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天治研究驱动C(002043)

天治研究驱动:更新招募说明书摘要(2016年第1次)查看PDF公告

天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 1 天 治 研究 驱 动灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 更新的 招 募 说明 书 摘要 (2016 年第1 次更新) 基金管 理人:天治基金管 理有限公司 基金托 管人:中信银行股 份有限公司 【重要 提示 】 基金合 同生 效日 期: 2015 年 6 月 9 日, 本 基金 由天 治 稳定收 益债 券型 证券 投资 基金转 型而 来 。 基金管 理人 保证 《 天 治研 究驱动 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基金 招募 说明 书》 ( 以下简 称 “ 招募 说明书 ”或 “本 招募 说明 书”) 的 内容 真实 、准 确、 完整。 本招 募说 明书 经中 国证监 会变更 注册, 但中国 证监 会对 本基 金的 变更注册 , 并不 表明 其对 本基金 的价 值和 收益 作出 实质性 判断 或保 证 , 也不表 明投 资于 本基 金没 有风险 。 中 国证 监会 不对 基金的 投资 价值 及市 场前 景等作 出实 质性 判 断 或者保 证。


投资有 风险 , 投 资人 在进 行投资 决策 前, 请仔 细阅 读本基 金的 《招 募说 明书 》 及 《 基金 合同 》 等信息 披露 文件 ,并 根据 自身的 投资 目的 、投 资期 限、投 资经 验、 资产 状况 等判断 基金 是否 和 投 资人 的 风险 承受 能力 相适 应 , 自 主判 断基 金的 投资 价值, 自主 做出 投资 决 策, 自行承 担投 资风 险 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 , 基金 管理 人 管理的 其他 基金 的业 绩也 不构成 对本 基金 业绩表 现的 保证 。 本摘要 依据 基金 合同 和招 募说明 书编 写, 并经 中国 证监会 核准 。基 金合 同是 约定基 金当 事 人 之间权 利、 义务 的法 律文 件。基 金投 资人 自依 基金 合同取 得基 金份 额, 即成 为基金 份额 持有 人 和 基金合 同的 当事 人, 其持 有基金 份额 的行 为本 身即 表明其 对基 金合 同的 承认 和接受 ,并 按照 《 基 金法》 、 《 运作 办法 》、 基金合 同及 其他 有关 规定 享有权 利、 承担 义务 。基 金投资 人欲 了解 基 金 份额持 有人 的权 利和 义务 ,应详 细查 阅基 金合 同。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证投 资 于本基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益。 基金管 理人 提醒 投资 人 基 金投资 的 “ 买者 自负” 原 则, 在 投资 人 作 出投资 决 策后, 基金 运营 状况与 基金 净值 变化 导致 的投资 风险 ,由 投资 人 自 行负担 。 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 2 本 次 更新 的 招 募 说 明 书 涉 及 与 托 管 相 关 的 基 金 信 息 已 经 本 基 金 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司复核 , 除 特别 说明 外, 本 次更新 的招 募说 明书 所载 内容截 止日 为 2015 年 12 月 10 日, 有 关财 务 数据截 止日 为 2015 年 9 月 30 日( 财 务数 据未 经审 计) 。 一、基金管理人 ( 一)基金管理人概 况 名称: 天治 基金 管理 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区莲 振路 298 号 4 号楼 231 室 办公地 址: 上海 市复 兴西 路 159 号


