诺安理财宝 货币市场基 金
2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 渤海银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
诺安理财宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 渤海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2016 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安理 财宝 货币
交易代 码 000640
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 12,597,888,474.97 份
投资目 标
在严格 控制 风险 、保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳
定的、 高于 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变
化趋势 、市 场资 金供 求状 况的基 础上 ，分 析和 判断 利率走
势与收 益率 曲线 变化 趋势 ，并综 合考 虑各 类投 资品 种的收
益 性、 流动 性和 风险 特征， 对基 金资 产组 合进 行积极 管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ，长期 风险 收益 水平 低于 股票型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 渤海银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 诺 安 理财 宝货币 A 诺 安 理财 宝货币 B 诺 安 理财 宝货币 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000640 000641 001026
报告期 末下属 分级基 金的 份额总 额
446,038,025.38
份
12,063,083,156.
63 份
88,767,292.96 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
诺 安 理财 宝货币 A 诺 安 理财 宝货币 B 诺 安 理财 宝货币 C
1. 本期已 实现 收益 24,205,842.34 84,974,657.09 306,728.03
2． 本期 利润 24,205,842.34 84,974,657.09 306,728.03
3． 期末 基金 资产 净值 446,038,025.38 12,063,083,156.63 88,767,292.96
注:① 本 期已 实现 收益 指基金 本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入(不 含公 允价 值变动 收益)扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由于货 币 市场 基金 采用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本期已 实 现收 益和 本期 利润 的 金额相 等。
②自2014 年5 月13 日起 ，本基 金分 设为 两级 基金 份额：A 级基 金份 额和 B 级 基 金份 额；自 2015
年2 月 4 日起， 增加 本基金 的 基金 份额 类别， 分设为 三 级基 金份 额：A 级基 金份 额、B 级 基金 份额
和C 级 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安理财宝货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6948% 0.0031% 0.0894% 0.0000% 0.6054% 0.0031%
诺安理财宝货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6979% 0.0032% 0.0894% 0.0000% 0.6085% 0.0032%
诺安理财宝货币C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6977% 0.0032% 0.0894% 0.0000% 0.6083% 0.0032%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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诺 安 理财 宝货币 A
诺 安 理财 宝货币 B
诺 安 理财 宝货币 C
注 ： ①本 基金 基金 合同于2014 年5 月12 日 生效 ，自 2014 年5 月13 日 起， 本基金 分设 为两 级基诺安理财宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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金份额 ：A 级 基金 份额 和B 级基 金份 额， 自 2015 年2 月 4 日 起， 增加 本基 金的 基 金份 额类 别， 分
设为三 级基 金份 额：A 级 基金份 额、B 级基 金份 额和 C 级基 金份 额。
②本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
汪波
现金管理
组负责 人，
诺安增利
债券型证
券投资基
金基金经
理、 诺 安双
利债券型
发起式证
券投资基
金基金经
理、 诺 安天
天宝货币
市场基金
基金经 理、
诺安理财
宝货币市
场基金基
金经理 、 诺
安聚鑫宝
货 币市场
基金基金
经理及诺
安货币市
场基金基
金经理
2014 年 11
月29 日
- 4
硕士， 具有 基金 从业 资格 。曾先
后任职 于上 海银 行股 份有 限公
司、国 信证 券股 份有 限公 司，从
事固定 收益 类品 种的 研究 、投资
工作。2014 年2 月加 入诺安 基 金
管理有 限公 司， 历任 债券 基金经
理助理 ， 现任 现金 管理 组 负责人 。
2014 年 4 月起 任诺 安增 利 债券型
证券投 资基 金基 金经 理以 及诺安
双利债 券型 发起 式证 券投 资基金
基 金 经理。 2014 年11 月起任 诺 安
天天宝 货币 市场 基金 基金 经理、
诺安理 财宝 货币 市场 基金 基金经
理以及 诺安 聚鑫 宝货 币市 场基金
基金经 理。2015 年1 月起任 诺安
货币市 场基 金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 理财 宝货 币市场 基金 管理 人严 格遵 守了《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》诺安理财宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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及其他 有关 法律 法规,遵守了 《诺 安理 财宝 货币 市场基 金 基金 合同》 的规 定， 遵 守 了本 公司 管理 制
度。本 基金 投资 管理 未发 生违法 违规 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新 并 完善 了 《诺 安基 金管理 有 限公 司公 平交 易制 度》 。 制度 的范 围包 括境 内上市 股 票、 债 券的 一级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情
况。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
该基金 在以 流动 性管 理作 为重点 的同 时努 力提 高收 益。灵 活进 行逆 回购 和存 款运作 ，在 流动
性的关 键时 点， 安排 相应 的资金 到期 ，使 资产 保持 较强的 流动 性， 以满 足投 资者日 常的 申购 、赎
回需求 。
管理人 始终 坚持 “确 保本 金的安 全性 、资 产的 流动 性，力 争为 投资 者提 供高 于投资 基准 的稳
定收益 ”的 原则 ，注 重信 用风险 的控 制， 严格 执行 内部债 券评 级制 度， 确保 资产的 安全 性。 在投
资管理 过程 中， 注重 控制 投资、 交易 及操 作风 险， 对基金 资产 进行 合理 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为80 天， 影子 定价 偏离 度为0.2046%。
本 报 告期 诺安 理财 宝货币A 类 基金 份额 净值 收益 率为 0.6948% ，诺 安理 财宝 货币A 的同 期业
绩 比 较基 准收 益率为 0.0894%； 本报 告期 诺安 理财 宝货 币 B 类 基金 份额 净值 收益 率为 0.6979%，诺
