华 融 新 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华融证券股 份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
华融新利 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华融新 利
交易代 码 001797
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月2 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,201,815,671.75 份
投资目 标
通过灵 活运 用多 种投 资策 略， 把 握市 场机 会， 分享 中
国经济 转型 和增 长的 红利 ， 在有 效控 制风 险的 前提 下
力争获 取高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将采 取积 极主 动的 资产配 置策 略， 注重 风险 与
收益的 平衡 ， 选 择适 应经 济转型 升级 、 能 够为 股东 持
续创造 价值 的优 质标 的， 运用多 样化 的投 资策 略实 行
组合管 理， 实现 基金 资产 的长期 增值 。
1、资 产配 置策 略从 全球 经 济格局 和中 国经 济发 展方
式的变 化， 分析 经济 的驱 动力和 阶段 性特 征， 结合 宏
观政策 、 产 业政 策、 结 构 变迁、 市场 情绪 等对 比分 析
大类资 产风 险收 益比 ，合 理分配 各大 类资 产配 置比
例，以 实现 基金 资产 的稳 健增值 。
（1） 关注 的宏 观因 素包 括 ，主要 宏观 经济 数据 、金
融数据、 物价 数据 等。 具 体 包括GDP 增速、 工业 增速、
进出口 增速 、 投 资增 速、 消 费增 速、 物价 指数 、 货 币华融新利 2015 年第 4 季度报告
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供应量 、 全 社会 融资 总量 和利率 水平 等， 遵循 经济 发
展规律 ， 在 现实 条件 约束 下， 合 理推 断对 各大 类资 产
的可能 变化 和影 响。
（2） 关注 的政 策因 素包 括 ，经济 体制 改革 政策 、财
政货币 政策 、 产 业发 展政 策、 区 域发 展政 策等， 尤 其
注意经 济新 常态 下的 宏观 调控思 路的 创新 。
（3） 市场 情绪 和估 值因 素 主要包 括， 绝对 估值 水平 ，
横向、 纵向 比较 的相 对估 值水平 ， 成 交量、 新开 户 数
等。
2、股 票投 资策 略
本基金 的股 票投 资秉 承价 值投资 理念 ， 采 取定 量和 定
性相结 合的 方法 ， 深 挖符 合经济 升级 转型 、 发 展潜 力
巨大的 行业 与公 司， 通过 上下游 产业 链的 实地 调研 对
研究逻 辑和 结论 进行 验证 ， 灵活 运用 多种 低风 险投 资
策略， 把握 市场 投资 机会 。
（1） 符合 经济 转型 方向 的 新领域 在经 济逐 渐进 入新
常态的 背景 下， 增速 进入 中高速 、 结 构优 化、 转 型 升
级、 增 长动 力切 换等 将成 为主要 特征 ， 符 合经 济转 型
升级、 能够 为股 东持 续创 造价值 的优 质标 的是 主要 投
资方向 ， 具 体则 通过 观察 企业是 否涉 足新 领域 、 采 用
新模式 、实 施新 战略 来进 行筛选 。
（2） 定量 分析 参考 财务 指 标主 要 有主 营业 务收 入增
长率、 净利 润增 长率 、 毛 利率、 净利 率等 ， 本 基金 选
择预期 未来 主营 业务 收入 增长率 、 净 利润 增长 率、 毛
利率较 高高 于市 场平 均水 平的上 市公 司。 使用DDM 模
型、DCF 模 型、FCFF 模型 等绝对 估值 法估 算上 市公 司
股票的 内在 价值 ， 并 与市 盈率 （P/E） 、 市 净率 （P/B）、
市销率 （P/S ） 等相 对估 值 法作对 比， 从行 业中 选择
价值低 估、 现金 流量 状况 好、 盈 利能 力和 偿债 能力 强
的上市 公司 。
（3） 定性 分析 行业 发展 是 否处于 生命 周期 的上 升阶
段， 是 否与 宏观 经济 发展 大趋势 相融 合； 商业 模式 和
经营理 念是 否具 有领 先性 ， 是否 有有 效配 置各 种生产
要素的 管理 运行 体系 ， 公 司治理 结构 是否 健全 等； 竞
争优势 是依 赖于 经营 许可 管制， 还是 品牌、 资源、 技
术、 成 本控 制或 营销 机制 等， 竞 争对 手是 否在 中长 期
时间内 难以 模仿 等； 产品 自主创 新情 况、 主要 产品 更
新周期 、 专 有技 术和 专利 、 对引 进技 术的 吸收 和改 进
能力。
（4） 实地 调研 本基 金投 研 团队将 实地 调研 上市 公司 ，
深入了 解其 管理 团队 能力 、 公司 法人 治理 情况 、 经 营
状况、 重大 投资 项目 情况 、 核心 竞争 力状 况以 及财 务
数据的 真实 性和 可靠 性等 ， 通过 上下 游产 业链 的实 地
调研验 证研 究逻 辑和 结论 。
3、债 券投 资策 略 华融新利 2015 年第 4 季度报告
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本基金 将自 上而 下地 在利 率走势 分析 、 债 券供 求分 析
基础上 ， 灵 活采 用类 属配 置、 个 券选 择、 套 利等 投 资
策略。
（1） 类属 配置 类属 配置 是 指基金 组合 在国 债、 央行
票据、 债券 回购、 金融 债 、 企业 债 、 短 期融 资券、 中
期票据 、银 行存 款及 现金 等投资 品种 之间 的配 置比
