金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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金 鹰 民族 新 兴灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 一日金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年1 月20 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 金鹰民 族新 兴混 合
基金主 代码 001298
交易代 码 001298
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 394,490,427.79 份
投资目 标
本 基 金 在 有 效 控 制 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提
下， 通 过对 股票 、 固 定收 益和现 金类 等资 产的 积极 灵活配
置， 重 点关 注在 中华 民族 崛起过 程中 推动 民族 新兴 发展的
行业和 企业 ， 力 争使 基金 份额持 有人 获得 超额 收益 与长期
资本增 值。
投资策 略
本 基 金 将 重 点 关 注 中 华 民 族 崛 起 过 程 中 推 动 民 族
新兴发 展的 行业 和企 业， 挖掘在 经济 结构 转型 、 社 会文明金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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水平提 高、 综合 经济 实力 提升等 方面 带来 的投 资机 会。 基
金管理 人将 围绕 着民 族新 兴发展 的投 资主 线， 寻找 具有成
长潜力 的公 司股 票进 行配 置， 重 点关 注互 联网、 信息 技术、
文化传 媒 、 生 物医 药 、 节 能环保 、 高端 装备 制造 、 新能源 、
新材料 、 新能 源汽 车 、智 慧城市 、 现代 农业 、 现代 金融服
务、信 息安 全等 行业 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×60 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 4 0% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ， 但低 于股 票型 基金 ， 属 于中高
等风险 水平 的投 资品 种。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月1 日-2015 年12 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 -2,286,928.02
2. 本期 利润 29,270,088.54
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0622
4. 期末 基金 资产 净值 403,463,804.31
5. 期末 基金 份额 净值 1.023
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①-③ ②-④ 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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② 率③ 率标准 差
④
过去三 个月 6.23% 0.40% 11.02% 1.00% -4.79% -0.60%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰民 族新 兴灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年6 月2 日至2015 年12 月31 日)
注：1 、本 基金 投资 组合 中 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 0-95% ，本 基金 每个 交易日 终在 扣
除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 保持 现金 以 及到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于
基金资 产净 值的 5% ，权 证 、股指 期货 及其 他金 融工 具的投 资比 例依 照法 律法 规或监 管机 构
的规定 执行 。 当法 律法 规 的相关 规定 变更 时 ， 基 金 管理人 在履 行适 当程 序后 可对上 述资 产配
置比例 进行 适当 调整 ；
2、业 绩比 较基 准： 沪深 300 指 数收 益率 ×60% ＋中 证全债 指数 收益 率 × 40%
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王喆
权益投
资部副
总监、
基金经
理
2015-06-02 - 16
王喆先 生， 硕士 研究 生、 硕
士，证 券从 业经 历 16 年。
历 任 沈 阳 商 品 交 易 所 期 货
市 场 及 大 宗 商 品 趋 势 分 析
师， 宏 源证 券分 析师、 投 资
经理， 广州 证券 投资 经理 、
投资总 监等 职，2014 年 11
月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限
公司， 现 任权 益投 资部 副 总
监， 金鹰 红利 价值 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 金 鹰
成份股 优选 证券 投资 基金 、
金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金、 金 鹰 产
业 整 合 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金、 金鹰 改革 红 利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 金 鹰技 术领 先灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
何晓春
权益投
资部总
监、基
金经理
2015-06-02 - 16
何晓春 先生， 产业 经济 学 博
士，16 年 金 融 行 业 从 业 经
验， 曾任 世纪 证券 有限 责 任
公 司 江 西 分 公 司 筹 办 组 负
责人等 职 ， 2011 年4 月加入
金鹰基 金管 理有 限公 司， 现
任公司 权益 投资 部总 监、 金
鹰中证500 指 数分 级证 券 投
资基金、 金鹰 稳健 成长 混 合
型证券 投资 基金、 金鹰 行 业
优势混 合型 证券 投资 基金 、
金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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实施准 则、 《金 鹰民族 新兴 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本 着诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制 风险的 基础 上 ， 为 基金 持 有人谋 求最 大利
益。 本报 告期 内， 基金 运 作合法 合规 ， 无出 现重 大 违法违 规或 违反 基金 合同 的行为 ， 无损 害
基金持 有人 利益 的行 为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期 ， 本 基金 管理 人按 照 《 证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见 》 的 要求 ，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的 规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 通 过投 资交 易系 统中 的 公平交 易模 块 ， 以 尽可 能 确保公 平对 待各
投资组 合 ； 事 后加 强对 不 同投资 组合 的交 易价 差 、 收益率 的分 析 ， 对 公平 交 易执行 情况 进行