法定代 表人 : 赵 玉彪 设立日 期: 2003 年 5 月 27 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]73 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 1.6 亿元 人民 币 存续期 限: 持 续经 营 联系电 话:021-60371155 联系人 : 尹 维忠 股权结 构: 吉林 省信 托有 限责任 公司 出 资 9800 万 元 ,占注 册资 本 的 61.25% ; 中国吉 林森 林 工业集 团有 限责 任公 司出 资 6200 万 元, 占注 册资 本 的 38.75% 。 (二 )基金管理人主 要人 员情况 1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 层成 员 赵玉彪 先生 : 董 事长, 博 士, 历 任吉 林省 信托 有限 责任公 司上 海证 券业 务部 交易部 经理 、 吉 林省信 托有 限责 任公 司上 海洪山 路证 券营 业部 经理 兼驻上 海证 券交 易所 出市 代表、 上海 金路 达 投 资管理 有限 公司 总经 理、 天治基 金管 理有 限公 司董 事长、 总经 理, 现任 天治 基金管 理有 限公 司 董 事长, 天治 资产 管理 有限 公司董 事长 、天 治资 产管 理有限 公司 投资 决策 委员 会成员 。 高福波 先生 :董 事, 研究 生学历 ,高 级经 济师 ,历 任吉林 省白 山市 人民 银行 任办公 室主 任 、 副行级 助理 稽察 、吉 林省 白山市 农村 信用 联社 任理 事长、 党委 书记 、吉 林省 农村信 用联 社任 资 金 信贷处 负责 人、 副主 任, 吉林省 信托 有限 责任 公司 党委书 记、 董事 长。 柏广新 先生 : 董事 , 博士 ,高 级经 济师 , 历任 吉林 省黄泥 河林 业局 副局 长 、 党委书 记 ,中 共天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 3 吉林省 延边 朝鲜 族自 治州 委员会 宣传 部常 务副 部长 ,延边 州人 民政 府副 秘书 长,延 边州 林业 管 理 局局长 兼吉 林延 边林 业集 团董事 长, 现任 吉林 森工 集团有 限责 任公 司董 事长 、党委 书记 ,全 国 人 大代表 。 常永涛 先生: 董事, 总经 理, 学士, 历任 四川 省信 托投资 公司 上海 证券 总部 副总经 理 、 大 成 基金管 理公 司交 易员 、基 金经理 助理 、基 金经 理、 申万巴 黎基 金管 理公 司基 金经理 、投 资部 总 经 理,2009 年起 就职 于天 治 基金管 理有 限公 司, 现任 天治基 金管 理有 限公 司总 经理。 武雷先生: 独立董事,学士, 历任北京市政府对外服务办公室、 北京市金杜律师 事务所律师、 北京市金 杜律师事务所上海分所合伙人, 现任君合律师 事务所上海分所 合伙人。 陶 武平 先生: 独立 董事 ,研 究生 、硕士 学位 ,历 任上 海市 司法学 校教 务科 科长 、上 海 市联合 律师 事务 所专 职律 师、上 海市 浦东 涉外 律师 事务所 专职 律师 、现 任上 海市 申 达律 师事 务 所 法定代 表人 及首 席合 伙人 。 王明义 先生 : 独 立董 事, 研究生 , 曾 任通 化市 矿务 局工程 处段 长、 吉林 省白 山市房 产局 技术 员、建 设银 行白 山市 支行 科长、 中国 银行 白山 市支 行副行 长、 中国 平安 保险 公司白 山支 公司 总 经 理、现 任吉 林省 保险 行业 协会中 介部 主任 。 侯 丹 宇女 士: 监 事会 主席( 职 工监 事 ) , 学士 ,历 任吉 林 省信 托有 限 责任 公司上 海 证券 业务 部营业 部经 理、 东北 证券 有限责 任公 司上 海洪 山路 证券营 业部 总经 理、 天治 基金管 理有 限公 司 督 察长、 副总 经理 ,现 任天 治基金 管理 有限 公司 监事 会主席 (职 工监 事) 。 邱荣生 先生 : 监事 , 研究 生学历 , 高级 经济 师 ,历 任吉林 省财 政厅 预算 处科 员、 科长 、 副 处 长,香 港振 兴投 资公 司副 总经理 ,吉 林省 财政 厅副 主任, 吉林 省信 托有 限责 任公司 工作 办公 室 主 任、财 务部 经理 、总 经理 助理、 副总 经理 ,现 任吉 林省信 托有 限责 任公 司党 委副书 记、 董事 、 总 经理。 姚世家 先生: 监事, 硕士 , 高级会 计师, 曾任 吉林 省天桥 岭林 业局 太阳 林场 财务处 会 计 、 处 长、吉 林省 天桥 岭林 业局 总会计 师、 副局 长、 局长 、吉林 省敦 化市 林业 局局 长、吉 林省 敦化 市 市 长,现 任中 国吉 林森 林工 业集团 有限 责任 公司 副总 经理。 许家涵 先生 : 职 工监 事, 经 济学 、 商务 英语 双学 士,2007 年 起就 职于 天治 基金 管 理有 限 公司 , 现任天 治基 金管 理有 限公 司 权益 投资 部 总 监。 尹维忠 先生 : 职工 监事 , 经济学 硕士 ,2005 年起 就 职于天 治基 金管 理有 限公 司, 现任 天治 基 金管理 有限 公司 总经 理助 理兼监 察稽 核部 总监 。 刘伟先 生: 督察 长, 学 士 , 历任 吉林 省信 托有 限责 任公司 星火 项目 处项 目负 责人、 自营 基金 业务部 副经 理、 上海 全路 达创业 投资 公司 董事 长, 现任天 治基 金管 理有 限公 司督察 长。 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 4 闫译文 女士 : 副总 经理, 吉林大 学法 学硕 士, 高 级 经济师, 注册 会计 师 ,曾 就职于 吉林 省 信 托有限 责任 公司 ,任 下属 公司财 务主 管、 公司 行政 主管、 业务 部经 理、 党委 委员、 职工 董事 等 职 务,现 任天 治基 金管 理有 限公司 副总 经理 、天 治资 产管理 有限 公司 风险 控制 委员会 成员 。 2 、现 任基 金经 理 王洋女 士 : 硕 士研 究生 , 具有基 金从 业资 格 , 证 券 从业经 验 7 年,2007 年9 月至今 就职 于天 治基金 管理 有限 公司 ,曾 任交易 员、 研究 员、 基金 经理助 理,2013 年 12 月 10 日至 2015 年 3 月 16 日 任天 治天 得利 货币 市 场基金 的基 金经 理, 现任 固定收 益部 副总 监、 2014 年9 月4 日 起任 天治 可转债 增强 债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理 、2015 年 2 月 17 日 起任 天治 稳 健双盈 债券 型证 券投 资基金 和本 基金 的基 金经 理。 本基金 历任 基金 经理 : 自2011 年12 月 28 日至 2015 年 2 月 17 日 ,秦 娟女 士 任基金 经理 。 3 、投 资决 策委 员会 成员 2015 年 10 月 9 日, 投 资决 策委员 会成 员调 整为:公 司 总经理 兼投 资总 监常 永涛 先生, 权益 投 资部总 监兼 天治 核心 成长 混合型 证券 投资 基金 (LOF )基金 经理 许家 涵先生 , 研究发 展部 副总 监、 天治趋 势精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金兼 天治 成长精 选混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 尹 维 国,固 定收 益部 副总 监、 天治稳 健双 盈债 券型 证券 投资基 金、 天治 研究 驱动 灵活配 置混 合型 证 券 投资基 金兼 天治 可转 债增 强债券 型证 券投 资基 金的 基金经 理王 洋。 4 、上 述人 员之 间无 亲属 关 系。 二 基金托管人 名称: 中信 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 信银 行 ” ) 住所: 北京 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座 办公地 址: 北京 东城 区朝 阳门北 大 街 9 号 东方 文化 大厦北 楼 法定代 表人 : 常 振明 成立时 间:1987 年4 月7 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:467.873 亿元 人民币 存续期 间: 持续 经营 联系人 :中 信银 行资 产托 管部 联系电 话: 010-89936330 传真:010-85230024 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 5 客服电 话:95558 网址:bank.ecitic.com


