鹏华金刚保本混合型证券投资基金
更新 招募 说明书摘要
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
二 0 一六 年 一月
重要提 示
本基金 经 2012 年 4 月 9 日 中国证 券监 督管 理委 员会 下发的 《关 于核准 鹏华 金 刚保本 混
合 型证券投 资基金 募集的 批复》 （ 证监 许可[2012]482 号文 ）核 准，进 行募集 。 根据相关 法
律法规 ，本 基金 基金 合同 已于 2012 年 6 月 13 日生 效。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金前 ，应全面 了解本 基金的产 品特性， 充分考 虑自身的 风险承受 能力， 理性判断 市场 ，
并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 ， 包 括 但 不限 于 ： 市 场风 险 、 管 理风 险、 技术风 险 、 流 动
性风险 、 信用 风险 、 本基 金特有 风险 、 保证 风险 、 不适用 保本 条款 风险 、 到 期操作 期间 未知
价风险 及其 他风 险 ， 等 等 。 投 资者 投资 于本 基金 ， 必须自 担风 险 。 投 资者 投 资于保 本基 金并
不等于 将资 金作 为存 款存 放在银 行或 存款 类金 融机 构， 保 本基 金在 极端 情况 下 仍然存 在本 金
损失的 风险 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基 金管 理人 管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本
基金表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 ， 但 为投 资者 提 供保本 保证 ， 并由 保证 人 提供不 可撤 销的
连带责 任担 保 。 基 金管 理 人 提醒 投资 者基 金投 资的 “买 者自 负” 原则 ， 在 投资 者作出 投资 决
策后 ， 基 金运 营状 况与 基 金净值 变化 引致 的投 资风 险， 由投 资者 自行 承担 。 基金管 理人 管理
的其他 基金 的业 绩并 不构 成对本 基金 表现 的保 证 。 投资有 风险 ， 投资 者在 投 资本基 金前 应认
真阅读 本基 金的 招募 说明 书和基 金合 同。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写 ， 并 经 中国证 监会 核准 。 基金 合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利 、 义 务 的法律 文件 。 基金 投资 人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人， 其持 有基 金份 额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受， 并按照 《基金法 》 、 《运作办 法》 、基 金合同 及其他有 关规定 享有权利 、承担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为 2015 年 12 月
12 日 ，有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日 为 2015 年 9 月 30 日（ 未经 审计） 。
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一、 基 金管 理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传 真： （0755 ）82021155
7、联 系人 ：吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构 ：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生 ， 董 事长 ， 硕 士 ， 高 级会 计师 ， 国 籍： 中 国。 历任 中国 电子 器件 公 司深圳 公司
副总会 计师 兼财 务处 处长 、 总 会计 师 、 常 务副 总经 理、 总经 理 、 党 委书 记， 深圳发 展银 行 行
长助理 、 副行 长、 党委 委 员、 副董 事长 、 行 长、 党 委副书 记 ， 现 任国 信证 券 股份有 限公 司董
事长、 党委 书记 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 董事 长。
邓召明 先生 ， 董事 ， 经 济 学博士 ， 讲师 ， 国 籍： 中 国。 历任 北京 理工 大学 管 理与经 济学
院讲师 、 中国 兵器 工业 总公 司主任 科员 、 中国 证监 会处 长、 南方 基金 管理 有限 公司 副总经 理 ，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总支 书记 。
孙煜扬 先生 ， 董事 ， 经济 学博士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会 主
任科员 、 中共 深圳 市委 政 策研究 室副 处长 、 深圳 证 券结算 公司 常务 副总 经理 、 深 圳证 券交 易
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所首任 行政 总监 、 香 港深 业 （集 团） 有限 公司 助理 总经 理、 香港 深业控 股有 限公 司 副总经 理、
中国高新 技术产业 投资管 理有限公 司董事长 兼行政 总裁、鹏 华基金管 理有限 公司董 事 总裁 、
国信证 券股 份有 限公 司副 总裁, 现任 国信 证券 股份 有限公 司顾 问。
周中国 先生 ， 董事 ， 会计 学硕士 研究 生 ， 国 籍 ： 中 国。 曾任 深圳 市华 为技 术 有限公 司定
价中心 经理 助理 ；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外 派
财务经 理 、 高 级经 理、 总 经理助 理 、 副 总经 理、 国 信证券 股份 有限 公司 人力 资源总 部副 总经
理、资 金财 务总 部副 总经 理；2015 年 6 月至 今任 国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务总 部总 经
理。
Massimo Mazzini 先生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信（Arthur
Andersen MBA ）从 事风险 管理和 资产 管理 工作 ，历 任 CA AIPG SGR 投资 总 监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首 席执行 官和 投资 总监 、东 方汇理 资产 管理 股份 有限 公司（CAAM
SGR ） 投资 副总 监、 农业 信贷另 类投 资集 团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执 行委 员会 委员 、意 大利欧 利盛 资本 资产 管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
投资方 案部 投资 总监 、Epsilon 资产 管理 股份 公司 （Epsilon SGR ） 首席 执行 官， 欧利盛 资本
股份公 司 （Eurizon Capital S.A. ） （ 卢森 堡） 首席 执行 官 、 欧 利盛 AI 资产管 理股 份 公司 （Eurizon
AI SGR ） 首席 执行 官。 现任 意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
市场及 业务 发展 总监 ，欧 利盛资 本股 份公 司（Eurizon Capital S.A. ）（ 卢森 堡 ）董事 、VUB
资产管 理有 限公 司监 事会 成员。
Alessandro Varaldo 先生 ， 董事， 经济 学和 商业 管理 博士， 国籍 ：意 大利 。曾 任米兰 德
意志银 行集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公 司 投资管 理部 债券 基金 和现 金头寸 管理 高
级经理 ，IMI Fideuram 资 产管理 股份 公司 投资 管理 部固定 收益 组合 和现 金管 理业务 负责 人 ，
圣保罗 银行 投资 公司 （Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ） 财务及 营销 策划 部负 责人 ，Capitalia 股
份 公 司 （Capitalia S.p.A. ） 产 品 和 销 售 部 负 责 人 ，Capitalia 投 资 管 理 股 份 公 司 （Capitalia
Investment Management S.A. ） 董事 总经 理，Unicredit Holding 财 务风 险管 理部 意大利 企业 法
人风险 管理 业务 负责 人， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A ） 首席 市
场官、 欧利 盛资 本股 份公 司（Eurizon Capital S.A. ） （卢森 堡） 董事 ，现 任意 大利联 合圣 保
罗银行 股份 有限 公司 （Intesa Sanpaolo S.p.A. ）储 蓄、 投资和 养老 金产 品部 负责 人。
史际春 先生 ， 独立 董事 ， 法学博 士 ， 国 籍： 中国 。 历任安 徽大 学讲 师 、 中 国 人民大 学副
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教授 ， 现 任中 国人 民大 学 法学院 教授 、 博士 生导 师 ， 国 务院 特殊 津贴 专家 ， 兼任中 国法 学会
经济法 学研 究会 副会 长、 北京 市 人大 常委 会和 法制 委员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事， 大 学本科 ， 国 籍： 中 国。 曾 任新疆 军区 干事 、 秘 书、 编辑， 甘肃
省委研 究室 干事 、 副处 长 、 处 长 、 副 主任 ， 中 央金 融工作 委员 会研 究室 主任 ， 中 国银 监会 政
策法规 部（ 研究 局） 主任 （局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至 2007 年 12 月， 任 中央国 债登 记
结算有 限责 任公 司董 事长 兼党委 书记 ；2007 年 12 月至 2010 年 12 月 ， 任中 央 国债登 记结 算
有限责 任公 司监 事长 兼党 委副书 记。
高臻女 士 ， 独 立董 事， 工 商管理 硕士 ， 国籍 ： 中 国 。 曾 任中 国进 出口 银行 副 处长 ， 负 责
贷款管理 和运营， 项目涉 及制造业 、能源、 电信、 跨国并购 ；2007 年加入 曼 达林投资 顾问
有限公 司， 现任 曼达 林投 资顾问 有限 公司 执行 合伙 人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生 ， 监 事会 主席 ， 研究生 学历 ， 国籍 ： 中 国 。 曾 在中 农信 公司 、 正 大 财务公 司工
作，曾 任鹏 华基 金管 理有 限公司 董事 、监 事， 现任 深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司董 事长 。
Andrea Vismara 先生， 监 事， 法 学学 士， 律 师， 国 籍： 意 大利。 曾在 意大 利 多家律 师事
务所担 任律 师， 先后 在法 国农业 信 贷 集团 （Credit Agricole Group ） 东 方汇 理资 产管理 股份 有
限公司 （CAAM SGR ） 法 务部 、 产 品开 发部 ， 欧 利盛 资本资 产管 理股 份公 司 （Eurizon Capital
SGR S.p.A. ） 治理 与股 权 部工作 ，现 在欧 利盛 资本 资产管 理股 份公 司运 营部 工作。
陈冰女 士， 监事 ， 本 科学 历 ， 国籍 ： 中 国。 曾 任国 信证 券股份 有限 公司 资金 财务 部会计 、
上海营 业部 财务 科副 科长 、 资 金财 务部 财务 科副 经 理、 资金 财务 部资 金科 经 理、 资金 财务 部
主任会 计师 兼科 经理 、 资 金财务 部总 经理 助理 、 资 金财务 总部 副总 经理 等 ， 现任国 信证 券资
金财务 总部 副总 经理 兼资 金运营 部总 经理 、融 资融 券部总 经理 。
于丹女 士， 职工 监事 ， 法 学 硕士， 国籍 ： 中 国。 历任 北 京市金 杜(深圳) 律 师事 务所 律师；
2011 年 7 月加 盟鹏 华基 金 管理有 限公 司， 历任 监察 稽核部 法务 主管 ，现 任监 察稽核 部总 经
理助理 。
郝文高 先生 ， 职工 监事 ， 大专学 历 ， 国 籍 ： 中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基 金
事业部 副经 理、 招商 基金 管理有 限公 司基 金事 务部 总监；2011 年 7 月 加盟 鹏 华基金 管理 有
限公司 ，现 任登 记结 算部 总经理 。
刘嵚先 生 ， 职 工监 事， 管 理学硕 士 ， 国 籍： 中国 。 历任毕 马威 （ 中国 ） 管 理 顾问公 司咨
询顾问 ， 南方 基金 管理 有 限公 司 北京 分公 司副 总经 理；2014 年 10 月 加入 鹏华 基金管 理有 限
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公司， 现任 北京 分公 司总 经理。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 简历 同前。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，简历 同前 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ， 经 济学硕 士， 国籍 ： 中 国。 历任中 国 国
际金融 有限 公司 经理 ， 博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理 、 固定收 益部 总经
理、 基金 裕泽 基金 经理 、 基金裕 隆基 金经 理 、 股 票 投资部 总经 理 ， 现 任鹏 华 基金管 理有 限公
司副总 裁。
邢彪先 生 ， 副 总裁 ， 工 商 管理硕 士 、 法 学硕 士， 国 籍： 中国 。 历 任中 国人 民 大学校 办科
员， 中国 证 监 会办 公厅 副 处级秘 书 ， 全 国社 保基 金 理事会 证券 投资 部处 长 、 股权资 产部 （ 实
业投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至 2015 年 期间 担 任中国 证监 会第 16 届 主板 发审委 专职 委
员，现 任鹏 华基 金管 理有 限公司 副总 裁。
高鹏先 生 ， 副 总裁 ， 经济 学硕士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律 部
监察稽 核经 理 ， 鹏 华基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部副 总经理 、 监察 稽核 部总 经理 、 职 工监 事 、
督察长 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
苏波先 生 ， 副 总裁 ， 管理 学博士 ， 国籍 ： 中国 。 历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副 所
长、 投资 部经 理， 南方 基 金管理 有限 公司 渠道 服 务 二部总 监助 理 ， 易 方达 基 金管理 有限 公司
信息技术 部总经理 助理， 鹏华基金 管理有限 公司总 裁助理、 机构理财 部总经 理、职工 监事 ，
现任鹏 华基 金管 理有 限公 司副总 裁。
高永杰 先生 ， 督察 长， 法 学硕士 ， 国籍 ： 中 国。 历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部 ， 中 国
证监会 办公 厅新 闻处 干部 、 秘 书处 副处 级秘 书、 发 行监管 部副 处长 、 人事 教 育部副 处长 、 处
长，鹏 华基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部总 经理 ，现 任鹏华 基金 管理 有限 公司 督察长 。
4、 本基 金基 金经 理
戴钢先生， 国籍中 国，经 济学硕士，13 年 证券从 业 经验。曾就 职于广 东民安 证券研究
发展部 ，担 任研 究员 ；2005 年 9 月加 盟鹏 华基 金管 理有限 公司 ，从 事研 究分 析工作 ，历 任
债券研 究员 、 专 户投 资经 理等职 ；2011 年 12 月起 担 任鹏华 丰泽 分级 债券 型证 券投资 基金 基
金经理 ， 2012 年 6 月 起兼 任鹏华 金刚 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 ， 2012 年 11 月起兼
任鹏华 丰和 债券 型证 券投 资基金 （LOF ）基金经理 ，2013 年 9 月 起兼 任鹏 华 丰实定 期开 放
