对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
诺德中小盘(570006)

诺德中小盘:2015年第四季度报告查看PDF公告

诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
诺 德 中小 盘 混合 型 证券 投 资基 金 
2015 年第 4 季度 报 告 
2015 年 12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 诺德 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年一 月二十 一日诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年1 月20 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2


基金产 品概 况 基金简称 诺德中小盘混合 基金主代码 570006 交易代码 570006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年6 月28 日 报告期末基金份额总额 39,382,374.88 份 投资目标 本 基 金 重 点 关 注 行 业 生 命 周 期 中 处 于 成 长 期 的 公 司, 主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市 值上市公司, 同时也投资于具有估值优势的非成长 型中小市值公司和大市值上市公司, 分享中国经济 和资本市场高速发展的成果。 基于对世界和中国经 济增长和产业结构变迁、 全球技术创新和商业模式 演化、 上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 3 深入分析, 在有效控制风险的前提下, 力求为基金 份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金将主要通过在宏观、 行业、 公司不同层次上 的深入研究, 寻找具有核心竞争力的成长型中小市 值企业的股票进行投资, 同时, 鉴于股票市场与生 俱来的波动性和周期性, 本基金也会选择具有估值 优 势 的 非 成 长 型 中 小 市 值 股 票 和 大 市 值 股 票 进 行 投资。 本基金将在充分考虑预期收益与风险的基础 上,构建投资组合。 业绩比较基准 中证700 指数×80%+ 上证国债指数×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平 高 于 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金 , 属 于 中 高 预 期 收 益 和 预 期 风 险 水 平 的 投 资 品 种。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2015 年 10 月1 日-2015 年12 月 31 日) 1. 本期已实现收益 2,937,193.71 2. 本期利润 15,919,791.05 3. 加权平均基金份额本期利润 0.3911 4. 期末基金资产净值 65,243,466.84 5. 期末基金份额净值 1.657 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 4 实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 30.16% 2.17% 18.26% 1.61% 11.90% 0.56% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 诺德中小盘混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2010 年6 月28 日至2015 年12 月31 日) 诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 5 注:诺德中小盘混合型证券投资基金成立于2010年6月28日,图示时间段为2010 年6月28日至2015年12月31日。 本基金建仓期为2010 年6月28日至2010年12月27日。报告期结束资产配置比例符 合本基金基金合同规定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 罗世 锋 本基 金基 金经 理、 诺 德价 值优 势混 合型 证券 投资 基金 基金 2015-07-11 - 8 2008 年 6 月起一直任 职 于 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 在 投 资 研 究 部 从 事 投 资 管 理 相 关 工 作 , 历 任 研 究 员 及 基 金 经 理 助 理职务,具有 6 年以 上 从 事 投 资 管 理 工 作 的 经 历。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 6 经理、 诺德 周期 策略 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理 王赟


