天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
2015 年第4 季 度报告
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天弘 添利 债券型 证券投资基 金(LOF)
(原 天弘添利分 级债券型证 券投资基金 转型)
2015 年第4季度 报告
2015 年12 月31 日
基金 管理人:天 弘基金管理 有限公司
基金 托管人:中 国工商银行 股份有限公 司
报告送 出日期:2016 年1月22 日 天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于2016 年01月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
2015年12月04日天弘添利分级债券型证券投资基金正式更名为" 天弘添利债券型
证券投资基金(LOF)"。原天弘添利分级债券型证券投资基金本报告期自2015年10
月1日至2015年12月03日止,天弘添利债券型证券投资基金(LOF)本报告期自2015
年12月04日至2015年12月31日止。
§2
基金产品 概况
转型 后
基金简称 天弘添利债券(LOF)
场内简称 天弘添利
基金主代码 164206
基金运作方式 契约型开放式
基金转型生效日 2015年12 月3日
报告期末基金份额总额 1,579,387,495.06 份
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于
业绩比较基准的投资 收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币
政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同
券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种
对利率、通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率
风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调
整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
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首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全
面分析,积极参与新股申购,获得较为安全的新股申购收
益。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中 较低风险的基
金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
转型 前
基金简称 天弘添利分级债券
场内简称 天弘添利
基金主代码 164206
基金运作方式
契约型证券投资基金, 本基金 《基金合同》 生效之日起5年内,
添利A自 《基金合同》 生效之日起每满3个月开放一次, 添利B
封闭运作并上市交易; 本基金 《基金合同》 生效后5年期届满,
本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2010年12月3日
报告期末基金份额总
额
1,565,366,742.85 份
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业
绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政
策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种
收益率、 信用趋势和风险的潜在影响。 基于各类券种对利率、
通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用
风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投
资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发
公司内在价值和一级市场申购收益率的全面 分析,积极参与
新股申购,获得较为安全的新股申购收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
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品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金
和股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
添利A 添利B
下属分级基金的场内
简称
- 添利B
下属分级基金的交易
代码
164207 150027
报告期末下属分级基
金的份额总额
112,329,182.86 999,979,831.67
下属两级基金的风险
收益特征
低风险、收益相对稳定 较高风险、较高收益
注: 《基金合同》 生效之日起5 年内 , 在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为添利
B 。
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指 标
单位:人民币元
主要财务指标
转型后
报告期(2015年12月4日-2015年12月31日)
1. 本期已实现收益 8,357,313.19
2. 本期利润 12,720,581.29
3. 加权平均基金份额本期利
润
0.0085
4. 期末基金资产净值 1,593,294,433.85
5. 期末基金份额净值 1.009
注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎回
费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.1 主要财务指 标 天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
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单位:人民币元
主要财务指标
转型前
报告期(2015年10月1日-2015年12月3日)
1. 本期已实现收益 23,118,430.54
2. 本期利润 17,710,209.01
3. 加权平均基金份额本期利
润
0.0156
4. 期末基金资产净值 1,565,366,742.85
5. 期末基金份额净值 1.000
注:1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎回
费等),计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表 现(转型后 )
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 (2015年12
月4日至2015年12月31
日)
0.90% 0.06% 1.43% 0.09% -0.53% -0.03%
3.2.2 自基金 转型以来基 金累计净值 增长率变动 及其与同期 业绩比较基 准收益率变 动
的比 较
天弘添利 债 券型证券 投 资基金(LOF)
累计净值 增 长率与 业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
(2015年12 月4 日-2015 年12 月31日) 天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
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天弘添利债券型证券投资基金(LOF ) 业绩比较基准
2015-12-04 2015-12-09 2015-12-14 2015-12-17 2015-12-22 2015-12-25 2015-12-31
10%
9.5%
9%
8.5%
8%
7.5%
注:1 、 本基 金合同于2010年12 月03 日 生效, 本基金于2015 年12 月03 日五年 封闭期届满, 封闭期届满
后本基金自动转换为上市开放式基金 (LOF ) , 基金名称变更为" 天弘添 利债券型证券投资基金 (LOF )
" ,封闭期届 满日为本基金份额转换基准日,自本基金转型起至披露时点不满一年。
2 、本报 告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2 基金净值表 现(转型前 )
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 (2015年10
