上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要
2016 年第 1 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
二〇一 六 年 一月
上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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重要提 示
本 基 金 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会2010 年3 月26 日 证 监 许 可[2010]378 号文
核准募集。 本基金的基金合同于2010年5月28 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益； 因基金份额净值及交易价格可升可
跌，亦不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的风险收益特征和产品特性， 充分考虑
自身风险承受能力， 对投资本基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。
投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。
投资本基金可能遇到的风险包括： 标的指数波动的风险、 标的指数回报与股
票市场平均回报偏离的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、
基金份额 二级市 场交易 价格折溢 价的风 险、基 金退市风 险、投 资者申 购/赎回失
败的风险、 基金份额赎回对价的变现风险以及 基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险， 等等。 本基金属股票基金， 风险与预期收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 紧密跟踪标的指数， 具有和标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于 证券投资基金中 较高风险、
较高预期收益的 品种。
投资有风险， 投资者在 投资本基金前应认真阅读本 基金的招募说明书 和基金
合同 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2015年11 月27日， 有关财务数据和净值表现
截止日为2015年9月30日 （财务数据未经审计） 。 本招募说明书 已经基金托管人复
核。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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一 、基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005 年9月19日
法定代表人： 许会斌
联系人： 郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2005]158 号 文 批 准 设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团 资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资者
的利益。 股东会为公司权力机构， 由全体股东组成， 决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构， 对股东会负责， 并向股东会汇报。 公司董事会由
9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公 司章程的规定， 董事会 行使 《公司
法》 规定的有关重大事项的决策权、 对公司基本制度的制定权和对总 裁等经营管
理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会， 由 6 名监事组成， 其中包括 3 名职工代表监事。 监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（二） 主要人员情况
1、 董事 会成员
许会斌先生，董事长。自2011 年3月起至现在，出任中国建设银行批发业务
总监；自2006年5月至2011年3月任中国建设银行河南省分行行长；自1994年5月
至2006年5月历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理，个人
银行部副总经理， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理， 个人银
行业务委员会副主任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师， 并是国务院特
殊津贴获得者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。
1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。2015年3月起任建信基
金管理有限责任公司董事长。
孙志晨先生， 董事。 1985年获东北财经大学经济学学士学位， 2006 年获得长
江商学院EMBA 。 历任 中国建设银行总行筹资部证券处副处长， 中国 建设银行总
行筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生， 董事， 现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年获
北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先生， 董事， 现任信安国际北亚副总裁。 1990年毕业于伦敦政治经济
学院， 获经济学学士学位， 2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA 工商管理学
硕 士。 历任新加坡公共服务委员会副处长， 新加坡电信国际有限公司业务发展总
监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资产管理
公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席执行官
和执行董事。
袁时奋先 生， 董事， 现 任信安国 际有 限公司 大 中华区首 席营 运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生， 董事， 现 任中国华电融资租赁有限公司董事长兼 总经理。 １９
９８年毕业于首都经济贸易大学 数量经济学专业 ， 获硕士学位。 历任 中国电力财上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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务 有限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主
持工作） 、中国 华电集 团公司改 制重组 办公室 副处长、 体制改 革处处 长、政策与
法律事务部政策研究处处长 、中国华电集团资本控股有限公司副总经理 。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985
年毕业于 中国人 民大学 财政金融 学院，1988 年毕业于 中国人 民银行 研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大国际财务有限公司总
经理助理/ 资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份
有限公司总经理。
王 建 国 先 生, 独 立 董 事, 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员, 中 银 保 诚
退休金信 托管理 有限公 司董事, 英国保 诚保险 有限公司 首席行 政员, 美国国际保
险 集 团 亚 太 区 资 深 副 总 裁, 美 国 友 邦 保 险( 加拿大) 有 限 公 司 总 裁 兼 首 席 行 政 员
等。1989 年获 Pacific Southern University 工商 管理硕士学位。
伏军先生 ， 独立董 事, 法学博士， 现任对外经济贸易大学法学院教授， 兼任
中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际金融法专业委员
会副主任。
2、 监事 会成员
王雪玲女士， 监事会主席。 毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人员
工商管理专业， 高级经济师。 历任中国建设银行山东省分行计划处职员； 中国建
设银行新疆区分行计划处、 信贷处、 风险处和 人力部等副处长、 处长、 行长助理、
副行长； 中国建设银行总行机构业务部副总经理。2015 年 10 月起任公司监事会
主席。
方蓉敏女士， 监事， 现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。 曾任
英国保 诚 集 团 新 市 场 发 展 区 域 总 监 和 美 国 国 际 集 团 全 球 意 外 及 健 康 保 险 副 总 裁
等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰
和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士， 监事， 高 级会计师， 现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与风险管理部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009年获
