海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
1
海富通双利债券型证券投资基金
(原海富通双利分级债券型证券投资基金转型)
2015年第 4季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十一日海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期内， 原海富通双利分级债券型证券投资基金转换为海富通双利债券
型证券投资基金。原海富通双利分级债券型证券投资基金本报告期自 2015年 10
月 1日至 2015年 12月 6日止， 海富通双利债券型证券投资基金本报告期自 2015
年 12 月 7日至 2015年 12月 31日止。
§2
基金产品概况
2.1 海富通双利债券型证券投资基金
基金简称 海富通双利债券
基金主代码 519055
交易代码 519055
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月4日 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
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报告期末基金份额总额 165,523,673.84份
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力
求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组
合策略、信用类债券投资策略、中小企业私募债投
资策略、杠杆策略、可转换债券投资策略、新股申
购策略。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低
风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.2 海富通双利分级债券型证券投资基金
基金简称 海富通双利分级债券
基金主代码 519055
基金运作方式
契约型，本基金以“运作周年滚动”的方式运作。
双利A自基金合同生效日起每满6个月开放申购和
赎回一次，双利B在任一运作周年内封闭运作，不
上市交易，仅在每个运作周年到期日开放申购和赎
回一次。双利 A和双利B每次开放均仅开放一个工
作日。运作周年届满，在满足本基金合同约定的条
件下，本基金将转换为“海富通双利债券型证券投
资基金”。
基金合同生效日 2013年12月4日
报告期末基金份额总额 51,808,980.58份
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力
求获得高于业绩比较基准的投资收益。 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
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投资策略
本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组
合策略、信用类债券投资策略、中小企业私募债投
资策略、杠杆策略、可转换债券投资策略、新股申
购策略。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低
风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
海富通双利分级债券A 海富通双利分级债券B
下属两级基金的交易代
码
519052 519053
报告期末下属两级基金
的份额总额
23,864,170.21份 27,944,810.37份
下属两级基金的风险收
益特征
双利A将表现出低风险、
收益相对稳定的特征。
双利 B 则表现出较高风
险、收益相对较高的特
征。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
海富通双利债券型证券
投资基金
(2015年12月7日-2015年
12月31日)
海富通双利分级债券
型证券投资基金
(2015年10月1日-2015
年12月6日)
1.本期已实现收益 178,214.24 779,276.19 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
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2.本期利润 170,890.71 517,750.18
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0033 0.0100
4.期末基金资产净值 190,563,247.81 59,201,538.36
5.期末基金份额净值 1.151 1.143
注：（1）、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（3）、原海富通双利分级债券型证券投资基金之双利 A、双利 B以 2015年 12
月 4 日各自的份额净值为基础，按照本基金的基金份额净值（NAV）转换为海
富通双利债券型证券投资基金，双利 A 转换比例为 1：0.89404383，双利 B转换
比例为 1：1.09048392。
3.2 基金净值表现
3.2.1 海富通双利债券型证券投资基金
（报告期：2015年12月7日-2015年12月31日）
3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2015.12.7-2
015-12.31
0.61% 0.20% 1.25% 0.07% -0.64% 0.13%
3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
海富通双利债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 12 月 7日-2015年 12月 31日)海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
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注：1、本基金转型日期为 2015 年 12 月 4 日，截止报告期末，本基金转型未满
一年。
2、按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。建仓期结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、 （五）
投资限制中规定的各项比例。
3.2.2 海富通双利分级债券型证券投资基金
（报告期：2015年10月1日-2015年12月6日）
3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－
④
2015.10.1-
2015.12.6
0.88% 0.04% 1.40% 0.08% -0.52%
-0.04
%
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业
绩比较基准收益率变动的比较
海富通双利分级债券型证券投资基金
转型前份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年 12 月 4日至 2015年 12月 6日) 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效起六个月。截至2015
年12月4日，本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范
围、（五）投资限制中规定的各项比例。
3.3 其他指标
3.3.1海富通双利债券型证券投资基金
单位：人民币元
其他指标 报告期末(2015 年 12月 31日)
期末双利份额累计参考净
值
1.151
期末双利份额参考净值 1.151
注：海富通双利债券型证券投资基金报告期期间:2015年12月7日至2015年12月31
日。
3.3.2海富通双利分级债券型证券投资基金
单位：人民币元
其他指标 报告期末(2015 年 12月 6日)
期末双利 B份额累计参考
净值
1.403
期末双利 B份额参考净值 1.246 海富通双利债券型证券投资基金
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期末双利 A 份额累计参考
净值
1.094
双利 A 与双利 B基金份额
配比
0.85397503:1
期末双利 A 份额参考净值 1.022
双利 A 的预计年收益率 4.30%
注：海富通双利分级债券型证券投资基金报告期期间:2015 年 10月 1日至 2015
年 12月 6日。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵恒
毅
本基
金的
基金
经理；
海富
通养
老收
益混
合基
金经
理； 海
富通
双福
分级
债券
基金
经理；
海富
通一
年定
开债
券基
金经
理； 海
富通
纯债
2013-12-30 - 10年
金融学硕士。持有基金
从业人员资格证书。
2005年 7月至 2008年 3
月任通用技术集团投资
管理有限公司研究员，
2008年 4月至 2011年 5
月任富国基金管理有限
公司研究员，2011 年 5
月至 2013年 7月任富国
天盈分级债券型证券投
资基金基金经理，2012
年 5月至 2013年 7月任
富国新天锋定期开放债
券型证券投资基金基金
经理，2012 年 6 月至
2013 年 7 月任富国可转