月1日至2015年12月3
日)
1.19% 0.06% 0.92% 0.12% 0.27% -0.06%
3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
天弘添利 分 级债券型 证 券投资基 金
累计净值 增 长率与业 绩 比较基准 收 益率历史 走 势对比图
(2010年12 月3 日-2015 年12月3 日) 天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
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天弘添利分级债券型证券投资基金 业绩比较基准
2010-12-03 2011-08-18 2012-05-09 2013-01-18 2013-10-15 2014-07-01 2015-03-19 2015-12-03
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注:1 、本基 金合同于2010年12 月3 日 生效。
2 、本报 告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3 其他指标( 转型前)
§4
管理人报 告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组)简介
姓名 职务
任本基金的基 金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金基金
经理;本公
司副总经
理、固定收
益总监兼固
定收益部总
经理。
2011年11月 - 13年
男, 工商管理硕士。 历
任华龙证券公司固定
收益部高级经理; 北京
宸星投资管理公司投
资经理; 兴业证券公司
债券总部研究部经理;
银华基金管理有限公
司机构理财部高级经
理; 中国人寿资产管理
有限公司固定收益部
高级投资经理。2011
年加盟本公司, 历任天
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资基金基金经理。
注:1 、上述 任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2 、证券从业 的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违 法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专 项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到
公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程
序; 实行集中交易制 度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易
行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1
日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内, 未出现违反公平交 易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程 进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析
2015年四季度, 经济基本面整体延续疲弱, 虽然后半段经济有一定企稳迹象, 但是
弱势格局短期内无法根本性扭转。 以基建投资扩张为核心的经济托底政策, 无法充分对
冲内需快速回落的冲击, 只能在一定程度上延缓经济增速回落的速度, 无法扭转整体的
趋势。 政策方面, 经济下行压力大以及外汇 流出加剧等因素使得货币政策依然处于宽松
途中, 央行于四季度继续进行了降准降息等宽松操作, 呵护二季度以来流动性的宽松局
面。 资金面方面, 得益于央行构建利率走廊的政策意图, 资金利率稳定性显著提升。 在
基本面、 政策面和资金面三方配合, 以及资产荒格局下增量资金的涌入, 债券收益率出
现显著下行,尤其是利率债收益率一举突破前期低点,走出了一轮牛市。
本基金在报告期内, 前期判断资产荒因素将利好债市, 总体维持适当久期和较高杠
杆,随后认为IPO重启概率大增等因素可能给市场带来冲击,降低了组合久期和杠杆水
平, 成功规避了风险, 在冲击过去 之后再度对组合适当延长久期、 增加仓位, 为客户创
造了较高的稳健收益。
4.5 报告期内基 金的业绩表 现
截至2015年12月31日(2015年12 月4日至2015年12月31日),本基金的基金份额净
值为1.009元,本报告期份额净值增长率为0.90%,同期业绩比较基准增长率为1.43%。
截至2015年12月3日(2015年10 月1日至2015年12月3日),本基金的基金份额净值
为1.000 元,本报告期份额净值增长率为1.19%,同期业绩比较基准增长率为0.92%。
4.6 报告期内基 金持有人数 或基金资产 净 值预警说 明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
4.7 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2016年一季度, 基本面方面, 虽然前期稳增长政策的累积效应逐渐显现, 对经
济有一定支撑作用, 但是经济下行压力仍存, 且中央有意推进供给侧结构性改革, 去产
能过程将对经济增长形成进一步冲击,并且对CPI通胀也将形成制约,基本面对债市仍
属利好。 政策方面, 虽然目前货币政策有转趋稳健的迹象, 但在经济杠杆率较高、 企业
还本付息压力仍大的情况下宽松基调仍是应有之义, 预计货币政策仍将维持稳健偏松态
势。 资金面方面, 央 行对于资金面的控制能力已经经过2015年的多重考验, 而且目前央
行也有动力维持资金面稳定, 因此2016 年资金面仍将维持相对稳定的态势, 如果后续有
进一步降息的操作, 当前相对较高的资金利率大概率也将相应下调, 从而打开债券收益
率进一步下行的空间。 除此之外, 我们认为资产稀缺的状况难以发生根本性的扭转, 资
产荒的状况依旧具有持续性, 债市仍有增量资金入场。 综合以上因素, 债券市场一季度
行情整体仍将趋暖。 天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
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投资策略上, 本基金将密切跟踪宏观经济形势, 及时调整组合策略, 同时信用风险
暴露阶段,细心甄别个券,降低组合信用风险,继续为投 资者赚取稳健收益。
§5
投资组合 报告
转型 后:
报告 期(2015 年12月4日-2015年12月31日)
5.1 报告期末基 金资产组合 情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,407,157,129.93 87.83
其中:债券 1,407,157,129.93 87.83
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
63,634,478.62 3.97
7 其他资产 131,320,101.05 8.20
8 合计 1,602,111,709.60 100.00
5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位:人民币元 天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
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序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,087,000.00 3.14
其中:政策性金融债 50,087,000.00 3.14
4 企业债券 1,314,200,551.00 82.48
5 企业短期融资券 30,161,000.00 1.89
6 中期票据 - -
7 可转债 12,708,578.93 0.80
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,407,157,129.93 88.32
注:可转债项下包含 可交换债4,340,201.20 元。
5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名债券投资 明细
金额单位:人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 1480460 14十堰城投债 1,000,000 108,170,000.00 6.79
2 1480466 14绍交投债 1,000,000 107,570,000.00 6.75