例。 本 基金 的类 属配 置策 略主要 实现 两个 目标 ： 一 是
通过类 属配 置满 足基 金流 动性需 求， 二是 通过 类属 配
置获得 投资 收益 。 从 流动 性角度 来说 ， 基 金管 理人 需
对市场 资金 供求 、 申 赎金 额的变 化进 行动 态分 析， 以
确定本 基金 的流 动性 目标 ， 并在 此基 础上 相应 调整 组
合资产 在高 流动 性资 产和 相对流 动性 较低 资产 之间
的配比 ， 以 满足 投资 人的 流动性 需求 。 从 收益 性角度
来说， 基金 管理 人将 通过 分析各 类属 品种 的相 对收
益、 利 差变 化、 流 动性 风 险、 信 用风 险等 因素 来确 定
各类属 品种 的配 置比 例， 寻找具 有投 资价 值的 投资 品
种， 增 持相 对低 估、 价 格 将上升 的、 能给 组合 带来 相
对较高 回报 的类 属品 种， 减持相 对高 估、 价格 将下 降
的、 给 组合 带来 相对 较低 回报的 类属 品种 ， 以 期取 得
较高的 总回 报。
（2） 个券 选择 策略 在个 券 选择层 面， 将首 先考 虑安
全性因 素， 优先 选择 央票 、 短期 国债 等高 信用 等级 的
债券品 种以 规避 违约 风险 。 除考 虑安 全性 因素 外， 在
具体的 券种 选择 上， 基金 管理人 将在 正确 拟合 收益 率
曲线的 基础 上， 找出 收益 率明显 偏高 的 券 种， 并客 观
分析收 益率 出现 偏离 的原 因。 若 出现 因市 场原 因所 导
致的收 益率 高于 公允 水平 ，则该 券种 价格 出现 低估 ，
本基金 将对 此类 低估 值品 种进行 重点 关注 。 此 外， 鉴
于收益 率曲 线可 以判 断出 定价偏 高或 偏低 的期 限段 ，
从而指 导相 对价 值投 资， 这也可 以帮 助基 金管 理人 选
择投资 于定 价低 估的 短期 债券品 种。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 认为 在符 合一 定条 件的市 场环 境中 ， 有 必要 审
慎灵活 地综 合运 用股 指期 货进行 套期 保值 交易 来对
冲系统 性风 险、 降低 投资 组合波 动性 并提 高资 金管 理
效率。 本基 金在 股指 期货 投资中 将以 控制 风险 为原
则， 以 套期 保值 为目 的， 本着谨 慎原 则 ， 参与 股指 期
货的投 资， 并按 照中 国金 融期货 交易 所套 期保 值管 理
的有关 规定 执行 。
本基金 参与 股指 期货 套期 时将综 合考 虑：
（1） 股指 期货 交 易 品种 的 流动性 ；
（2） 股指 期货 交易 品种 与 现货市 场的 相关 度；
（3） 通过 股指 期货 进行 套 期保值 交易 的必 要性 ；
（4） 股指 期货 套期 保值 交 易的综 合成 本， 来判 断是
否进行 套期 保值 交易 或套 期保值 的合 理对 冲比 率。 华融新利 2015 年第 4 季度报告
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5、套 利策 略
利用市 场的 弱有 效性 ， 以 较低成 本、 较高 效率、 承 担
较低风 险情 况下 把握 市场 定价偏 差带 来的 机会 ， 主 要
包括新 可转 换债 券套 利、 增发套 利、 转债 转股 套利 等。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率* 30%+1 年 期人 民币 定期 存款 基
准利率* 70%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 华融证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年10 月1 日 － 2015 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,045,594.60
2.本期 利润
4,459,415.61
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0067
4.期末 基金 资产 净值 1,212,874,657.72
5.期末 基金 份额 净值 1.009
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.80% 0.07% 5.17% 0.50% -4.37% -0.43%
华融新利 2015 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的基 金合 同 自2015 年9 月2 日起 生效 。 根据基 金合 同的 规定,自 基 金合同 生效 之日 起
6 个月 内基 金各 项资 产配 置比例 需符 合基 金合 同要 求。 截 至本 报告 期末 本基 金仍在 建仓 期， 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同有关 投资 比例 的约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 末未 有其 他指标 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
范贵龙
本 基 金 的
基金经 理
2015 年9 月
2 日
- 9
范贵龙, 男 , 汉
族,1981 年生,武 汉大
学 金 融 学 硕 士, 特许华融新利 2015 年第 4 季度报告
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金 融 分 析 师(CFA), 金
融 风 险 管 理 师(FRM),
具备 9 年金 融行 业工
作经验 。2006 年 就职
于 中 国 建 设 银