债券型 证券 投资 基金 基金 经理，2013 年 9 月 起兼 任 鹏华丰 泰定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
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基金经 理 ，2013 年 10 月起 兼任鹏 华丰 信分 级债 券型 证券投 资基 金基 金经 理 ， 现同时 担任 绝
对收益 投资 部副 总经 理。 戴钢先 生具 备基 金从 业资 格。
王宗合 先生 ， 国 籍中 国， 金融学 硕士 ，9 年证 券从 业经验 ， 曾 经在 招商 基金 从事食 品饮
料、商 业零 售、 农林 牧渔 、纺织 服装 、汽 车等 行业 的研究 。2009 年 5 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司 ， 从 事食 品饮 料 、 农 林牧 渔 、 商 业零 售、 造纸包 装等 行业 的研 究工 作， 担任 鹏华 动
力增长 混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金经 理助 理 ，2010 年 12 月 起担 任鹏 华消费 优选 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 2012 年 6 月 起兼 任鹏 华金 刚保本 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 ，
2014 年 7 月起 兼任 鹏华 品 牌传承 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 ， 2014 年 12 月 起兼
任 鹏华 养老 产业 股票 型证 券投资 基金 基金 经理 ， 现 同时担 任权 益投 资二 部总 经理 、 投 资决 策
委员会 成员 。王 宗合 先生 具备基 金从 业资 格。
谢书英 女士 ， 国 籍中 国， 经济学 硕士 ，7 年证 券从 业经验 。 曾 任职 于高 盛高 华证券 有限
公司投 资银 行部 ；2009 年 4 月加 盟鹏 华基 金管 理有 限公司 ，历 任研 究部 高级 研究员 、投 资
经理助 理， 从事 行业 研究 及投资 助理 相关 工作 ，2014 年 4 月起 担任 鹏华 金刚 保本混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2015 年 6 月起 兼任 鹏华 价值 优势混 合型 证券 投资 基金 （LOF) 基金经
理。谢 书英 女士 具备 基金 从业资 格。
本基金 基金 经理 管理 其它 基金情 况：
戴钢先 生
2011 年 12 月 起担 任鹏 华 丰泽分 级债 券型 证券 投资 基金基 金经 理；
2012 年 11 月 起兼 任鹏 华 丰和债 券型 证券 投资 基金 （LOF ）基金经 理；
2013 年 9 月起 兼任 鹏华 丰 实定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ；
2013 年 9 月起 兼任 鹏华 丰 泰定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ；
2013 年 10 月起 兼任 鹏华 丰信分 级债 券型 证券 投资 基金基 金经 理。
王宗合 先生
2010 年 12 月起 担任 鹏华 消费优 选混 合型 证券 投资 基金基 金经 理；
2014 年 7 月起 兼任 鹏华 品 牌传承 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 ；
2014 年 12 月起 兼任 鹏 华 养老产 业股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
谢书英 女士
2015 年 6 月起 兼任 鹏华 价 值优势 混合 型证 券投 资基 金（LOF) 基金经理。
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
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邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
初冬女士 ，鹏华基 金管理 有限公司 总裁助理 、固定 收益投资 总监、固 定收益 部总经理 ，
社保基 金组 合投 资经 理及 鹏华丰 盛稳 固收 益债 券 、 鹏华双 债增 利债 券 、 鹏 华 双债加 利债 券基
金基金 经理 。
冀洪涛先 生，鹏华 基金管 理有限公 司总裁助 理、权 益投资总 监、权益 投资一 部总经理 ，
社保基 金组 合投 资经 理， 专户投 资经 理。
王宗合 先生 ， 鹏华 基金 管 理有限 公司 权益 投资 二部 总经理 ， 鹏华 消费 优选 混 合、 鹏华 金
刚保本 混合 、鹏 华品 牌传 承混合 、鹏 华养 老产 业股 票基金 基金 经理 。
王咏辉 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 量化 及衍 生品 投资部 总经 理， 鹏华 中 证 500 指数
（LOF ） 、 鹏华 地产 分级 、 鹏华沪 深 300 指 数 （LOF ） 、 鹏 华创 业板 分级 、 鹏华 互联网 分级 基
金基金 经理 。
梁浩先 生 ， 鹏 华基 金管 理 有限公 司研 究部 总经 理 ， 鹏华新 兴产 业混 合 、 鹏 华 环保产 业股
票、鹏 华先 进制 造股 票、 鹏华动 力增 长混 合(LOF) 基金基 金经 理。
阳先伟 先生 ， 鹏华 基金 管 理有限 公司 固定 收益 部执 行总经 理 ， 鹏 华丰 收债 券 、 鹏 华双 债
保利债 券、 鹏华 可转 债债 券基金 基金 经理 。
陈鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司权 益投 资二 部副 总经理 ，鹏 华中 国 50 混 合 、鹏华 消
费领先 混合 基金 基金 经理 。
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、 基 金托 管人
1、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：刘 士余
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
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基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农业 银行股份 有限公 司是中国 金融体系 的重要 组成部分, 总行设在 北京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于2009 年1 月15 日依法 成立 。
中国农业 银行股份 有限公 司承继原 中国农业 银行全 部资产、 负债、业 务、机 构网点和 员工 。
中国农业 银行网点 遍布中 国城乡， 成为国内 网点最 多、业务 辐射范围 最广， 服务领域 最广 ，
服务对 象最 多 ， 业 务功 能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有 商 业银 行 ， 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可 持 续发展 ， 立足 县域 和城 市 两大市 场 ， 实 施差 异化 竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴你 成长 ” 服 务品 牌， 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞 大的 电子 化网 络和 多 元化的 金融 产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出 ，2004 年 被英 国 《全 球托管 人 》 评 为中 国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年 中国 农业银 行通 过
了美 国SAS70 内 部控 制审 计， 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审计 报 告 ， 表 明了 独 立公正 第三 方
对中国 农业 银行 托管 服务 运作流 程的 风险 管理 、 内 部控制 的健 全有 效性 的全 面认可 。 中国 农
业银行 着力 加强 能力 建设 ， 品牌 声誉 进一 步提 升， 在 2010 年 首届 “ ‘金 牌理 财’TOP10 颁奖
盛典”中 成绩突出 ，获“ 最佳托管 银行”奖 。2010 年再次荣 获《首席 财务官 》杂志颁 发的
“最佳 资产 托管 奖” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月更 名为 托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托
资产托 管处 、 保险 资产 托 管处 、 证 券投 资基 金托 管 处、 境外 资产 托管 处 、 综 合管理 处 、 风 险
管理处 ，拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名 ， 其 中 高级会 计师 、 高级 经济 师 、 高 级工 程
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师、律 师等 专家 10 余名 ， 服务团 队成 员专 业水 平高 、业务 素质 好、 服务 能力 强，高 级管 理
层均 有20 年以 上金 融从 业 经验和 高级 技术 职称 ，精 通国内 外证 券市 场的 运作 。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
截止到 2015 年9 月30 日， 中国 农业银 行托 管的 封闭式 证券 投资 基金 和开 放式证 券投 资
基金 共306 只。
三、 相 关服 务机构
（一） 基金销售 机构
1、直 销机 构
1） 鹏 华基 金管 理有 限公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
电话： （0755 ）82021233
传真： （0755 ）82021155
联系人 ：吕 奇志
2） 鹏 华基 金管 理有 限公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房
电话： （010 ）88082426
传真： （010 ）88082018
联系人 ：李 筠
3） 鹏 华基 金管 理有 限公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 银 行大 厦 801B 室
电话： （021 ）68876878
传真： （021 ）68876821
联系人 ：李 化怡
4)
鹏 华基 金管 理有 限公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座1001 室
联系电 话： （027 ）85557881
传真： （027 ）85557973
联系人 ：祁 明兵
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10
5）鹏 华基 金管 理有 限公 司 广州分 公司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路10 号富 力 中心 24 楼07 单元
联系电 话： （020 ）38927993
传真： （020 ）38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
1） 银 行销 售机 构
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司
注册（ 办 公 ）地 址： 北京 市东城 区建 国门 内大 街 69 号
法定代 表人 ：蒋 超良
客户服 务电 话：95599
联系人 ：邱 泽滨
电话：010-85108227
传真：010-85109219
网址：www.95599.cn
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
联系人 ：王 未雨
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
（3） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：姜 建清
客户服 务电 话：95588 （ 全 国）
传真：010-66107913
联系人 ：刘 秀宇
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11
网址：www.icbc.com.cn
（4） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 深圳 市深南 大 道 7088 号 招商 银 行大厦
法定代 表人 ：李 建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人 ：邓 炯鹏
客服电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（5） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人 ：曹 榕
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（6） 中国 邮政 储蓄 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 131 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 3 号
法定代 表人 ：李 国华
联系人 ：杨 涓
传真：010-68858117
客户服 务电 话：95580
网址www.psbc.com
（7） 中国 民生 银行 股份 有 限公司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
客户服 务电 话：95568
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12
联系人 ：穆 婷
传真：010-58560666
网址：www.cmbc.com.cn
（8） 上海 银行 股份 有限 公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市浦东 新区 银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金 煜
客户服 务电 话：95594
联系人 ：汤 征程
网址：www.bankofshanghai.com
（9） 北京 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ：闫 冰竹
联系人 ：孔 超
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
网站：www.bankofbeijing.com.cn
（10） 杭州 银行 股份 有限 公司
地址： 杭州 市庆 春 路 46 号 杭州银 行大 厦
法定代 表人 ：吴 太普
联系人 ：严 峻
客户服 务电 话： 0571-96523 ，4008888508
网址：www.hzbank.com.cn
（11） 宁波 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 宁 波 市鄞州 区宁 南南 路 700 号
法定代 表人 ：陆 华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人 ： 胡技 勋
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13
客户服 务电 话：96528 （ 上 海、北 京地 区962528 ）
网址：www.nbcb.com.cn
（12） 徽商 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 合肥 市安庆 路 79 号 天徽 大厦A 座
法定代 表人 ：李 宏鸣
客户服 务电 话：4008896588
联系人 ：叶 卓伟
网址: www.hsbank.com.cn
（13） 东莞 农村 商业 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 广东 省东 莞市 城区南 城 路 2 号
办公地 址： 广东 省东 莞市 旗峰 路 2 号
法定代 表人 ：何 沛良
联系人 ：杨 亢
客户服 务电 话：961122
网址: www.drcbank.com
（14） 东莞 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 东莞 市莞城 区体 育 路21 号
法定代 表人 ：廖 玉林
联系人 ：陈 幸
客户服 务电 话：96228
网址：www.dongguanbank.cn
（15） 浙商 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 中国 杭州市 庆春 路 288 号
法定代 表人 ：张 达洋
联系人 ：唐 燕
客户服 务热 线：95527
传真： 0571-87659188
公司网 站：www.czbank.com
（16） 广东 顺德 农村 商业 银行股 份有 限公 司