三、相关服务机构 (一)基金 份额销售 机构 1、 直 销机 构 1)直 销柜 台 名称: 天治 基金 管理 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区莲 振路 298 号 4 号楼 231 室 办公地 址: 上海 市复 兴西 路 159 号


法定代 表人 : 赵 玉彪 电话:021-60371155 传真:021-60374934 联系人 : 王 珊珊 、韩 涵 客服电 话:400-098-4800 (免长 途通 话费 用) 、021-60374800 网址:www.chinanature.com.cn 2)网 上直 销 : 天治 基金 网 上交易 平台 “E 天网 ” 网址:https://etrade.chinanature.com.cn/ 2 、代 销机 构 (1) 中信 银行 股份 有限 公 司 住所: 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街富 华大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦 C 座 法定代 表人 : 常 振明 电话:010-65558888 传真:010-65550827 联系人 :郭伟 客服电 话:95558 网址: www.bank.ecitic.com (2) 中国 建设 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 6 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼( 长安兴 融中 心) 法定代 表人 :王 洪章 电话:010 -66275654 传真:010 -66275654 联系人 :王 琳 客服电 话:95533 网址:www.ccb.com


(3) 交通 银行 股份 有限 公 司 住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人 : 张 宏革 客服电 话:95559 网址:www.bankcomm.com (4) 北京 银行 股份 有限 公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 甲 17 号首 层 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号8 层 法定代 表人 :闫 冰竹 电话:010-66223584 传真:010-66226045 联系人 :王 曦 客服电 话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (5) 中国 民生 银行 股份 有 限公司


住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号


办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号


法定代 表人: 洪崎


电话:010-57092615


天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 7 传真:010-57092611


联系人 :杨 成茜 客服电 话:95568


网址:www.cmbc.com.cn (6) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 法定代 表人 :姜 建清 电话:010-66107900 传真:010-66107914 客服电 话:95588 网址:www.icbc.com.cn (7) 中国 农业 银行 股份 有 限公司 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :蒋 超良 传真:010-85109219 联系人 :熊 奎 客服电 话:95599 网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn (8) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 电话:021-61618888 传真:021-63604199 联系人 :倪 苏云 客服电 话:95528 网址:http://www.spdb.com.cn (9) 上海 银行 股份 有限 公 司 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 8 住所: 上海 市 浦 东新 区 银 城中 路168 号 办公地 址: 上海 市 浦 东新 区 银城 中 路168 号 法定代 表人 :金煜


电话:021-68475888 传真:021-68476111 联系人 :汤 征程 客服电 话:95594 网址:www.bankofshanghai.com (10) 浙商 银行 股份 有限 公司 住所: 浙江 杭州 市庆 春 路288 号 办公地 址: 浙江 杭州 市庆 春路 288 号 法定代 表人 :张 达洋 电话:0571-87659546 传真:87569188 联系人 :毛 真海 客服电 话:95527 网址:http://www.czbank.com/czbank/ (11) 华泰 证券 股份 有限 公司


住所: 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦


办公地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦


法定代 表人 :吴 万善


电话:025 -84457777


联系人 :万 鸣


客服电 话:95597


网址:www.htsc.com.cn (12) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 住所: 北京 市安 立 路 66 号4 号楼


办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 内大 街188 号


法定代 表人 :王 常青


电话:010-85130544 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 9 联系人 :权 唐


客服电 话:4008888108


网址:www.csc108.com (13) 天相 投资 顾问 有限 公司


住所: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦B 座 701


办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层 法定代 表人 :林 义相


电话:010-66045608 传真:010-66045500


联系人 :林 爽 客服电 话:010-66045678


网址:www.txsec.com 、www.jjm. com.cn (14) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司


住所: 上海 市 自 贸试 验区 商城 路618 号


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼


法定代 表人 : 杨 德红


联系人 :芮 敏祺 ,朱 雅崴


客服电 话:4008888666


网址: www.gtja.com


(15) 中信 证券 股份 有限 公司


住所: 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路8 号 卓越 时代 广场二 期北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦


法定代 表人 : 王东 明


电话:010-60838696


传真: 010-60833739


联系人 :顾 凌


客服电 话: 95558


网址:www.cs.ecitic.com (16) 申万 宏源 证券 有限 公司 住所: 上 海市 徐汇 区长 乐 路 989 号 45 层 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 10 办公地 址: 上 海市 徐汇 区 长乐 路 989 号 45 层 法定代 表人 : 李梅 电话: 021-33389888 传真: 021-33388224 联系人 : 黄莹 客服电 话: 95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com (17) 长江 证券 股份 有限 公司 住所: 武汉 新华 路 特 8 号 长江证 券大 厦


办公地 址: 武汉 新华 路 特8 号长 江证 券大 厦


法定代 表人 :胡 运钊


电话:027-65799999


传真:027-85481900


联系人 :李 良


客服电 话:95579 或4008888999


网址:www.95579.com


(18) 万联 证券 有限 责任 公司


住所: 广州 市天 河区 珠江 东路 11 号 高德 置地 广场F 栋18 、19 层 办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号 高德 置地 广 场 F 栋18 、19 层