行,2009 年6 月就 职于
华 融 证 券 市 场 研 究
部，2013 年 8 月 就职
于华融证券资产管理
二部、基金业务部。
2015 年 4 月 起任 华融
新锐灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理。2015 年 9 月 起任
华融新利灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》、 《中 华人 民共和 国证 券投
资基金 法》 、《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 及其 各项实 施准 则、 《华 融新 锐灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的 规定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基
金资产,在 严格 控制 风险 的 基础上,为 基金 份额 持有 人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金 份额持 有人 利益
的行为 。本 基金 无违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，制
定了《 公平 交易 制度 》和 《公平 交易 执行 制度 》等 ，并建 立了 健全 有效 的公 平交易 执行 体系 ，保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在投资 决策 环节 ，本 基金 管理人 构建 了统 一的 研究 平台， 为旗 下所 有投 资组 合公平 地提 供研
究支持 。同 时， 在投 资决 策过程 中， 各基 金经 理、 投资经 理严 格遵 守本 基金 管理人 的各 项投 资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 华融新利 2015 年第 4 季度报告
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在事后 监控 环节 ，本 基金 管理人 定期 对股 票交 易情 况进行 分析 ，并 出具 公平 交易执 行情 况分
析报告 ；另 外， 本基 金管 理人还 对公 平交 易制 度的 遵守和 相关 业务 流程 的执 行情况 进行 定期 和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年四 季度 ， 上 证指 数 上涨 了 15.93% ， 中 小板 指 数上涨 了 23.80% ， 创业 板 指数上 涨 30.32% 。
市场经 历了 三季 度深 度调 整后， 在四 季度 前半 段出 现了大 幅上 涨。 本基 金坚 持持有 人利 益优 先的
原则， 抓住 市场 看空 因素 逐渐消 失， 而看 多因 素的 日益积 累的 契机 ，坚 持价 值投资 的理 念， 在保
持低估 值价 值股 组合 的同 时， 择 机增 加绩 优成 长股 的投资 。 而 在市 场上 涨逻 辑一一 兑现 的过 程中 ，
降低了 组合 风险 ，尤 其是 在年末 的蓝 筹行 情中 ，取 得了稳 定是 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.009 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
市场在 经历 了8 月份 人民 币意外 贬值 的震 动后 于 10 月、11 月 出现 反弹 ，主 要 源于： 一是 人
民币汇 率企 稳， 短期 内贬 值的压 力与 预期 得到 释放 ；二是 经济 依旧 疲软 ，流 动性依 然宽 松、 无风
险利率 继续 下降 ，使 得股 市估值 得以 支撑 ；三 是美 联储加 息仍 有未 定之 数； 四是 IPO 暂 停以 及限
制大股 东减 持等 政策 使得 股票供 给压 力较 小， 但是 证监会 于 11 月 下旬 宣布 重 启IPO ， 并 开始 注册
制改革 ，叠 加美 联储 加息 、人民 币汇 率大 幅波 动等 宏观因 素， 市场 上涨 逻辑 遭到破 坏。
展望2016 年第 一季 度， 除 了经济 基本 面下 滑的 态 势 和宽松 的货 币政 策没 有改 变外， 市场 的风
险点也 在增 加。 在岸 、离 岸人民 币接 连贬 值， 投资 者对于 资本 外流 和流 动性 被动收 紧的 担忧 在逐
渐增加 ；宽 松货 币政 策的 边际效 果在 递减 ，空 间也 在逐渐 缩小 ；注 册制 改革 也增加 了市 场的 不确
定性与 风险 。因 此， 风险 的控制 可能 在2016 年的 第 一个季 度变 得尤 为重 要。
同时， 我们 也应 该看 到， 国家在 积极 地推 进供 给侧 改革， 出台 的国 企改 革、 价格改 革等 一系
列政策 也提 振了 市场 信心 ，增加 了投 资者 的风 险偏 好。我 们认 为， 股票 市场 经过充 分调 整后 将出
现投资 价值 。本 基金 将在 低估值 蓝筹 股组 合的 基础 上，优 选商 业模 式清 晰的 成长股。 华融新利 2015 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 12,165,061.72 1.00
其中： 股票
12,165,061.72 1.00
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
703,000,000.00 57.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
497,891,691.42 41.02
7 其他资 产
739,887.88 0.06
8 合计
1,213,796,641.02
