平 安大华 日增 利货币 市场 基金 2015 年第4
季 度报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 平安 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2016 年 1 月 21 日
平安 大华 日增 利货币 2015 年第 4 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 平安银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2016 年1 月 20 日复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假 记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日 起至 2015 年12 月31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 平安大华日 增利货币
交易代码 000379
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 12 月3 日
报告期末基 金份额总 额 29,947,660,176.13 份
投资目标 在严格控制 基金资产 投资风险 和保持基 金资产较
高流动性的 基础上， 力争获 得超越业 绩比较基 准的
稳定回报。
投资策略 根据对未来 短期利率 变动的预 测， 确 定和调整 基金
投资组合的 平均剩余 期限。 对各类投 资品种进 行定
性分析和定 量分析方 法， 确 定和调整 参与的投 资品
种和各类投 资品种的 配置比例 。 在严 格控制投 资风
险和保持资 产流动性 的基础上 ， 力争 获得稳定 的当
期收益。
业绩比较基 准 同期七天通 知存款利 率（税后 ）
风险收益特 征 本基金为货 币市场基 金， 是 证券投资 基金中的 低风
险品种。本 基金的风 险和预期 收益低于 股票型基
金、混 合型 基金、债 券型基金 。
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 平安银行股 份有限公 司
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§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2015 年10 月1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现 收益 184,415,156.52
2 ．本期利润 184,415,156.52
3 ．期末基金 资产净值 29,947,660,176.13
注：1、本 基金无持 有人认购 或交易基 金的各项 费用 。
2、本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、投 资收 益、其 他收入（ 不含公允 价值变动 损益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动损益， 由于本基 金采
用摊余成本 法核算， 因此，公 允价值变 动收益为 零， 本期已实现 收益和本 期利润的 金额相等 。
3、本 基金按日 结转份额 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值 收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7676% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.4226% 0.0015%
业绩比较基 准：同期 七天通知 存款利率 （税后）
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值 收益率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
1、本基金基 金合同 于 2013 年12 月3 日 正式生 效， 截至报告期 末已满两 年；
2、 按照本 基金的 基金合同 规定， 基金管理 人应当自 基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
孙健 基金经理
2013 年12
月 3 日
- 14
自 2001 年起 ， 先后在 湘
财 证券资产 管理部 、中
国 太平人寿 保险公 司投
资部/ 太 平 资 产 管 理 公
司 从事投 资工 作，2006
年 起，分别 在摩根 士丹
利 华鑫基金 公司、 银华
基金公司担任基金经平安 大华 日增 利货币 2015 年第 4 季度 报告
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理。2011 年9 月加入 平
安 基金，任 投资研 究部
固 定收益研 究员， 现担
任 平安大华 保本混 合型
证券投资基金基金经
理 、平安大 华添利 债券
型 证券投资 基金基 金经
理 、平安大 华日增 利货
币 市场基金 基金经 理、
平 安大华鑫 安混合 型证
券 投资基金 基金经 理、
平 安大华智 慧中国 灵活
配 置混合型 证券投 资基
金 基金经理 、平安 大华
鑫 享混合型 证券投 资基
金 基金经理 、平安 大华
新 鑫先锋混 合型证 券投
资 基金基金 经理。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
在本报告期 内，本基 金管理人 严格遵循 了《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》及其 各项实施
细则、 《 平安大华 日增利货 币市场基 金基金合 同》 和 其他相关法 律法规的 规定， 并本着诚 实信用、
勤勉尽责、 取 信于市 场、取信 于社会的 原则管理 和运 用基金资产 ，为基金 持有人谋 求最大利 益。
本报告期内 ，基金投 资管理符 合有关法 规和基金 合同 的规定，没 有损害基 金持有人 利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内， 所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日 反向交易成 交较少的 单边交易 量未超过
该证券当日 成交量的5%。
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4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现 说明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2015 年4 季 度货币市 场流动性 整体宽松 ，7 天回 购利 率季度平均 维持在 2.4% 附近， 唯有年末
IPO 重启后叠 加年末 效应，对 货币市场 流动性稍 有冲 击，但总体 价格抬升 幅度不大 。本基金4 季
度资产配置 在比较债 券和存款 相对优势 的情况下 ，重 心侧重于银 行存款的 配置，降 低了短期 融资
