平 安大华 深证 300 指数增 强型证 券投 资基
金 2015 年第4 季度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报告送出 日期 ：2016 年 1 月 21 日
平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2016 年1 月 20 日复核 了本报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复 核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产， 但 不保证基 金一定盈 利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基 金 产品 概况
基金简称 平安大华深 证 300 指 数增强
交易代码 700002
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 12 月 20 日
报告期末基 金份额总 额 31,105,677.43 份
投资目标
采用指数复 制结合相 对增强的 投资策略 ， 即 通过指数 复
制的方法拟 合、 跟踪 深证 300 指数， 并在严 格控制跟 踪
偏离度和跟 踪误差的 前提下进 行相对增 强的组合 管理 。
力争控制本 基金的净 值增长率 与业绩比 较基准之 间的
日均跟踪偏 离度的绝 对值不超 过 0.5% ， 年跟 踪误差不 超
过7.75%。
投资策略
采用指数复 制结合相 对增强的 投资策略 ， 即 通过全样 本
复制的方式 拟合、 跟 踪深证 300 指数 ， 并在 严格控制 跟
踪偏离度和 跟踪误差 的前提下 进行相对 增强的投 资管
理。 以有 效降低基 金运作成 本并提高 本基金 的投资收 益
率。
其中指数复 制策略采 用全样本 复制的方 式， 即按照标 的
指数的成份 股及其权 重构建跟 踪组合以 拟合标的 指数
的业绩表现 。 股票 增强策略 在控制跟 踪偏离 度和跟踪 误
差的基础上 ， 辅以 有限度的 增强操作 及一级 市场股票 投
资，以求获 取超越标 的指数的 收益率表 现。
业绩比较基 准
深证300 指 数收益率x95%+ 商 业银行活 期存款利 率（ 税
后）X5%
风险收益特 征 本基金属于 股票型基 金， 在 证券投资 基金中 属于较高 风平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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险、 较高收 益的品种 ， 其风 险收益水 平高于 货币市场 基
金、 债券 型基金 和混合型 基金 。 同时 ， 本基 金主要采 用
指数复制法 跟踪标的 指数的表 现， 具 有与标 的指数相 似
的风险收益 特征。
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（ 2015 年10 月 1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 2,286,679.89
2. 本期利润
11,265,203.59
3. 加权平均 基金份额 本期利润 0.3706
4. 期末基金 资产净值 53,645,575.90
5. 期末基金 份额净值 1.725
1. 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资收 益、 其他收入（ 不含 公允 价值变动 收益）扣 除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 ；
2. 所述基金 业绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用， 计入费用 后实际收 益水平要 低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率 标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 27.59% 1.88% 24.09% 1.92% 3.50% -0.04%
业绩比较基 准：深证300 指数 收益率 ×9 5%+商业 银行 活期存款利 率（税后 ） ×5% 平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
1、本基金基 金合同 于 2011 年12 月20 日正式生 效， 截至报告期 末已满四 年；
2、 按照本 基金的 基金合同 规定， 基金管理 人应当自 基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比 例符合 基金合同 的约定， 截至报告 期末本基 金已 完成建仓。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
乔海英 基金经理
2014 年9 月
12 日
- 3
南开大学金 融学硕士， 曾 先
后任职于博时基金管理有
限公司、 民生加 银基金管 理
有限公司担 任行业研 究员，
2013 年加入平安大华基金
管理有限公 司， 担任行业 研
究员，现任平安大华深证平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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300 指数增强型 证券投资 基
金基金经理和平安大华策
略先锋混合型证券投资基
金基金经理 。
1、此处的 “ 任职日期 ”为基金 合同生效 之日， “离 任日期 ”为 公告确定 的解聘日 期。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
在本报告期 内，本基 金管理人 严格遵循 了《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》及其 各项实施
细则、《平 安大华深 证 300 指 数增强型 证券投资 基金 基金合同》 和其他相 关法律法 规的规定 ，并
本着诚实信 用、勤勉 尽责、取 信于市场 、取信于 社会 的原则管理 和运用基 金资产， 为基金持 有人
谋求最大利 益。本报 告期内， 基金投资 管理符合 有关 法规和基金 合同的规 定，没有 损害基金 持有
人利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 本基金管 理人严格 执行了《 证券投资 基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》和公
司制定的公 平交易相 关制度。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内， 所有投资 组合参与 的交易所 公开竞价 同日 反向交易成 交较少的 单边交易 量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和业 绩表现 说明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
报告期内， 市场经历 过剧烈调 整后迎来 新一波反 弹行 情，本基金 适时加大 新兴产业 配置比例
并提高主动 管理组合 仓位 ， 方 向以医药、TMT 等新 兴 产业和主题 为主。 进 入 12 月份 市场热点 轮换
频繁但不具 备可持续 性，我们 判断市场 赚钱效应 减弱 ，本基金转 为平衡配 置以跟踪 指数为主 。整
体上，本报 告期内通 过行业配 置、精选 个股获得 了超 越业绩基准 的收益率 。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至 2015 年12 月 31 日， 本基 金份额净 值为 1.725 元 ， 份额累计净 值为 1.805 元。 报 告期内，
本基金份额 净值增长 率为 27.59% ，同期 业绩基准 增长 率为 24.09% 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 2016 ， 宏观经 济增速由 快速下降 进入到缓 慢探底 阶 段， 整体 呈现弱 平衡状态 。 与此 同时，
周期已老、 成长亦贵 的资本市 场仍将以 结构性行 情为 主，个股的 投资机会 依然需要 重点从新 兴产
业的崛起和 传统产业 的波动中 发掘。新 产业、转 型仍 然是宏观经 济的不变 方向，本 基金将精 选产
业定位明确 、管理层 优秀、发 展思路和 布局完善 的优 质标的进行 投资。我 们继续看 创新新产 业以
及转型过程 中的健康 产业、信 息服务、 高端制造 等行 业。本基金 力求从上 述行业中 精选出个 股，
获取超过业 绩基准的 收益率。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本基金从2015 年10 月8 日至2015 年11 月8 日期间 基金资产净 值出现连续 22 个工作日 低于
5000 万的情 形，截至 本报告期 末，本基 金资产净 值已 高于 5000 万。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益投资 49,485,004.42 90.97
其中：股票 49,485,004.42 90.97
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和 结算备付 金合计 4,871,161.75 8.95
7 其他资产 42,423.67 0.08
