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诺安回报A(000714)

诺安回报:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
2015 年第4 季度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 1 月21 日 
 
 
 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 1 月 18 日 复核 了本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报 告期自 2015 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安稳 健回 报混 合 交易代 码 000714 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,352,751,813.78 份 投资目 标 本基金 通过 灵活 的资 产配 置,把 握投 资市 场的 变化 趋势, 力求在 有效 分散 风险 的同 时获得 长期 稳定 的投 资回 报。 投资策 略 本 基 金将 采用 “ 自上 而下” 的多 因素 分析 决策 策略, 结合 定性分 析和 定量 分析 进行 大类资 产的 配置 。 具 体而 言, 首 先利用 经济 周期 理论 ,对 宏观经 济的 经济 周期 进行 预测, 在此基 础上 形成 对不 同资 产市场 表现 的预 测和 判断 , 确定 基金资 产在 各类 别资 产间 的分配 比例 , 并 随着 各类 证券风 险收益 特征 的相 对变 化, 动态调 整组 合中 各类 资产 的比 例,以 规避 或分 散市 场风 险,为 基金 带来 稳健 回报 。 1、 大类 资产 配置 策略 方面, 本 基金 将采 取战 略性 资产 配 置和战 术性 资产 配置 相结 合的策 略, 根据 市场 环境 的变 化, 在 长期 资产 配置 保持 稳定的 前提 下, 积极 进行 短期资 产 灵 活配 置, 力图 通 过时 机选择 构建 在承 受一 定风 险前提 下获取 较高 收益 的资 产组 合。 2、股 票投 资策 略方 面, 本 基金通 过对 上市 公司 盈利 增长 趋势以 及市 场价 格趋 势两 个维度 的综 合考 量, 将好 公司与 好股票 有机 结合 ,前 瞻性 地把握 A 股 市场 中存 在的具 有 综合趋 势机 会的 个股 , 进 一步结 合对 上市 公司 品质 的评价 构建最 终的 投资 组合 。 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


3、债 券投 资策 略方 面, 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极 管理的 投资 策略 , 具 体包 括利率 预测 策略 、 收 益率 曲线预 测策略 、溢 价分 析策 略以 及个券 估值 策略 。 4、权 证投 资策 略方 面, 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略 和套利 交易 策略 等。 作为 辅助性 投资 工具, 我们 将结 合 自 身资产 状况 审慎 投资 ,力 图获得 最佳 风险 调整 收益 。 5、 股指 期货 投资 策略 本基金 在股 指期 货投 资中 将以控 制风 险为 原则 , 以 套期保 值为目 的, 本 着谨 慎的 原则,参 与股 指期 货的 投资,并按 照 中国金 融期 货交 易所 套期 保值管 理的 有关 规定 执行 。 业绩比 较基 准 60%沪深 300 指数+40%中证全 债 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 预期风 险与 收益 低于 股票 型基 金, 高于 债券 型基 金与 货 币市场 基金 , 属于中 高风险 、 中 高收益 的基 金品 种。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 诺安稳 健回 报混 合A 诺安稳 健回 报混 合C 下属分 级基 金的 交易 代码 000714 002052 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 420,759,541.76 份 1,931,992,272.02 份 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 10 月1 日 - 2015 年 12 月31 日 ) 诺安稳 健回 报混 合A 诺安稳 健回 报混 合C 1.本期 已实 现收 益 10,979,331.99 588,670.56 2. 本期 利润 15,115,165.39 8,346,632.74 3. 加权 平均 基金 份额 本期利 润 0.0357 0.0077 4. 期末 基金 资产 净值 546,503,469.13 2,508,344,632.74 5. 期末 基金 份额 净值 1.299 1.298 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列 数字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不含 公允 价值变 动 收益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③自2015 年11 月8 日起 ,本基 金分 设两 级基 金份 额:A 类基 金份 额和C 类 基金份 额, 详情 请参 阅相关 公告 。 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺安稳健回报混合A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.85% 0.25% 11.02% 1.00% -8.17% -0.75% 诺安稳健回报混合C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.93% 0.22% 1.11% 1.00% -0.18% -0.78% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为:60%× 沪深 300 指数+40%× 中 证全 债指 数。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 诺安稳 健回 报混 合A 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


