南 方 大 数据100 指 数证 券 投 资 基金2015 年
第 4 季 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
南方大数据 100 指数 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2016 年1 月19 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月01 日 起至2015 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方大 数 据100 指数
交易代 码 001113
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 7,871,887,467.49 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，
追求与 业绩 比较 基准 相似 的回报 。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，
按照成 份股 在标 的指 数中 的基准 权重 构建 指数 化投
资组合 ， 并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行
相应调 整。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分
红等行 为时 ， 或 因基 金的 申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪
标的指 数的 效果 可能 带来 影响时 ， 或 因某 些特 殊情 况
导致流 动性 不足 时， 或其 他原因 导致 无法 有效 复制 和
跟踪标 的指 数时 ， 基 金管 理人可 以对 投资 组合 管理 进
行适当 变通 和调 整， 并 辅 之以金 融衍 生产 品投 资管 理
等， 力 争控 制本 基金 的净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 不超 过 0.5% ， 年 跟踪 误差 不超 过
6%。 如 因指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离南方大数据 100 指数 2015 年第 4 季度报告
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度和跟 踪误 差超 过上 述范 围， 基 金管 理人 应采 取合 理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
大数 据100 指数 收益 率 × 9 5%+ 银 行人 民币 活期 存款 利
率（税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水
平高于 混合 型基 金、 债券 型基金 及货 币市 场基 金。 本
基金为 指数 型基 金， 具有 与标的 指数 相似 的风 险收 益
特征。
基金 管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年10 月1 日 － 2015 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,116,382,993.91
2.本期 利润
1,989,356,986.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2424
4.期末 基金 资产 净值 7,620,787,946.05
5.期末 基金 份额 净值 0.9681
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 32.45% 2.21% 28.98% 2.20% 3.47% 0.01%
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3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年4 月24 日 ，截至 本报 告期 末， 基金 成立未 满 1 年。
本基金 建仓 期为 本基 金合 同生效 之日 起6 个月 ，建 仓结束 时各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
雷俊
本 基 金 基
金经理
2015 年4
月24 日
- 7 年
北京大 学工 学硕 士， 具有 基 金从业
资格。 2008 年 7 月加 入南 方基金 ，
历任信 息技 术部 投研 系统 研发员 、
数 量 化 投 资 部 高 级 研 究 员 ；2014
年 12 月至 今， 任南 方恒 生 ETF 基
金经理 ；2015 年 4 月至 今 ，任南
方中 证 500 工业 ETF 基 金 经理；
2015 年 4 月至 今， 任 南方 中证 500
原材 料 ETF 基 金经 理；2015 年 4
月至今 ，任 大数 据100 基 金经理 ；
2015 年 6 月至 今， 任南 方 国企改
革、 南 方高 铁、 南 方策 略优 化、 大
数据 300 、 南方500 信息 、 南方量
化成长 的基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 南方大数据 100 指数 2015 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价， 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 市场 一扫 前一 季度的 弱势 ，迎 来的 一波 可观的 反弹 。作 为指 数型 基金， 为保 证对
指数的 有效 跟踪 ，基 金一 直处于 较高 仓位 运作 ，得 易于股 票指 数型 基金 的高 仓位， 基金 净值 同期
实现较 大的 涨幅 。报 告内 本基金 在实 际运 作时 采用 指令批 量交 易 、 算法 交易 多种交 易手 段， 在一
定程度 上尽 可能 的降 低交 易成本 和跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.9681 元 ；报 告 期内， 基金 份额 净值 增长 率为 32.45 ％，
同期业 绩基 准增 长率 为28.98％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体来 看， 未 来A 股 市场 回归牛 市的 动力 仍在 ，上 涨逻辑 是利 率不 断下 行和 资产配 置荒 。一
是整个 经济 中利 率水 平仍 在下降 ，而 我国 居民 可投 资资产 过百 万亿 元， 大类 资产配 置会 倾向 于权
益类资 产投 资； 二是 经济 改革转 型加 速推 进， 改革 红利的 释放 提升 许多 受益 产业的 估值 水 平 。三
是宽松 货币 政策 逻辑 未改 变。展 望未 来一 段时 间，A 股仍 将有 不错 的投 资机 会。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,562,972,985.05 78.81
其中： 股票
6,562,972,985.05 78.81
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
929,146,956.80 11.16
8 其他资 产
835,662,859.82 10.03
9 合计
8,327,782,801.67
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 59,425,108.00 0.78
B 采矿业 - -
C 制造业 4,311,418,038.41 56.57
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
208,587,593.08 2.74
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 307,211,736.67 4.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,897,440.00 0.42
H 住宿和 餐饮 业 37,598,586.00 0.49
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 203,805,179.80 2.67
J 金融业 1,032,102,219.12 13.54
K
房地产 业
69,029,578.47 0.91
L
租赁和 商务 服务 业
71,113,279.20 0.93
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
60,015,105.70 0.79 南方大数据 100 指数 2015 年第 4 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业
170,769,120.60 2.24
S 综合 - -
合计 6,562,972,985.05 86.12
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300336 新文化 2,047,678 86,002,476.00 1.13
2 600271 航天信 息 1,080,930 77,254,067.10 1.01
3 300038 梅泰诺 1,354,855 76,793,181.40 1.01
4 600990 四创电 子 873,373 72,166,810.99 0.95
5 300296 利亚德 2,848,686 71,217,150.00 0.93
6 600498 烽火通 信 2,452,900 69,932,179.00 0.92
7 000939 凯迪生 态 4,842,700 69,734,880.00 0.92
8 300326 凯利泰 2,479,590 69,230,152.80 0.91
9 002389 南洋科 技 3,384,323 68,972,502.74 0.91
10 600305 恒顺醋 业 2,653,600 68,117,912.00 0.89
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买
/ 卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1601 IC1601 468 692,546,400.00 -4,279,622.74 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -4,279,622.74
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 152,248,920.29
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -10,268,020.29
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运 行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操 作 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 148,184,750.18
2 应收证 券清 算款 680,343,587.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 211,884.21
5 应收申 购款 6,922,638.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 835,662,859.82 南方大数据 100 指数 2015 年第 4 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300336 新文化 86,002,476.00 1.13 临时停 牌
2 600271 航天信 息 77,254,067.10 1.01 临时停 牌
3 300038 梅泰诺 76,793,181.40 1.01 临时停 牌
4 600990 四创电 子 72,166,810.99 0.95 临时停 牌
5 300326 凯利泰 69,230,152.80 0.91 临时停 牌
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 8,520,868,177.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 425,952,498.69
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,074,933,208.56
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 7,871,887,467.49
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 大数 据100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、《 南方 大数据 100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
3 、南 方大 数据100 指数 证 券投资 基 金 2015 年第 4 季 度报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