法定代 表人:张 建军


电话:020- 37865070


传真:020 -22373718-1013


联系人 :罗 创斌


客服电 话:4008888133


网址:www.wlzq.com.cn


(19) 信达 证券 股份 有限 公司


住所: 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼


办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼


法定代 表人 :高 冠江


电话:010-63081000


天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 11 传真:010-63080978


联系人 :唐 静 客服电 话:4008008899


网址:www.cindasc.com


(20) 东北 证券 股份 有限 公司


住所: 长春 市自 由大 路 1138 号


办公地 址: 长春 市自 由大 路 1138 号


法定代 表人 :矫 正中


电话:0431-85096709


联系人: 潘锴


客服电 话:4006000686


网址: www.nesc.cn


(21) 新时 代证 券有 限责 任公司


住所: 北京 市海 淀区 北三 环西 路 99 号院1 号楼 15 层 1501


办公地 址: 北京 市海 淀区 北三环 西 路99 号院1 号楼 15 层 1501


法定代 表人 :刘 汝军


电话:010-83561149 传真:010-83561094 联系人 :孙 恺


客服电 话:4006989898


网址:www.xsdzq.cn ;


(22) 平安 证券 有限 责任 公司


住所: 深圳 市福 田区 金田 路大中 华国 际交 易广 场 8 楼


办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼


法定代 表人 :杨 宇翔


传真:0755-82400826 联系人 :郑 舒丽


客服电 话:95511 转8 网址:www.pingan.com.cn


(23) 华安 证券 股份 有限 公司


天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 12 住所: 安徽 省合 肥市 政务 文化新 区天 鹅湖 路198 号


办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座


法定代 表人 :李 工


电话:0551-65161666


传真:0551-65161600 联系人 :甘 霖


客服电 话:96518 ( 安徽) 、4008096518 ( 全国 )


网址:www.hazq.com (24) 齐鲁 证券 有限 责任 公司


住所: 山东 省济 南市 经七 路 86 号


办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层


法定代 表人 :李 玮


电话:0531-68889155


传真:0531-68889752


联系人 :吴 阳


客服电 话:95538


网址:www.qlzq.com.cn


(25) 金元 证券 股份 有限 公司


住所: 海南 省海 口市 南宝 路 36 号证 券大 厦4 层


办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心17 楼


法定代 表人 :陆 涛


电话:0755-83025022 传真:0755-83025625


联系人 :马 贤清


客服电 话:4008888228 网址:www.jyzq.cn


(26) 爱建 证券 有限 责任 公司


住所: 上海 市南 京西 路 758 号博 爱大 厦20-25 楼


办公地 址: 上海 市南 京西 路 758 号博 爱大 厦 20-25 楼


法定代 表人 :郭 林


天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 13 电话:021-32229888


联系人 :陈 敏


客服 电 话:021-63340678 网址:www.ajzq.com (27) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦C 座


办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安 电话:010-66568430 传真:010-66568990 联系人 :田 薇、 宋明 客服电 话:4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (28) 中信 证券 (浙 江) 有限责 任公 司 住所: 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层 办公地 址: 杭州 市解 放东 路 29 号迪 凯银 座22 层 法定代 表人 :沈 强 电话:0571-85783737 传真:0571-85106383 联系人 :李 珊 客服电 话: 95548 网址:http://www.bigsun.com.cn (29) 中信 万通 证券 有限 责任公 司 住所: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507-1510 室) 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 21 层 法定代 表人 :杨 宝林


电话:0532-85022326


联系人 :吴 忠超


客服电 话:95548


网址:http://www.zxwt.com.cn 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 14 (30) 光大 证券 股份 有限 公司


