诺安中证500 交易型 开放式指数 证券投资
基金2015 年第4 季度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
诺安中证 500ETF2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于2016 年 1 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安中 证500ETF
场内简 称 诺安 500
交易代 码 510520
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 105,090,964.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用完 全复 制法 ， 按照 成份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合， 并根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。 本基
金投资 于标 的指 数成 份股 、 备选 成份 股的 资产 比例 不低
于基金 资产 净值 的95% 且不 低 于非 现金 基金 资产的80% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 中证500 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本 基 金属 股票 基金， 风险与 收 益高 于混 合基 金、 债券 基
金与货 币市 场基 金。 本基 金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指
数 的 表现， 具有 与标 的指数 、 以 及标 的指 数所 代表的 股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 自2014 年3 月10 日开 始在 上海 证券 交 易所上 市交 易， 基金 二级 市场交 易简 称为“诺
安500”， 二级 市场 交易 代码为“510520”。
诺安中证 500ETF2015 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1.本 期已 实现 收益 -4,943,061.26
2.本期 利润
76,737,386.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.5351
4.期末 基金 资产 净值 206,344,149.55
5.期末 基金 份额 净值 1.9635
注： ①上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不含 公允 价值变 动 收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 29.18% 2.20% 24.40% 2.05% 4.78% 0.15%
注：本 基金 业绩 比较 基准: 中证500 指数 收益 率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金的 建仓 期为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。 诺安中证 500ETF2015 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梅律吾
指数组负责
人 ， 诺安 中证
100 指数证
券投资基金
基金经 理、 诺
安中证创业
成长指数分
级证券投资
基金基金经
理 、 诺安 中证
500 交易型
开放式指数
证券投资基
金及其联接
基金基金经
理
2014 年2
月7 日
- 18
硕士, 具有基金从业资格 。曾任
职 于 长城 证券 公司、 鹏华基 金 管
理有限 公司 ； 2005 年 3 月 加入诺
安基金 管理有 限公 司， 历任 研 究
员、基 金经 理助 理、 基金 经理 、
研 究 部副 总监， 现任 指数组 负 责
人。曾 于 2007 年 11 月至 2009
年 10 月担 任诺 安价 值增长 股 票
证券投资基金基金经理，2009
年3 月至2010 年10 月担任 诺 安
成长股票型证券投资基金基金
经理，2011 年 1 月至 2012 年 7
月担任诺安全球黄金证券投资
基金基 金经 理，2011 年 9 月至
2012 年 12 月担 任诺 安油气 能 源
股票证券投资基金（LOF ）基金
经 理， 2012 年7 月起 任诺安 中 证
100 指数 证券 投资 基金 及 诺安中
证创业成长指数分级证券投资
基 金 基金 经理， 2014 年2 月起任
诺安中 证500 交易 型开 放 式指数
证券投资基金基金经理，2015
年6 月起 任诺 安中 证500 交易型
开放式指数证券投资基金联接
基金基 金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 因标 的指 数成 分股停 牌， 本基 金出 现投 资于标 的指 数成 分股 、备 选成分 股的 比例
低于基 金合 同中 “本 基金 投资于 标的 指数 成份 股、 备选产 比例 不低 净值 本基 金资产 净值 的95%”
的约定 情形 ，基 金管 理人 在指数 成分 股调 整后 及时 对此进 行了 调整 。除此 之外 ， 诺安 中证 500 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》及 其他 有关
法律法 规, 遵 守了 《诺 安中证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定,遵守 了本 公诺安中证 500ETF2015 年第 4 季度报告
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司管理 制度 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据 中国 证监会 2011 年修订 的 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本公 司更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情
况。 诺安中证 500ETF2015 年第 4 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金的 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了基 金合 同约 定的范 围之 内。
报告期 内, 本基 金跟 踪误 差 主要来 自指 数成 份股 调整 ，原因 是在 较小 的最 小申 赎单位 下, 申购 赎回
清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本基 金管 理人 在量 化分析 基础 上, 借助
适当的 组合 优化 模型,尽 可 能地控 制基 金的 跟踪 误差 与偏离 度。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为1.9635 元。 本报告 期 基金 份额 净值 增长 率为 29.18% ，同
期业绩比 较基 准收 益率为24.40% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展 望 未来 一年， 从技 术角度 ， 不 要轻 易看 多大 盘， 也 不 应轻 易看 空小 盘行 情； 从基 本面 角度 ，
业 绩 的持 续性 确保 了上 市公 司 业绩 大幅 度变 动的 可能 性 很小， 但是 这不 并意 味行 情 没有 大的波动。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 197,566,607.87 93.56
其中： 股票 197,566,607.87 93.56
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,774,965.58 4.16
7 其他资 产 4,821,887.49 2.28
8 合计 211,163,460.94 100.00
注 ：股 票投 资的 公允 价值包 含 可退 替代 款估 值增 值。 诺安中证 500ETF2015 年第 4 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报告 期末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,796,272.00 1.84