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14
注册（ 办公 ）地 址： 佛山 市顺德 区大 良德 和居 委会 拥翠 路 2 号
法定代 表人 ：吴 海恒
客户服 务电 话：0757-22223388
网址：www.sdebank.com
（17） 洛阳 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 河南 洛阳 洛龙 区开元 大 道 256 号
法定代 表人 ：王 建甫
联系人 ：李 亚洁
客户服 务电 话：96699
网址：http://www.bankofluoyang.com.cn
（18） 兴业 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路154 号 中山 大厦
办公地 址： 上海 市江 宁 路168 号
法定代 表人 ：高 建平
联系人 ：刘 玲
客户服 务电 话：95561
网址: www.cib.com.cn
（19） 中信 银行 股份 有限 公司
地址： 北京 市东 城区 朝阳 门北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 ：常 振明
联系人 ：迟 卓
客服电 话：95558
网站：http://bank.ecitic.com
（20） 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 上海 市中山 东一 路 12 号
法定代 表人:吉 晓辉
客户服 务热 线：95528
联系人 ：唐 苑
公司网 站：www.spdb.com.cn
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15
（21） 包商 银行 股份 有限 公司
注册（ 办公 ）地 址： 内蒙 古包头 市钢 铁大 街6 号
法定代 表人 ：李 镇西
联系人 ：刘 芳
联系电 话0472-5189051
传真：0472-5189057
客服电 话：
内蒙古 地 区0472-96016 ； 北京地 区010-96016 ； 宁 波地 区0574-967210 ；
深圳地 区0755-967210 ； 成都地 区028-65558555
公司网 站：www.bsb.com.cn
（22） 珠海 华润 银行 股份 有限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 中国 广东珠 海市 吉大 九洲 大道 东 1346 号
法定代 表人 ：蒋 伟
客服电 话： ：400-880-0338 或96588 （广 东省 外请 加 拨 0756 ）
联系人 ：李 阳
网址： www.crbank.com.cn
（23） 吉林 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 吉林 省长 春市 经济技 术开 发区 东南 湖大 路 1817 号
法定代 表人 ：唐 国兴
客服电 话：400-889-6666
联系人 ：孟 明
网址：www.jlbank.com.cn
（24） 中国 银行 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
办公地 址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
法定代 表人 ：田 国立
统一客 户服 务电 话：95566
联系人 ：陈 洪源
公司网 站：www.boc.cn
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16
（25） 江苏 张家 港农 村商 业银行 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省张 家港 市人民 中 路 66 号
法定代 表人 ：王 自忠
客服电 话：0512-96065
联系人 ： 朱芳
网址：www.zrcbank.com
（26） 南京 银行 股份 有限 公司
住所： 江苏 省南 京市 玄武 区中山 路 288 号
法定代 表人 ：林 复
客服电 话：40088-96400
公司网 址：www.njcb.com.cn
2）券 商销 售机 构
（1） 国信 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦 16 －26 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦 16 －26 层
法定代 表人 ：何 如
联系电 话：0755 －82130833
传真：0755-82133952
联系人 ：周 杨
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（2） 中泰 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 2316 室
法定代 表人 ：李 玮
联系电 话：0531-68889157
联系人 ：陈 曦
客户服 务电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
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17
（3） 湘财 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋11 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号标 志商务 中 心A 栋11 层
法定代 表人 ：林 俊波
联系电 话：021 －68634518
传真：021-68865680
联系人 ：李 欣
客户服 务电 话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（4） 方正 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 湖南 长沙 市芙 蓉中路 二 段 200 华侨 国际 大厦 22-24 层
办公地 址： 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 11 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：郭 军瑞
联系电 话：0731-85832503
客户服 务电 话：95571
网址：www.foundersc.com
（5） 海通 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 广东 路 689 号
办公地 址： 上海 广东 路 689 号
法定代 表人 ：王 开国
联系电 话：021 －23219275
联系人 ：李 笑鸣
客户服 务电 话：95553
网址：www.htsec.com
（6） 申万 宏源 证券 有限 公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
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18
联系电 话：021-33389888
联系人 ：曹 晔
客户服 务电 话：95523 或4008895523
电话委 托：021-962505
网址：www.swhysc.com
（7） 华西 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：谢 国梅
联系电 话：010-68716150
传真：028-86150615
客户服 务咨 询电 话 ：400-8888-818
网址：www.hx168.com.cn
（8） 招商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系电 话：0755-82943666
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
（9） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
客服电 话：400-8888-666 / 95521
联系人 ：朱 雅崴
联系电 话：021-38676666
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19
网址：www.gtja.com
（10） 广发 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址 ： 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
联系电 话：020-87555888
传真：020-87553600
客服电 话：95575
网址：www.gf.com.cn
（11） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
客户服 务电 话：400-8888-888
传真：010-66568532
联系人 ：田 薇
网址：www.chinastock.com.cn
（12） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开 发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：王 兆权
联系电 话：022-28451861
传真 022-28451892
网址：wwww.bhzq.com
（13） 华泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大厦
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20
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大厦
深圳 市深 南大 道港中 旅大 厦 4 、18 、24 楼
法定代 表人 ：吴 万善
联系电 话：0755-82492193
联系人 ：庞 晓芸
网址：www.htsc.com.cn
（14） 长城 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系电 话：0755-83516289
联系人 ：刘 阳
网址：www.cc168.com.cn
（15） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
联系人 ：张 于爱
联系电 话：010-60833799
传真：010-60833739
网址：www.citics.com
（16） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 ：杨 宝林
联系人 ：吴 忠超
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服 务电 话：0532-96577
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21
网址：www.zxwt.com.cn
（17） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼
法定代 表人 ：龚 德雄
联系人 ：许 曼华
联系电 话：021-53686888
客户服 务电 话：021-962518
传真：021-53686100 ，021-53686200
网址：www.962518.com
（18） 光大 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系电 话：021-22169081
传真：021-68817271
联系人 ：刘 晨
客户服 务电 话：95525
公司网 站：www.ebscn.com
（19） 安信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 2222 号 安联 大厦34 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 2222 号 安联 大厦34 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系电 话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人 ：陈 剑虹
客户服 务电 话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
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22
（20） 平安 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
联系电 话：0755-22627802
传真：0755-82400862
联系人 ：郑 舒丽
客服电 话：95511 —8
网站：www.pingan.com
（21） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立路 ６６ 号 6 号楼
办公地 址： 北京 市东 城区 朝内大 街１ ８８ 号
法定代 表 人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
传真：010-65182261
客服电 话：4008888108
公司网 站：www.csc108.com
（22） 国海 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 国海 大厦
办公地 址： 深圳 市福 田区 竹子林 四路 光大 银行 大 厦3F
法定代 表人 ：张 雅锋
联系电 话：0755 －83709350
传真：0755 －83704850
联系人 ：牛 孟宇
网址：www.ghzq.com.cn
（23） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号 楼 信达金 融中 心
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街9 号院1 号楼 信达金 融中 心
法定代 表人 ：张 志刚
更新招募说明书 摘要
23
联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63080985
客服热 线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（24） 财富 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二段 ８０ 号顺 天国 际财 富中心 ２６ 层
办公地 址： 长沙 市芙 蓉中 路二段 ８０ 号顺 天国 际财 富中心 ２６ 层
法定代 表人 ：周 晖
联系电 话：0731-84403319
传真：0731-84403439
联系人 ：郭 磊
客户服 务热 线：0731-84403343
网址：www.cfzq.com
（25） 华龙 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 静宁 路 308 号
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 东岗 路 638 号财 富大 厦
法定代 表人 ：李 晓安
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
联系人 ：李 昕田
客户服 务电 话：0931-4890619 、4890618 、4890100
网址：www.hlzqgs.com
（26) 华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：陈 敏
电话：021-64339000
传真：021-54668802
更新招募说明书 摘要
24
客户服 务电 话: 021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
（27） 西部 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 西安 市东 新 街 232 号 陕西 信托 大厦 16-17 楼
办公地 址： 西安 市东 新 街 232 号 陕西 信托 大厦 6 楼
法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：刘 莹
电话：029-87406649
传真：029-87406710
客户服 务电 话:95582
网址：www.westsecu.com
（28） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦 4 楼
办公地 址： 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座 37 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：崔 成
电话：027-87610052
传真：027-87618863
客户服 务电 话:4008005000
网址：http://www.tfzq.com
（29） 中国 国际 金融 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 27 层及 28 层
办公地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座 27 层及 28 层
法定代 表人 ：丁 学东
电话：010-65051166
传真：010-85679203
联系人 ：杨 涵宇