住所: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :袁 长清 (代 行) 联系人 :刘 晨 客服电 话:10108998 ;4008888788 网址:www.ebscn.com (31) 国联 证券 股份 有限 公司 住所: 无锡 市县 前东 街 168 号 办公地 址: 无锡 市县 前东 街 168 号国 联大 厦6 楼 法定代 表人 :雷 建辉 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 联系人 :徐 欣 客服电 话: 4008885288 ,0510-82588168 网址:www.glsc.com.cn (32) 东海 证券 有限 责任 公司 住所: 江苏 省常 州市 延陵 西路 23 号 投资 广场18-19 楼 办公地 址: 上海 市浦 东 新 区东方 路1928 号东 海证 券 大厦 法定代 表人 :朱 科敏 电话:021-20333333 联系人 :王 一彦 客服电 话:95531 、4008888588 网址: www.longone.com.cn (33) 华福 证券 有限 责任 公司 住所: 福州 市五 四 路 157 号新天 地大 厦7 、8 层 办公地 址: 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7-10 层 法定代 表人 :黄 金琳 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 15 联系人 :张 腾 客服电 话:96326 网址:www.gfhfzq.com.cn (34) 广发 证券 股份 有限 公司 住所: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广 场43 楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 电话:020-87555888 联系人 :黄 岚 客服电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 网址:www.gf.com.cn (35) 海通 证券 股份 有限 公司 住所: 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号海 通证 券大 厦 办公地 址: 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号海 通证 券大 厦 法定代 表人 :王 开国 电话:021-23219000 联系人 :李 笑鸣 客服电 话:95553 、4008888001 网址:www.htsec.com (36) 安信 证券 股份 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 号楼 9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 电话:0755-82558305 传真:0755-82558355 联系人 :余 江 客服电 话:4008001001 网址:www.essences.com.cn (37) 国海 证券 股份 有限 公司 住所: 广西 桂林 市辅 星 路13 号 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 16 办公地 址: 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 法定代 表人 :张 雅锋 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 联系人 :牛 孟宇 客服电 话:95563 网址:www.ghzq.com.cn (38) 太平 洋证 券股 份有 限公司 住所: 云南 省昆 明市 青年 路 389 号志 远大 厦 18 层 办公地 址: 北京 市西 城区 北展北 街九 号华 远企 业 号D 座三 单元 法定代 表人 :李 长伟 电话:010-88321818 传真:010-88321763 联系人 :陈 征 客服电 话: 致电 各地 营业 网点 0871-8898130 网址:www.tpyzq.com (39) 华龙 证券 有限 责任 公司 住所: 甘肃 省兰 州市 东岗 西路 638 号 办公地 址: 甘肃 省兰 州市 东岗西 路 638 号 法定代 表人 :李 晓安 电话:0931-4890619 联系人 :曹 占强 客服电 话: 甘肃 省内 :0931-96668 , 全国 :4006898888 网址:http://www.hlzqgs.com (40) 中天 证券 有限 责任 公司 住所: 辽宁 省沈 阳市 和平 区光荣 街 23 号甲 办公地 址: 沈阳 市和 平区 南五马 路 121 号 万 丽城 晶 座 4 楼 中 天证 券 法定代 表人 :马 功勋 电话:024-23280842 传真:024-86268016 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 17 联系人 :袁 劲松 客服电 话:4006180315 网址:www.stockren.com (41) 西部 证券 股份 有限 公司 住所: 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦16-17 楼 办公地 址: 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16-17 楼 法定代 表人:刘 建武 电话:029-87406649 传真:029-87406710 联系人 :刘 莹 客服电 话:95582 网址:www.westsecu.com (42) 华鑫 证券 有限 责任 公司 住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01、B01(b)单元 办公地 址: 上海 市肇 嘉浜 路 750 号 法定代 表人 :洪 家新 电话:021-64316642 传真:021-54653529 联系人 :陈 敏


客服电 话:4001099918 ( 全国) 021 -32109999 ; 029-68918888 网址:http://www.cfsc.com.cn/ (43) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 住所: 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 电话:021-58870011 传真:021-68596916 联系人 :张 茹 客服电 话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 18 (44) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 住所: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座9 楼 法定代 表人 :其 实 电话:021-54509988 传真:021-64385308 联系人 :潘 世友 客服电 话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (45) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 住所: 上海 市浦 东新 区高 翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 电话:021-20691832 传真:021-20691861 联系人 :单 丙烨 客户服 务电 话:400-089-1289 网址: www.erichfund.com (46) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 住所: 上海 市金 山区 廊下 镇漕廊 公 路7650 号205 室


办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 8 楼801 室 法定代 表人 :汪 静波


电话:021-38602377 传真:021-38509777 联系人 :方 成 客服电 话:400-821-5399


网址:www.noah-fund.com (47) 和讯 信息 科技 有限 公司 住所: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 19 法定代 表人 :王 莉


电话:021-20835789 传真:021-20835885 联系人 :周 轶 客服电 话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com/ (48) 杭州 数米 基金 销售 有限公 司 住所: 杭州 市余 杭区 仓前 街道海 曙路 东2 号


办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青 电话:021-60897869 传真:0571-26698533 联系人 :张 裕 客服电 话:4000 766 123 网址: www.fund123.cn (49) 北京 万银 财富 投资 有限公 司 住所: 北京 市朝 阳区 北四 环中 路 27 号院5 号楼 3201 内 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中 路27 号院5 号楼 3201 内 法定代 表人 :李 招弟


电话:010-59393923 传真:010-59393074 联系人 :毛 怀营 客服电 话:400-059-8888 网址:www.wy-fund.com (50) 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司 住所: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号1 幢 9 层 1008-1012 办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱 街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代 表人 :赵 荣春


电话:010-57418829 传真:010-57569671 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 20 联系人 :魏 争 客服电 话:400-678-5095 网址:www.niuji.net (51) 北京 展恒 基金 销售 有限公 司 住所: 北京 市顺 义区 后沙 峪镇安 富 街6 号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层 法定代 表人 :闫 振杰


电话:010-62020088 传真:010-62020355 联系人 :宋 丽冉 客服电 话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (52) 深圳 腾元 基金 销售 有限公 司 住所: 广东 省深 圳市 福田 区金田 路卓 越世 纪中 心一 号楼 1806-1808 单元 办公地 址: 广东 省深 圳市 福田区 金田 路卓 越世 纪中 心一号 楼 1806-1808 单元 法定代 表人 :曾 革 电话:0755-33376853 传真:0755-33065516 联系人 :鄢 萌莎 客服电 话:4006-877-899 网址:www.tenyuanfund.com (53) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 住所: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层 1809 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号SOHO 现代城 C 座1809 法定代 表人 :沈 伟桦 电话:010-52855713 传真:010-85894285 联系人 :程 刚 客服电 话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 21 (54) 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司 住所: 深圳 市罗 湖区 深南 东路 5047 号发 展银 行大 厦 25 楼 I 、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 联系人 :童 彩平 客 服电 话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn


www.jjmmw.com (二)登记机构 名


称 :天 治基 金管 理有 限公司 住


所 :上 海市 浦东 新区 莲振 路 298 号4 号楼 231 室 办公地 址: 上海 市复 兴西 路 159 号 法定代 表人 :赵 玉彪 电


话:021-60371155 传


真:021-60374974 联系人 : 黄 宇星 (三) 出具法律意见 书的 律师事务所 名称: 上海 市 通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心19 楼


