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新兴ETF(510260)

新兴ETF:2015年第四季度报告

 
 
上证新兴产 业交易型开 放式指数证 券投资
基金2015 年第4 季度 报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 1 月21 日 
 
 
 诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2016 年 1 月 18 日 复核 了本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报 告期自 2015 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安上 证新 兴产 业ETF 场内简 称 新兴 ETF 交易代 码 510260 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 4 月 7 日 报告期 末基 金份 额总 额 81,482,658.00 份 投资目 标 本基金 的标 的指 数是 上证 新兴产 业指 数。 本基 金的 投资 目标是 紧密 跟踪 标的 指数, 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差 的最小 化, 实现 与标 的指 数 表现相 一致 的长 期投 资收 益。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现, 即 按照标 的指 数的 成份 股票 的构成 及其 权重 构建 基金 股 票投资 组合,并根 据标 的指数 成 份股 票及 其权 重的 变动 进行相 应调 整。 基金 投资 于标的 指数 成份 股票 及备 选成 份股票 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的90% 。 业绩比 较基 准 上证新 兴产 业指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金,其风险 和 预期 收益 高于 货币 市场 基 金、 债券 基金、 混合 基金;本基 金为 指数 型基 金, 具有 和标的 指数 所代 表的 股票 市场相 似的 风险 收益 特征, 属 于证券 投资 基金 中较 高风 险、较 高预 期收 益的 品种 。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 注 : 本基 金上 市交 易的 证券交 易 所为 “上 海证 券交 易所” ,基金 的二 级市 场交 易简称 为 “ 新兴 ETF ”,诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页


基金的 申购 、赎 回简 称为 “新兴 申赎 ”, 申购 、赎 回 代码为 “51 0261 ”。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 10 月1 日 - 2015 年 12 月31 日 ) 1.本 期已 实现 收益 -2,783,170.62 2.本期 利润


15,819,214.84 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1895 4.期末 基金 资产 净值 106,874,679.24 5.期末 基金 份额 净值 1.312 注: ①上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计入 费用 后实 际收益 水 平要 低于 所列 数字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不含 公允 价值变 动 收益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 16.11% 1.92% 18.44% 2.07% -2.33% -0.15% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :上证 新兴 产业 指数 收益 率。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 的建 仓期 为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 宋德舜 上证新兴 产业交易 型开放式 指数证券 投资基金 及其联接 基金基金 经理、中 小板等权 重交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理 。 2011 年4 月7 日 - 9 经济学 博士,具有 基金 从业资 格。 曾 任招商银 行计划 财务部 资 产负债管 理经理, 泰达荷银基金管理有限公 司风险 管理 部副 总经 理。2010 年 4 月加入诺安基金管理有限公司, 曾 任诺安基金管理有限公司投资经 理。2012 年 12 月至 2015 年 3 月任 诺安中小 板等权 重交易 型 开放式指 数证券投资基金联接基金基金经 理。2011 年 4 月起 任上 证新 兴 产业 交易型开 放式指 数证券 投 资基金基 金经理和 诺安上 证新兴 产 业交易型 开放式指 数证券 投资基 金 联接基金 基 金 经理, 2012 年12 月起 任中小 板 等权重交 易型开 放式指 数 证券投资 基金基 金经 理。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 上证 新兴 产业 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了 《中 华人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规, 遵守 了 《上 证新兴 产业 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金 基 金合同 》的 规定,遵 守了 本 公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根 据 中国 证监会 2011 年修订 的 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 , 本公 司更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 况。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 本基 金的 年化 跟踪误 差和 日均 跟踪 偏离 度均控 制在 了基 金合 同约 定的范 围之 内。 报告期 内, 本基 金跟 踪误 差 主要来 自指 数成 份股 调整 ,原因 是在 较小 的最 小申 赎单位 下, 申购 赎回 清单文 件中 各股 票的 权重 与标的 指数 相比 产生 了一 定差异 。 本基 金管 理人 在量 化分析 基础 上, 借助 适当的 组合 优化 模型,尽可能 地 控制 基金 的跟踪 误差 与偏离 度。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本 基金 份额净 值为 1.312 元。 本 报告期 基 金份 额净 值增 长率为16.11%,同期 业 绩 比 较基 准收 益率为 18.44%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展 望 未来 一年, 从技 术角度 , 不 要轻 易看 多大 盘, 也 不 应轻 易看 空小 盘行 情; 从基 本面 角度 , 业 绩 的持 续性 确保 了上 市公 司 业绩 大幅 度变 动的 可能 性 很小, 但是 这不 并意 味行 情 没有 大的波动。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 101,628,890.93 94.86 其中: 股票 101,628,890.93 94.86 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 - - 诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


金融资 产 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,485,493.92 5.12 7 其他资 产 16,714.70 0.02 8 合计 107,131,099.55 100.00 注 :股 票投 资的 公允 价值包 含 可退 替代 款估 值增 值。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报告 期末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,998,108.00 1.87 B 采矿业 5,914,266.00 5.53 C 制造业 70,609,810.73 66.07 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 4,015,735.09 3.76 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 18,215,323.61 17.04 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 875,647.50 0.82 S 综合 - - 合计 101,628,890.93 95.09 5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600085 同仁堂 60,848 2,714,429.28 2.54 2 600066 宇通客 车 102,158 2,297,533.42 2.15 诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


3 600718 东软集 团 73,600 2,285,280.00 2.14 4 600406 国电南 瑞 133,358 2,224,411.44 2.08 5 600535 天士力 53,891 2,205,219.72 2.06 6 600498 烽火通 信 77,222 2,201,599.22 2.06 7 600196 复星医 药 92,971 2,183,888.79 2.04 8 600312 平高电 气 109,437 2,134,021.50 2.00 9 600143 金发科 技 248,045 2,133,187.00 2.00 10 600104 上汽集 团 99,801 2,117,777.22 1.98 5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本 基 金本报 告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体, 本报 告期 没有出 现被 监管 部 门 立案 调查的 情形, 也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的 情 形。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没 有投 资于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 15,609.68 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,105.02 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 16,714.70 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报告 期末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明





本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明





本基 金本 报告 期末 未持 有 积极 投资 的股 票。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 86,482,658.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 500,000.00 减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 5,500,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 81,482,658.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 基金管 理人 于2015 年12 月19 日发 布了 《 诺安 基金 管理有 限公 司关 于增 聘高 级管理 人员 的 公 告 》 的公 告,自 2015 年12 月19 日起 ,增 聘曹 园先生 为 公司 副总 经理 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 上证 新兴 产业 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金募集 的文 件 。 ②《上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 。 ③《上 证新 兴产 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤上证 新兴 产业 交易 型开放 式 指数 证券 投资 基金 2015 年第 四季 度报 告正 文。 ⑥报告 期内 上证 新兴 产业 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 。 9.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998, 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安上证新兴产业 ETF2015 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


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