汇 添 富 中 证主 要 消 费 交易 型 开 放 式指 数 证
券 投 资 基 金联 接 基 金2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 汇添富 中证 主要 消 费 ETF 联接
交易代 码 000248
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年3 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,257,397,605.71 份
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ，紧 密跟踪 业绩 比较 基准 ，追 求跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 以中 证主 要消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金作为 其主 要投 资标 的， 方便特 定的 客户 群通 过本 基金
投资目 标ETF 。 本基 金并 不参与 目 标ETF 的管 理。
业绩比 较基 准
中证主 要消 费指 数收 益率*95%+ 银 行活 期存 款利 率（ 税
后）*5% 。
风险收 益特 征
本基金 属联 接基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 型基
金、 债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 同时 本基 金通 过 投资
于目 标ETF ， 紧密 跟踪 业绩 比较基 准 ， 具 有与 标的 指 数、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
2.1.1 目标基 金基 本情 况
基金名 称 汇添富 中证 主要 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159928
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年8月23 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013年9月16 日
基金管 理人 名称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目标基 金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 主要采 取完 全复 制法 ，在 正常市 场情 况下 ，日 均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超过0.1% ，年化 跟踪 误差 不超 过2% 。
业绩比 较基 准 中证主 要消 费指 数
风险收 益特 征 属股票 型基 金， 预期 风险 与预期 收益 高于 混合 型基 金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。 本 系列 基金 为指 数型 基金，
主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益
特征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -12,569,861.64
2. 本期 利润
183,976,057.33
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1390
4. 期末 基金 资产 净值 1,237,395,552.69
5. 期末 基金 份额 净值 0.9841
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 4 页 共 12 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本报告 期基 金份 额净 值增 长率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 15.68% 1.56% 16.08% 1.57% -0.40% -0.01%
3.2.2 自基金 合同 生效 以来 基金 份额累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的
比较
注：本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 （2015 年 3 月 24 日 ）起6 个 月 ，建仓 结束 时各 项
资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业年 说明 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 5 页 共 12 页
限 限
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、 汇 添富
中证主要
消费 ETF 、
汇添富中
证医药卫
生 ETF 、汇
添富中证
能源 ETF 、
汇添富中
证金融地
产 ETF 、汇
添富沪深
300 安 中指
数基金 、 汇
添富成长
多因子股
票基金 、 汇
添富主要
消费ETF 联
接基金的
基金经 理，
指数与量
化投资部
副总监 。
2015 年3 月
24 日
- 9 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 中国
科 学 技 术 大 学 管 理 学 博
士。 相 关业 务资 格： 证券
投资基 金从 业资 格。 从业
经历： 曾任 长盛 基金 管理
有 限 公 司 金 融 工 程 研 究
员、 上 投摩 根基 金管 理有
限 公 司 产 品 开 发 高 级 经
理。2008 年 3 月加 入汇
添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司， 历任 产品 开发 高级
经理、 数量 投资 高级 分析
师、 基 金经 理助 理， 现任
指 数 与 量 化 投 资 部 副 总
监。2010 年 2 月 5 日至
今 任 汇 添 富 上 证 综 合 指
数基金 的基 金经 理， 2011
年 9 月 16 日至 2013 年
11 月 7 日 任汇 添富 深证
300ETF 基 金 的 基 金 经
理，2011 年 9 月 28 日至
2013 年11 月7 日任 汇添
富深 证 300ETF 基金 联接
基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年 8 月 23 日至 2015 年
11 月 2 日 任中 证主 要消
费 ETF 基金 、 中 证医 药卫
生 ETF 基金 、 中 证能 源
ETF 基 金、 中证 金融 地产
ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年11 月6 日至 今任
汇添富沪深 300 安中 指
数基金 的基 金经 理， 2015
年 2 月 16 日至 今任 汇添
富 成 长 多 因 子 股 票 基 金
的基金经理，2015 年 3
月 24 日至 今任 汇添 富主
要消费 ETF 联 接 基金 的
基金经 理。
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF 、汇
添富中证
2015 年8 月
3 日
- 4 年
国籍 ： 中 国， 学历 ： 中国
科 学 技 术 大 学 金 融 工 程
博士研 究生 ， 相 关业 务资
格： 证 券投 资基 金从 业资汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 6 页 共 12 页
医药卫生
ETF 、 汇 添
富中证能
源 ETF 、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇 添
富深证
300ETF 基
金、 汇 添富
深证
300ETF 联
接基金 、 汇
添富主要
消费ETF 联
接基金的
基金经 理。
格。 从 业经 历： 曾任 国泰
基 金 管 理 有 限 公 司 金 融
工程部 助理 分析 师、 量化
投 资 部 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 6 月加 入汇 添富
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
任 基 金 经 理 助 理 ，2015
年8 月3 日至今 任中 证主
要消 费ETF 基金 、 中 证医
药卫 生ETF 基金 、 中 证能
源 ETF 基金 、 中 证金 融地
产 ETF 基金 、 汇 添富 中证
主要消费 ETF 联 接基 金
的基金经理，2015 年 8
月 18 日至 今任 汇添 富深
证 300ETF 基金 、汇 添富
深证 300ETF 基 金联 接基
