融通中证大农业指数分级 证券投资基金2015 年第4 季度报 告
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融通中证大农业指数分级证券投资基金
2015 年第4 季 度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2016 年 1 月 22 日
融通中证大农业指数分级 证券投资基金2015 年第4 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月19 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至2015 年12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 融通农业分级
场内简称 融通农业
交易代码 161630
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月25 日
报告期末基金份额总额 36,899,969.76 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证大农业指数。 在正常市场
情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指数中的基准权
重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投
资组合进行相应调整。
业绩比较基准
95%× 中证大 农业指数收益率＋5%× 银行人民币活期存款利率（税
后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高 预期收益的特征。 从
本基金所分离的两类基金份额来看， 融通农业A 份额具有低预期风险、
预期收益相对稳定的特征； 融通农业 B 份额具 有高预期风险、 预期收
益相对较高的特征。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金简称 融通农业 农业 A 农业 B 融通中证大农业指数分级 证券投资基金2015 年第4 季度报 告
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下属分级场内简称 融通农业 农业 A 农业 B
下属分级基金交易代码 161630 150349 150350
下属分级基金报告期末基
金份额总额
35,405,744.76 份 747,112.00 份 747,113.00 份
下属分级基金的风险收益
特征
本基金为股票型基
金， 具有较高预期风
险、 较高预期收益的
特征。
融通农业 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低预期风险、预期收
益相对稳定的特征。
融通农业 B 份额为积
极收益类份额， 具有高
预期风险、 预期收益相
对较高的特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 2,055,023.24
2. 本期利润
4,074,969.04
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0765
4. 期末基金 资产净值 38,682,622.79
5. 期末基金 份额净值 1.048
注：1 、本基 金合同生效日为 2015 年8 月25 日。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额, 本 期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 本报告所 列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.56% 0.59% 22.48% 1.80% -16.92% -1.21% 融通中证大农业指数分级 证券投资基金2015 年第4 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注：1 、本基 金合同生效日为 2015 年8 月25 日。
2 、本基金的 建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止报告期末，本基金尚在建仓期内。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金、 融
通深证
100 指数、
融通军工
分级、 融通
证券分级
的基金经
理
2015 年 8 月
25 日
- 6
硕士，具有基金从业资格。
2008 年 7 月至 2010 年 3 月
在 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司
工作，任金融工程分析师；
2010 年3 月 加入融通基金管
理有限公司， 历任金融工程
研 究 员 、 专 户 投 资 投 资 经
理。
注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的
规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金
持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合 的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 运 作 分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。报告期内，由于处于建仓期，本基金采取灵活建仓的投资策略，报告
期末仓位为 31.51%， 本基金运用指数化投资策略， 在建仓期满之前使得仓位符合合同规定， 为投
资者提供一个投资中证大农业指数的有效工具。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2015 年第四 季度市场整体上涨， 宽基指数中沪深 300 指数上 涨16.49% ， 中小 板指数和创业板
指数分别上涨 23.81% 、30.32%。融通 中证大农业指数分级基金比较基准在 2015 年第 四季度上涨
22.48% ，同 期融通中证大农业指数分级基金净值上涨 5.56% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
截止本报告期末，本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 12,188,131.50 31.31
其中：股票 12,188,131.50 31.31 融通中证大农业指数分级 证券投资基金2015 年第4 季度报 告
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2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 26,705,674.29 68.61
7 其他资产 27,428.64 0.07
8 合计 38,921,234.43 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,578,395.50 6.67
B 采矿业 - -
C 制造业 8,127,030.00 21.01
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 648,347.00 1.68
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 192,000.00 0.50
L 租赁和商务服务业 642,359.00 1.66
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,188,131.50 31.51
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元 ）
占基金资产净值比
例（% ）
1 600201 金宇集团 14,900 550,853.00 1.42
2 000895 双汇发展 25,800 526,578.00 1.36
3 002385 大北农 42,700 521,367.00 1.35
4 002004 华邦健康 34,300 485,345.00 1.25
5 600873 梅花生物 48,500 443,290.00 1.15
6 000998 隆平高科 18,106 430,017.50 1.11
7 000792 盐湖股份 16,600 426,288.00 1.10
8 000061 农 产 品 22,100 390,949.00 1.01
9 600737 中粮屯河 26,700 385,815.00 1.00
10 600500 中化国际 27,100 347,151.00 0.90
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报 告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 融通中证大农业指数分级 证券投资基金2015 年第4 季度报 告
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5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内没 有 被 监 管部 门 立 案 调查 ， 或
在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 。
5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 16,881.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,187.37
5 应收申购款 4,360.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,428.64
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600873 梅花生物 443,290.00 1.15 重大事项停牌 融通中证大农业指数分级 证券投资基金2015 年第4 季度报 告
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5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 融通农业 农业 A 农业 B
报告期期初基金份额总额 101,978,103.66 2,842,178.00 2,842,179.00
报告期期 间基金总申购份额 902,265.92 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 72,026,917.53 - -
报告期期间基金拆分变动份额 4,552,292.71 -2,095,066.00 -2,095,066.00
报告期期末基金份额总额 35,405,744.76 747,112.00 747,113.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额, 及本报 告期折算份额变动 。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（一） 《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》
（二）《融通中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》
（三）《融通中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》
（四）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
二〇一六年一月二十二日