换债券证券投资基金基
金经理， 2013年 11月加
入海富通基金管理有限
公司。 2013年 12月起任
海富通养老收益混合和
海富通双利债券基金经
理。2014 年 5 月起兼任
海富通双福分级债券基
金经理。 2015年 12月起
兼任海富通一年定开债海富通双利债券型证券投资基金
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债券
基金
经理
券基金经理和海富通纯
债债券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公
司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之
日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及
其他有关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运
用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制
度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投
资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投
资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度， 公司投资交易行为监控体系由交
易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行
为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差
异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季
度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进
行了95%置信区间，假设溢价率为 0的T分布检验，检验结果表明，在 T日、T+3
日和T+5日不同循环期内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著，
表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待， 不存在各投资组合之间进行利海富通双利债券型证券投资基金
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益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
从经济基本面看，四季度经济整体延续了三季度以来的颓势，工业产出、投
资、以及出口未见企稳反弹，在房地产投资已出现单月负增长的情况下，企业产
出意愿较弱。原材料、产成品价格依旧羸弱，而食品价格的阶段性下滑导致 CPI
与PPI背离缩小。同时，受制于财政和地方政府杠杆的约束，稳增长的效果仍未
有明显体现，而消费端则是唯一出现反弹的宏观经济指标，今年以来首次同比增
速升至 11%以上。在这种背景下，四季度货币政策延续了自 2014 年以来的宽松
态势，10 月 24 日，人民银行将法定存准率从 17.5%调降 0.5%至 17%，同时，调
降基准存贷款利率0.25%，一年期存款利率由1.75%降至1.5%，一年期贷款利率
由4.6%降至4.35%。基于此，货币市场利率在四季度保持低位，尽管存在IPO重
启的影响， 1天和7天回购加权平均利率大部分时间仍维持在1.8%和2.5%左右，
流动性始终保持宽裕。利率债收益率在四季度呈现整体下行的走势，短端收益率
方面，1 年期国债收益率从三季度的2.40%下行10BP至2.30%左右，而长端利率
下行尤甚， 10年期国债收益率从 3.23%下行41bp至2.82%， 期限利差继续收窄。
四季度信用债走势与利率债相似，期限利差亦出现缩窄，同时在市场风险偏好下
降资金又极其充裕的背景下，高评级信用利差继续收窄，而评级间利差受信用违
约事件影响相对三季度有所扩大。四季度城投债的投资情绪继续保持一定热度，
市场对中央和地方政府的信用偏好导致城投债收益率中枢继续下移。转债方面，
四季度转债走势总体平稳，虽然四季度股市迎来反弹，但转债受制于高估值弹性
严重不足，中证转债指数季涨5.24%，表现不如股市。
四季度，本基金的主要工作是为应对开放日和过渡期做准备。10-11月，基
金保持了不断降低仓位的趋势，同时剩余持仓也向高等级或者现金类资产集中。
12 月初开放日后，基金规模逐渐趋于稳定，新增配置了部分利率债品种。四季
度，本基金较少参与可转债交易。 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内， 原海富通双利分级债券型证券投资基金 （2015.10.1 - 2015.12.6）
基金份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准收益率为1.4%，海富通双利债
券型证券投资基金（2015.12.7 - 2015.12.31）基金份额净值增长率为 0.61%，
同期业绩比较基准收益率为1.25%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从经济基本面看，十二月PMI 表现好于季节性，但高频数据显示经济偏弱格
局未改，阶段性企稳恐难持续。货币政策在多目标管理下仍会保持适度宽松，在
美国进入加息周期、人民币贬值压力加大的背景下降准的概率较大，也不排除降
息，因此一季度资金利率或维持平稳，但想突破下行仍需央行的引导。2016 年
财政政策有所加码，一季度利率债和地方债的供给相比去年同期会有所增加，而
年初银行理财、保险等再配置启动，债市呈现供需两旺。总体看在钱多缺资产的
逻辑未发生改变的情况下利率债行情仍未结束，一季度仍有表现机会，只是近期
10 年国债收益率快速下行已提前反映了较多利好预期，继续向下的空间可能有
限，可关注波段机会。信用债方面，随着供给侧改革的推进未来产能过剩行业的
出清会加快，信用债尾部风险加大，而在利率环境仍良好的情况下信用利差难以
整体走扩仅会产生分化，高等级信用债仍是首选。转债方面，目前股市仍处于箱
体震荡，上下两难，而转债供给已陆续释放，对转债整体估值产生一定压力。因
此转债总体投资价值仍不明显，但在低机会成本下可适当逢低布局。
展望 2016 年一季度，本基金将根据规模变动情况来优化组合结构。根据当
前宏观经济和债券市场的现状， 未来本基金将以利率债和中高等级信用债为主要
投资标的，采取中等久期和较低杠杆的策略。对于可转债和长久期利率债，主要
是择机波段交易。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
12
§5
投资组合报告
5.1 海富通双利债券型证券投资基金
（报告期：2015年12月7日-2015年12月31日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 184,261,876.10 93.73
其中：债券 184,261,876.10 93.73
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.27
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,604,795.22 3.36
7 其他各项资产 3,215,117.92 1.64
8 合计 196,581,789.24 100.00
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 47,894,343.00 25.13 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 119,668,300.00 62.80
其中：政策性金融债 119,668,300.00 62.80
4 企业债券 16,699,233.10 8.76
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 184,261,876.10 96.69
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 150210 15国开 10 500,000 54,180,000.00 28.43
2 150314 15进出 14 500,000 52,475,000.00 27.54
3 010107 21国债 250,100 27,118,343.00 14.23
4 010303 03国债 200,000 20,776,000.00 10.90
5 150215 15国开 15 100,000 10,013,000.00 5.25
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
14
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.10.2本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.1.11 投资组合报告附注
5.1.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.1.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,574.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,206,543.62