B 采矿业 5,914,387.07 2.87
C 制造业 117,054,262.91 56.73
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
6,230,964.95 3.02
E 建筑业 5,185,655.79 2.51
F 批发和 零售 业 12,707,688.46 6.16
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,054,553.79 2.45
H 住宿和 餐饮 业 461,880.00 0.22
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
11,622,281.32 5.63
J 金融业 2,045,483.00 0.99
K 房地产 业 13,849,065.90 6.71
L 租赁和 商务 服务 业 4,203,510.13 2.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,099,071.00 0.53
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,679,547.85 0.81
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 292,068.00 0.14
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,890,076.70 1.40
S 综合 3,178,239.00 1.54
合计 197,265,007.87 95.60
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 301,600.00 0.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 诺安中证 500ETF2015 年第 4 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 301,600.00 0.15
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600584 长电科 技 45,559 1,003,209.18 0.49
2 600160 巨化股 份 42,067 987,312.49 0.48
3 002049 同方国 芯 16,000 962,400.00 0.47
4 600079 人福医 药 42,800 952,728.00 0.46
5 600816 安信信 托 41,700 949,509.00 0.46
6 600200 江苏吴 中 33,400 931,526.00 0.45
7 600635 大众公 用 92,861 915,609.46 0.44
8 002030 达安基 因 21,894 901,594.92 0.44
9 002466 天齐锂 业 6,400 900,800.00 0.44
10 002439 启明星 辰 27,618 883,776.00 0.43
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000982 中银绒 业 44,100 204,624.00 0.10
2 002018 华信国 际 2,200 96,976.00 0.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的前 十名 资产 支持证 券投 资
明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金 属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基 金本 报告 期未 投资 股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债 期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基 金本 报告 期未 投资 国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基 金本 报告 期未 投资 国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本报 告期没 有出 现被监 管部 门
立 案调 查的情 形, 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情
形。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保证 金 101,310.14
2 应收证 券清 算款 4,718,062.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,515.15
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 诺安中证 500ETF2015 年第 4 季度报告
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9 合计 4,821,887.49
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600584 长电科 技 1,003,209.18 0.49 重大资 产重 组
2 002049 同方国 芯 962,400.00 0.47 重大资 产重 组
3 600200 江苏吴 中 931,526.00 0.45 重大资 产重 组
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000982 中银绒 业 204,624.00 0.10 重大事 项
2 002018 华信国 际 96,976.00 0.05 重大资 产重 组
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 177,090,964.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,000,000.00
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 84,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 105,090,964.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报 告期 内基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2015 年12 月19 日发 布了 《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于增 聘高 级管理 人员 的 公
告 》 的公 告，自 2015 年12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为 公司 副总 经理 。 诺安中证 500ETF2015 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金公开 募集 的文
件。
②《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。
③《诺 安中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤ 诺 安中证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金2015 年第 四季 度报 告正 文。
⑥ 报 告期 内诺 安中证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。
9.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查阅 方式
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诺安基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
