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金鹰科技(001167)

金鹰科技:2015年第四季度报告查看PDF公告

金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
金 鹰 科技 创 新股 票 型证 券 投资 基 金 
2015 年第 4 季度 报 告 
2015 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年一 月二十 一日金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年1 月20 日复核 了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容, 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 金鹰科 技创 新股 票 基金主 代码 001167 交易代 码 001167 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 30 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,451,567,249.91 份 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 , 重点 投资于 以科 技和 创新 为动 力和支 撑, 具有 核心 科技 或创新 优势的 优质 上市 公司 , 把 握相关 领域 科技 发展 与创 新所带 来的投 资机 会, 力争 获得 超额收 益与 长期 资本 增值 。 投资策 略





本 基 金 将 结 合 对 包 括 宏 观 经 济 形 势 、 政 策 走 势 、 证 券市场 环境 等在 内的 因素 的分析 , 主 动判 断市 场时 机, 进 行积极 的资 产配 置策 略, 合理确 定基 金在 股票 、 债 券等各金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 3 类资产 上的 投资 比例 ,最 大限度 地降 低投 资组 合的 风险, 提高收 益。


通过 “ 自 上 而 下 ” 及 “ 自 下 而 上 ” 相 结 合 的 方 法 挖 掘 优 质 的 上 市 公 司 , 构 建 股 票 投 资 组 合 :1 ) 自 上 而 下 地 分 析行业 的增 长潜 在空 间、 竞争结 构、 增长 节奏、 潜 在风险 等 方 面 , 把 握 投 资 机 会 ;2 ) 自 下 而 上 地 评 判 企 业 的 核 心 科技和 创新 优势 、 管 理层 、 治理 结构 以及 其提 供的 产品和 服务是 否契 合科 技创 新的 大趋势 , 对 企业 基本 面和 估值水 平进行 综合 的研 判, 深度 挖掘优 质个 股。 并秉 承稳 健优先 的原则 ,在 保证 投资 低风 险的基 础上 谨慎 投资 债券 市场, 力图获 得良 好的 收益 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % +中证 全债 指数 收益 率 × 2 0% 风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 预 期 收 益、 较 高预 期风 险的 品种 , 其预 期风 险收 益水 平高 于混合 型基金 、债 券型 基金 及货 币市场 基金 。 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2015 年 10 月1 日-2015 年12 月31 日) 1. 本期 已实 现收 益 134,498,097.74 2. 本期 利润 335,598,840.16 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2249 4. 期末 基金 资产 净值 1,222,238,046.38 5. 期末 基金 份额 净值 0.842 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 4 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额; 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ; 3、基 金业 绩指 标不 包括 持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 35.81% 2.21% 13.76% 1.34% 22.05% 0.87% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 金鹰科 技创 新股 票型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2015 年 4 月 30 日 至 2015 年 12 月 31 日) 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 5 注:1 、 本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具 , 包 括国 内依 法发 行 上市的 股票 ( 含 中小板 、 创业 板以 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券、 货币 市场 工 具、 股指 期货 、 权证 、 资 产支 持证 券、 银 行存款 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 ( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) ; 2、业 绩比 较基 准: 沪深300 指数 收益 率 ×8 0% + 中证 全债指 数收 益率 ×20 % §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 方超 基金经 理 2015-04-30 - 6 方超先 生, 硕士, 曾任 朗 讯 科 技 有 限 公 司 和 北 电 科 技 有限公 司项 目工 程师。2009 年5 月加 入金 鹰基 金管 理 有 限公司 ,先 后担 任研 究员 , 基金经 理助 理、 投 资经 理 等 职。 现任 金鹰 策略 配置 混 合 型证券 投资 基金、 金鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项 实施准则、 《金鹰 科技创新 股票型证 券投资基 金基金 合同》的 规定,本 着诚实 信用、勤 勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的 基础上 , 为基 金持 有人 谋 求最大 利益 。 本 报告期 内 , 基 金运 作合 法 合规 , 无 出现 重大 违法 违 规或违 反基 金合 同的 行为 , 无 损害 基金 持 有人利 益的 行为 。 4.3 公平 交易专 项说 明 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告 期 , 本 基金 管理 人按 照 《 证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见 》 的 要求 , 根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 , 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 , 确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 切实 防范 利益输 送。


