金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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金 鹰 主题 优 势混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 一日金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年1 月20 日复核
了本报告 中的财务 指标、 净值表现 和投资组 合报告 等内容， 保证复核 内容不 存在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出 投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 金鹰主 题优 势混 合
基金主 代码 210005
交易代 码 210005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 314,365,560.08 份
投资目 标
以追求 资本 可持 续增 值为 目的， 以深 入的 基本 面分 析为基
础， 把 握主 题投 资的脉 络 ， 在充 分控 制风 险的前 提 下， 分
享 中 国 经 济 快 速 发 展 的 成 果 以 及 企 业 经 营 绩 效 提 升 所 带
来 的 股 权 溢 价 ， 力 争 实 现 基 金 资 产 的 长 期 可 持 续 稳 健 增
值。
投资策 略
本基金 坚持 “自 上而 下 ” 为主、 “自 下而 上 ” 为辅 的投资
视角， 在实 际投 资过 程中 充分体 现 “ 主题 优势 ”这 个核心金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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理念， 以主 题情 景分 析法 把握经 济发 展不 同阶 段的 主题投
资节奏 ， 优 选并 深挖 不同 阶段热 点主 题投 资机 会， 优化资
产配置 ，降 低市 场波 动的 冲击， 扩大 投资 收益 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×75 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 2 5%
风险收 益特 征
本基金 为主 动操 作的 混合 型证券 投资 基金 ， 属 于证 券投资
基金中 的 较 高收 益、 较 高 风险品 种。
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2015 年 10 月1 日-2015 年12 月31 日)
1. 本期 已实 现收 益 75,198,983.87
2. 本期 利润 118,912,081.97
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3383
4. 期末 基金 资产 净值 453,025,385.07
5. 期末 基金 份额 净值 1.441
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额；
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ；
3、基 金业 绩指 标不 包括 持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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率① 率标准 差
②
基准收 益
率③
基准收 益
率标准 差
④
过去三 个月 37.76% 2.26% 13.07% 1.25% 24.69% 1.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰主 题优 势混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2010 年 12 月 20 日 至2015 年 12 月 31 日)
注：1 、截 至报 告日 本基 金 各项投 资比 例基 本符 合基 金合同 规定 的各 项比 例；
2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：原 为沪 深300 指 数收 益 率 ×75 % ＋ 中信 标普 国债 指 数收益 率
×25% ，2015 年9 月28 日起 变更为 沪深300 指数 收益 率 ×75% ＋中 证全 债指 数收 益 率 ×25 %
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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任职日 期 离任日 期
限
陈立
基金经
理
2013-08-15 - 8
陈立先 生， 经济 学硕 士， 证
券从业 经 历8 年。 曾任 银 华
基 金 管 理 有 限 公 司 医 药 行
业研究 员，2009 年 6 月加
盟金鹰 基金 管理 有限 公司 ，
先后任 行业 研究 员， 非 周 期
组组长 、 基 金经 理助 理、 投
资经理。 现任 金鹰 主题 优 势
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 和 其他 有关 法律 法 规及其 各项
实施准则、 《金鹰 主题优势 股票型证 券投资基 金基金 合同》的 规定，本 着诚实 信用、勤 勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ， 基金 运作 合 法合规 ， 无出 现重 大违 法 违规或 违反 基金 合同 的行 为， 无损 害基 金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告 期 ， 本 基金 管理 人按 照 《 证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见 》 的 要求 ，
根据本 公司 《 公平 交易 制 度》 的规 定 ， 通 过规 范化 的投资 、 研究 和交 易流 程 ， 确 保公 平对 待
不同投 资组 合， 切实 防范 利益输 送。
本基金 管理 人事 前规 定了 严格的 股票 备选 库管 理制 度、 投资 权限 管理 制度 、 债 券库管 理
制度和 集中 交易 制度 等 ； 事中重 视交 易执 行环 节的 公平交 易措 施 ， 以" 时间 优 先、 价格 优先"
作为执 行指 令的 基本 原则 ， 通 过投 资交 易系 统中 的 公平交 易模 块 ， 以 尽可 能 确保公 平对 待各
投资组 合 ； 事 后加 强对 不 同投资 组合 的交 易价 差 、 收益率 的分 析 ， 对 公平 交 易执行 情况 进行
检查。 本报 告期 内， 公司 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期内 ， 公司 旗下 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ， 未出 现 同日反 向交金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,清 理场外配 资得到 按期完成 ，加上人 民币在 经历八月 新汇改后 也逐步 趋稳， 三
季度以来 的市场过 度悲观 预期得到 了修复,市 场迎来 一轮反弹 。期间上 证综指 上涨 15.9% ，
深成指 上 涨 26.8% ，中 小 板指数 上 涨 23.8% ，创 业 板指数 上 涨 30.3% 。从 行 业表现 看， 计算
机、基础 化工、房 地产、 通信、纺 织服装板 块涨幅 居前，而 钢铁、银 行、交 通运输、 煤炭 、
石油石 化板 块涨 幅居 后。
本基金 基于 市场 短期 过度 悲观预 期存 在修 复可 能 ， 并对中 期市 场向 好持 乐观 态度 ， 四 季
度进行 了加 仓， 重点 布局 体育、 教育 、传 媒等 成长 股板块 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015 年12 月31 日， 基金份 额净 值为1.441 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率37.76% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 13.07% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
海外市 场方 面， 美联 储在 12 月份 开启 了近 十年 来的 首次加 息， 虽然 此次 加息 市场预 期
