得超越基金业绩比较基准的
收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略, 同时辅之以收鹏华丰融定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
第 3 页 共 10 页
益率曲线策略、 骑乘策略、 息差策略、 债券选择策略
等积极投资策略, 在有效控制风险的基础上, 通过每
年定期开放的形式保持适度流动性, 力求取得超越基
金业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+0.5 %
风险收益特征
本基金属于债券型基金, 其预期的收益与风险低于股
票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基金, 为证券
投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期 ( 2015 年10 月1 日 - 2015 年12 月31 日 )
1.本期已实 现收益 4,457,952.60
2.本期利润
2,179,330.60
3.加权平均 基金份额本期利润 0.0142
4.期末基金 资产净值 115,772,920.53
5.期末基金 份额净值 1.132
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资 收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等) ,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.25% 0.06% 0.52% 0.01% 0.73% 0.05%
注:业绩比较基准= 一年 期定期存款税后利率+0.5 %
鹏华丰融定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注:1 、本基 金基金合同于 2013 年 11 月19 日生 效。
2 、截至建仓 期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘建岩
本基金基
金经理
2013 年11 月
19 日
- 9
刘 建 岩 先 生 , 国 籍 中
国, 经济学硕士,9 年
证 券 从 业 经 验 。 历 任
第 一 创 业 证 券 有 限 责
任 公 司 资 管 部 投 资 经
理; 2009 年 12 月加盟
鹏 华 基 金 管 理 有 限 公
司 , 从 事 债 券 研 究 分鹏华丰融定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
第 5 页 共 10 页
析 工 作 , 担 任 固 定 收
益部债券研究员,
2011 年 4 月 起担任鹏
华 信 用 增 利 基 金 基 金
经理,2013 年 2 月至
2014 年 3 月 担任鹏华
产 业 债 债 券 基 金 基 金
经理,2013 年 3 月起
兼任鹏 华 国 企 债 债 券
基金基金经理,2013
年11 月起兼 任鹏华丰
融 定 期 开 放 债 券 基 金
基金经理,2014 年 5
月 起 兼 任 鹏 华 货 币 基
金基金经理,2015 年
3 月 起 兼 任 鹏 华 双 债
增 利 债 券 基 金 基 金 经
理 。 刘 建 岩 先 生 具 备
基金从业 资 格 。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经
理未发生变动。
注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内,本基金管理人严格遵守《 证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的鹏华丰融定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
第 6 页 共 10 页
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 , 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年四季 度中债总财富指数上涨 3.10% 。四季 度债券市场大幅上涨的主要原因是货币政策
保持宽松、 市场流动性充裕及机构投资者配置需求面临 “资产荒” 。10 月下旬央行 再次进行了一
次降息、降准操作,1 年 定存基准利率降至 1.5%。
从各类属市场情况看:中长期利率债收益率整体降幅大于短期利率债,利率债曲线形态在四
季度继续趋于平坦化。受个别信用风险事件的影响,信用债市场走势有一定分化,中高评级国有
企业债券或资质较好的交易所可质押公司债均受到投资者追捧,收益率较三季度末有明显下降,
信用利差也继续收窄。但是部分民企或产能过剩行业信用债的市场需求相对较弱,收益率整体较
高。
四季度权益市场呈震荡走势,创业板表现相对较好,大盘蓝筹类个股的市场活跃度不高。可
转债及可交换债市场四季度略有上涨,由于二级市场存量较少,且对应正股价格相对较低,目前
可转债及可交换债的整体溢价率水平偏高。
本报告期内鹏华丰融债券基金以持有中等评级信用债为主,债券组合久期保持中性略短。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年四季 度本基金净值增长率为 1.25%,同期 业绩基准增长率为 0.52%。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注:无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 - -
其中:股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
122,183,777.80 90.34
其中:债 券
122,183,777.80 90.34
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- - 鹏华丰融定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
第 7 页 共 10 页
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
5,980,367.76 4.42
8 其他资产
7,088,024.93 5.24
9 合计
135,252,170.49
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 121,968,840.00 105.35
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 214,937.80 0.19
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 122,183,777.80 105.54
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 122821 11 吉城建 300,000 31,698,000.00 27.38
2 122146 12 华新 01 300,000 30,648,000.00 26.47
3 122070 11 海航 01 200,000 20,192,000.00 17.44
4 122028 09 华发债 150,000 15,940,500.00 13.77
5 112074 12 华茂债 100,000 10,250,000.00 8.85
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 鹏华丰融定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
第 8 页 共 10 页
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情况说明
5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 484.94
2 应收证券清算款 3,297,313.93
3 应收股利 -
4 应收利息 3,507,035.35
5 应收申购款 283,190.71
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,088,024.93
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
鹏华丰融定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
第 9 页 共 10 页
5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项 之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 160,542,605.96
报告期期间基金总申购份额 12,603,789.50
减: 报告期期 间基金总赎回份额 70,917,055.00
报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 102,229,340.46
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
(一)《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 2015 年第4 季度报告》 (原文)。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
上海市仙霞路 18 号交通 银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理鹏华丰融定期开放债券 2015 年第 4 季度报 告
第 10 页 共 10 页
人网站(http ://www.phfund.com ) 查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999 。
鹏华基金管理有限公司
2016 年1 月21 日