检查。 本报 告期 内， 公司 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ， 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ， 未出 现 同日反 向交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经过三 季度 的快 速下 跌后 ， 市 场风 险得 到大 幅释 放 。 四 季度 市场 风险 偏好 不 断修复 ， 股
指震荡 上行 。 以创 业板 为 代表的 小盘 成长 股表 现更 为强劲 ， 其中 部分 个股 创 出历史 新高 。 四
季度上 证综 指及 创业 板综 指分别 上 涨15.93% 和30.32% 。
虽然四 季度 市场 整体 表现 良好 ， 股 指持 续震 荡上 行 ， 但 成交 量却 未能 明显 放 大， 与上 半
年相比 存在 明显 差距 。 表明 四季度 增量 资金 进场 并不 明显 ， 市 场整 体仍 以存 量资 金运作 为主 ，
市场反 弹的 特征 比较 明显 。
我们对 四季 度市 场反 弹的 空间判 断较 为谨 慎 ， 虽 然 也适当 提高 了持 仓比 例 ， 但加仓 力度
明显不 足， 而且 在配 置的 方向上 也存 在一 定的 偏差 ，导致 组合 收益 明显 落后 于基准 。 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015 年12 月31 日， 基金份 额净 值为1.023 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为6.23%,
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 11.02% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年 国家将推 动供给 侧 改革，宏观 经济仍 存在下 行压力。但 稳增长 政策仍 将持续，
货币政策 也将维持 宽松， 经济出现 大幅下行 的风险 不大。同 时人民币 贬值压 力将持续 存在 ，
并存在 阶段 性快 速贬 值的 风险， 从而 对证 券市 场构 成一定 冲击 。
A 股市 场经 过四 季度 的大 幅反弹 后， 存在 一定 的调 整要求 。 尤 其是 部分 题材 股， 存 在 较
大的压力 。因此在 操作中 ，我们将 降低股票 持仓比 例，控制 系统性风 险。在 资产配置 方面 ，
重点配 置增 长确 定且 估值 合理的 成长 类个 股， 长期 持有。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期无 应预 警说 明事 项。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 101,252,261.78 24.87
其中： 股票 101,252,261.78 24.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 150,000,000.00 36.85
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 - - 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,710,341.18 26.46
7 其他各 项资 产 48,092,700.73 11.81
8 合计 407,055,303.69 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
8,312,500.00 2.06
B 采矿业
-
-
C 制造业
83,752,249.12 20.76
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
8,106,146.00 2.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,081,366.66 0.27
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
101,252,261.78 25.10
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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值比例(％)
1 600961 株冶集 团 1,499,935 20,054,130.95 4.97
2 002160 常铝股 份 799,926 10,487,029.86 2.60
3 600960 渤海活 塞 700,000 8,463,000.00 2.10
4 000998 隆平高 科 350,000 8,312,500.00 2.06
5 600351 亚宝药 业 500,000 7,810,000.00 1.94
6 300456 耐威科 技 50,000 5,445,000.00 1.35
7 600493 凤竹纺 织 300,000 5,046,000.00 1.25
8 603368 柳州医 药 51,400 4,723,146.00 1.17
9 002034 美 欣 达 100,000 4,361,000.00 1.08
10 300452 山河药 辅 40,000 4,272,000.00 1.06
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 78,247.75
2 应收证 券清 算款 47,893,978.19
3 应收股 利 -
4 应收利 息 119,129.40
5 应收申 购款 1,345.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,092,700.73
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告 期未 持有 处于 转股 期的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600960 渤海活 塞 8,463,000.00 2.10
重大资 产重
组停牌
2 300456 耐威科 技 5,445,000.00 1.35
重大资 产重
组停牌
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 527,122,561.29
报告期 基金 总申 购份 额 5,809,430.77
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 138,441,564.27
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 394,490,427.79
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
本报告 期 ， 本 基金 原审 计 机构中 审亚 太会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 广 东 分所已 与众
环海华会 计师事务 所（特 殊普通合 伙）合并 为中审 众环会计 师事务所 （特殊 普通合伙） ， 经
公司第 五届 董事 会第 20 次 会议决 议通 过， 旗下 相关 基金的 审计 机构 由 “ 中审 亚太会 计师 事
务所（特 殊普通合 伙） ” 相应变更 为中审众 环会计 师事务所 （特殊普 通合伙） ，此项变 更 已
于2015 年12 月 31 日在 指 定媒体 公告 ，并 按规 定向 证监会 备案 。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 民 族新兴 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 发行 及募 集的 文件。
2、 《金 鹰民 族新 兴灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 。
3、 《金 鹰民 族新 兴灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 。 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度 报告
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4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、半年 度
报告、 更新 的招 募说 明书 及其他 临时 公告 。
9.2 存放 地点
广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 ，
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年一 月二 十一日
