农 银 汇 理 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金 2015
年第4 季 度报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 农银沪 深300 指数
交易代 码 660008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 784,770,375.43 份
投资目 标
本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金， 通过 严格 的投 资纪
律约束 和数 量化 的风 控管 理， 力 争将 基金 净值 对标 的指
数的年 跟踪 误差 控制 在 4 ％以内 ，日 均跟 踪偏 离度 的绝
对值控 制 在0.35 ％ 以内， 以实现 对沪 深300 指 数的 有效
跟踪。
投资策 略
本基金 原则 上将 采用 全样 本复制 的方 式， 基金 资产 将按
照标的 指数 的成 分股 及其 权重配 比进 行投 资以 拟合 标
的指数 的业 绩表 现。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 ＋ 5% × 同期银 行活 期存 款利 率。
风险收 益特 征
本基金 为较 高风 险 、 较 高 收益的 股票 型基 金产 品 ， 其风
险收益 水平 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基
金。
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 5,264,725.53
2.本期 利润
140,293,890.60
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1751
4.期末 基金 资产 净值 939,611,791.18
5.期末 基金 份额 净值 1.1973
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 16.49% 1.61% 15.65% 1.59% 0.84% 0.02%
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3.2.2 自 基金 合同 生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本基金 股票 投资 比例 范围 为基金 资产 的90% －95％ ，其中 投资 于标 的指 数成 分股的 比例 不低 于股
票投资 的 80 ％； 除股 票以 外的其 他资 产投 资比 例范 围为基 金资 产 的 5％－10% ， 其中 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％。 本基 金建 仓期 为基金 合同 生效 日
（2011 年4 月 12 日 ）起 六个月 ，建 仓期 满时 ，本 基金各 项投 资比 例已 达到 基金合 同规 定的 投资
比例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金 基
金经理
2012 年8 月
3 日
- 8
硕士， 具有 证券 从业 资格 。
历 任 长 信 基 金 管 理 公 司 金
融工程 研究 员 、 农 银汇 理 基
金管理 公司 研究 员 、 农 银 汇农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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理 基 金 管 理 公 司 基 金 经 理
助理 。 现 任农 银汇 理基 金 管
理公司 基金 经理 。
4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的
相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，没有 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法
规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定， 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金 存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，根 据指 数化 投资流 程和 定量 分析 ，进 行了日 常运 行操 作。 报告 期内基 金日 均跟
踪误差 为0.055% ， 日 均偏 离度 为 0.033% ， 符合 基金 合同契 约规 定的 日均 偏离 度控制 在 0.35% 以内 ，
年化跟 踪误 差控 制不 超 过4% 。 报告 期内 基金 跟踪误 差来源 主要 是由 以下 几点 造成：1 ） 标 的指 数
成份股 中法 律法 规禁 止本 基金投 资的 股票 的影 响；2 ）申购 赎回 的影 响；3） 成 份股票 的停 牌；4 ）
指数中 成份 股票 的调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 16.49% ，业 绩比 较 基准收 益率 为 15.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金 作为 一只 投资 于沪 深 300 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念，
运用定 量分 析技 术， 减少 各种因 素对 基金 跟踪 误差 造成的 冲击 ，把 基金 的跟 踪误差 控制 在较 低的农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 883,361,168.00 93.31
其中： 股票 883,361,168.00 93.31
2 固定收 益投 资 40,004,000.00 4.23
其中： 债券 40,004,000.00 4.23
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,228,738.49 1.61
7 其他资 产 8,093,028.87 0.85
8 合计 946,686,935.36 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 811,898.64 0.09
B 采 矿 业 31,547,855.75 3.36
C 制造业 289,418,911.63 30.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
36,156,630.17 3.85
E 建筑业 34,192,740.37 3.64
F 批发和 零售 业 17,738,278.85 1.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 32,465,565.04 3.46
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
50,315,046.07 5.35
J 金融业 305,152,440.40 32.48
K 房地产 业 46,558,849.72 4.96 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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L 租赁和 商 务 服务 业 8,802,946.70 0.94
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,620,094.73 0.81