客户服 务电 话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
更新招募说明书 摘要
25
（30） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
联系电 话：023-63786141
客户服 务电 话：4008096096
传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
3）期 货公 司销 售机 构
（1） 中信 建投 期货 有限 公 司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 中 山三 路 107 号上 站大 楼平 街 11-B ， 名 义 层 11-A ， 8-B4 ， 9-B 、
C
办公地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 皇冠 大 厦 11 楼
法定代 表人 ：彭 文德
客户服 务电 话：400-8877-780
联系电 话：023-86769742
联系人 ：谭 忻
网址： www.cfc108.com
（2） 中信 期货 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代 表人 ：张 皓
客服电 话：400-990-8826
联系人 ： 洪诚
联系电 话：0755-23953913
公司网 站：www.citicsf.com
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26
4）第 三方 销售 机构
（1) 北京 恒天 明泽 基金 销 售有限 公司
住所： 北京 市北 京经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号5 层5122 室
办公地 址： 北京 市北 京经 济技术 开发 区宏 达北 路 10 号5 层5122 室
法定代 表人 ：黄 永伟
联系人 ：侯 仁凤
联系电 话：010-57756068
客服电 话：400 －786 －8868
网址： www.chtfund.com
（2） 北京 增财 基金 销售 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 南礼 士路 66 号 建威 大厦1208 室
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208 室
法定代 表人 ：王 昌庆
联系人 ：罗 细安
联系电 话：010-67000988
客服电 话：400-001-8811
网址：www.zcvc.com.cn
（3） 北京 展恒 基金 销售 有 限公司
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 安苑 路 15-1 号邮 电新 闻大 厦 2 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：马林
传真：010-62020355
客服 电话 ：4008188000
网址：www.myfund.com
（4） 杭州 数米 基金 销售 有 限公司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
客服电 话：4000-766-123
传真：0571-26698533
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27
联系人 ：周 嬿旻
网址：www.fund123.cn
（5) 和讯 信息 科技 有限 公 司
住所： 北 京市 朝阳 区朝 外 大街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ： 王莉
联系人 ：于 扬
联系电 话：021-20835888
客服电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
（6） 上海 好买 基金 销售 有 限公司
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903 ～906 室
住所： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法定代 表人 ：杨 文斌
客服电 话：400-700-9665
传真：021-50325989
联系人 ：陶 怡
网址：www.ehowbuy.com
（7） 上海 汇付 金融 服务 有 限公司
住所： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广场19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：张 皛
联系人 ：黄 敏儿
联系电 话：020-38788892-823
客服电 话：440-8202-819
网址： https://fund.bundtrade.com
（8） 上海 陆金 所资 产管 理 有限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1333 号 14 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
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28
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：何 雪
联系电 话：021-20662010
客服电 话：4008219031
网址： www.lu.com
（9） 上海 天天 基金 销售 有 限公司
住所： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
联系电 话：020-87599527
客服电 话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（10） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟
客服电 话：400-089-1289
传真：021-58787698
联系人 ：刘 琼
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电 话：400-089-1289
公司网 站： www.erichfund.com
（11） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
住所： 深 圳市 福田 区华 强 北路赛 格科 技 园4 栋10 层1006#
办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006#
法定代 表人 ： 马令 海
联系人 ：邓 洁
联系电 话：010-58321388-1105
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29
客服电 话：010-58325327
网址：jrj.xinlande.com.cn
（12) 深圳 腾元 基金 销售 有限公 司
住所： 深 圳市 福田 区福 华 三路卓 越世 纪中 心 1 号楼1806-1810
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路卓 越世 纪中 心 1 号楼1806-1810
法定代 表人 ： 卓紘 畾
联系人 ：王 娓萍
联系电 话：0755-33376853
客服电 话：4006-877-899
网址：www.dowinfund.com
（13） 深圳 众禄 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
客服电 话：4006-788-887
传真：0755-82080798
联系人 ：邓 爱萍
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
(14) 万银 财富 （北 京） 基 金销售 有限 公司
住所： 北京 朝阳 区北 四环 中路 27 号 盘古 大观3201
办公地 址： 北京 朝阳 区北 四环中 路 27 号 盘古 大观3201
法定代 表人 ：李 招弟
联系人 ：毛 怀营
联系电 话：010-59393923
客服电 话：400-808-0069
网址：www.wy-fund.com
(15) 宜信 普泽 投资 顾问 （ 北京） 有限 公司
住所： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层 1809
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼15 层1809
法定代 表人 ： 唐宁
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30
联系人 ：王 巨明
联系电 话：010-52855650
客服电 话：400-6099-500
网址：www.yixinfund.com
(16 ） 浙江 金观 诚财 富管 理 有限公 司
住所： 拱 墅区 霞湾 巷 239 号 8 号楼4 楼403 室
办公地 址： 杭州 市教 工 路18 号EAC 欧美 中心A 座D 区 8 层
法定代 表人:陆 彬彬
联系人 ：鲁 盛
联系电 话：0571-56028617
客服电 话：4000680058
网址：www.jincheng-fund.com
(17 ） 浙江 同花 顺基 金销 售 有限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
法定代 表人 ：李 晓涛
客服电 话：(0571)56768888
传真：0571-88911818
联系人 ： 蒋 泽君
网址：www.10jqka.com.cn
(18)中 期时 代基 金销 售（ 北京） 有限 公司
住所： 北京 市朝 阳区 建国 门外光 华 路 14 号 1 幢 11 层1103 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华 路16 号 1 幢11 层
法定代 表人 ：路 瑶
联系人 ：侯 英建
联系电 话： 010-59539888
客服电 话：400-8888-160
网址：www.cifcofund.com
(19 ） 珠海 盈米 财富 管理 有 限公司
住所： 珠 海市 横琴 新区 宝 华路 6 号 105 室-3491
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31
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ： 肖雯
联系人 ：黄 敏嫦
联系电 话：020-89629099
客服电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ， 根据 实情 ， 选 择其他 符合 要求 的机 构代 理销售 本
基金或 变更 上述 代销 机构 ，并及 时公 告。
（二） 注册登记机构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：吴 群莉
联系电 话：0755-82021106
传真：0755-82021165
（三） 律师事务所
名称： 通力 律师 事务 所
住所： 上 海市 银城 中 路68 号 时代 金融 中心 19 楼
负责人 ：韩 炯
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
联系电 话： （86 21 ）3135 8666
传真： （86 21 ）3135 8600
联系人 ：黎 明
经办律 师： 吕红 、黎 明
（四） 会计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
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32
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办注 册会 计师 ：单 峰、 陈熹
四、 基 金的 名称
本基金 名称 ：鹏华 金 刚保 本混合 型证 券投 资基 金
五、 基 金的 类型和 运作 方式
契约型 开放 式， 保本 混合 型证券 投资 基金 。
六、 基 金的 投资
（一）保本周期内的 投资
1、投 资目 标
灵活运 用投 资组 合保 险策 略，在 保证 本金 安全 的基 础上追 求基 金资 产的 稳定 增值。
2、投 资理 念
严谨的 机制 设计 和严 格的 风险配 比是 获得 本金 安全 及稳健 增值 的基 础。
3、投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票（包
含中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 （包 含国 债 、 央 行票 据、 金
融债 、 企 业债 、 公 司债 、 短期融 资券 、 资产 支持 债 券、 可转 债、 分离 交易 可 转债 、 债 券回 购
等） 、 货币 市场 工具 以及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 它金 融工 具。
如法律法 规或中国 证监会 以后允许 基金投资 其 他品 种，基金 管理人在 履行适 当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的投 资组 合比 例 由 优化的CPPI 策 略决 定， 并 对比例 范围 有如 下限 制： 权益类 资
产占基 金资 产的 比例 不超 过40% ； 债 券、 货币 市场 工 具及其 它资 产 的 比例 合计 不低于 基金 资
产的60% ， 其中 基金 保留 的 现金以 及投 资于 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于
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33
基金资 产净 值的5% 。
如法律 法规 或中 国证 监会 允许 ， 基 金管 理人 在履 行 适当程 序后 ， 可以 调整 上 述投资 品种
的投资 比例 。
4、投 资策 略
本基金 通过 灵活 运用 投资 组合保 险策略 ， 在本 金安 全的基 础上 追求 基金 资产 的稳定 增
值。 本基 金 的 整体 投资 策 略分为 三个 层次 ： 第一 层 次， 以保 本为 出发 点的 资 产配置 策略 ； 第
二层次 ， 以追 求本 金安 全 和稳定 的收 益回 报为 目的 固定收 益类 资产 投资 策略 ； 第 三层 次， 以
股票为 主要 投资 对象 的权 益类资 产投 资策 略。
（1） 资产 配置 策略
本基金以优 化 的恒 定 比例组 合 保 险策 略 （CPPI ） 为核 心 ， 并结 合 对市 场 时机的 把 握 ，
确定和 调整 基金 资产 在风 险资产 和无 风险 资产 间的 投资比 例 ， 规 避系 统性 风 险， 确保 本基 金
投资目 标的 实现 。本 基金 利用 CPPI 进行 资产 配置 的 主要步骤 是：
综合考 虑本 基金 到期 保本 增值的 要求 、 保本 周 期 的 时间长 度 、 合 理的 贴现 率 、 基 金资 产
净值的 增长 率 ， 建 立一 条 随时间 推移 呈非 负增 长的 动态资 产保 障线 ， 并以 此 作为本 基金 资产
组合的 价值 底线 （F
t
）；
计算基 金资 产净 值 （V
t
）超 越动态 资产 保障 水平 的数 额，该 数值 称为 安全 垫 （C
t
）；
C
t
= V
t
? F
t
将相当 于安 全垫 的资 金规 模放大 一定 倍数 （ 称之 为 风险乘 数 ） 后 ， 作 为基 金 风险资 产投
资金额 上限 ，其 余资 金投 资于无 风险 资产 ；
E
t
= mC
t
= m(V
t
? F
t
)
其中，E
t
为基金资产t 时的风险 资产投资金额 上限 ，V
t
为基金资产在t 时的净值 ，m 为风
险乘数 （放 大倍 数） 。
根据市 场的 波动 情况 和本 基金资 金的 运作 情况 ， 确 定 和动态 调整 无风 险资 产 和 风险资 产
之间的 配置 比例 ，以 确保 风险资 产的 实际 投资 比例 不超过 风险 资产 的投 资比 例上限 。
举一个 例子 说明 该策 略 ： 假 设基金 利 用 CPPI 策 略 ， 期 初投 资 1000 万 元于 股票 和 债券，
投资期 限为 三年 。债 券收 益率 为 3.36% 。
期初（ 第一 年年 初） 基金 管理人 通过 对市 场的 判断 ，确定 放大 倍数 为 2 。
底线为 ：F
0
= 1000 ÷ (1 + 3.36%)
3
= 905.61 万元 （保 留 2 位小数 ）
期初安 全垫 为：C
0
= 1000? 905.61 = 94.39 万元
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34
期初投 资于 股票 的金 额为 ： E
0
= mC
0
= 2 × 94.39 = 188.77 万元
因此， 期初 基金 将 188.77 万元投 资于 股票 ， 将 811.23 万元 投资 于债 券。
假设到 第一年年底，股票资产上 涨 10% ， 基金管理人认为 未来股票市场可能会进行 较
长时间 的调 整， 调整 放大 倍数 为 1， 此时 各参 数调 整为：
底线变 为：F
1
= 1000÷ (1 + 3.36%)
2
= 936.04 万 元（ 保留 2 位小 数）
安全垫 变为 ：
C
1
= (811.23 × （1 + 3.36% ） + 188.77 × （1 + 10% ）) ? 936.04 = 1046.13 ?