较为充 分 ， 但 毕竟 这标 志 着美国 正式 开启 加息 周期 ， 未 来的 加息 节奏 仍将 对 全球经 济 、 特 别
是新兴 国家 货币 形成 影响 ，其风 险因 素仍 需持 续关 注。
国内方面，2016 年将是 十 三五规划的 开启年 ，代表 未来增长动 力的服 务业和 新兴行业
仍是市场 结构性机 会所在 。而推进 供给侧结 构性改 革，提升 改造“旧 动能” ， 有助于加 速 传
统产能 的出 清， 但短 期带 来的社 会冲 击以 及对 市场 形成的 风险 也值 得关 注。
展望 2016 年一 季度 ，在 资 产配置 荒下 ，新 增资 金有 入场需 求， 有望 对股 市形 成利好 。
预期短 期市 场在 结构 上有 望呈现 “ 均值 回归 ” 的 平 衡， 但中 期我 们仍 然看 好 符合转 型升 级产
业发展 趋势 的行 业 ， 继 续 看好体 育 、 教 育 、 传 媒、 医疗服 务等 方向 的投 资机 会。 主题 方面 关
注军工 、迪 斯尼 等方 向。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 414,591,850.84 87.88
其中： 股票 414,591,850.84 87.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,649,833.73 9.89
7 其他各 项资 产 10,545,064.54 2.24
8 合计 471,786,749.11 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
209,760,861.23 46.30
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
58,998,362.12 13.02 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
60,357,259.90 13.32
H 住宿和 餐饮 业
28,626,296.00 6.32
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,639,634.80 1.91
J 金融业
- -
K 房地产 业
34,074,753.59 7.52
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
14,134,683.20 3.12
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
414,591,850.84 91.52
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600136 道博股 份 640,867 39,964,466.12 8.82
2 600630 龙头股 份 1,095,164 32,504,467.52 7.17
3 600754 锦江股 份 557,800 28,626,296.00 6.32
4 002425 凯撒股 份 975,400 28,276,846.00 6.24
5 002348 高乐股 份 1,608,064 28,189,361.92 6.22
6 600650 锦江投 资 581,135 26,581,114.90 5.87
7 000002 万
科Ａ 900,113 21,989,760.59 4.85
8 300242 明家科 技 430,200 21,492,792.00 4.74
9 002284 亚太股 份 948,362 19,612,126.16 4.33
10 000705 浙江震 元 1,014,600 19,033,896.00 4.20
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
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5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 报告 期末 未持 有贵 金属投 资。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 报告 期末 未持 有股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基 金报 告期 内基金 投资 的前 十名股 票没有 超出 基金合 同规 定的备 选股金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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票库。
5.11.3 其他 各项 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 902,336.23
2 应收证 券清 算款 9,235,535.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,555.78
5 应收申 购款 394,636.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,545,064.54
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000002 万科A 21,989,760.59 4.85 重大事 项
2 300242 明家科 技 21,492,792.00 4.74 重大事 项
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 247,488,443.49 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
11
报告期 基金 总申 购份 额 365,378,052.21
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 298,500,935.62
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 314,365,560.08
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告 期， 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
本报告 期 ， 本 基金 原审 计 机构中 审亚 太会 计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 广 东 分所已 与众
环海华会 计师事务 所（特 殊普通合 伙）合并 为中审 众环会计 师事务所 （特殊 普通合伙） ， 经
公司第 五届 董事 会第 20 次 会议决 议通 过， 旗下 相关 基金的 审计 机构 由 “ 中审 亚太会 计师 事
务所（特 殊普通合 伙） ” 相应变更 为中审众 环 会计 师事务所 （特殊普 通合伙） ，此项变 更 已
于2015 年12 月 31 日在 指 定媒体 公告 ，并 按规 定向 证监会 备案 。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 金鹰 主 题优势 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。
2、 《金 鹰主 题优 势股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3、 《金 鹰主 题优 势股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
6、本报告 期内在中 国证监 会指定报 纸上公开 披露的 基金份额 净值、季 度报告 、更新 的
招股说 明书 及其 他临 时公 告。 金鹰主题优势混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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9.2 存放 地点
广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦22-23 层
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅或 按工 本费 购买 复印 件， 也 可登 录本 基金 管理 人 网站查 阅 ，
本基金 管理 人网 址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对 本报告书 如有疑 问，可咨 询本基金 管理人 客户服务 中心，客 户服务 中心电话 ：
4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年一 月二 十一日