办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 : 俞 卫锋


联系电 话:(86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 联系人 :安冬 经办律 师: 安冬 、陆 奇 (四)审计基金财产 的会 计师事务所 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东 方广 场东 方经 贸城安 永大 楼 16 层 办公地 址: 上海 市世 纪大 道 100 号环 球金 融中 心 50 楼 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 22 执行事 务合 伙人 :吴 港平 电话:021-22288888 经办注 册会 计师 :边 卓群 、蒋燕 华 联系人 : 蒋 燕华 四、基金的名称 天治 研究驱动灵活配置混合型 证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的 投资目标 通过持 续、 系统 、 深 入、 全 面的基 本面 研究 , 挖 掘具 有长期 发展 潜力 和估 值优 势的上 市公 司, 实现基 金资 产的 长期 稳定 增值。 七、基金的 投资 方向 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票( 包括 创 业 板、中 小板 以及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 )、债 券等 固定 收益 类资 产(包 括但 不限 于 国 债、金 融债 、央 行票 据、 地方政 府债 、企 业债 、公 司债、 可转 换公 司债 券、 可分离 交易 可转 债 、 可交换 债券 、中 小企 业私 募债券 、短 期公 司债 券、 中期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 资 产 支持证 券、 次级 债、 债券 回购、 银行 存款 、货 币市 场工具 )、 股指 期货 与权 证等金 融衍 生工 具 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定) 。 如法律 法规 或 监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ,可 以 将 其纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票投 资占 基金 资产 的比 例为 0%-95% 。 每个 交易日 日终在 扣除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5%。 如果法 律法 规或 中国 证监 会变更 投资 品种 的投 资比 例限制 ,基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 , 可以调 整上 述投 资品 种的 投资比 例。 八、基金的 投资策略 本基金 将优 先考 虑股 票类 资产的 配置 ,通 过精 选策 略构造 股票 组合 ,剩 余资 产将配 置于 固 定 收益类 和现 金类 等大 类资 产上。 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 23 1 、股 票投 资策 略 股票组 合的 构建 完全 采用 “自下 而上 ”的 精选 策略 ,基金 管理 人依 托公 司研 究平台 ,组 建 由 基金经 理组 成的 基金 管理 小组, 基于 对企 业基 本面 的研究 独立 决策 、长 期投 资。 投资模 式的 特点 归结 为: 1 ) 研 究驱 动。 通过 系统 、细致 、前 瞻性 的上 市公 司基本 面研 究, 发掘 具备 成长性 、能 够 创 造价值 的上 市公 司;


2 ) 长 期持 有。 在上 述研 究基础 上, 主要 采取 买入 并长期 持有 的策 略, 降低 换手率 ,以 提 高 长期回 报; 基于企 业内 在价 值进 行长 期投资 ,是 国际 资产 管理 领域内 较为 成熟 的做 法。 过去几 年中 , 证 券市场 逐渐 成熟 ,公 司基 本面与 股价 的关 系得 到 了 加强。 实践 证明 通过 基本 面研究 ,不 仅能 发 现 一批高 质量 的上 市公 司, 而且能 坚定 持有 信心 ,获 取长期 投资 所带 来的 超额 收益。 随着中 国经 济进 一步 发展 ,公司 治理 结构 的不 断完 善,中 国经 济还 将涌 现一 大批可 供投 资 的 优质上 市公 司。 基于 企业 内在价 值的 长期 投资 模式 成为可 能。 在上述 目标 下, 我们 将坚 持“自 下而 上” 的精 选策 略,采 用定 量分 析与 定性 分析相 结合 的 方 法,精 选个 股, 构建 投资 组合。 1 )定 性分 析的 要点 第一、 具有 准确 、清 晰的 公司战 略, 并在 此基 础上 形成了 一套 可持 续发 展的 、良好 的商 业 模 式;第 二、 具有 独特 、可 鉴别的 企业 核心 竞争 力, 体现在 管理 、技 术、 品牌 、营销 、资 源、 渠 道 网络等 一个 或多 个方 面; 第三、 从公 司股 权结 构、 激励制 度、 组织 框架 、董 事会与 管理 层的 独 立 性、信 息透 明度 等方 面分 析具有 良好 的公 司治 理结 构。 2 )定 量分 析的 要点 第一、 财务 分析 :从 EPS 、EVA 等指 标未 来的 增长 情况分 析企 业未 来的 成长 性,并 配合 盈 利 能力、 运营 效率 、偿 债能 力等方 面的 系统 分析 ,比 较企业 在行 业中 的相 对地 位,甄 别其 真实 性 , 选择盈 利能 力强 、主 营业 务成长 快、 财务 结构 稳健 的上市 公司 ;第 二、 选择 具备成 长性 、能 够 创 造价值 的上 市公 司 。 通 过 计算与 比较 包 括ROC 、 企 业加权 平均 资本 成本 (WACC ) 、 企 业成 长(G) 等 核心指 标, 选择 具备 成长 性、能 够创 造价 值的 上市 公司; 第三 、估 值水 平合 理。选 择价 格低 于 价 值的上 市公 司, 或者 比较 企业动 态市 盈率 、PEG 等 指标, 选择 目前 估值 水平 明显较 低、 或相 对 合 理的上 市公 司进 行重 点投 资。 2 、债 券投 资策 略