安理财 宝货 币B 的 同期 业绩 比 较基 准收 益率为 0.0894%；本 报告 期诺 安理 财宝货 币 C 类 基金 份额
净值收 益率 为0.6977%，诺 安 理财 宝货币 C 的同 期业 绩 比较 基准 收益 率为 0.0894% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
央行货 币政 策仍 将较 为稳 健，资 金面 整体 宽松 ，管 理人将 继续 灵活 进行 逆回 购和存 款操 作，
在保证 资产 的流 动性 和安 全性的 基础 上， 秉持 债券 分散化 投资 的原 则， 通过 动态调 整债 券资 产比
例，释 放收 益， 为投 资者 创造更 高的 回报 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,712,189,130.48 45.32
其中： 债券 5,712,189,130.48 45.32
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
4,899,814,978.23
38.87 诺安理财宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
100,803,499.73 0.80
3
银行存 款和 结算 备付金 合
计
1,866,497,873.99 14.81
4 其他资 产 126,350,461.35 1.00
5 合计 12,604,852,444.05 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.55
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本 报告 期内 本基 金债 券 正回 购的 资金 余额 未超 过 资产 净值的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 77
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报 告期 内本 基金 投资 组 合平 均剩 余期 限未 超过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 40.22
-
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 18.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 10.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 - - 诺安理财宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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天的浮 动利 率债
4 90 天( 含)-180 天 19.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 11.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.05 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 910,444,066.42 7.23
其中： 政策 性金 融债 910,444,066.42 7.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 4,801,745,064.06 38.12
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 5,712,189,130.48 45.34
10
剩 余 存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150301 15 进出 01 2,100,000 210,093,384.61 1.67
2 150403 15 农发 03 1,900,000 190,169,708.89 1.51
3 150202 15 国开 02 1,800,000 180,179,232.21 1.43
4 150215 15 国开 15 1,100,000 109,991,947.12 0.87
5 140305 14 进出 05 1,000,000 100,328,604.96 0.80
6 150311 15 进出 11 1,000,000 99,628,250.67 0.79
7 041562001 15 九龙 江 CP001 900,000 90,135,966.28 0.72
8 041559018 15 海淀 国资 CP001 800,000 80,360,795.45 0.64
9 041556007 15 漳电 CP001 600,000 60,426,526.21 0.48
10 041558042 15 中建 安工 CP001 600,000 60,004,202.42 0.48
5.6 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2092%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0135%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0797% 诺安理财宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即计价 对象 以买入 成本 列示, 按票 面利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价,在 其剩 余期限 内按 实际利 率法 摊销, 每日 计提
收 益。
5.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动
利率 债券 ”的 摊余 成本超 过当 日基金 资产 净值的 20%的情 况。
5.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本期 没有出 现被 监管部 门立 案
调查 的情 形, 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 115,602,072.11
4 应收申 购款 10,748,389.24
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 126,350,461.35
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺 安 理财 宝货币 A 诺 安 理财 宝货币 B
诺安理 财宝 货币
C
报告期 期初 基金 份额 总额 8,276,735,195.21 13,302,328,619.06 40,402,671.73
报告期 期间 基金 总申 购份 额 839,800,191.03 25,782,460,395.02 307,618,784.87
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 8,670,497,360.86 27,021,705,857.45 259,254,163.64
报告期 期末 基金 份额 总额 446,038,025.38 12,063,083,156.63 88,767,292.96
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总赎 回份额 含 转换 出份 额。 诺安理财宝货币 2015 年第 4 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2015 年12 月19 日发 布了 《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于增 聘高 级管理 人员 的 公
告 》 的公 告，自 2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为 公司 副总 经理 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 理财 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安理 财宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安理 财宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 理财 宝货 币市 场基 金2015 年第 四季 度报 告正文 。
⑥报告 期内 诺安 理财 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
9.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