中央财经大学会计专业硕士。 历任北京北奥有限公司， 中进会计师事务所， 中瑞
华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副经理，
中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划 财务部经理， 中国华电集团财务有上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
吴灵玲女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部 总
经理兼综 合管理 部总经 理 。1996 年 毕业于 中 国人民大 学经济 信息管 理系，获得
学士学位 ；2001 年 毕 业于北京 师范大 学经济 系，获得 管理学 硕士学 位。历任中
国建设银行总行人力资源 部主任科员， 高级经理助理， 建信基金管理公司人力资
源管理部总监助理，副总监，总监。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术部总经理。
1995 年毕业 于北京 工 业大学计 算机应 用专业 ，获得学 士学位 。曾任 中国建设银
行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员、 项目经理。 2005
年 9 月加入建信基金管理公司， 历任基金运营部总监助理、 副总监； 信息技术部
副总监、总监。
刘颖女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,
英国特许公认会计师公会 （ACCA ） 资深会员。 1997 年毕业于中国人民大学会计
系,获学士学位；2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位。 曾任毕马威
华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。
2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。
张威威先生， 副总裁。1997年毕业于大连理工大学， 获学士学位；2003年毕
业于大连理工大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行辽宁省分行筹资处科员、 主
任科员；中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、高级副经理；2005年9月
加入建信基金管理公司，历任市场营销部副总监（主持工作） 、总监、公司首席
市场官等职务。2015 年8月6日起任建信基金管理副总裁。
曲寅军先生，副总裁。1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位；1999 年
毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任
科员； 团委主任科员； 重组改制办公室高级副经理； 行长办公室高级副经理。 2005
年 9 月起就职于建信基金管理公司， 历任董事会秘书兼综合管理部总监、 投资管
理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。2013 年 8 月至今，任我公司
控股子公司建信资本管理 有限责任公司董事、总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起
任建信基金管理公司副总裁。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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4、 督察 长
吴曙明先 生， 督察长 。1992 年毕业 于中 南工 业大学管 理系 ，获学 士 学位；
1999 年毕业于财政部财政科学研究所， 获经济学硕士学位。1992 年 7 月至 1996
年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行总行，先
后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务， 曾任科员、 副
主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。2006 年 3 月加入建信基金
管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015 年 8 月 6 日起 任建信基金
管理公司督察长。
5、 本基 金基金 经理
叶乐天先生， 硕士。 曾就职于中国国际金融有限公司， 先后担任市场风险管
理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资；2011 年 9 月加入
我公司， 担任基金经理助理。2012 年 3 月 21 日起任上证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金的基金经理 ； 2013 年 3 月 28 日起任 建信央视财
经 50 指数分级发起式证券投资基金 的基金经理 ；2014 年 1 月 27 日 起任 建信中
证 500 指数增强型证券投资基金基金经理 ； 2015 年 8 月 26 日起任建信精工制造
指数增强型证券投资基金基金经理 。
本基金历任基金经理：
梁洪昀先生：2010 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日。
叶乐天先生：2012 年 3 月 21 日至今。
6、 投资 决策委 员会 成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。
顾中汉先生，权益投资部副总经理。
许杰先生，权益投资部基金经理。
7、 上述 人员之 间均 不存 在近 亲属关 系。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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二 、基 金托 管人
（ 一） 基金托 管人 基本情 况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
（ 二） 主要人 员情 况
截至 2015 年 9 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 205 人，平均年龄
30 岁， 95% 以上员工拥 有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国 大陆 托管服 务 的先行者 ，中 国工商 银 行自1998年 在国 内首家 提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、 安心账户资金、 企业年金基金、QFII 资 产、QDII 资 产 、 股权投资
基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷
资产证券化、基金公司 特定客户资产管理、QDII 专 户 资 产 、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以
为各类客 户提供 个性化 的托管服 务。截 至2015 年9月， 中国工 商银行 共托管证券
投资基金496 只。 自2003 年以来 ，本行 连续十 一年获得 香港《 亚洲货 币》 、英国
《全球托 管人》 、 香港 《财资》 、美国《 环球 金融》 、 内地《证 券时 报》 、 《 上海证上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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券报》 等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的
国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ）
（1 ）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（2 ）中信证券股份有限公司
地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（3 ）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（4 ）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（5 ）红塔证券股份有限公司 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
客服 电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（6 ）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（7 ）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（9 ）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（10 ）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（11 ）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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网址： www.qlzq.com.cn
（12 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市 自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（13 ）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人： 王春峰