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,119,321.52 0.12
R 文化、 体育 和娱 乐业 16,303,819.89 1.74
S 综合 5,156,768.52 0.55
合计 883,361,168.00 94.01
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 981,718 35,341,848.00 3.76
2 600016 民生银 行 2,678,074 25,816,633.36 2.75
3 601166 兴业银 行 1,208,559 20,630,102.13 2.20
4 000002 万
科Ａ 706,631 17,262,995.33 1.84
5 600036 招商银 行 934,668 16,814,677.32 1.79
6 600000 浦发银 行 845,242 15,442,571.34 1.64
7 601988 中国银 行 3,534,105 14,171,761.05 1.51
8 600030 中信证 券 713,265 13,801,677.75 1.47
9 601328 交通银 行 2,134,210 13,744,312.40 1.46
10 600837 海通证 券 733,366 11,601,850.12 1.23
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,004,000.00 4.26
其中： 政策 性金 融债 40,004,000.00 4.26 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 40,004,000.00 4.26
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开 1301 400,000 40,004,000.00 4.26
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持贵 金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和 损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
一、2015 年1 月20 日， 海通证 券股 份有 限公 司（ 下称 “ 公司 ”， 证券 代码 ：600837 ） 发布
公告， 称2015 年1 月16 日，中 国证 券监 督管 理委 员会（ 以下 简称 “证 监会 ”）公 开通 报 2014
年第四 季度 证券 公司 融资 类业务 现场 检查 情况 。公 司因存 在违 规为 到期 融资 融券合 约展 期问 题，
受到暂 停新 开融 资融 券客 户信用 账 户3 个 月的 行政 监管措 施；2015 年8 月 26 日公 司发 布《 关于
收到中 国证 券监 督管 理委 员会立 案调 查通 知书 的公 告》 ,称 公司 于2015 年8 月24 日收 到证 监会 《 调
查通知 书》 （ 津证 调查 字 【2015011 】 号 ） 。 因 公司 涉 嫌未按 规定 审 查 、 了 解客 户身份 等违 法违 规行
为， 根据 《 中华 人民 共和 国证券 法 》 的 有关 规定 ， 中国证 监会 决定 对公 司进 行立案 调查 ；2015 年
9 月 10 日 ，公 司收 到证 监 会行政 处罚 事先 告知 书（ 处罚字 【2015 】73 号） ， 因公司 涉嫌 未按 规定
审查、 了解 客户 真实 身份 违法违 规案 ，已 由证 监会 调查完 毕并 依法 拟对 公司 做出行 政处 罚；2015
年11 月30 日， 公司 发布 公告称 本次 因在 融资 融券 业务中 涉嫌 违反 《证 券公 司监督 管理 条例 》第
八十四 条 “ 未按 规定 与客 户签订 业务 合同 ”的 规定 ，被证 监会 立案 调查 。
二、2015 年1 月19 日中 信证券 股份 有限 公司 （下 称 “中 信证 券 ” ）发 布公 告（编 号： 临
2015-004 ） ， 称 因存 在为 到 期融资 融券 合约 展期 的问 题 （ 根据 相关 规定 ， 融 资 融券合 约期 限最 长为
6 个月 ） ， 公司 被中 国证 监 会采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户3 个月 的行 政监管 措施 ；2015
年11 月30 日， 中信 证券 发布公 告（ 公告 编号 ： 临2015-081 ） ，称 在融 资融 券 业务开 展过 程中 ，
存在违 反《 证券 公司 监督 管理条 例》 第八 十四 条 “ 未按照 规定 与客 户签 订业 务合同 ” 规 定之 嫌，
被中国 证监 会 立 案调 查。
对海通 证券 、中 信证 券股 票投资 决策 程序 的说 明： 该股票 经过 研究 推荐 、审 批后进 入公 司股
票备选 库， 由研 究员 跟踪 分析。 本基 金管 理人 进行 了研究 判断 、按 照相 关投 资决策 流程 投资 了该
股票。
其余八 名证 券的 发行 主体 本期没 有被 监管 部门 立案 调查或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开
谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 211,832.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,310,489.14
5 应收申 购款 5,570,707.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,093,028.87
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 17,262,995.33 1.84 公告重 大事 项
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 833,231,886.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 78,396,782.58
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 126,858,293.61
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 784,770,375.43
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2015 年第 4 季度报告
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§7 基 金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
截至本 季度 末， 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
截至本 季度 末， 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、《 农银 汇理 沪深300 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 农银 汇理 沪深300 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址： 上海 市浦 东新区 银城 路9 号农 银大 厦50 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工 本费 后，投 资者 可在
合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
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