融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年
第 4 季 度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 1 月 22 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月20 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 融通证券分级
场内简称 融通证券
交易代码 161629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月17 日
报告期末基金份额总额 862,509,771.04 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4% 以
内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准
95%× 中证全 指证券公司价格指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期存
款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较 高预期风险、较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券 A 份额具 有低预期
风险、 预期收益相对稳定的特征； 融通证券 B 份额 具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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下属分级 基金简称 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金交易代码 161629 150343 150344
下属分级基金报告期末
基金份额总额
51,630,302.04 份 405,439,734.00 份 405,439,735.00 份
下属分级基金 的风险收
益特征
本基金为股票型基
金，具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
融通证券 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低预期风险、预期收
益相对稳定的风险收
益特征
融通证券 B 份额为
积极收益类份额， 具
有高预期风险、 预期
收益相对较高的风
险收益特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -428,479.52
2. 本期利润
6,939,018.09
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0153
4. 期末基金 资产净值 759,908,243.13
5. 期末基金 份额净值 0.881
注：1 、本基 金合同生效日为 2015 年7 月17 日。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 22.48% 2.79% 37.46% 3.23% -14.98% -0.44%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注：1 、本基 金合同 生效日为 2015 年7 月17 日。
2 、本基金的 建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止报告期末，本基金尚在建仓期内。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本 基 金 的
基金经
理 、 融 通
深证 100
指 数 、 融
通 军 工 分
级 、 融 通
农 业 分 级
的 基 金 经
理
2015 年7 月
17 日
- 6
硕士，具有基金从业资格。
2008 年7 月至 2010 年3 月
在 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司
工作，任金融工程分析师；
2010 年 3 月 加入融通基金
管理有限公司， 历任金融 工
程研究员、 专 户投资投资经
理。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一直坚持公平 对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。报告期内，本基金处于建仓期，考虑到市场指数以及本基金目标指数
期间内波动较大等因素，本基金采取灵活建 仓的投资策略，报告期末仓位到达 90% 以上，本基金
运用指数化投资策略，在建仓期满之前使得仓位符合合同规定，为投资者提供一个投资中证证券
公司指数的有效工具。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年第四 季度市场整体上涨， 宽基指数中沪深 300 指数上 涨16.49% ， 中小 板指数和创业板
指数分别上涨 23.81% 、30.32%。融通 中证全指证券公司指数分级基金净值上涨 22.48%, 同期融通
中证全指证券公司指数分级基金比较基准在 2015 年第四季度 上涨 37.46%。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 706,425,593.05 92.77
其中：股票 706,425,593.05 92.77
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 54,300,013.98 7.13
7 其他资产 765,170.85 0.10
8 合计 761,490,777.88 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 706,425,593.05 92.96
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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合计 706,425,593.05 92.96
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
本基金本 报告期末无积极投资部分的股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1 600030 中信证券 5,585,588 108,081,127.80 14.22
2 600837 海通证券 5,740,115 90,808,619.30 11.95
3 601688 华泰证券 2,316,628 45,683,904.16 6.01
4 600999 招商证券 2,059,957 44,701,066.90 5.88
5 000776 广发证券 2,099,351 40,832,376.95 5.37
6 000166 申万宏源 3,162,300 33,868,233.00 4.46
7 601377 兴业证券 2,951,379 32,465,169.00 4.27
8 601901 方正证券 3,064,331 29,417,577.60 3.87
9 000783 长江证券 2,354,561 29,243,647.62 3.85
10 002673 西部证券 793,191 26,103,915.81 3.44
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵 金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货 。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内被 监 管 部门立 案 调 查，或 在 报 告编制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形：
1 、中信证券
2015 年 11 月 26 日， 中 信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书， 因公
司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
2 、海通证券
2015 年 8 月24 日，海通 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国
证监会”） 《 调查通知书》 （津证调查字【2015011 】号） ，因公 司涉嫌未按规定审查、了解客户身
份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立
案调查。2015 年9 月10 日，海通证券股份有限公司收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚
字【2015 】73 号） ，拟对 公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000 元 ，并处以
85,959,000 元罚款。
2015 年 11 月 26 日，海 通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》 ，
因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规
定，中国证监会决定对公司进行立案调查。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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3 、华泰 证券
2015 年 8 月24 日， 华泰 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 （编
号： 渝证调查字 2015004 号） ， 因公司 涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 根据 《中
华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。 2015
年 9 月10 日 ， 公司收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]72 号 ） ，
拟对公司采取责令改正，给予警告，没收违法所得 18,235,275.00 元， 并处以 54,705,825.00 元
罚款。
4 、广发证券
2015 年 8 月24 日， 广发 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 （鄂
证调查字 2015023 号 ） ， 因公司涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 根据 《中华人
民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015 年9 月10 日，公司收到
中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]71 号） ， 拟对公司采取责令整改，给予警告，
没收违法所得 6,805,135.75 元，并处 以 20,415,407.25 元罚款 。
5 、方正证券
2015 年 7 月14 日， 方正 证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员 会 《调查通知书》 （湘
证调查字 0335 号） ，因公 司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，中
国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
2015 年 8 月24 日， 公司收 到中国证券监督管理委员会 《调查通知书》 （稽查局调查通字 152056
号） 。 因公司涉嫌未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为， 中国证监会根据 《中华人民共和
国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。
9 月10 日， 公司收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2015]74 号） ， 拟 对公司采
取责令改正，给予 警告，没收违法所得 8,717,089.13 元，并 处以 17,434,178.26 元罚 款。
6 、申万宏源
2015 年 11 月 6 日，申 万宏源证券收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书《关于
对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月措 施的决定》 ， 申万宏源证券外部接入具有
分账户功能的第三方交易终端软件，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏
了解。而且，在中国证监会下发《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》后，申万宏
源证券在自查过程中存在向中国证监会漏报信息系统外部接入账户的情形。 中国证监会责令申万
宏源证券暂停新开证券账户 1 个月 ，暂停期间公司不得新增经纪业务客户。
本基金依 照 法律法规 及 基金合同 的 约定， 采取 指数化投 资 策略， 紧密 跟踪标的 指数 。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 156,994.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,503.71
5 应收申购款 593,672.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 765,170.85
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601377 兴业证券 32,465,169.00 4.27 临时停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
报告期期初基金份额总额 26,496,102.56 18,187,356.00 18,187,357.00
报告期期间基金总申购份额 849,411,992.84
-
-
减: 报告期期 间基金总赎回份额 61,134,602.69
-
-
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
-763,143,190.67 387,252,378.00 387,252,378.00
报告期期末基金份额总额 51,630,302.04 405,439,734.00 405,439,735.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额 及定期折算份额 。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件
（一）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
（二）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》
（三）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》
（四） 融通 基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（五）报告期内在 指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
二〇一六年一月二十二日