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（14 ）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：林治海
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（15 ）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（16 ）信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
法定代表人： 张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（17 ）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268
法定代表人：兰荣 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（18 ）平安证券 有限责任公司
注册 地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人： 杨宇翔
客服热线：4008866338
网址 ：stock.pingan.com
（19 ）国信证券股份有限公司
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（20 ）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 20 层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn
（21 ）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（22 ）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 顾伟国
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（23 ）中信证券（山东）有限责任公司
住所： 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
法定代表人： 杨宝林
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（24 ）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（25）申万宏源 西部证券有限公司
注册地址 ：新 疆维吾 尔 自治区乌 鲁木 齐市 高 新 区（新市 区） 北京南 路358
号大成国家大厦20楼2005室
法定代表人： 许建平
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（26 ）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
客服 电话：021-962518
网址：www.962518.com
（27 ）财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340
网址：www.cfzq.com
（28 ）东海证券有限 责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼
法定代表人： 朱科敏 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（29 ）中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳福田区益田路与与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-21
层
法定代表人：龙增来
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.cjis.cn
2、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、 基金 管理人 可 以根据相 关法律 法规要 求，选择 其他符 合要求 的机构代理
销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
电话：010-58598839
传真：010-58598907
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称： 北京德恒律师事务所
住所： 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人： 王丽
联系人： 徐建军
电话：010－66575888
传真 ：010－65232181
经办律师： 徐建军、 刘焕志 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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（四） 审计基金资产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法定代表人：杨绍信
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、陈熹
四 、基 金的 名称
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
五、基金 的类型
股票 型基金
六 、基 金的 投资 目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 实现与标的指数表
现相一致的长期投资收益。
七 、基 金的 投资 方向
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、
债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中， 基金投资于标
的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% ， 但因法律法
规的规定而受限制的情形除外。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
八 、基 金的 投资 策略
本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现， 即按照标的指数的成份
股票的构成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权重
的变动进行相应调整。 基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低
于基金资产净值的 90% 。
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合，
但在特殊情况下， 本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以
替换， 这些情况包括但不限于以下情形： （1） 法律法规的限制； （2） 标的指数成
份股流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长期停牌； （4） 其他合理原 因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下， 本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争使得基金 日均跟踪偏
离度的绝对值 不超过 0.2% ， 年化跟踪误差不超过 2% 。 如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、 股票 资产组 合日 常管 理
（1 ）投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步： 确定目标组合、 确定 建仓策
略和组合调整。
1） 确定目标组合： 根据 复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合 ；
2） 确定 建仓策 略：根 据对成份 股流动 性、公 司行为等 因素的 分析， 确定合
理的建仓策略 ；
3） 组合 调整： 根据目 标组合， 在合理 时间内 采用适当 的手段 调整实 际组合
直至达到跟踪指数要求。
（2） 投资组合日常管理
1） 根据 标的指 数构成 及权重， 结合基 金当前 持有的证 券组合 及其比 例，制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告 ；
2） 将基 金持有 的证券 组合构成 与标的 指数进 行比较， 制定目 标组合 构成及上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17
权重，确定合理的交易策略 ；
3） 实施交易策略，以实现基金最优组合结构。
（3 ）标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告， 在指数成份股调整生效前， 分析并确
定组合调整策略， 及时进行投资组合的优化调整， 减少流动性冲击， 尽量减少标
的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4 ）成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等） 以及成份股公司其他重大信息， 分析这些信息对指数的影响， 并 据以确
定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
（5 ）标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内， 若出现成份股票临时调整的情形， 本基金