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,755,562.62 0.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 807,192.00 0.07
F 批发和 零售 业 222,304.44 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,151,722.66 0.09
J 金融业 1,199,000.00 0.10
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,029,280.00 0.17 华融新利 2015 年第 4 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 12,165,061.72 1.00
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002033 丽江旅 游 75,300 1,325,280.00 0.11
2 002250 联化科 技 70,000 1,320,900.00 0.11
3 000001 平安银 行 100,000 1,199,000.00 0.10
4 000651 格力电 器 53,229 1,189,668.15 0.10
5 000568 泸州老 窖 40,000 1,084,800.00 0.09
6 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.08
7 000895 双汇发 展 40,000 816,400.00 0.07
8 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.07
9 002783 凯龙股 份 6,138 784,436.40 0.06
10 000069 华侨城 Ａ 80,000 704,000.00 0.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华融新利 2015 年第 4 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期不存在 被 监管部门立案 调查，也 未 发生 在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 之外 的情 形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 104,494.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 635,393.67
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 739,887.88
华融新利 2015 年第 4 季度报告
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5.11.4 报告 期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 内未 持有 转股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 263,756,837.54
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
1,143,158,274.76
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
205,099,440.55
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,201,815,671.75
注：本 基金 合同 生效 日为2015 年9 月2 日。 总申 购份 额 含转换 入份 额， 总赎 回份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 核准 华融 新锐 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件
《华融 新利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
《 华融 新利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
《华融 新利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》 华融新利 2015 年第 4 季度报告
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《华融 证券 股份 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》
本基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照
本基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照
报告期 内本 基金 管理 人在 指定媒 体上 披露 的各 项公 告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人或 基金 托管 人的 办公场 所。 本报 告存 放在 本基金 管理 人及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.hrsec.com.cn ）查 阅。
华融证券股份有限公司
2016 年1 月21 日