本基金 固定 收益 类投 资的 主要目 的是 风险 防御 及现 金替代 性管 理, 一般 不做 积极主 动性 资 产天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 24 配置。 固定 收益 类品 种投 资将坚 持安 全性 、流 动性 和收益 性作 为资 产配 置原 则,采 取久 期调 整 策 略、类 属配 置策 略、 收益 率曲线 配置 策略 ,以 兼顾 投资组 合的 安全 性、 收益 性与流 动性 。 3 、中 小企 业私 募债 投资 策 略 利用自 下而 上的 公司 、行 业层面 定性 分析 ,结 合 Z-Score 、KMV 等 数量 分析 模 型,测 算中 小 企业私 募债 的违 约风 险。 考虑海 外市 场高 收益 债违 约事件 在不 同行 业间 的明 显差异 ,根 据自 上 而 下的宏 观经 济及 行业 特性 分析, 从行 业层 面对 中小 企业私 募债 违约 风险 进行 多维度 的分 析。 个 券 的选择 基于 风险 溢价 与通 过公司 内部 模型 测算 所得 违约风 险之 间的 差异 , 结 合流动 性、 信息 披露 、 偿债保 障等 方面 的考 虑。 4 、权 证投 资策 略


权证为 本基 金辅 助性 投资 工具。 在进 行权 证投 资时 ,基金 管理 人将 通过 对权 证标的 证券 基 本 面的研 究, 并结 合权 证定 价模型 寻求 其合 理估 值水 平,根 据权 证的 高杠 杆性 、有限 损失 性、 灵 活 性等特 性, 通过 限量 投资 、趋势 投资 、优 化组 合、 获利等 投资 策略 进行 权证 投资。 基金 管理 人 将 充分考 虑权 证资 产的 收益 性、流 动性 及风 险性 特征 ,通过 资产 配置 、品 种与 类属选 择, 谨慎 进 行 投资, 追求 较稳 定的 当期 收益。


5 、资 产支 持证 券投 资策 略


资产支 持证 券, 定价 受多 种因素 影响 ,包 括市 场利 率、发 行条 款、 支持 资产 的构成 及质 量 、 提前偿 还率 、违 约率 等。 本基金 将深 入分 析上 述基 本面因 素, 并辅 助采 用蒙 特卡洛 方法 等数 量 化 定价模 型, 评估 其内 在价 值。 6 、股 指期 货投 资策 略 本基金 以提 高投 资效 率更 好地 达 到本 基金 的投 资目 标, 在 风险 可控 的前 提下 , 本着谨 慎原 则, 参与股 指期 货投 资。 本基 金将根 据对 现货 和期 货市 场的分 析, 发挥 股指 期货 杠杆效 应和 流动 性 好 的特点 ,采 用股 指期 货在 短期内 取代 部分 现货 ,获 取市场 敞口 ,投 资策 略包 括多头 套期 保值 和 空 头套期 保值 。多 头套 期保 值指当 基金 需要 买入 现货 时,为 避免 市场 冲击 ,提 前建立 股指 期货 多 头 头寸, 然后 逐步 买入 现货 并解除 股指 期货 多头 ,当 完成现 货建 仓后 将股 指期 货平仓 ;空 头套 期 保 值指当 基金 需要 卖出 现货 时, 先 建立 股指 期货 空头 头寸, 然后 逐步 卖出 现货 并解除 股指 期货 空头 , 当现货 全部 清仓 后将 股指 期货平 仓。 本 基 金在 股指 期货套 期保 值过 程中 ,将 定期测 算投 资组 合 与 股指期 货的 相关 性、 投资 组合 beta 的稳 定性 ,精 细 化确定 投资 方案 。 九、基金的 业绩比较 基准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :一年 期银 行定 期存 款利 率(税 后)+ 1% 。上 述“ 一年期 银行 定 期天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 25 存款利 率 ( 税后) ” 是指 当 年 1 月1 日中 国人 民银 行 公布并 执行 的一 年期 金融 机构人 民币 存款 基 准利率 。《 基金 合同 》生 效日所 在年 度以 《基 金合 同》生 效日 中国 人民 银行 公布并 执行 的一 年 期 “金融 机构 人民 币存 款基 准利率 ”为 准。 本基金 采用 “一 年期 银行 定期存 款利 率( 税后 )+ 1% ”作 为业 绩比 较基 准的 理 由是: 本基 金 追求长 期稳 定投 资回 报, 上述业 绩比 较基 准能 够较 好地体 现本 基金 的投 资目 标,并 易于 被投资人 理解和 接受 。 若未来 市场 发生 变化 导致 此业绩 比较 基准 不再 适用 或有更 加适 合的 业绩 比较 基准, 基金 管 理 人有权 根据 市场 发展 状况 及本基 金的 投资 范围 和投 资策略 ,调 整本 基金 的业 绩比较 基准 。业 绩 比 较基准 的变 更须 经基 金管 理人和 基金 托管 人协 商一 致,并 在更 新的 招募 说明 书中列 示, 而无 需 召 开基金 份额 持有 人大 会。 十、基金的 风险收益 特征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中较 高预 期风险 、较 高预 期收 益的 品种, 其预 期 风 险收益 水平 高于 债券 型基 金及货 币市 场基 金, 低于 股票型 基金 。 十一、 基金的投资组 合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据基 金合 同规 定,复 核了 本报 告中 的财 务指标 、净 值 表 现和投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或重 大遗漏 。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至2015 年9月30 日 。所 列 财务数 据未 经审 计。 1、期 末基 金资 产组 合情 况 : 序 号 项目 金额( 元) 占基金总资 产的比 例(% ) 1 权益投 资 4,745,650.00


9.23 其中: 股票


4,745,650.00


9.23 2 固定收 益投 资


2,018,200.00


3.93 其中: 债券


2,018,200.00


3.93 资产支 持证 券 - - 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 26 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买 断式 回购 的买 入返售 金融 资产