诺安稳 健回 报混 合C 注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任日 期 周心鹏 投资二部执行 总监、诺安中 小盘精选混合 型证券投资基 金基金经理、 诺安稳健回报 灵活配置混合 型证券投资基 金基金 经理 2014 年9 月 15 日 - 15 金融学硕士, 具有基金从业 资 格 。 曾先 后任 职于 南方证 券 投 资银 行部 、 中投 证券金 融 学 硕士 , 具有 基金 从业资 格 。 曾 先后 任职 于南 方证券 投资银 行部、 中投 证券 投 资 银行部、 长盛 基金 研究 部 和 华夏基 金机 构投 资部。2010 年1 月 加入 诺安 基金 管理有 限公司 ,任 基金 经理 助理 , 现任投资二部执行总监。 2011 年 3 月至 2015 年 4 月 任诺安价值增长股票证券 投资基 金基 金经 理,2014 年 3 月至2015 年4 月任 诺安优 势行业灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理。2010 年 10 月起 任诺 安中 小盘精诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


选混合型证券投资基金基 金经理 , 2014 年 9 月 起任诺 安稳健回报灵活配置混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 吴博俊 诺安优势行业 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 诺安稳健回报 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理及 诺安创新驱动 灵活配置混合 型证券投资基 金基金 经理 2015 年6 月4 日 - 8 硕 士, 2008 年加 入诺 安基金 管理有限公司,历任研究 员、 基金 经理 助理 。2014 年 6 月 起 任诺 安优 势行 业灵活 配置混合型证券投资基金 基 金 经理, 2015 年 6 月起任 诺安稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理及诺安创新驱动灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理 。 注:① 此处 周心 鹏先 生的 任职日 期为 基金 合同 生效 之日, 吴博 俊先 生的 任职 日期为 公司 作出 决定 并对外 公告 之日 ; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了《 诺安稳 健回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ,遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根 据 中国 证监会 2011 年修订 的 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 , 本公 司更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 我国的 工业 活动 持续 低迷 , 短期 内的 企稳 难以 走出 下行通 道。 尽管 工业 增加 值呈现 短期 反弹 , 但持续 增长 缺乏 动力 , 整 体经济 仍然 承压 。11 月 PMI 月度 数据 有所 回落 , 整 体经济 形势 处在 需求 淡季。 工业 企业 利润 降幅 收窄, 但仍 存在 不利 因素 。11 月 的经 济数 据显 示实体 经 济持 续走 弱, 继 续面临 的经 济下 行压 力, 稳增长 还是 得靠 积极 的财 政政策 发力 。 美联储 加息 使得 资金 外流 压力增 大, 仍需 宽松 的货 币 政策缓 解压 力。 11 月M1 同比 增长 15.7%, 创2011 年以 来新 高,M2 的增 长 创两 年来 新高, 这反映 出 11 月宽 松货 币政 策的效 果。11 月外 占余 额猛降 ,资 金外 流压 力增 大。尤 其是 在美 联储 加息 之后, 各新 兴市 场货 币承 受的压 力正 在加 大, 同时人 民币 贬值 压力 增加 。 2015 年11 个月 以来 多次 实施“ 双降 ”, 以缓 解整 体经济 低迷 。但 长期 来看 我国仍 需积 极调 整经济 产业 结构 ,以 提升 在全球 的竞 争力 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合A 的基 金份 额净 值为1.299 元 。本 报告 期基 金份 额净 值增诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