3 122844 11筑城投 1,000,000 103,750,000.00 6.51
4 1480453 14龙海债 800,000 85,992,000.00 5.40
5 122882 10宁高新 800,010 82,545,031.80 5.18
5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 十名资产支 持证券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 本报告 期内未发现 基金投资的 前十名证券 的发行主体 被监管部门 立案调查, 未
发现 在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚。
5.11.2 本基金 本报告期末 未持有股票 , 故不存在 所投资的前 十名股票中 超出基金合 同
规定 之备选股票 库的情况。
5.11.3 其他资 产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 65,791.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 29,640,074.34
5 应收申购款 101,614,234.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 131,320,101.05
5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
金额单位:人民币元
序号
债券代
码
债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 6,963,348.60 0.44
2 110031 航信转债 753,072.00 0.05
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5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§5
投资组合 报告
转型 前:
报告 期(2015 年10月1日-2015年12月3日)
5.1 报告期末基 金资产组合 情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 1,516,381,139.80 92.09
其中:债券 1,516,381,139.80 92.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
83,829,546.01 5.09
7 其他资产 46,409,883.36 2.82
8 合计 1,646,620,569.17 100.00
5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
本基金本报告期末未持有股票。 天弘添利债券型证券投资基金(LOF )( 原天弘添 利分级债券型证券投资基金转型)
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5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,030,000.00 3.20
其中:政策性金融债 50,030,000.00 3.20
4 企业债券 1,456,538,963.90 93.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 9,812,175.90 0.63
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,516,381,139.80 96.87
注:可转债项下包含可交换债2,425,536.90 元。
5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名债券投资 明细
金额单位:人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 1480460 14十堰城投债 1,000,000 106,600,000.00 6.81
2 1480466 14绍交投债 1,000,000 105,990,000.00 6.77
3 122872 10复星债 1,000,000 104,400,000.00 6.67
4 122844 11筑城投 1,000,000 103,690,000.00 6.62
5 1480453 14龙海债 800,000 84,736,000.00 5.41
5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 十名资产支 持证券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名权证投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 本报告 期内未发现 基金投资的 前十名证券 的发行主体 被监管部门 立案调查, 未
发现 在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚。
5.11.2 本基金 本报告期末 未持有股票 , 故不存在 所投资的前 十名股票中 超出基金合 同
规定 之备选股票 库的情况。
5.11.3 其他资 产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 65,791.91
2 应收证券清算款 6,933,839.02
3 应收股利 -
4 应收利息 39,405,648.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 4,603.44
8 其他 -
9 合计 46,409,883.36
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5.11.4 报告期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
金额单位:人民币元
序号
债券代
码
债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 6,633,567.00 0.42
5.11.5 报告期 末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基 金份额变动
单位:份
基金转型起始日(2015年12月4日)基金份额总额 1,565,366,742.85
基金转型起始日至报告期期末基金总申购份额 215,424,102.36
减: 基金转 型起始日至报告期期末基金总赎回份额 201,403,350.15
基金转型起始日至报告期期末基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,579,387,495.06
注:本基金合同于2010年12月03日 生效。本基金于2015 年12 月03 日五年 封闭期届满,封闭期届满后
本基金自动转换为上市开放式基金(LOF ),基 金名称变更为" 天弘添利 债券型证券投资基金(LOF )
" ,封闭期届 满日为本基金份额转换基准日。
§7
基金管理 人运用固有 资金投资基 金情况
本基金本报告期(包括转型前、后)未有基金管理人运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资 者决策的其 他重要信息
截至本报告期末,根据本基金《基金合同》中相关约定,本基金已于2015年12月3
日5 年期届满并转型为上市开放式基金(LOF)。转型后本基金已于2015 年12月15日在深
圳证券交易所挂牌交易, 并于同日开通申购、 赎回等业务。 投资者欲了解相关信息, 敬
请关注本公司在指定媒介披露的相关公告及届时更新的 《招募说明书》中相关内容。
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§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目 录
1、1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同
3、天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书
4、天弘添利分级债券型证券投资基金托管协议
5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照
9.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的注册登记地及网站或基金托管人的注册登记地免费查阅
备查文件,在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
天弘 基金管理有 限公司
二〇 一六年一月 二十二日