936.04 = 110.1 万元
可 投资 于股 票的 金额 为：E
1
= mC
1
= 1 × 110.1 = 110.1 万元
可投资 于债 券的 金额 为：1046.13 ? 110.1 = 936.03 万元
故在第 一年 年底 ，将 110.1 万元 投资 于股 票， 将 936.03 万 元投 资于 债券 。而 第 一年年
底 基 金拥 有 的股 票市 值为 207.65 万 元（188.77 ×（1+10% ）=207.65 ） ，故 基 金管 理 人卖 出
97.55 万元 股票 ，转 换为 债券。
假设到 第二年年底，股票资产下 跌 10% ， 基金管理人研究 认为股票市场有较大上涨 空
间，调 整放 大倍 数 为 3 。 此时各 参数 调整 为：
底线变 为： F
2
= 1000÷ (1 + 3.36%) = 967.49 万元
安全垫 变为 ：
C
2
= (936.03 × (1 + 3.36%) + 110.1 × (1 ? 10%)) ? 967.49 = 1066.57 ? 967.49 =
99.08 万元
可 投资 于股 票的 金额 为： E
2
= mC
2
= 3 × 99.08 = 297.24 万元
可投资 于债 券的 金额 为：1066.57 ? 297.24 = 769.33 万元
故在第 二年 年底 ， 将 297.24 万元 投资 于股 票 ， 将 769.33 万 元投 资于 债券 。 而在 第二年
年底 ， 基 金拥 有的 债券 市 值为 967.48 万 元 （936.03×（1+3.36% ）=967.48 ） ， 故基金 管理 人
卖出 198.15 万 元债 券， 转 换为股 票。
因此如 果股 票上 涨 ， 那 么投 资组合 净值 上涨 ， 安全 垫增 大， 更多 的资 金从 债券 转到 股票 ；
如果股 票下 跌 ， 那 么投 资 组合净 值下 跌 ， 安 全垫 缩 小， 更多 的资 金从 股票 转 到债券 ； 但投 资
组合净 值最 多下 跌至 底线 ， 即 安全 垫最 多缩 小为 零 ， 这 时投 资组 合全 部转 换 为债券 ， 投资 组
合沿着 底线 增值 ，到 期增 至本 金 1000 万 元， 从而 实现保 本的 目的 。
本基金 采用 定性 和定 量两 种分析 方法 确定 放大 倍数 。 基金管 理人 的金 融工 程小 组以相 关
波动监 测工 具 （包 括风 险资 产的波 动率 水平 、 为减 小构 造成本 而确 定的 放大 倍数 波动范 围等 ）
为依据 ，为 本基 金确 定放 大倍数 提供 定量 分析 支持 。定性 分析 则侧 重对 宏观 经济运行 情况 、
利率水 平及 基金 管理 人对 风险资 产风 险收 益水 平的 预测等 进行 分析 。 通常 情 况下 ， 本 基金 放
大倍数 不会 超过5。
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35
根据CPPI 策略 要求 ，放 大 倍数在 一定 时间 内需 要保 持恒定 。在 实际 应用 中， 如果要 保
持安全 垫放 大倍 数的 恒定 ， 则需根 据投 资组 合市 值的 变化随 时调 整风 险资 产与 安全资 产的 比
例， 而这 将给 基金 带来 高 昂的交 易费 用 。 同 时， 当 市场发 生较 大变 化时 ， 为 维持固 定的 放大
倍数 ， 基 金的 资产 配置 可 能过于 激进 。 因此 ， 本 基 金放大 倍数 采取 季度 定期 调整为 主 ， 特 殊
情况下 进行 不定 期调 整的 方法。
（2） 债券 投资 策略
本基金 将从 风险 和收 益两 方面进 行考 虑来 构建 债券 投资组 合。 债券 资产 首先 必 须是足 够
安全的，且 债 券的 现金 流 情况应与 保 本周 期相 一致 ； 在 上述 前提 下， 基金 管 理人 将 尽量 选择
收益率 水平 高的 品种 ，以 实现安 全垫 的最 大化 。
本基金 将持 有一 部分 剩余 期限与 保本 周期 相匹 配的 债券， 另一 部分 兼顾 收益 性 和流动 性 。
本基金 将采 取久期 策略、 收益率 曲线 策略 、 骑乘 策略 、 利差 策略 、 息差 策略 等， 力争 在债 券
投资层 面为 基金 保本 增值 产生正 向贡 献 。
1）久 期策略
本基金 持有 剩余 期限 与基 金周期 相匹 配的 债券 ， 主 要 按买入 并持 有方 式操 作以 保证组 合
收益的 稳定 性， 以有 效回 避利率 风险 。
2）收 益率 曲线 策略
收益率曲 线 的形状 变化 是 判断市场 整体走向 的依据 之一， 本 基金 将据 此调整 组合长 、
中、 短 期债 券的 搭配 。 本 基金将 通过 对 收 益率 曲线 变化的 预测, 适 时采 用子 弹 式 、 杠铃 或 梯
形策略 构造 组合 ，并 进行 动态调 整。
3）骑 乘策 略
本基金将 采用骑乘 策略增 强组合的 持有期收 益。这 一策略即 通过对收 益率曲 线的分析 ，
在可选 的目 标久 期区 间买 入期限 位于 收益 率曲 线较 陡峭处 右侧 的债 券。 在收 益 率曲线 不变 动
的情况下 ，随着其 剩余期 限的衰减 ，债券收 益率将 沿着陡峭 的收益率 曲线有 较大幅的 下滑 ，
从而获 得较 高的 资本 收益 ； 即 使收 益率 曲线 上升 或 进一步 变陡 ， 这一 策略 也 能够提 供更 多的
安全边 际。
4）息 差策 略
本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 情形 ， 通 过 正回购 将所 获得 的资 金投 资于债 券 ，
利用杠 杆放 大债 券投 资的 收益。
5）利 差策 略
本基金 通过 对两 个期 限相 近的债 券的 利差 进行 分析 ， 从 而对 利差 水平 的未 来走 势作出 判
断， 进而 相应 的进 行债 券 置换 。 影 响两 期限 相近 债 券的利 差水 平的 因素 主要 有息票 因素 、 流
动性因 素及 信用 评级 因素 等。 当预 期利 差水 平缩 小 时， 买入 收益 率高 的债 券 同时卖 出收 益率
低的债 券 ， 通 过两 债券 利 差的缩 小获 得投 资收 益 ； 当预期 利差 水平 扩大 时 ， 则进行 相反 的操
作。
（3） 股票 投资 策略
更新招募说明书 摘要
36
本基金 从行 业和 个股 两方 面进行 分析 研究 ， 精选 具 有清晰 、 可持 续的 业绩 增 长潜力 且被
市场相 对低 估或 价格 处于 合理区 间的 股票 ， 构建 股 票组合 ， 分散 非系 统性 风 险， 充分 获取 股
市上涨 收益 。
1）行 业配 置
本基金 将结 合宏 观经 济研 究及行 业特 性 分 析 ， 动 态 调整行 业配 置 ， 在 研究 分 析中重 点关
注行业 技术 水平 发展 、 产 业政策 变化 、 产业 组织 分 析、 市场 需求 及全 球化 等 新兴因 素等 对行
业估值 水平 可能 产生 影响 的变量 。
2）个 股的 筛选
本基金 股票 投资 以精 选个 股为主 。 发挥 基金 管理 人 专业研 究团 队的 研究 能力 ， 考 察上 市
公司 所 属行 业发 展前 景 、 行业地 位 、 公司 竞 争优 势 、 盈 利能 力 、 成 长性 、 估 值水平 等多 种因
素,精 选流 动性 好、 成长 性 高、估 值水 平低 的股 票进 行投资 。
为评估 个股 的投 资价 值 ， 本基金 将借 助于 定量 分析 和定性 分析 相结 合的 方式 ， 对 个股 进
行研究 。
A. 定 量分 析
财务分 析 。 通过 对 资 产负 债 率、 流 动 比率 、 速 动比 率 等 偿债能 力指 标， 应收 账 款 周 转率、
存货周 转率 等营 运能 力指 标， 资本 金利 润率 、 销售 利税率( 营业 收入 利税 率) 、 成本费 用利 润
率等盈 利能 力指 标 的 分析 ，比较 其与 行业 内其 他企 业的相 对地 位， 鉴别 企业 的投资 价值 。
估值分 析 。 基 金将 选择 运 用相对 估值 方法 和绝 对估 值方法 ， 挖掘 出价 值低 估 和价值 合理
的企业 。
B. 定 性分 析
在定量 分析 的基 础上 ， 本 基 金采用 定性 分析 的方 法研 究并考 察上 市公 司的 品质 和可靠 性 ，
以便从 更长 期的 角度 保证 定量方 法所 选上 市公 司增 长的持 续性 。
本基金通 过对上市 公司技 术水平、 资源状况 、公司 战略、治 理结构和 商业模 式的分析 ，
判断推 动上 市公 司主 营业 务收入 或上 市公 司利 润增 长的原 因和 可望 保持 的时 间， 进 而判 断 上
市公司 可长 期投 资的 价值 。
（4） 新股 申购 策略
本基金 根据 新股 发行 人的 基本情 况， 结合 对认 购中 签率和 新股 上市 后表 现的 预期， 并
考虑保 本周 期的 期限 限制 ，谨慎 参与 新股 申购 ，获 取股票 一级 市场 与二 级市 场的价差 收益 。
（5） 权证 投资 策略
本基金将 权证看作 是辅助 性投资工 具，权证 的投资 原则为有 利于基金 资产保 值、增值 ，
有利于 加强 基金 风险 控制 。
5、业 绩比 较基 准
三年期 定期 存款 税后 利率 。
三年期 定期 存款 利率 是中 国人民 银行 制定 的货 币利 率之一 ，反 映了 居民 闲置 资金在 银
行存入 三年 定期 存款 所能 获得的 年收 益率 ， 扣除 利 率税后 为实 际可 得收 益率 。 该 利率 可反 映
本基金 目标 客户 群体 风险 收益偏 好且 期限 与本 基金 保本周 期一 致， 可以 作为 本 基金的 业绩 比
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较基准 。
如果有 更适 当的 、更 能为 市场普 遍接 受的 业绩 比较 基准推 出， 本基 金管 理人 可以依 据
维护投 资者 合法 权益 的原 则，履 行适 当程 序后 ，调 整业绩 比较 基准 并及 时公 告。
6、风 险收 益特 征
本基金 属于 保本 混合 型 基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的低风 险品 种。
7、投 资决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和 基金 合同 的有 关规 定；
（2） 经济 运行 态势 和证 券 市场走 势。
8、投 资决 策流 程
（1） 基金 经理 及金 融工 程 师：以 CPPI 技 术为 基础 ， 依据量 化手 段 ， 计 算大 类 资产配 置
比例及 相关 系数 ，提 交投 资决策 委员 会审 议；
（2）投资 决策委员 会：审 议并确定 大类资产 配置比 例及整体 投资策略 。投资 决策委 员
会定期 召开 会议 ， 由公 司总 经理或 指定 人员 召集 。 如需 做及时 重大 决策 或基 金经 理小组 提议 ，
可临时 召开 ；
（3）基金 经理：在 严格遵 守大类资 产配置比 例及其 他相关要 求的前提 下，确 定配置 比
例、久 期、 期限 结构 并挑 选合适 的股 票、 债券 等品 种；
（4） 集中 交 易 室： 执行 基 金经理 下达 的交 易指 令；
（5） 监察 稽核 部门 ：进 行 全程风 险评 估、 监测 和绩 效分析 。
本基金管理人在确保基金 份额持有人利益的前提下 有权根据市场环境变化和 实际需要
调整上 述投 资程 序， 并在 基金招 募说 明书 更新 中予 以公告 。
（ 二）转型后的“鹏 华宏 观灵活配置混合型证 券投 资基金”的投资
1、投 资目 标
追踪宏 观经 济周 期， 自上 而下地 进行 资产 配置 ，力 争基金 资产 长期 稳定 的增 值。
2、投 资范 围