金的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运 作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 7 页 共 12 页
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 2 次 ， 是 组合 投资 策略 原因导 致。 经检 查和
分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报告期 内基 金投 资策 略和 运作分 析
四季度 工业 生产 和投 资小 幅回升 ，非 制造业 PMI 进 一步增 强， 经济 金融 总体 平稳， 但形 势错
综复杂 。美 国进 入加 息周 期，对 新兴 经济 体造 成一 定资本 外流 压力 ，国 际金 融风险 隐患 增多 ，国
内货币 政策 操作 难度 加大 。政府 通过 运用 各种 政策 抵御经 济下 滑和 金融 风险 ，救市 措施 在四 季度
显示出 明显 成效 ；房 地产 市场通 过降 息降 首付 比例 等一系 列政 策促 进房 地产 销售去 库存 ；人 民币
成功加 入SDR ， 并 在可 控范 围内对 美元 贬 值 1.99% ， 出 口市场 份额 上升 ； 存款 利 率上限 放开 ， 货币
政策利 率走 廊初 步成 型。
报告期 内， 本基 金遵 循指 数基金 的被 动投 资原 则， 保持了 指数 基金 的本 质属 性。股 票投 资仓
位报告 期内 基本 保持在 90% ～95% 之间 ，基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
4.4.2 报告期 内基 金的 业绩 表现
报告期 内消 费联 接基 准上 涨 16.08% ， 本基 金在 报告 期内累 计收 益率 为 15.68% ， 收益 率落 后业
绩比较 基准-0.40% 。 收益 率的差 异因 素主 要来 源于 期间成 份股 分红 、日 常申 购赎回 等因 素。 本基
金日均 跟踪 误差 为0.0194% ， 这 一跟 踪误 差水 平远 低 于合同 约定 上限 ， 在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 8 页 共 12 页
1 权益投 资 47,887,046.13 3.86
其中： 股票
47,887,046.13 3.86
2 基金投 资 1,123,785,600.00 90.63
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
67,018,731.30 5.40
8 其他资 产
1,326,775.38 0.11
9 合计
1,240,018,152.81
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 3,526,076.00 0.28
B
采矿业 - -
C
制造业 35,345,745.26 2.86
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 8,284,627.87 0.67
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 730,597.00 0.06
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - - 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 9 页 共 12 页
S
综合 - -
合计 47,887,046.13 3.87
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000876 新希望 259,200 4,569,696.00 0.37
2 600887 伊利股 份 271,400 4,459,102.00 0.36
3 600519 贵州茅 台 17,691 3,859,999.29 0.31
4 600518 康美药 业 153,400 2,600,130.00 0.21
5 000858 五粮液 94,400 2,575,232.00 0.21
6 002304 洋河股 份 29,515 2,022,958.10 0.16
7 000028 国药一 致 23,100 1,528,065.00 0.12
8 600873 梅花生 物 136,024 1,243,259.36 0.10
9 601607 上海医 药 58,977 1,174,232.07 0.09
10 601933 永辉超 市 100,269 1,012,716.90 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民 币
元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1 消费ETF 股票型 交易型 开放 汇添富 基金 1,123,785,600.00 90.82 汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 10 页 共 12 页
式 管理股 份有
限公司
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 持仓 和损 益明 细
注：报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。
5.10.2 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本期国 债期 货投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11.2 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 持仓 和损 益明 细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.11.3 本期国 债期 货投 资评 价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.12.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.13 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 796,763.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,377.92
5 应收申 购款 515,633.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,326,775.38
汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 11 页 共 12 页
5.13.1 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.13.2 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 000876 新希望 4,569,696.00 0.37 重大事 项停牌
2 000028 国药一 致 1,528,065.00 0.12 重大事 项停牌
3 600873 梅花生 物 1,243,259.36 0.10
重大资 产重 组
停牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,463,521,330.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 40,665,139.13
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 246,788,864.05
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,257,397,605.71
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 中证主 要消 费交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金募 集的 文
件；
2 、《 汇添 富中 证主 要消 费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富中 证主 要消 费 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、 报告 期内 汇添 富中 证主 要消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金在 指定报 刊上 披 露汇添富中证主要消费 ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
的各项 公告 ；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
汇添富基金管理股份有限公司
2016 年1 月21 日