管理人将密 切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（6 ）申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪基金申购和赎回信息， 结合基金的现金头寸管理， 分析其对组合的影响，
制定交易策略以应对基金的申购赎回。
（7 ）替代投资
对个别成份股， 若其存在 投资受限、 严重的流动性困难、 财务风险较大、 面
临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时， 本
基金可以不投资该成份股， 而用备选股、 甚至现金来代替， 或者选择与其行业相
近、定 价特 征类 似或 者 收益率 相关 性较 高的 其 他股票 来代 替， 即采 用 “替代 投资
策略 ” 应 对。 采用 替代 投资策 略的 原则 是使 得 本基金 投资 组合 对标 的 指数的 跟踪
误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。
（8 ）跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。 每月末、 季度 末定期
分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原
因、 现金控制情况、 标 的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的
变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18
本基金选择 “ 总体累积偏差 ” 、 “ 行业偏差 ” 及 “ 个股偏差” 作为评估指标， 评估
投资组合与标的指数的跟踪误差、 行业构成比例偏差、 个股比例偏差和个股构成
差异。 本基金通 过设定上述指标的最大允许值， 对投资行为予以约束， 以控制基
金相对于比较基准的偏差。
本基金将“ 总 体 累 积 偏差 ” 作为决定是否启动 修正程序的监控指标 ， 将 “ 行业
偏差 ” 、“ 个股偏差” 指 标作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目的。
在具体的修正过程中， 本基金将采用定量化分析模型， 每日计算总体累积偏
差指标， 计算区间从组合修正日开始累积。 如该指标超过允许的最大值， 则基金
管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调整组合品种，缩减跟踪偏差。
当总体累积偏差在允许的最大值以下时，原则上不调整组合。每修正一次组合，
总体累积偏差指标将 “ 归零” 重新计算。
本基金的投资目标不 是 超越指数，而是取得 与 指数涨跌基本一致的 收 益。
因此，评判本基金的表 现，主要是看基金收益 与标的指数收益的偏离 度，偏离
度越小，基金表现越好 。而跟踪偏离度和跟踪 误差是衡量基金收益与 标的指数
收益偏离度的重要指标。
2、 其他 金融工 具投 资策 略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于期限在一年期以内的 政府债券、
央行票据和政策性金融债， 债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资
产的投资收益。
在法律法规许可时， 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股票指数期货等相关
金融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以提高投资效率、 管理基金投资组合风
险并更好地实现本基金的投资目标。 本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是
出于追求基金充分投资、 减少交易成本、 降低跟踪误差的目的， 不得应用于投机
交易目的， 或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金投资于各种衍生工具的比例
不超过基金资产净值的 10% 。
九 、基 金的 业绩 比较 标准
本基金的 标的指数 为：上证社会责任指数。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19
本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基 金属于股票基金， 其风险和 预期收益高于货币市场基金、 债券基金、 混
合基金 。 本基金为指数型基金， 具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征，属于 证券投资基金中 较高风险、较高预期收益的 品种。
十 一、 基金 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 10
月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据 截至 2015 年 9 月 30 日， 本报告中的财务资料未经
审计。
11.1 报 告 期末 基金资 产组 合情 况
序
号
项目 金 额（ 元）
占 基金 总资产 的比 例
（% ）
1 权益投资 118,096,394.02 98.53
其中：股票 118,096,394.02 98.53
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金融投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付 1,738,128.99 1.45 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20
金合计
7 其他各项资产 19,663.27 0.02
8 合
计 119,854,186.28 100.00
11.2 报 告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
11.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代
码
行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净 值比 例
（ ％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 274,253.84 0.23
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、 仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合
计 274,253.84 0.23 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
21
注：以 上行 业分 类 以 2015 年 9 月 30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
11.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代
码
行 业类 别 公 允价 值（元 ）
占 基金 资产净 值比 例
（ ％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,909,368.42 2.45
C 制造业 21,878,302.29 18.40
D
电力、 热力、 燃气及水
生产和供应业
2,082,252.48 1.75
E 建筑业 13,888,130.65 11.68
F 批发和零售业 3,835,367.12 3.23
G
交通运输、 仓储和邮政
业
617,942.53 0.52
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息
技术服务业
4,484,886.84 3.77
J 金融业 60,170,866.75 50.60
K 房地产业 7,480,120.40 6.29
L 租赁和商务服务业 474,902.70 0.40
M
科学研究和技术服务
业
- -
N
水利、 环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、 修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合
计 117,822,140.18 99.08
注：以 上行 业分 类 以 2015 年 9 月 30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
11.3 期 末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
11.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
22
投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量 （股） 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净 值比
例 （％ ）
1 600036 招商银行 767,830 13,644,339.10 11.47
2 600016 民生银行 1,375,012 11,618,851.40 9.77
3 600000 浦发银行 520,716 8,659,507.08 7.28
4 601166 兴业银行 531,875 7,744,100.00 6.51
5 601328 交通银行 913,153 5,551,970.24 4.67
6 600030 中信证券 366,185 4,972,792.30 4.18
7 601668 中国建筑 697,864 4,033,653.92 3.39
8 601601 中国太保 146,225 3,244,732.75 2.73
9 601390 中国中铁 260,216 2,846,763.04 2.39