券的配置节 奏，本基 金年化收 益保持稳 定。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
报告期内， 本基金份 额净值增 长率为 0.7676% ， 同期 业绩基准增 长率为 0.3450% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
虽然 12 月中 采 PMI 和 财新 PMI 均强于预 期， 表 明生 产、 需求 、 库存和 价格均有 所改善 ， 但是
并没有得到 高频数据 的印证。 从上游行 业看，煤 炭、 有色、原油 价格全面 下跌，波 罗地海运 价再
创新低； 从中游行 业看， 钢材 、 化工 、 玻璃和 水泥价 格全面下跌 ， 六大 发电集团 耗煤量继 续下跌，
产能利用率 仍然位于 低位； 从下游看 ， 商品房 销售有 所回暖， 家 电销售增 速放缓 ， 库存依 然偏高。
种种迹象表 明工业经 济仍难言 企稳，企 业景气程 度持 续恶化，稳 增长仍需 要宽松的 货币政策 和财
政政策支持 。而在实 体经济疲 弱的背景 下，财政 投放 力度的加大 和信贷与 社融的超 预期增长 ，并
未带来实际 贷款的增 加 ，企业 加杠杆意 愿仍然较 弱。 为了保证就 业和防范 金融风险 ，预计未 来货
币政策宽松 趋势不变 ，财政赤 字率将进 一步提高 ，稳 增长将成为 16 年政府 首要目标 。
本基金管理 人依然看 好在经济 调整中债 券的长期 配置 价值，现有 债券收益 率曲线过 于平坦，
短端价值突 出，债券 资本利得 有赖于基 准利率下 调引 导的短端收 益率下滑 。本基金 管理人认 为，
未来银行间 流动性依 然宽松， 现有资产 价格整体 偏低 ，大类资产 的相对比 价并无绝 对突出优 势，
未来资产配 置以灵活 调整为主 ，保持中 低久期， 灵活 把握市场波 段操作机 会。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金本 报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于 5000 万的 情形。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 固定收益投 资 14,548,069,075.97 48.55
其中：债券 13,997,719,765.63 46.71 平安 大华 日增 利货币 2015 年第 4 季度 报告
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资产支持证 券 550,349,310.34
1.84
2 买入返售金 融资产 4,322,750,330.45
14.43
其中： 买断式 回购的买 入返售金
融资产
- -
3 银行存款和 结算备付 金合计 10,828,274,715.13 36.14
4 其他资产 266,074,931.26 0.89
5 合计 29,965,169,052.81 100.00
5.2 报告 期债券回购融 资情况
序号 项目 占基金资产 净值的比 例（％）
1 报告期内债 券回购融 资余额 0.84
其中：买断 式回购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产 净值的比 例 （％ ）
2 报告期末债 券回购融 资余额 - -
其中：买断 式回购融 资 - -
注：本报告 期内债券 回购融资 余额占基 金资产净 值 的 比例为报告 期内每个 交易日融 资余额占 资产
净值比例的 简单平均 值。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资产净值的 20% 的说明
在本报告期 内本基金 债券正回 购的资金 余额未超 过资 产净值的 20% 。
5.3 基金 投资 组合平均 剩余期限
5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 74
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 97
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 65
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 180 天情况说 明
本报告期内 本基金投 资组合平 均剩余期 限未超过180 天。
5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净
值的比例（% ）
各期限负债 占基金资 产净值
的比例（%）
1 30 天以内 31.45
-
其中： 剩余 存续期超 过 397 天 1.69 - 平安 大华 日增 利货币 2015 年第 4 季度 报告
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的浮动利率 债
2 30 天(含)-60 天 13.78 -
其中： 剩余 存续期超 过 397 天
的浮动利率 债
0.72 -
3 60 天(含)-90 天 24.86 -
其中： 剩余 存续期超 过 397 天
的浮动利率 债
1.05 -
4 90 天(含)-180 天 24.27 -
其中： 剩余 存 续期超 过 397 天
的浮动利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 4.81
-
其中： 剩余 存续期超 过 397 天
的浮动利率 债
- -
合计 99.17 -
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 29,960,989.06 0.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,569,636,672.42 5.24
其中：政策 性金融债
1,569,636,672.42 5.24
4 企业债券 - -
5
企业短期融 资券
5,516,123,606.24
18.42
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,881,998,497.91 22.98
8 其他 - -
9 合计 13,997,719,765.63 46.74
10 剩余存续期 超过 397 天的浮动
利率债券
1,038,160,973.37 3.47
5.5 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名债券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（ 张） 摊余成本(元)
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 111592820 15 广州银行
CD024
5,000,000 497,179,113.55 1.66
2 111519059 15 恒丰银行
CD059
5,000,000 496,018,775.27 1.66
3 111591880 15 贵州银行 5,000,000 495,915,160.20 1.66 平安 大华 日增 利货币 2015 年第 4 季度 报告