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票（ 包
含中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券、 货币 市场 工具 、 权 证以 及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票、 权证 等权 益类 资产 占基金 资产 的30 ％－80 ％ ，其中 权
证资产 占基 金资 产净 值的 比例不 超过3％ ；债 券、 货 币市场 工具 以及 证监 会允 许基金 投资 的
其他金 融工 具占 基金 资产 的20％－70 ％， 其中 基金 保 留的现 金以 及到 期日 在一 年以内 的政 府
债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的5 ％。
如法律 法规 或监 管机 构以 后 允许 本基 金投 资其 他品 种或对 基金 投资 组合 比例 有新的 规
定，基 金管 理人 在履 行适 当程序 后， 可以 将其 纳入 投资范 围。
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3、投 资理 念
宏观经 济周 期以 一定 的规 律影响 各类 资产 的投 资收 益。
4、投 资策 略
本基金 采用 积极 主动 管理 的投资 方法 ，遵 循宏 观经 济周期 的规 律， 自上 而下 地进行 大
类资产 配置 、 债券 投资 和 股票投 资等 ， 在严 格控 制 风险的 前提 下 ， 力 争基 金 资产的 长期 稳定
增值。
（1） 大类 资产 配置 策略
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在对 宏观 经济因 素进 行充 分研 究的 基础上 ，
判断宏 观经 济周 期所 处阶 段。 基金 将依 据经 济周 期 理论 ， 结 合对 证券 市场 的 系 统性 风险 以及
未来一 段时 期内 各大 类资 产风险 和预 期收 益率 的评 估， 制定 本基 金在 股票 、 债券 、 现 金等 大
类资产 之间 的配 置比 例、 调整原 则和 调整 范围 。
本基金 关注 并分 析宏 观经 济指标 ， 包 括M1 、 M2 、 PPI 、 CPI 、 GDP 增长 率、 工 业 增加值 、
发电量 、 进 出口 、PMI 指 数、 工 业总 产值 、 预 算内 工业企 业销 售收 入、 社会 商品零 售额 、 国
内商品 纯购 进 、 国 内商 品 纯销售 、 海关 进口 额 、 货 币流通 量 、 银 行现 金收 入 等。 通过 对这 些
指标的 跟踪 ，以 及对 宏观 经济政 策面 的把 握， 判断 宏观经 济的 走势 。在 完成 一次配置 之后 ，
本基金 将结 合宏 观经 济周 期的滞 后指 标对 宏观 经济 进 行持 续分 析， 对经 济运 行 中已经 出现 的
峰、 谷进 行确 认 ， 并 相应 调整资 产配 置 。 通 过对 经 济周期 持续 、 完整 的跟 踪 及分析 ， 对资 产
配置的 效果 进行 总结 ，完 善资产 配置 策略 。
在经济 复苏 至过 热时 期， 基金将 会逐 渐增 加股 票资 产的配 置； 当经 济进 入滞 胀或衰 退
初期 ， 基 金将 会调 低股 票资 产比例 ； 当经 济处 于衰 退时 期， 基金 将保 持较 高比 例的 债券资 产 。
由于投 资对 象的 限制 ， 基 金将不 能投 资大 宗商 品 ， 在大宗 商品 表现 良好 的时 期， 基金 将用 与
其表现 有较 强相 关性 的股 票替代 。
（2） 股票 投资 策略
1）行 业配 置策 略
宏观经 济周 期对 股票 市场 的影响 将通 过行 业板 块的 周期性 表 现 来体 现， 同时 市场状 况 、
技术水 平 、 产 业政 策等 因 素都会 对行 业特 性产 生影 响。 本基 金将 通过 对历 史 资料的 统计 分析
和实地 调研 ，自 上而 下进 行行业 配置 。
A. 定 性分 析
本基金 将重 点关 注影 响行 业特性 的重 要因 素， 包括 以下几 个方 面：
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产业政 策。 产业 政策 是政 府管理 和调 控行 业的 主要 手段， 包括 产业 结构 政策 、产业 组
织政策 、 产业 技术 政策 和产 业布局 政策 等 。 本 基金 将深 入分析 行业 政策 ， 把握 行业 发展 动 向 。
产业组 织。 指同 一产业 内 企业的 组织 形态 和企 业间 的关系 ， 包 括市 场结构 、 市 场行为 、
市场绩 效等 方面 。 产 业组 织 创新能 在一 定程 度上 引起 产业生 命周 期运 行轨 迹或 持续时 间的 变
化。 本基 金将 用全 局的 眼 光， 重点 对能 够引 起产 业 组织变 化的 因素 进行 分析 ， 从 而判 断产 业
发展前 景与 趋势 。
技术水 平。 技术 水平 的进 步将会 改变 一个 行业 的面 貌，这 一点 不光 在高 新技 术行业 表
现突出 ，同 时也 会引 起传 统行业 的升 级。
其他因 素。 需求 变化 是未 来优势 产业 的发 展导 向， 并在相 当程 度上 影响 行业 的兴衰 ，
因此对 社会 习惯 变化 的关 注和分 析 ， 有 助于 对行 业 前景的 预测 。 全球 化是 现 代社会 新兴 的经
济现象 ， 并使 得传 统的 经 济学原 理在 某些 方面 失效 ， 本 基金 将充 分重 视包 含 全球化 因素 在内
的新兴 因素 对行 业产 生的 影响 ， 适 当调 整行 业分 析理 论和方 法 ， 从 而做 出更 贴近 真实的 判 断 。
B. 定 量分 析
通过对 行业PB 、PE 等 指标 分析， 比较 行业 相对 估值 和绝对 估值 水平 ， 结 合行 业盈利 状
况和盈 利预 期等 因素 ，把 握行业 轮动 规律 。
2）个 股的 筛选
为评估 个股 的投 资价 值， 本基金 将借 助于 定量 分析 和定性 分析 相结 合的 方式 ，对行 业
内个股 进行 研究 和分 类。
A. 定 量分 析
财务分 析。 通过 对 资 产负 债率、 流动 比率 、速 动比 率 等偿 债能 力指 标， 应收 账款周 转
率、 存 货周 转率 等营 运能 力指标 ， 资 本金 利润 率、 销售利 税率( 营业 收入 利税 率) 、 成 本费 用
利润率 等盈 利能 力指 标 的 分析 ， 比 较其 与行 业内 其他 企业的 相对 地位 ， 鉴别 企业 的投资 价 值 。
估值分 析。 在企 业价 值被 低估时 买入 ，高 估时 卖出 ，可以 获得 丰厚 的投 资回 报。基 金
将选择 运用 相对 估值 方法 和绝对 估值 方法 ，挖 掘出 价值低 估和 价值 合理 的企 业。
在定量 分析 中， 本基 金还 将关注 上市 公司 基本 面发 生重大 变化 对其 未来 价值 的影响 。
B. 定 性分 析
在定量 分析 的基 础上 ，本 基金采 用定 性分 析的 方法 研究并 考察 上市 公司 的品 质和可 靠
性，以 便从 更长 期的 角度 保证定 量方 法所 选上 市公 司增长 的持 续性 。
上市公 司盈 利增 长的 持续 性取决 于增 长背 后的 驱动 因素， 这些 驱动 因素 往往 是上市 公
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司具备 的相 对竞 争优 势 ， 具体包 括技 术优 势 、 资 源 优势 、 战 略优 势、 公司 治 理优势 和商 业模
式优势 等 。 本 基金 通过 对 上市公 司技 术水 平 、 资 源 状况 、 公 司战 略、 治理 结 构和商 业模 式的
分析 ， 判 断推 动上 市公 司 主营业 务收 入或 上市 公司 利润增 长的 原因 和可 望保 持的时 间 ， 进 而
判断上 市公 司可 长期 投资 的价值 。
技术优 势分 析。 主要 通过 对公司 主要 产品 更新 周期 、拥有 专有 技术 和专 利、 对引进 技
术的消 化 、 吸 收和 改进 能 力以及 自主 创新 产品 能力 等指标 进行 考察 和分 析 ， 进而判 断公 司的
技术水 平和 技 术 依赖 程度 。
资源优 势分 析。 主要 通过 对公司 的规 模、 政策 扶持 程度、 成本 、进 入壁 垒、 国内外 同
行企业 比较 和垄 断性 等指 标进行 考察 和分 析， 进而 判 断公司 的资 源优 势是 否支 持其持 续 发 展 。
公司战 略分 析。 公司 战略 是决定 公司 未来 及长 期发 展的指 导性 思想 ，体 现公 司的眼 光
和潜力 ，并 会最 终体 现在 公司业 绩上 ，是 进行 公司 未来价 值评 判的 重要 因素 。
公司治 理结 构分 析。 良好 的战略 及愿 景需 要通 过坚 定有效 地执 行来 实现 ，公 司治理 结
构从制 度上 保证 公司 策略 的执行 ，影 响公 司业 绩的 实现。
商业模 式分 析。 公司 商业 模式决 定了 公司 在其 所属 行业中 发展 的潜 力和 方向 ，本基金
将分行 业地 对上 市公 司进 行考查 、分 析其 商业 模式 。
（3） 新股 申购 策略
本基金 根据 新股 发行 人的 基本情 况 ， 结 合对 认购 中 签率和 新股 上市 后表 现的 预期 ， 谨 慎
参与新 股申 购， 获取 股票 一级市 场与 二级 市场 的价 差收益 。
（4） 债券 投资 策略
本 基金将采 取久期 策略、信 用策略、 债券选 择策略等 积极投资 策略,在严 格控制 风险的
前提下,发 掘和 利用 市场 失 衡提供 的投 资机 会, 实现 债 券组合 增值 。
1）久 期策略
本基金 将通 过自 上而 下的 组合久 期管 理策 略 ， 以 实 现对组 合利 率风 险的 有效 控制 。 基 金
管理人 将根 据对 宏观 经济 周期所 处阶 段及 其它 相关 因素的 研判 调整 组合 久期 。 如果预 期利 率
下降 ， 本 基金 将增 加组 合 的久期 ， 以较 多地 获得 债 券价格 上升 带来 的收 益 ； 反之 ， 如 果预 期
利率上 升， 本基 金将 缩短 组合的 久期 ，以 减小 债券 价格下 降带 来的 风险 。
2）收 益率 曲线 策略
收益率曲 线 的形状 变化 是 判断市场 整体走向 的依据 之一， 本 基金 将据 此调整 组合长 、
中、 短 期债 券的 搭配 。 本 基金将 通过 对 收 益率 曲线 变化的 预测, 适 时采 用子 弹 式 、 杠铃 或 梯
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形策构 造组 合， 并进 行动 态调整 。
3）骑 乘策 略
本基金将 采用骑乘 策略增 强组合的 持有期收 益。这 一策略即 通过对收 益率曲 线的分析 ，
在可选 的目 标久 期区 间买 入期限 位于 收益 率曲 线较 陡峭 处 右侧 的债 券。 在收 益 率曲线 不变 动
的情况下 ，随着其 剩余期 限的衰减 ，债券收 益率将 沿着陡峭 的收益率 曲线有 较大幅的 下滑 ，
从而获 得较 高的 资本 收益 ； 即 使收 益率 曲线 上升 或 进一步 变陡 ， 这一 策略 也 能够提 供更 多的
安全边 际。
4）息 差策 略
本基金 将利 用回 购利 率低 于债券 收益 率的 情形 ， 通 过 正回购 将所 获得 的资 金投 资于债 券 ，
利用杠 杆放 大债 券投 资的 收益。
5）利 差策 略
本基金 通过 对两 个期 限相 近的债 券的 利差 进行 分析 ， 从而对 利差 水平 的未 来走 势作出 判
断， 进而 相应 的进 行债 券 置换 。 影 响两 期限 相近 债 券的利 差水 平的 因素 主要 有息票 因素 、 流