- - 6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金合计


44,546,215.45


86.65 7 其他资 产


97,157.30


0.19 8 合计





51,407,222.75 100 2、期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 序号 3 分


类 市值( 元) 占期末 净值 比例 200 积极投 资部 分 203 C 制造 业


2,381,150.00


4.65 207 G 交通 运输 、仓 储和 邮政 业


1,093,030.00


2.14 211 K 房地 产业





584,220.00


1.14 218 R 文化 、体 育和 娱乐 业





687,250.00


1.34 290 合计


4,745,650.00


9.27 3 、基 金投 资前 十名 股票 明 细 序号4 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 股票市 值( 元) 占期末 净值 比例 200 积极投 资部 分 201 300251 光线传 媒


25,000.00








687,250.00


1.34 202 002594 比亚迪


11,000.00








660,110.00


1.29 203 000568 泸州老 窖


30,500.00








626,470.00


1.22 204 002146 荣盛发 展


78,000.00








584,220.00


1.14 205 600519 贵州茅 台





3,000.00








570,930.00


1.12 206 600009 上海机 场


20,000.00








554,400.00


1.08 207 601006 大秦铁 路











538,630.00


1.05 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 27 61,000.00


208 002563 森马服 饰


52,000.00








523,640.00


1.02 合计


280,500.00





4,745,650.00


9.27 4 、期 末按 券种 分类 的债 券 投资组 合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,018,200.00 - 3.94 其中: 政策 性金 融债 2,018,200.00 - 3.94 4 企业债 券


5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债


8 其他 - - 9 合计 2,018,200.00 3.94 5 、期 末基 金投 资前 五名 债 券明细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 1 018001 国开1301 20,000 2,018,200.00 - 3.94 2








3








4








5








6 、期 末基 金投 资前 五名 权 证明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7 、期 末基 金投 资前 十名 资 产支持 证券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8 、投 资组 合报 告附 注 (1) 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 28 (2) 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 (3) 其他 资产 的构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金


2 应收证 券清 算款


3 应收股 利 - 4 应收利 息 94,179.63 5 应收申 购款 2,977.67 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计















































97,157.30


(4 ) 期末 本基 金持 有处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 (5) 期末 前十 名股 票中 存 在流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 流通受 限股 票。 (6) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。 十 二、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ,但不 保证 基 金 一定盈 利, 也不 保证 最低 收益。 基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ,投 资者 在 做 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。 基 金的业 绩数 据截 止 到 2015 年 6 月 30 日。 基金份 额净 值增 长率 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率比较 表: 天治研 究驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 阶段


份额净 值增长 率①


份额净 值增长 率标准 差②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基准 收益率 标准差 ④


①-③


②-④


2015.6.9-2015-6.30 -0.09% 0.37% 0.20% 0.01% -0.29% 0.36% 十三、费用概览、 1 、与 基金 运作 有关 的费 用 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 29 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3)基金销售服务费; (4) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用; (5) 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ; (6) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (7) 基金 的证 券/ 期货 交 易费用 ; (8) 基金 的银 行汇 划费 用 ; (9) 基金 的账 户开 户费 用 、账户 维护 费用 ; (10) 基金 的上 市费 用; (11 )按 照国 家有 关规 定 和《基 金合 同》 约定 ,可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下: H =E ×1.50% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送 基 金管理 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等 , 支付 日期 顺延 。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 : H =E ×0.20% ÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送 基 金托管 费划 款指 令, 基金 托管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3-9 项费用 ” ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费用 实 际 支出金 额列 入当 期费 用, 由基金 托管 人从 基金 财产 中支付 。 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 30 3 、与 基金 销售 有关 的费 用 (1 ) 基金 管 理人 和 基金 托管 人 因 未履 行或 未 完全 履行 义 务 导致 的费 用 支出 或基 金 财 产的 损 失; (2) 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用; (3) 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ; (4) 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。 4 、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本招募 说明 书依 据《 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 销 售 管理方 法》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 及 其他有 关法 律法 规的 要求 , 对 本基 金 2015 年 6 月 9 日 公布 的《 天治 研究 驱动灵 活配 置混 合型 证券 投资基金 的 招募 说明 书》 进行了 更新 ,主 要 更 新的内 容如 下: 1 、 在 “ 基 金管 理人 ” 中, 主要对 基金 管理 人概 况 、 董事 、 监 事 、 高 级管 理人 员、 投资 决策 委 员会成 员 进 行了 更新 。 2 、在 “基 金托 管人 ”中,主要对 主要 人员 情况 、基 金托管 业务 经营 情况 等信 息 进行 了更 新 。 3 、在 “相 关服 务机 构 ” 中, 更新 了有 关代 销机 构的 相关信 息。 4 、在 “基 金份 额的 申购 与 赎回” 中, 更新 了有 关申 购与赎 回费 用的 内容 。 5 、在 “基 金的 投资 ”中 , 更新了 本基 金最 近一 期投 资组合 报告 的内 容。 6 、在 “基 金的 业绩 ”中 , 更新了 基金 合同 生效 以来 的投资 业绩 。 7 、 在 “基 金的 费用 与税 收”中 ,更 新了 基金 销售 服务费 的内 容。 8 、在 “对 基金 份额 持有 人 的服务 ”中 ,更 新了 网络 在线服 务与 网上 交易 服务 的内容 。 9 、在 “其 他应 披露 事项 ” 中,列 出了 自 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 12 月 9 日期间 与本 基金 和本基 金管 理人 有关 的公 告。 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金

































































招募说明书 31 天治基 金 管 理有 限公 司


2016 年1 月 22 日