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CD019
4 111593013 15 郑州银行
CD059
5,000,000 492,405,933.73 1.64
5 111592898 15 重庆银行
CD019
4,500,000 447,300,493.09 1.49
6 111592951 15 盛京银行
CD072
4,500,000 447,260,661.78 1.49
7 111592923 15 广东顺德
农商行
CD034
4,500,000 443,377,227.08 1.48
8 111519105 15 恒丰银行
CD105
4,500,000 443,230,264.90 1.48
9 111591922 15 华融湘江
银行CD008
4,000,000 396,510,458.39 1.32
10 111593206 15 广东顺德
农商行
CD036
4,000,000 387,128,096.24 1.29
5.6 “ 影子定 价 ” 与 “ 摊余成本 法 ” 确定的基金 资产净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏 离度的绝 对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 9
报告期内偏 离度的最 高值 0.2685%
报告期内偏 离度的最 低值 0.0047%
报告期内每 个 工作 日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值 0.1796%
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 期末市值
占基金资产 净
值比例（%）
1 1589252 15 盛世
2A1(总价)
1,500,000.00 150,000,000.00 0.50
2 1589167 15 企富
2A1(总价)
1,000,000.00 100,000,000.00 0.33
3 1589152 15 恒金
1A1(总价)
900,000.00 76,500,000.00 0.26
4 1589148 15 启元
1A1(总价)
700,000.00 70,000,000.00 0.23
5 1589207 15 京诚
1A1(总价)
700,000.00 69,982,710.34 0.23
6 1589153 15 恒金
1A2(总价)
900,000.00 56,529,000.00 0.19 平安 大华 日增 利货币 2015 年第 4 季度 报告
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7 150805 15 南方水泥
A1(总价)
100,000.00 10,000,000.00 0.03
7 119299 广交投
A1(总价)
100,000.00 10,000,000.00 0.03
8 1589256 15 交元
1A(总价)
160,000.00 7,337,600.00 0.02
5.8 投资 组合报告附注
5.8.1
本基金采用 摊余成本 法计价,即计 价对象 以买入 成本 列示,按票面 利率或商 定利率并 考虑其买
入时的溢价 与折价,在 其剩余期 限内按实 际利率 法摊 销,每日计提 收益。
5.8.2
本报告期内 不存在“ 持有剩余 期限小于397 天但 剩余 存续期超过 397 天的 浮动利率 债券 ”的
摊余成本超 过当日基 金资产净 值的 20% 的情况。
5.8.3 本基金本报 告期投资 的前十名 证券的发 行主体, 本期 没有出现被 监管部门 立案调查 的情形,
也没有出现 在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处 罚的情形。
5.8.4 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清 算款 -
3 应收利息 212,097,777.07
4 应收申购款 53,977,154.19
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 266,074,931.26
5.8.5 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 20,511,131,310.93
报告期期间 基金总申 购份额 62,767,636,201.01
减:报告期期 间基金总 赎回份额 53,331,107,335.81 平安 大华 日增 利货币 2015 年第 4 季度 报告
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报告期期末 基金份额 总额 29,947,660,176.13
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额（ 份） 交易金额
（元）
适用费率
1 红利再投
2015 年9 月15
日
153,647.48
153,647.48 0.00%
2 红利再投
2015 年 10 月
15 日
157,445.54
157,445.54 0.00%
3 红利再投
2015 年11 月9
日
132,075.97
132,075.97 0.00%
4 红利再投
2015 年 11 月
16 日
34,635.08
34,635.08 0.00%
5 红利再投
2015 年 12 月
15 日
140,507.88
140,507.88 0.00%
合计
618,311.95
618,311.95
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
经平安大华 基金管理 有限公司 第二届董 事会第二 十三 次会议审议 通过，由 罗春风先 生接替杨
秀丽女士任 职公司董 事长职务 ，任职日 期为 2015 年 10 月28 日。 该事项已 于 2015 年 10 月 29 日
公告。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会批准 平安大华 日增利货 币市场 基金 设立的文件
（2）平安大 华日 增利 货币市场 基金基金 合同
（3）平安大 华日增利 货币市场 基金托管 协议
（4）基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公 司章 程
（5）报告期 内平安大 华日增利 货币市场 基金在 指定 报刊上各项 公告的原 稿 平安 大华 日增 利货币 2015 年第 4 季度 报告
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9.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人处
9.3 查阅 方式
（1）投资者 可在营业 时间免费 查阅，也 可按工 本费 购买复印件
（2） 投资者对本 报告书 如有疑问， 可 咨询本基 金管理 人平安大华 基金管理 有限公司， 客 户服
务电话：4008004800 （免长途 话费）
平安大华基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
