汇 丰 晋 信 货币 市 场 基金2015 年第4 季度报
告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 汇丰晋信基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇丰晋 信货 币
交易代 码 540011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年11 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,226,501,583.95 份
投资目 标
在保持 资产 的低 风险 和高 流动性 的前 提下 ， 争 取 获 得
超过基 金业 绩比 较基 准的 收益率 。
投资策 略
1.整体 资产 配置 策略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ：1 ）根 据宏 观
经济形 势、 央 行货 币政 策 、 短 期资 金市 场状 况等 因 素
对短期 利率 走势 进行 综合 判断；2） 根据 前述 判断 形
成的利 率预 期动 态调 整基 金投资 组合 的平 均剩 余期
限。
2.类属 配置 策略
基金组 合在 国债 、 央 行票 据、 债 券回 购、 金 融债 、 短
期融资 券及 现金 等投 资品 种之间 的配 置比 例。
3.个券 选择 策略
在个券 选择 层面， 将首 先 考虑安 全性 因素 ， 优先 选 择
央票、 短期 国债 等高 信用 等级的 债券 品种 以规 避 违 约
风险。
4.回购 策略
1）息 差放 大策 略： 该策 略 是指利 用回 购利 率低 于债
券收益 率的 机会 通 过 循环 回购以 放大 债券 投资 收益
的投资 策略 。 汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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2）逆 回购 策略 ：基 金管 理 人将密 切关 注由 于新 股申
购等原 因导 致短 期资 金需 求激增 的机 会， 通过 逆 回 购
的方式 融出 资金 以分 享短 期资金 利率 陡升 的投 资机
会。
5.流动 性管 理策 略
由于货 币市 场基 金要 保持 高流 动 性的 特性 ， 本 基 金 会
紧密关 注申 购/ 赎回 现金 流 情况、 季节 性资 金流 动、
日历效 应等， 建立 组合 流 动性预 警指 标 ， 实 现对 基 金
资产的 结构 化管 理， 并 结 合持续 性投 资的 方法 ， 将 回
购/债 券到 期日 进行 均衡 等 量配置 ，以 确保 基金 资产
的整体 变现 能力 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 为证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金长 期的 风险 和预期 收益 低于 股票 型基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 540011 541011
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 27,637,465.64 份 1,198,864,118.31 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
汇丰晋 信货 币 A 汇丰晋 信货 币 B
1. 本期已 实现 收益 105,346.33 9,712,135.33
2．本 期利 润 105,346.33 9,712,135.33
3．期 末基 金资 产净 值 27,637,465.64 1,198,864,118.31
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 为 “ 每 日分配 、按 月支 付 ” 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.4958% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.1555% 0.0018%
汇丰晋信货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5565% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.2162% 0.0018%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
汇丰晋 信货 币市 场基 金
份额累 计净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 11 月2 日至 2015 年 12 月 31 日）
1、汇丰晋信货币 A
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2. 报告期 内本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同期 七天 通知 存款利 率（ 税后 ） 。
2 、汇丰晋信货币 B
注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 主要 投资 于货 币市场 金融 工具 ： 现 金、 通知存 款、 短期 融资
券、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的债 券、1 年以 内（ 含 1 年） 的银 行定期 存款 和大 额存
单、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的债 券回 购、 剩余 期限 在397 天以 内（ 含 397 天） 的资 产支 持证
券、期 限 在1 年 以内 （ 含1 年） 的中 央银 行票 据以 及中国 证监 会、 中国 人民 银行认 可的 其他 具有
良好流 动性 的货 币市 场工 具。本 基金 自基 金合 同生 效日起 不超 过六 个月 内完 成建仓 。截 止 2012
年5 月2 日 ，本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同约定 的比 例。
2. 报 告期 内本 基金 的业 绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率 （税 后） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李媛媛
本基金基
金经理
2011 年 11
月 12 日
- 10
李媛媛 女士， 曾任 广东 发展 银
行上海 分行 国际 部交 易员、 法
国巴黎 银行 （中 国） 有 限公 司
资金部 交易 员、 比 利时 富通 银
行上海 分行 环球 市场 部交 易
员和汇 丰晋 信基 金管 理有 限汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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公司投 资经 理。 现 任本 基金 基
金经理 。
注：1. 任职 日期 为本 基金 管理人 公告 李媛 媛女 士担 任本基 金基 金经 理的 日期 ；
2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 规、 中国证 监会 的规
定和基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。报 告期 内未有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 护公 司所 管理 的不 同投资 组合 得到 公平 对待 ，充分 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益，