本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理 制度和 集中 交易 制度 等 ; 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 , 以" 时间 优 先、 价格 优先" 作为执 行指 令的 基本 原则 , 通 过投 资交 易系 统中 的 公平交 易模 块 , 以 尽可 能 确保公 平对 待各 投资组 合 ; 事 后加 强对 不 同投资 组合 的交 易价 差 、 收益率 的分 析 , 对 公平 交 易执行 情况 进行 检查。 本报 告期 内, 公司 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内 , 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 , 未出 现 同日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场经 过股 灾的 大幅 下跌 , 四季 度呈 现大 幅反 弹的 态势, 期间 上证 综指 上涨15.9%,深 成指上 涨 26.8% , 中小 板 指数上 涨 23.8% , 创业 板 指数上 涨 30.3% 。 本基 金 主要围 绕 VR,传 媒,教 育等 方向 进行 投资 。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2015 年12 月31 日, 基 金份额 净值 为0.842 元, 本 报告期 份额 净值 增长 率为35.81%, 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 13.76% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 目前,经 济持续 低迷, 国 家提出供给 侧改革 ,传统 行业加速出 清,龙 头公司 有投资机 会, 短期 对经 济增 速形 成 压制 。 美 国进 入加 息周 期 , 人 民币 持续 贬值 , 国 内 货币政 策持 续宽 松的空 间不 大。 总体 而言 ,A 股 新兴 行业 板块 经过 这几年 的上 涨, 估值 较高 , 传统 行业 依然 面临产能 过剩,其 行情不 具备持续 性。2016 年, 管 理人将优 先考虑安 全边际 ,发挥选 股能 力较强 的优 势 , 波 段操 作 。 同 时 , 高 度关 注代 表未 来社会 发展 方向 的如 ,VR , 智 能汽 车等 方 向,选 择好 的时 机介 入。


金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 7 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 1,081,253,725.85 86.95 其中: 股票 1,081,253,725.85 86.95 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 160,376,582.54 12.90 7 其他各 项资 产 1,974,094.68 0.16 8 合计 1,243,604,403.07 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 33,210,167.40 2.72 B 采矿业 - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 8 C 制造业 637,146,976.52 52.13 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 47,849,496.66 3.91 E 建筑业 53,704,894.16 4.39 F 批发和 零售 业 86,433,403.88 7.07 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 88,285,637.09 7.22 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 17,435,206.80 1.43 M 科学研 究和 技术 服务 业 20,633,061.40 1.69 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 53,873,538.64 4.41 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 42,681,343.30 3.49 S 综合 - - 合计 1,081,253,725.85 88.47 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 000678 襄阳轴 承 5,637,503 69,961,412.23 5.72 2 000638 万方发 展 2,165,160 66,145,638.00 5.41 3 002594 比亚迪 862,482 55,543,840.80 4.54 4 300238 冠昊生 物 989,796 54,577,351.44 4.47 5 300335 迪森股 份 2,580,879 47,849,496.66 3.91 6 300147 香雪制 药 1,834,830 45,889,098.30 3.75 7 000802 北京文 化 1,258,828 42,649,092.64 3.49 8 300097 智云股 份 857,451 39,828,598.95 3.26 9 002296 辉煌科 技 1,792,150 38,316,167.00 3.13 10 300409 道氏技 术 615,633 35,558,962.08 2.91 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 报告 期末 未持 有债 券投资 。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 9 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 报告 期末 未持 有债 券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 报告 期末 未持 有贵 金属。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 报告 期末 未持 有权 证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 无 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 无 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 无 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 10 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期未 出现 被监管 部门 立案调 查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他 各项 资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,755,493.11 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 32,621.01 5 应收申 购款 185,980.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,974,094.68 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 300238 冠昊生 物 54,577,351.44 4.47 重大事 项 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 11 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,531,118,822.38 报告期 基金 总申 购份 额 41,428,991.59 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 120,980,564.06 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,451,567,249.91 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 本报告 期, 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 无。 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 本报告 期 , 本 基金 原审 计 机构中 审亚 太会 计师 事务 所 ( 特殊 普通 合伙 ) 广 东 分所已 与众 环海华会 计师事务 所(特 殊普通合 伙)合并 为中审 众环会计 师事务所 (特殊 普通合伙) , 经 公司第 五届 董事 会第 20 次 会议决 议通 过, 旗下 相关 基金的 审计 机构 由 “ 中审 亚太会 计师 事 务所(特 殊普通合 伙) ” 相应变更 为中审众 环会计 师事务所 (特殊普 通合伙) ,此项变 更 已 于2015 年12 月 31 日在 指 定媒体 公告 ,并 按规 定向 证监会 备案 。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 1、中 国证 监会 批准 金鹰 科 技创新 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 2、 《金 鹰科 技创 新股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 3、 《金 鹰科 技创 新股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 。 5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、半年 度金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 12 报告、 更新 的招 募说 明书 及其他 临时 公告 。 9.2 存放 地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层 9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件, 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 , 本基金 管理 人网 址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对 本报告书 如有疑 问,可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心,客 户服务 中心电话 : 4006-135-888 或 020-83936180 。 金 鹰基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年一 月二 十一日