动性因 素及 信用 评 级 因素 等。 当预 期利 差水 平缩 小 时， 买入 收益 率高 的债 券 同时卖 出收 益率
低的债 券 ， 通 过两 债券 利 差的缩 小获 得投 资收 益 ； 当预期 利差 水平 扩大 时 ， 则进行 相反 的操
作。
（5） 权证 投资 策略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将 通过 对权 证标 的证 券 基本面 的研 究 ， 并 结合 权 证定价 模型
寻求其 合理 估值 水平 ， 主 要考虑 运用 的策 略包 括 ： 价值挖 掘策 略 、 价 差策 略 、 双 向权 证策 略
等。
本基金 将充 分考 虑资 产的 收益性 、 流动 性及 风险 性 特征 ， 通 过资 产配 置、 品 种与类 别的
选择， 谨慎 投资 ，追 求长 期稳定 收益 。
5、业 绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×55% ＋中 债总 指数 收益 率×45%
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选取 300 只 A 股作 为样 本编 制而 成 的成分 股
指数 ， 覆 盖了 沪深 市场 六 成左右 的市 值 ， 具 有良 好 的市场 代表 性 ； 中 债总 指 数是 反 映债 券全
市场的 整体 价格 和投 资回 报情况 的指 数 。 此 外 ， 本 基 金按照 预期 的大 类资 产平 均配置 比例 设
置了业 绩基 准的 权重 。
如果指 数编 制单 位停 止计 算编制 上述 指数 或更 改指 数名称 、 或有 更适 当的 、 更 能为市 场
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普遍接 受的 业绩 比较 基准 推出 ， 本 基金 管理 人可 以 依据维 护投 资者 合法 权益 的原则 ， 履行 适
当程序 后， 调整 业绩 比较 基准并 及时 公告 。
6、风 险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资 基金 ， 一 般情 况下 其风 险 和预期 收益 高于 货币 市场 基金和 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金。
7、投 资决 策依 据
（1） 有关 法律 、法 规、 基 金合同 等的 相关 规定 ；
（2） 经济 运行 态势 和证 券 市场走 势；
8、投 资决 策程 序
（1）本基 金管理人 实行投 资决策委 员会领导 下的基 金经理团 队制。投 资决策 委员会 负
责制定 基金 投资 方面 的整 体投资 计划 、 投资 原则 及 其它重 大事 项 ； 基 金经 理 根据投 资决 策委
员会的 决策 ，负 责投 资组 合的构 建、 调整 和日 常管 理等工 作；
（2）基金 经理构建 、调整 投资组合 ，并在此 过程中 充分考虑 以下因素 ：每日 基金申 购
和赎回 净现 金流 量 ； 基 金 合同 的 投资 限制 和比 例限 制； 研究 团队 的投 资建 议 ； 绩 效与 风险 评
估小组 的建 议等 ；
（3）交易 执行相关 部门根 据基金经 理下达的 交易指 令制定交 易策略， 完成具 体证券 品
种的交 易；
（4）风险 绩效相关 部门根 据市场变 化定期和 不定期 对基金进 行投资绩 效评估 ，并提 供
相关绩 效评 估报 告；
（5） 监察 稽核 相关 部门 对 投资合 规性 进行 监控 ；
本基金管理人在确保基金 份额持有人利益的前提下 有权根据市场环境变化和 实际需要
调整上 述投 资程 序， 并在 基金招 募说 明书 更新 中予 以公告 。
（三）基金的投资组 合报 告(未经审计)
本基金管理 人的董 事会、 董事保证本 报告所 载资料 不存在虚假 记载、 误导性 陈述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 10 月22 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 中所 列财 务数 据截 至 2015 年9 月30 日(未 经 审计) 。
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1、报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
829,769,550.86 87.57
其中： 债券
829,769,550.86 87.57
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
70,786,441.48 7.47
7 其他资 产 46,944,841.99 4.95
8 合计 947,500,834.33
100.00
2 、报告期末按行业分类 的 股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
3 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4 、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 111,101,000.00 27.14
其中： 政策 性金 融债 111,101,000.00 27.14
4 企业债 券 718,668,550.86 175.54
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 829,769,550.86 202.68
5 、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的 前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
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1 122156 12 厦 工债 1,242,670 127,485,515.30 31.14
2 122366 14 武 钢债 800,270 81,507,499.50 19.91
3 122369
13 包钢
04
663,520 67,732,121.60 16.54
4 122388
15 华 泰债
01
515,000 52,349,750.00 12.79
5 150409
15 农发
09
500,000 50,740,000.00 12.39
6、 报告期末按公允价 值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报告期末按公允价值 占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报告期末本基金投资 的 股指期货交易情况说 明
（1）报告期末本基金投 资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
（2）本基金投资股指期 货 的投资政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
10、报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1）本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2）报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（3）本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
11、投资组合报告附注
(1) 12 太钢 01 债发 行主 体山西 太钢 不锈 股份 有限 公司（ 以下 简称 公司 ） 于2015 年 6
月收到 太原 市环 境保 护局 出具的 并环 日罚 字[2015]001 号 及并 环日 罚字[2015]002 号 行政 处
罚决定 书 ， 对 公司 的环 境 违法行 为处 罚人 民币 共 计165 万 元 。 公 司及 相关 人员 虚心接 受太 原
更新招募说明书 摘要
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市环境 保护 局的 行政 处罚 ， 不 申请 行政 复议 和提 起 行政诉 讼 ， 已 在规 定时 间 内缴纳 罚款 。 本
次事项 对公 司经 营不 构成 实质性 影响 。 公司 将进 一 步从严 加强 环保 精细 化管 理， 确保 各项 环
保措施 全面 落实 到位 ，实 现厂区 环境 质量 的持 续改 善。
15 华 泰债 01 发 行主 体华 泰证券 股份 有限 公司 （以 下简称 公司 ） 于 2015 年9 月收到 中
国证券 监督 管理 委员 会《 行政处 罚事 先告 知书 》 （ 处 罚字[2015]72 号） ， 由于 未按照 《关 于
加强证 券期 货经 营机 构客 户交易 终端 信息 等客 户信 息管理 的规 定 》 第 六条 、 第八条 、 第十 三
条， 《 中国 证券 登记 结算 有 限责任 公司 证券 账户 管理 规则》 第五 十条 的规 定对 客户的 身份 信
息进行 审查 和了 解 ， 违 反 了 《 证券 公司 监督 管理 条 例》 第二 十八 条第 一款 的 规定 ， 构 成 《证
券公司 监督 管理 条例 》 第 八十四 条第 （ 四 ） 项 所述 的行为 。 在证 监会 发布 《 关于清 理整 顿违
法从事 证券 业务 活动 的意 见》 （ 证监 会公 告[2015]19 号） 之 后， 仍未 采取 有效 措施严 格审 查
客户身 份的 真实 性 ， 未 切 实防范 客户 借用 证券 交易 通道违 规从 事交 易活 动 。 因此证 监会 对华
泰证券 责令 改正 ， 给予 警 告， 没收 违法 所得 ， 并 处 以罚款 。 上述 处罚 事项 可 能会给 公司 业务
开展等 带来 一定 影响 ， 但 不会从 根本 上影 响公 司的 正常经 营 。 公 司将 按照 相 关规定 和中 国证
监会的 要求 ， 认真 进行 整 改， 并进 一步 加强 日常 经 营管理 和风 险管 理 ， 依 法 合规地 开展 各项
业务。
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 他证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的证 券。
(2) 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
(3)其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 164,046.55
2 应收证 券清 算款 35,445,537.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,298,863.59
5 应收申 购款 36,394.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,944,841.99
(4)报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
(6) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
更新招募说明书 摘要