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,215,117.92
5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 海富通双利债券型证券投资基金
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15
本基金本报告期末未持有股票。
5.2 海富通双利分级债券型证券投资基金
（报告期：2015年10月1日-2015年12月6日）
5.2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 23,434,383.10 39.34
其中：债券 23,434,383.10 39.34
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 18,460,674.22 30.99
7 其他各项资产 17,671,409.87 29.67
8 合计 59,566,467.19 100.00
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 4,946,840.00 8.36
2 央行票据 - - 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
16
3 金融债券 3,006,900.00 5.08
其中：政策性金融债 3,006,900.00 5.08
4 企业债券 15,480,643.10 26.15
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 23,434,383.10 39.59
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(％)
1 010107 21国债 46,000 4,946,840.00 8.36
2 122170 12江药债 48,600 4,860,486.00 8.21
3 122909 10宜兴债 31,200 3,141,840.00 5.31
4 122085 11深高速 30,000 3,054,900.00 5.16
5 018001 国开 1301 30,000 3,006,900.00 5.08
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
17
5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.10.1本期国债期货投资政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.2.10.2本期国债期货投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.2.11 投资组合报告附注
5.2.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
5.2.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 8,574.30
2 应收证券清算款 16,906,945.64
3 应收股利 -
4 应收利息 755,889.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,671,409.87
5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
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5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开放式基金份额变动
6.1 海富通双利债券型证券投资基金
单位：份
本报告期期初基金份额总额 35,914,846.94
报告期基金总申购份额 130,339,884.03
减：报告期基金总赎回份额 731,057.13
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 165,523,673.84
注： 海富通双利债券型证券投资基金报告期期间:2015年12月7日至2015年12月31
日。
6.2 海富通双利分级债券型证券投资基金
单位：份
项目
海富通双利分级债
券A
海富通双利分级债
券B
本报告期期初基金份额总额 23,864,170.21 27,944,810.37
报告期基金总申购份额 - -
减：报告期基金总赎回份额
报告期基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 23,864,170.21 27,944,810.37
注：（1）、海富通双利分级债券型证券投资基金报告期期间:2015年10月1日至
2015年12月6日。
（2）、海富通双利债券型证券投资基金报告期期间:2015年12月7日至2015年12
月31日。 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
19
（3）、2015年12月7日确认2015年12月4日投资者申请赎回双利A 9,941,176.45
份额，双利B 6,424,932.97份额；海富通双利债券型证券投资基金报告期期初基
金份额总额=（双利A报告期末份额-2015年12月7日双利A确认赎回份额）*转换比
例+（双利B报告期末份额-2015年12月7日双利B确认赎回份额）*转换比例。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 海富通双利债券型证券投资基金
7.1.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.1.2
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 海富通双利分级债券型证券投资基金
7.2.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外
合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年
12月 31日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2015
年 12 月 31 日，海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资
管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015年 12
月 31 日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月，海海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
20
富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。
2012 年 9 月， 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，
获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外
投资组合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规
模超过 111亿元人民币。2011年 12月，海富通全资子公司——海富通资产管理
（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业
务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通
资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只 RQFII产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-
橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学
进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行
动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献
图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主
题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通双利债券型证券投资基金的文件
（二）海富通双利债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通双利债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通双利债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内本基金在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金
管理人办公地址。 海富通双利债券型证券投资基金
（原海富通双利分级债券型证券投资基金转型）2015年第 4 季度报告
21
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
二〇一六年一月二十一日