汇丰晋 信基 金管 理有 限公 司根据 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、 《 证券 投资基 金管 理办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 ，制 定了 《汇 丰晋信 基金 管理 有限
公司公 平交 易制 度》 。
《汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 规定 ：在投 资管 理活 动中 应公 平对待 不同 投资
组合， 严禁 直接或 者通 过与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。 《公 平交 易制 度 》
适用于 投资 的全 过程 ， 用 以规范 基金 投资 相关 工作 ， 包括 授权、 研究 分析、 投资决 策、 交易 执行 、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估 等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期 内， 公司 各相 关部 门均按 照公 平交 易制 度的 规定进 行投 资管 理活 动、 研究分 析活 动以
及交易 活动 。同 时， 我公 司切实 履行 了各 项公 平交 易行为 监控 、分 析评 估及 报告义 务， 并建 立了
相关记 录。
报告期 内， 未发 现本 基金 管理人 存在 不公 平对 待不 同投资 组合 ，或 直接 或者 通过与 第三 方的
交易安 排在 不同 投资 组合 之间进 行利 益输 送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》 ， 加 强防 范不同 投资 组 合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
报告期 内， 公司 按照 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《汇 丰晋信 基金 管理
有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 的规 定， 对同 一投资 组合 以及 不同 投资 组合中 的交 易行 为进
行了监 控分 析， 未发 现异 常交易 行为 。
报告期 内未 发生 各投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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该证券 当日 成交 量 的5% 的 情形。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年第 四季 度， 经 济下行 压力 依旧 ，三 个月 的官 方 PMI 分别 为49.8 ，49.6 和49.7 ，
且已经 连 续8 个 月低 于 50 的荣枯 分水 岭之 下 。 工 业 企业利 润增 速同 比下 台阶 。 从 中观 来看 ， 需 求
仍较为 萎靡 ，生 产未 见起 色，价 格仍 在下 滑， 去产 能、调 结构 、去 库存 压力 大。中 国经 济仍 然处
于“ 底 部徘 徊、 有限 复苏 ”的态 势。
海外方 面， 欧美 货币 政策 分化， 美国 经济 复苏 仍然 一枝独 秀， 失业 率维 持低 位，GDP 增 速维
持2% 以上 。美 国率 先加 息 ，靴子 终于 落地 。欧 洲方 面，仍 处于 缓慢 复苏 的进 程，由 于前 期 的 QE
效果不 明显 ，欧 央行 在 11 月进一 步扩 大了 量宽 ，试 图提振 经济 ，但 效果 仍然 有待评 估。
货币市 场方 面， 整体 资金 面维持 平衡 ，10 月， 央行 再度开 启 “ 双降 ”， 存款 基准利 率再 创 新
低，同 时， “双降 ” 后央 行再度 下 调 7 天 逆回 购利 率，市 场流 动性 较为 充裕 。央行 决定 从 11 月
20 日 起， 下调 分支 行常 备 便利利 率， 隔夜 、7 天的 常备借 贷便 利利 率分 别调 整为 2.75% 和3.25% 。
此前 在2015 年3 月11 日 ， 央行 曾将 隔夜 回购 利率 水平 由 5% 下调 为4.5% ，7 天由 7% 下 调为5.5% ，
由于此 次调 整间 隔时 间较 长，此 次调 整是 一个 随行 就市的 行为 ，顺 应低 利率 的环境 。同 时 ， 也为
未来央 行实 施更 严格 有效 地 利率 走廊 管理 做准 备。 进入 12 月 的下 半月， 随着 第二批 新股 申购 的 逐
步临近 ， 以及 年关 降至 ， 叠加缴 税因 素的 影响 ， 流 动性有 一定 的收 紧 。7 天和 跨元旦 的 14 天和 21
天均加 点融 出。 交易 所回 购价格 也有 一定 程度 的上 行。
回顾2015 年最 后一 个季 度 的债市 ， 可以 用分 化来 形 容， 由于 经济 长期 低迷 ， 过剩产 能行 业亏
损加剧 ，去 产能 去库 存压 力仍在 ，信 用事 件频 发， 低等级 信用 债及 过剩 产能 行业的 产业 债无 人问
津，而 随着 货币 政策 稳健 偏宽松 加之 风险 偏好 下降 ，通胀 毫无 压力 ，利 率债 和高等 级信 用债 走出
了长牛 的行 情， 债券 市场 整体收 益 率 加速 下行 ，收 益率曲 线平 坦化 ，债 市成 交活跃 。
回顾四 季度 货币 基金 的操 作，本 基金 总体 的原 则是 在管理 好流 动性 的前 提下 ，根据 市场 资金
面的变 化 ， 抓 住关 键时 机 选择合 适的 资产 配置 比例 。 由 于IPO 重 启， 货币 基 金多配 置交 易所 回购 ，
以获得 较高 收益 。为 了应 对年末 季节 性的 客户 赎回 ，管理 流动 性， 谨慎 操作 是12 月操 作 的 主 线 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为0.4958%，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为 0.3403% ；
本基 金B 类 份额 净值 增长 率为 0.5565% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为0.3403% 。 汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 围绕 着 “ 供 给侧改 革 ” 调结 构 、 去 产 能将继 续展 开 ， 由 于经 济 转型带 来的 失业
率增加 等一 系列 阵痛 再所 难免。 中央 对经 济下 滑的 容忍度 提升 ，将 会越 来越 强调去 旧产 能， 发展
新兴产 业。 随着 经济 下行 ，更多 的过 剩产 能企 业将 面兼、 停、 并、 转的 局面 。同时 ，由 于经 济持
续低迷 ，企 业利 润不 佳， 信用事 件频 繁爆 发将 成为 常态。
美国如 期加 息、 人民 币汇 率屡创 汇改 以后 的新 低， 外汇储 备下 降， 外汇 占款 持续为 负， 资金
外流压 力加 大， 制约 了央 行货币 政策 操作 的空 间。 相信央 行仍 会维 持稳 健的 货币政 策， 适时 、灵
活、审 慎的 运用 多种 货币 政策工 具维 护市 场的 稳定 。由于 近期 在岸 、离 岸人 民币屡 创新 低， 外汇
储备减 少， 外汇 占款 下降 ，在岸 、离 岸的 价差 又促 使更多 的资 金流 出， 短期 有降准 的需 要， 如若
没有降 准， 则资 金面 有短 期收紧 的可 能。 需密 切关 注央行 的货 币政 策操 作和 美联储 加息 的进 程。
展望四 季度 的货 币基 金的 操作， 防范 流动 性风 险仍 然是本 基金 操作 的第 一要 务。由 于经 济低
迷，低 利率 将成 为常 态， 而货币 政策 的投 资操 作也 需要适 应这 个新 常态 。结 合市场 环境 ，本 基金
仍会主 要投 资于 一年 内的 短期债 券， 交易 所/银 行间 回购等 收益 率流 动性 匹配 较好的 优良 资产 ， 适
当拉长 久期 ，努 力实 现较 好的组 合收 益率 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 750,417,560.62 56.28
其中： 债券 750,417,560.62 56.28
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产