本基 金基 金经 理 2015-08-19 - 9 王赟女士于2007 年9 月 起 一 直 任 职 于 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 在 投 资 研 究 部 从 事 投 资 研 究 相 关 工 作 , 历 任 助 理 研 究 员 、 研 究 员 及 基 金 经 理 助理职务,具有 3 年以 上 从 事 投 资 研 究 工 作 的 经历。 注: 任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告 的任职日期; 证券从业的含义遵守行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的 相关规定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告 期内, 本基 金管 理人严 格遵守 基金 合同 、 《证 券投资 基金 法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 等法律、 法规和监管部门的相关规定, 依照诚 实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产, 在认真控制投资风险 的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度, 确保在投资管理活动中公平对 待不同投资组合, 维护投资者的利益。 此外, 本基金管理人还建立了公平交易制 度, 确保不同基金在买卖同一证券时, 按照比例分配的原则在各基金间公平分配 交易量 。公司 交易 系统 中使用 公平交 易模 块, 一旦出 现不同 基金 同时 买卖同 一证诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 7 券时, 系统自动切换至公平交易模块进行委托。 本报告期内, 公平交易制度总体 执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》 , 制定了 《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报 告管理办法》 , 明确公司 对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控, 并对发现的异常交 易行为进行报告。 该办 法覆盖异常交易的类型、 界定标准、 监控方法与 识别程序、 对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。 本报告期内, 本基金 未有参与交 易所公 开竞价 同日 反向 交易成 交较少 的单 边交 易量超 过该证 券当 日成 交量 5%的 交易,也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年四季度,市场在经历了前期两轮杀跌后,在 TMT 和房地产板块的带领 下, 走出 了一波反弹行情。 但反弹进入 12 月, 明显表现出动能不足, 主题混乱, 成交量萎缩等特征,持续高位盘整。 本基金秉承一贯的"立足精选业绩确定性较高个股"的投资风格, 行业重点落 脚在卫教文体、 智能制造等新兴成长性行业。 金融、 地产、 建筑等大市值低估值 蓝筹板块仅有少量配置。 在 4 季度市场反弹的过程中, 基金积极优化板块和个股 配置,为下阶段的成长股选择奠定基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015 年12 月31 日 , 本基金份额净值为1.657 元, 累计净值为2.187 元。 本报告期份额净值增长率为 30.16%,同期业绩比较基准增长率为 18.26% 。 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2016 年国 内外 形势 更 错综复 杂。 我们 将经 济 周期、 政策 预期 以及 外 汇走 势 这三大变量作为考察 A 股市场能否走出颓势的核心要素。随着 IPO 的恢复,资 本市场秩序将逐步恢复, 多层次资本市场建设将持续推进。 在 A 股市场逐步去杠 杆之后,投资者将关注经济周期、市场估值中枢以及 企 业 核 心 竞 争 优 势 等 要 素 。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 8 本基金坚持认为大的经济周期决定未来较长时间内的投资机会依然集中在 稳定成长的消费类行业及国家政策长期重点扶持的新兴产业。 一方面是为提高经 济增长 质量, 提升 人民 生活水 平,持 续发 力的 教育体 育,环 保及 市政 建设领 域; 另一方面是以新能源汽车和智能制造为代表弯道超车行业, 也将在政府的扶持下 快速成长,走上健康的高速发展道路。 本基金将维持偏成长投资风格, 着重强化对新兴成长性行业以及重点个股的 跟踪力度,以争取获取长期稳定的超额收益。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5 投 资组合 报告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 58,488,700.00 86.89 其中:股票 58,488,700.00 86.89 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,643,306.83 12.84 7 其他各项资产 179,409.73 0.27 8 合计 67,311,416.56 100.00 诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 9 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 35,376,830.00 54.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,424,000.00 3.72 G 交通运输、仓储和邮政业 3,172,000.00 4.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,900,970.00 7.51 J 金融业 1,465,000.00 2.25 K 房地产业 5,806,800.00 8.90 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,343,100.00 8.19 S 综合 - - 合计 58,488,700.00 89.65 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 10 1 300145 南方泵业 74,000 3,523,880.00 5.40 2 300351 永贵电器 90,000 3,278,700.00 5.03 3 601021 春秋航空 52,000 3,172,000.00 4.86 4 002292 奥飞动漫 60,000 3,102,600.00 4.76 5 600565 迪马股份 260,000 3,036,800.00 4.65 6 300144 宋城演艺 105,000 2,971,500.00 4.55 7 000558 莱茵体育 100,000 2,770,000.00 4.25 8 603766 隆鑫通用 110,000 2,610,300.00 4.00 9 300059 东方财富 50,000 2,601,500.00 3.99 10 600655 豫园商城 150,000 2,424,000.00 3.72 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 11 本基金未投资股指期货。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资 组合 报告附 注 5.11.1 本报 告期 内, 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体不存 在被 监管部 门立 案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基 金本 报告 期内投 资的 前十 名股票 中,不 存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他 各项资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 36,514.46 2 应收证券清算款 139,478.39 3 应收股利 - 4 应收利息 1,424.34 5 应收申购款 1,992.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 179,409.73 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金本报告期末未持有可转债。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 12 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300351 永贵电器 3,278,700.00 5.03 重大资产 重组 2 600565 迪马股份 3,036,800.00 4.65 非公开信 息 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 无。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 42,295,610.14 报告期 基金总申购份额 3,195,369.91 减: 报告期 基金总赎回份额 6,108,605.17 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 39,382,374.88 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 13 §8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息 无。 §9 备 查文件 目录 9.1 备查文 件目 录 1、中国证监会关于同意诺德中小盘股票型证券投资基金募集的批复。 2、 《诺德中小盘混合型证券投资基金基金合同》 。 3、 《诺德中小盘混合型证券投资基金招募说明书》 。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德中小盘混合型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地 点 基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 住 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 网 站 : http://www.nuodefund.com 。 9.3 查阅方 式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网 站查阅。 投资者对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司, 咨 询电话400-888-0009 ,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com 。 诺德中小盘混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 14 诺 德基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年一 月二 十一日