10 600104 上汽集团 153,868 2,584,982.40 2.17
11.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量 （股） 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净 值比
例 （％ ）
1 600879 航天电子 17,227 274,253.84 0.23
11.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
11.5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有债券。
11.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持
证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
23
11.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投
资 明细
本基金本报告期末未持有 贵金属投资。
11.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
11.9 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
11.10 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
（3 ）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11.11 投 资组 合报 告附注
11.11.1 本基金本报告 期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证
券发行主体中， 中信证券股份有限公司 （600030）于 2015 年 1 月 19 日发布公告：
2015 年 1 月 16 日收市后， 中国证监会在例行的新闻发布会上， 通报证券公司
融资融券业务检查情况，提及本公司等 3 家证券公司由于存在为到期融资融券
合约展期的问题，对本公司等 3 家证券公司采取暂停新开融资融券客户信用账上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
24
户 3 个月的行政监管措施。2015 年 1 月 16 日约 17 时，本公司通过网络报
道知悉上述处罚 。
11.11.2 基金投资的前 十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
11.11.3 其他各项 资产 构成
序号 名称 金 额（ 元）
1 存出保证金 4,188.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 350.52
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,124.17
8 其他 -
9 合
计 19,663.27
11.11.4 报告期末持有 的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.11.5 报告期末前十名 （前五名） 股票中存在流通受限情况的说明
11.11.5.1 期末指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.11.5.2 期末积极投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2015 年 9 月 30 日。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
25
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
2010 年 5 月 28 日
至 2010 年 12 月 31
日
12.14% 1.40% 5.92% 1.57% 6.22% -0.17%
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31
日
-18.30% 1.34% -18.82% 1.35% 0.52% -0.01%
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31
日
15.10% 1.28% 13.42% 1.29% 1.68% -0.01%
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31
日
-8.03% 1.58% -10.04% 1.59% 2.01% -0.01%
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31
日
64.70% 1.34% 61.54% 1.35% 3.16% -0.01%
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 9 月 30 日
-10.81% 2.74% -11.75% 2.76% 0.94% -0.02%
自基金合同生效
之日 2010 年 5 月
28 日至 2015 年 9
月 30 日
42.47% 1.65% 25.07% 1.67% 17.40% -0.02%
十 三、 基金 的费 用 概揽
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费； 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
26
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金上市费及年费；
6、基金收益分配中发生的费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、标的指数许可使用费；
11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二） 基金费用计提方法 、计提标准和支付 方式
1、 与基金运作有关的费用
（1 ）基金管理人的管理费
本基金 的 管理 费 按前 一 日 基金资 产净 值的 0.5%年费率 计提 。 管理 费 的 计算
方法如下：
H＝ E×0.5%÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月首日起 2 个工作日
内从基金 财产中 一次性 支付给基 金管理 人 。 若 遇法定节 假日、 公休假 等,支付日
期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的 托管 费按前一日 基金资 产净 值的 0.1% 的年费 率计 提。 托 管 费的 计
算方法如下：
H＝ E×0.1%÷当年天数
H 为每日应 计提 的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管 人复核后于次月首日起 2 个工作日
内从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。
上述 （一）“ 基金费用 的种类”中第 3－11 项 费用 ，根据有关法规及相应协
议规定 ， 按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
申购、赎回的对价及费用
（1 ）申 购对价 、赎回 对价根据 申购赎 回清单 和投资者 申购、 赎回的 基金份
额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、 现金替代、
现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时， 基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
（2 ）申 购赎回 清单由 基金管理 人编制 。T 日 的申购赎 回清单 在当日 上海证
券交易所开市前公告。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日公告，
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊
情况， 可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监 会备案。 申购赎回清单的内容与
格式见本基金招募说明书。
（3 ） 投 资 者 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ， 申 购 赎 回 代 理 券 商 可 按 照 不 超 过
0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
（三） 不列入基金费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前 的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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十四、 对招募说明书更新 部分的说明
1、更新了“三、基金管理人”的 相关 信息；
2、 更新了 “四、 基金托 管人” 的 “基本情况 ” 及 “基金托管业务经营情况 ” ；
3、 更新了“五、相关服务机构”中的信息；
4、 更新 了“十 一、基 金的投资 ” 的投 资组合 报告 的内 容， 并 经基金 托管人
复核；
5、 更新了“十 二、基金的业绩” ，并经基金托管人复核；
6、 更新了 “二十四 、 其他应披露事项” ， 添 加了 报告期间涉及本基金和基金
管理人的相关临时公告。
上述内容仅为本招募说明书 （更新） 摘要， 投资人欲查询本更新招募说明书
正文，可登陆基金管理人网站 www.ccbfund.cn 。
建信 基金 管理 有限 责任公 司
二 〇一 六年一 月十九 日