长 率为 2.85%,同 期业 绩比 较 基准 收益 率为 11.02% 。 截至报 告期 末, 诺安 稳健 回报混 合C 的基 金份 额净 值为1.298 元。 本报 告期 基金份 额净 值增 长 率为 0.93%,同 期业 绩比 较 基准 收益 率为 1.11% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年, 稳增 长、 调结 构 的方 向应 该延 续, 人民 币 是否 会进 一步 贬值、 十 三 五规 划以 及 新股注 册制 等多 重因 素都 会是对 宏观 以及 股市 影响 的重要 变量 ,因 此在 现阶 段大类 资产 类别 的配 置上, 我们 继续 维持 稳健+ 成长的 组合 。 股票投 资方 面, 优质 蓝筹 股以及 低估 值业 绩增 长的 小市值 成长 股都 会是 我们 投资的 方向 ,如 国企改 革、 十三 五规 划等 政策相 关的 主题 投资 也会 不断挖 掘。 但在 震荡 市场 中,我 们会 更注 重个 股的业 绩增 长以 及转 型的 实际落 地效 果选 股。 同时 ,静待 注册 制推 出的 契机 。 债券与 现金 组合 投资 方面 ,在震 荡市 中我 们会 加大 债券的 配置 比例 。但 考虑 到中长 期利 率中 枢还将 下行 ,且 经济 还面 临一些 长期 隐忧 ,部 分信 用等级 低的 企业 债存 在违 约风险 。因 此债 券配 置上, 继续 将高 等级 、短 期限的 债券 作为 本产 品的 投资部 分。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 64,140,138.01 2.10 其中: 股票


64,140,138.01 2.10 2 固定收 益投 资


462,458,000.00 15.12 其中: 债券


462,458,000.00 15.12 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


2,283,001,844.50 74.62 其 中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


44,766,351.49 1.46 7 其他资 产


205,061,361.77 6.70 8 合计





3,059,427,695.77





100.00 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 40,756,496.99 1.33 D 电 力、 热力 、 燃 气及 水生 产和 供 应业 1,168,159.40 0.04 E 建筑业 13,194,070.15 0.43 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 4,881,362.45 0.16 J 金融业 2,973,451.80 0.10 K 房地产 业 1,166,597.22 0.04 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 64,140,138.01 2.10 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300463 迈克生 物 233,333 27,390,960.87 0.90 2 002781 奇信股 份 204,545 7,643,846.65 0.25 3 002292 奥飞动 漫 60,000 3,102,600.00 0.10 4 300477 合纵科 技 32,153 1,704,109.00 0.06 5 600219 南山铝 业 230,000 1,513,400.00 0.05 6 002694 顾地科 技 86,736 1,457,164.80 0.05 7 300352 北信源 20,000 1,248,000.00 0.04 8 600209 罗顿发 展 91,020 1,220,578.20 0.04 9 600674 川投能 源 108,565 1,168,159.40 0.04 10 600510 黑牡丹 96,974 1,166,597.22 0.04 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 461,806,000.00 15.12 6 中期票 据 - - 7 可转债 652,000.00 0.02 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 462,458,000.00 15.14 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011599623 15 北部 湾 SCP002 500,000 50,220,000.00 1.64 2 011599634 15 桂交 投 SCP003 500,000 50,195,000.00 1.64 2 011599642 15 扬城 建 SCP002 500,000 50,195,000.00 1.64 3 011584010 15 宁沪 高 SCP010 500,000 50,190,000.00 1.64 3 011599626 15 龙源 电力 SCP008 500,000 50,190,000.00 1.64 4 011599648 15 鲁商 SCP008 500,000 50,185,000.00 1.64 5 011599619 15 南山 集 SCP002 400,000 40,172,000.00 1.32 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支持 证券 。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门 立案 调查的 情形 ,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的 情 形。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 52,649.74 2 应收证 券清 算款 200,039,899.89 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,968,812.14 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 205,061,361.77 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300463 迈克生 物 27,390,960.87 0.90 新发流 通受 限 2 002781 奇信股 份 7,643,846.65 0.25 新发流 通受 限 3 300477 合纵科 技 1,704,109.00 0.06 新发流 通受 限 4 600219 南山铝 业 1,513,400.00 0.05 重大事 项 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安稳 健回 报混 合A 诺安稳 健回 报混 合C 报告期 期初 基金 份额 总额 425,472,929.00 - 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,263,512.97 1,931,992,272.02 减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 5,976,900.21 - 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填列 ) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 420,759,541.76 1,931,992,272.02 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 基金管 理人 于2015 年12 月19 日发 布了 《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于增 聘高 级管理 人员 的 公 告 》 的公 告,自 2015 年12 月19 日起 ,增 聘曹 园先生 为 公司 副总 经理 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 稳健 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 公开募 集的 文 件。 ②《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。 ③《诺 安稳 健回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。 ④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 稳健 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2015 年第四 季度 报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 稳健 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。 9.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 诺安稳健回报混合 2015 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998, 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年1 月21 日