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七、 基 金的 业绩
1 、基金合同生效以 来的投 资业绩及其与同期基 准的 比较如下表所示：
净值增 长 率 1
净值增 长
率标准 差 2
业绩比 较基
准收益 率 3
业绩比 较基 准
收益率 标准 差 4
1-3 2-4
2012 年6 月13 日
（基金 合同 生效 日）
至2012 年12 月31 日 1.40% 0.10% 2.38% 0.01% -0.98% 0.09%
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日 -0.30% 0.23% 4.25% 0.01% -4.55% 0.22%
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月 31 日 20.67% 0.22% 4.22% 0.01% 16.45% 0.21%
2015 年1 月1 日至
2015 年9 月30 日 15.04% 0.39% 2.66% 0.01% 12.38% 0.38%
自基金 合同 生效 日起
至 2015 年9 月30 日 40.35% 0.26% 13.51% 0.01% 26.84% 0.25%
2、 基金合同生效以来基 金 份额净值的变动情况， 并 与同期业绩比较基准 的变 动进行比
较：
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基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 财产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往 业绩 并 不代表 其未 来表 现 。 投 资 有风险 ， 投资 人在 做出 投 资决策 前应 仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。
注1： 业绩 比较 基准 （Benchmark ）： 三年 期定 期存 款税后 利率 ；
注2： 本基 金基 金合 同于2012 年6 月13 日生 效；
注3： 基金 业绩 截止 日为2015 年9 月30 日。
八、 基 金的 费用和 税收
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用；
4、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
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5、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用和 银 行账户 维护 费；
9、按 照国 家有 关规 定可 以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年管 理费 率 为 1.2%
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
过渡期 内不 计 提 管理 费。
2、基 金托 管人 的托 管费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年托 管费 率 为 0.2%
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
过渡期 内不 计提 托管 费。
3、若保本 周期到期 后，本 基金不符 合保本基 金存续 条件，基 金份额持 有人将 所持有 本
基金份 额转 为转 型后 的 “ 鹏华宏 观灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ” 的 基金 份 额， 管理 费按 前
一日基 金资 产净 值的 1.5% 的年费 率计 提， 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的 年费 率
计提， 计算 方法 同上 。
4、 上 述 （ 一 ） 中 3 到 9 项 费 用由基 金托 管人 根据 其他 有关法 律法 规及 相应 协议 的规定 ，
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按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
（三）不列入基金费 用的 项目
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前的 相关
费用 ， 包 括但 不限 于验 资 费、 会计 师和 律师 费、 信 息披露 费等 费用 不列 入基 金费用 。 基金 收
取认购 费的 ，可 以从 认购 费中列 支。
（四）与基金销售有 关的 费用
1、本 基金 申购 费 率 如下 ：
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资者实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充 养老 基金 ， 包括 全 国社会 保障 基金 、 可以 投 资基金 的地 方社 会保 障基 金、 企业 年金 单
一计划 以及 集合 计划 。 如 将来出 现经 养老 基金 监管 部门认 可的 新的 养老 基金 类型 ， 基 金管 理
人可在 招募 说明 书更 新时 或发布 临时 公告 将其 纳入 养老金 客户 范围 ， 并 按规 定 向中国 证监 会
备案。 非养 老金 客户 指除 养老金 客户 外的 其他 投资 者。
通过基 金管 理人 的直 销柜 台申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 特定 申购 费率 如下表 ：
购买金额（M ） 特定申购费率
M ＜100 万 0.6%
100 万≤M ＜500 万 0.6%
M ≥500 万 每笔 1000 元
其他投 资者 申购 本基 金基 金份额 的申 购费 率费 率如 下表 ：
购买金额（M ） 申购费率
M ＜100 万 1.2%
100 万≤M ＜500 万 0.8%
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M ≥500 万 每笔 1000 元
投资人 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。 本基金 的申 购费 用不 列入 基金财 产 ，
主要用 于本 基金 的市 场推 广、销 售、 注册 登记 等各 项费用 。
若保本 周期 到期 后 ， 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件， 转为 转型 后的 “鹏 华 宏观灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金” ， 申购费 率不 高于 基金 申购 金额 的 5% ， 具体 费率 以届 时公告 为 准 。
2、本 基金 赎回 费 率 如下 ：
本基金 赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 赎回费总额 的 50% 应归基 金
财产， 其余 用于 支付 注册 登记费 和其 他必 要的 手续 费。
本基金 的赎 回费 率按 照持 有时间 递减 ， 即相 关基 金 份额持 有时 间越 长 ， 所 适 用的赎 回费
率越低 ，具 体赎 回费 率如 下表所 示（ 一年 按 365 天 计算） ：
持有年限（Y ）
赎回费率
Y ＜1 年 2%
1 年≤Y ＜2 年
1.5%
2 年≤Y ＜3 年
1.0%
Y ≥3 年 0%
若保本 周期 到期 后 ， 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件， 转为 转型 后的 “鹏 华 宏观灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金” ， 赎回费 率最 高不 超 过 5% ， 具体费 率以 届时 公告 为准 。
3、基金管 理人可以 在履行 相关手续 后，在基 金合同 约定的范 围内调整 申购、 赎回费 率
或调整 收费 方式 ， 基 金管 理 人依照 有关 规定 于新 的费 率或收 费方 式实 施日 前在 指定媒 体和 基
金管理 人网 站上 公告 。
4、 对 特定 交易 方式 （ 如网 上交易 、 电话 交易 等） ， 基 金管理 人可 以采 用低 于柜 台交易 方
式的基 金申 购费 率和 基金 赎回费 率。
5、基金管 理人可以 在不违 背法律法 规规定及 基金合 同约定的 情况下根 据市场 情况制 定
基金促销 计划，针 对基金 投资者定 期和不定 期地开 展基金促 销活动。 在基金 促销活动 期间 ，
基金管理 人可以按 中国证 监会要求 履行必要 手续后 ，对基金 投资者适 当调整 基金申购 费率 、
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赎回费 率和 转换 费率 。
（五）费用调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可根据 基金 发展 情况 调整 基金管 理费 率和 基金 托管 费率。 降 低
基金管 理费 率和 基金 托管 费率 ， 无 须召 开基 金份 额 持有人 大会 。 基金 管理 人 必须依 照有 关规
定最迟 于新 的费 率实 施日 前在指 定媒 体和 基金 管理 人网站 上刊 登公 告。
（六）基金税收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
九、 对 招募 说明书 更新 部分的 说明
本基金 管理 人根 据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理 办法》 、
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 及其 它 有关法 律法 规的
规定 ， 结 合本 基金 管理 人 对本基 金实 施的 投资 管理 活动 ， 本 基金 管理 人对 本 基金原 公告 的招
募说明 书进 行了 更新 ，主 要更新 的内 容如 下：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 及有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、对 “二 、释 义” 部分 内 容进行 了更 新。
3、对 “三 、基 金管 理人 ” 部分内 容进 行了 更新 。
4、对 “四 、基 金托 管人 ” 部分内 容进 行了 更新 。
5、对 “五 、相 关服 务机 构 ”内容 进行 了更 新。
6、对 “八 、基 金的 保本 ” 部分内 容进 行了 更新 。
7、对 “九 、基 金保 本的 保 证” 部分 内容 进行 了更 新 。
8、对 “十 、基 金的 投资 ” 部分 内 容进 行了 更新 。
9、对 “十 一、 基金 的业 绩 ” 部分 内 容进 行了 更新 。
10、对 “二 十四 、其 他应 披露事 项” 内容 进行 了更 新。
11、对 “附 件： 鹏华 金刚 保本混 合型 证券 投资 基金 保证合 同” 部分 内 容进 行 了更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2016 年 1 月