8 合计 54,398,589.84 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末 指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 750,017.42 1.40
B 采矿业 778,065.72 1.45
C 制造业 28,755,801.90 53.60
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 916,225.89 1.71 平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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供应业
E 建筑业 577,579.39 1.08
F 批发和零售 业 2,057,463.69 3.84
G 交通运输、 仓储和邮 政业 74,106.14 0.14
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服
务业
3,642,141.69 6.79
J 金融业 2,873,020.87 5.36
K 房地产业 2,649,544.03 4.94
L 租赁和商务 服务业 1,184,253.18 2.21
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 1,061,693.06 1.98
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 964,395.54 1.80
S 综合 242,603.68 0.45
合计 46,526,912.20 86.73
5.2.2 报告 期末积极 投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例(%)
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,934,262.34 3.61
D
电力、热力 、燃 气及 水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 62,046.00 0.12
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技
术服务业
2,165.22 0.00
J 金融业 957,676.86 1.79
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管
理业
- -
O 居民服务、 修理和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - - 平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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R 文 化、体育 和娱乐业 1,941.80 0.00
S 综合 - -
合计 2,958,092.22 5.51
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 002467 二六三 58,795 1,234,107.05 2.30
2 002465 海格通信 72,400 1,208,356.00 2.25
3 000728 国元证券 51,110 1,154,574.90 2.15
4 000651 格力电器 51,100 1,142,085.00 2.13
5 000333 美的集团 34,700 1,138,854.00 2.12
6 000858 五 粮 液 39,900 1,088,472.00 2.03
7 000623 吉林敖东 31,917 987,831.15 1.84
8 002673 西部证券 29,406 967,751.46 1.80
9 002038 双鹭药业 28,042 939,407.00 1.75
10 000423 东阿阿胶 17,900 936,170.00 1.75
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 300014 亿纬锂能 33,300 1,092,906.00 2.04
2 600000 浦发银行 52,418 957,676.86 1.79
3 000756 新华制药 31,800 426,438.00 0.79
4 600735 新华锦 17,051 409,565.02 0.76
5 300350 华鹏飞 1,800 62,046.00 0.12
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名债券 投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末无 贵金属 投 资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 股指期货 投资情况 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 国债期货 投资情况 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
报告期内基 金投资的 前十名证 券的发行 主体没有 被监 管部门立案 调查，或 在报告编 制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票中，没 有投资超 出基金合 同规 定备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 17,895.86 平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 829.37
5 应收申购款 23,698.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 42,423.67
5.11.4 报告 期 末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末 指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情 况说明
1 002465 海格通信 1,208,356.00 2.25 重大事项
5.11.5.2 报告 期末积极 投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
本报告期末 积极投资 前五名股 票中不存 在流通 受限 情况。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于 四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 30,168,765.03
报告期期间 基金总申 购份额 4,309,589.16
减:报告期期 间基金总 赎回份额 3,372,676.76
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额 减少以"-"
填列）
-
报告期期末 基金份额 总额 31,105,677.43
平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
单位：份
报告期期初 管理人持 有的本基 金份额 9,999,000.00
报告期期间 买 入/ 申购 总份额 0.00
报告期期间 卖出/ 赎回 总份额 0.00
报告期期末 管理人持 有的本基 金份额 9,999,000.00
报告期期末 持有的本 基金份额 占基金总 份
额比例（%）
32.15
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内 本基金管 理人无运 用固有资 金投资本 基金 的交易明细 。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
经平安大华 基金管理 有限公司 第二届董 事会第二 十三 次会议审议 通过，由 罗春风先 生接替杨
秀丽女士任 职公司董 事长职务 ，任职日 期为 2015 年 10 月28 日。 该事项已 于 2015 年 10 月 29 日
公告 。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
（1）中国证 监会批准 平安大华 深证 300 指数增 强型 证券投资基 金设立的 文件
（2）平安大 华深证 300 指数增 强型证券 投资基 金基 金合同
（3）平安大 华深证 300 指数增 强型证券 投资基 金托 管协议
（4）基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照和公 司章 程
（5）报告期 内平安大 华深证 300 指数增 强型证 券投 资基金在指 定报刊上 各项公告 的原稿
9.2 存放 地点
基金管理人 、基金托 管人处
9.3 查阅 方式
（1）投资者 可在营业 时间免费 查阅，也 可按工 本费 购买复印件 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2015 年第 4 季 度报 告
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（2） 投资者对本 报告书 如有疑问， 可 咨询本基 金管理 人 平安大华 基金管理 有限公司， 客 户服
务电话：4008004800 （免长途 话费）
平安大华基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