265,000,000.00
19.87
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
302,686,422.01 22.70
4 其他资 产 15,291,320.74 1.15
5 合计 1,333,395,303.37 100.00
汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.38
其中： 买断 式回 购融 资 0
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的20% 的 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 。根 据本 基金基 金合 同约 定，
本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 不得 超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 33.65
8.15
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 18.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 15.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 28.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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5 180 天(含)-397 天（ 含） 10.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.47 8.15
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 450,457,576.48 36.73
其中： 政策 性金 融债 450,457,576.48 36.73
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 250,161,410.98 20.40
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 49,798,573.16 4.06
8 其他 - -
9 合计 750,417,560.62 61.18
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150202 15 国开 02 900,000 90,050,541.05 7.34
2 150411 15 农发 11 800,000 80,149,841.21 6.53
3 011599500
15 中 油股
SCP004
600,000 59,933,510.36 4.89
4 150416 15 农发 16 500,000 50,023,317.77 4.08
5 150413 15 农发 13 500,000 49,979,791.63 4.07
6 111503021
15 农行
CD021
500,000 49,798,573.16 4.06
7 041554027
15 铁道
CP001
400,000 40,154,734.35 3.27
8 011567003
15 神华 能源
SCP003
400,000 40,016,968.01 3.26
9 150206 15 国开 06 300,000 30,072,163.27 2.45
10 011599386
15 三峡
SCP001
300,000 30,054,613.08 2.45
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1257%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0259%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0502%
注：以 上数 据按 交易 日统 计。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为 人民 币 1.00 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ，每 日计 提收 益或损 失。
5.8.2
本基金 在报 告期 内不 存在 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券
的摊余 成本 超过 基金 资产 净值 20 ％ 的情 况。
5.8.3
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券 的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,951,883.26
4 应收申 购款 339,437.48
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 15,291,320.74
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。 汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇丰晋 信货 币A 汇丰晋 信货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 21,933,359.89 1,855,176,665.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 38,090,254.26 1,599,573,281.12
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,386,148.51 2,255,885,828.25
报告期 期末 基金 份额 总额 27,637,465.64 1,198,864,118.31
注：红 利再 投资 和基 金转 换转入 作为 本期 申购 资金 的来源 ，统 一计 入本 期总 申购份 额， 基金 转换
转出作 为本 期赎 回资 金的 来源， 统一 计入 本期 总赎 回份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1) 中 国证 监会 批准 汇丰 晋 信货币 市场 基金 设立 的文 件
2) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 基金合 同
3) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 招募说 明书
4) 汇 丰晋 信货 币市 场基 金 托管协 议
5) 汇 丰晋 信基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
6) 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7) 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8) 报 告期 内汇 丰晋 信货 币 市场基 金在 指定 媒体 上披 露的各 项公 告
9) 中 国证 监会 要求 的其 他 文件 汇丰晋信货币 2015 年第 4 季度 报告
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9.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银 行大 楼17 楼本 基金 管理 人 办公地 址。
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
客户服 务中 心电 话：021-20376888
公司网 址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
