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汇丰2016(540001)

汇丰2016:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基
金 2015年第 4 季度报告 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2016 年 1 月21日 
 
 
 汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 1月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇丰晋信2016周期混合 交易代码 540001 前端交易代码 540001 后端交易代码 541001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 5月 23日 报告期末基金份额总额 144,039,827.46 份 投资目标 通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观经济/ 现金流/信用分析的固定收益证券研究和严谨的结构化投 资流程, 本基金期望实现与其承担的风险相对应的长期稳 健回报,追求高于业绩比较基准的收益。 投资策略 1. 动态调整的资产配置策略 本基金投资的资产配置策略, 随着投资人生命周期的延续 和投资目标期限的临近,相应的从“进取” ,转变为“稳 健” ,再转变为“保守” ,股票类资产比例逐步下降,而固 定收益类资产比例逐步上升。 2. 以风险控制为前提的股票筛选策略


根据投研团队的研究成果, 本基金首先筛选出股票市场中 具有较低风险/较高流动性特征的股票;同时,再通过严 格的基本面分析(CFROI为核心的财务分析、公司治理结 构分析)和公司实地调研,最终挑选出质地优良的具有高 收益风险比的优选股票。 汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 3 页 共 15 页


3. 动态投资的固定收益类资产投资策略 在投资初始阶段,本基金债券投资将奉行较为“积极”的 策略;随着目标期限的临近和达到,本基金债券投资将逐 步转向“稳健”和“保守” ,在组合久期配置和个券选择 上作相应变动。 业绩比较基准 1. 2016年6 月1 日前业绩比较基准 基金合同生效后至 2016年 5月 31日, 本基金业绩比较基 准如下:


业绩比较基准 = X * MSCI中国A 股指数+(1-X)*中债 新综合指数(全价)其中X值见下表: 时间段 股票类 资产 比例% X 值 (%) (1-X ) 值(%) 基金合同生效之日至 2007/5/31 0-65 45.5 54.5 2007/6/1-2008/5/31 0-60 42.0 58.0 2008/6/1-2009/5/31 0-55 38.5 61.5 2009/6/1-2010/5/31 0-45 31.5 68.5 2010/6/1-2011/5/31 0-40 28.0 72.0 2011/6/1-2012/5/31 0-35 24.5 75.5 2012/6/1-2013/5/31 0-25 17.5 82.5 2013/6/1-2014/5/31 0-20 14.0 86.0 2014/6/1-2015/5/31 0-15 10.5 89.5 2015/6/1-2016/5/31 0-10 7.0 93.0 注: 1.2008年 11 月11日,新华雷曼中国全债指数更名为新 华巴克莱资本中国全债指数。 2.2010年 12 月16日,新华富时中国A 全指更名为富时 中国 A全指。 3.2013年2 月1 日起,本基金2016年 6月 1日前的业绩 比较基准由原先“X *富时中国A全指 +(1-X)*新华巴 克莱资本中国全债指数”, 变更为“X *富时中国A全指 + (1-X)*中债新综合指数(全价)”。 4.2016年6 月1 日后业绩比较基准 2016年 6月 1日起,本基金业绩比较基准 = 银行活期存 款利率(税后) 5.2015年4 月1 日起,本基金2016年 6月 1日前的业绩 比较基准由原先“X *富时中国A全指 +(1-X)*中债新 综合指数(全价)”,变更为“X * MSCI 中国 A股指数+ (1-X)*中债新综合指数(全价)”。 风险收益特征 本基金是一只生命周期基金, 风险与收益水平会随着投资 者目标时间期限的接近而逐步降低。 本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于中等水平; 随着目标投资期限的逐步接近, 本基金会逐步降低预期风 险与收益水平,转变成为中低风险的证券投资基金;在临汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 4 页 共 15 页


近目标期限和目标期限达到以后, 本基金转变成为低风险 的证券投资基金。 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015年10月1日 - 2015年12月31日 ) 1.本期已实现收益 3,492,703.09 2.本期利润


11,019,731.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0744 4.期末基金资产净值 219,612,959.15 5.期末基金份额净值 1.5247 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基 金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本基金基金合同生效之日(含基金合同 生效之日) 至2011/05/31 (含 2011/05/31) 年管理费率为 1.5% , 年托管费率为0.25% 。 2011/06/01 (含2011/06/01)至 2016/05/31(含2016/05/31)年管理费率为 0.75% ,年托管费率为 0.20% 。 2016/06/01起(含2016/06/01)年管理费率为0.38% ,年托管费率为0.10% 。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.13% 0.23% 2.94% 0.13% 2.19% 0.10%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年5月 23 日至 2015 年 12 月 31 日) 1.按照基金合同的约定,自基金合同生效日(2006年 5月 23日)至2007年5月 31 日,本基金 的资产配置比例为:股票类资产比例0-65%,固定收益类资产比例 35-100%。本基金自基金合同生 效日起不超过6个月内完成建仓,截止 2006年11月 23日,本基金的各项投资比例已达到基金合 同约定的比例。 2.根据基金合同的约定,自 2007年6月1 日起至2008 年5 月31日,本基金的资产配置比例为: 股票类资产比例0-60%,固定收益类资产比例 40-100%。 3.根据基金合同的约定,自 2008年6月1 日起至2009 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-55%,固定收益类资产比例45-100%。 4.根据基金合同的约定,自 2009年6月1 日起至2010 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-45%,固定收益类资产比例55-100%。 5.根据基金合同的约定,自 2010年6月1 日起至2011 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-40%,固定收益类资产比例60-100%。 6.根据基金合同的约定,自 2011年6月1 日起至2012 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-35%,固定收益类资产比例65-100%。 7.根据基金合同的约定,自 2012年6月1 日起至2013 年5月31日,本基金的资产配置比例调整汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 15 页


为:股票类资产比例0-25%,固定收益类资产比例75-100%。 8.根据基金合同的约定,自 2013年6月1 日起至2014 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-20%,固定收益类资产比例80-100%。 9.根据基金合同的约定,自 2014年6月1 日起至2015 年5月31日,本基金的资产配置比例调整 为:股票类资产比例0-15%,固定收益类资产比例85-100%。 10.根据基金合同的约定,自 2015年6月1 日起至2016 年5 月31日,本基金的资产配置比例调 整为:股票类资产比例0-10%,固定收益类资产比例 90-100%。 11.基金合同生效日 (2006年5月23日) 至 2007年5 月 31 日, 本基金的业绩比较基准 = 45.5%× 富时中国A全指+54.5%×新华巴克莱资本中国全债指数;根据基金合同的约定,自 2007年6月 1日起至2008年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:42%×富时中国A 全指+58%×新华 巴克莱资本中国全债指数;自 2008年6月1日起至2009年 5月 31日,本基金的业绩比较基准调 整为:38.5%×富时中国A全指+61.5%×新华巴克莱资本中国全债指数;自 2009 年 6月 1日起至 2010年5月31日,本基金的业绩比较基准调整为:31.5%×富时中国A 全指+68.5%×新华巴克 莱资本中国全债指数; 自2010 年6月1日起至2011年 5月31日, 本基金的业绩比较基准调整为: 28%×富时中国A全指+72%×新华巴克莱资本中国全债指数;自2011年6 月1日起至 2012年5 月31日,本基金的业绩比较基准调整为:24.5%×富时中国 A全指+75.5%×新华巴克莱资本中国 全债指数。自2012年6月 1 日起至 2013年1 月31 日,本基金的业绩比较基准调整为:17.5%× 富时中国A全指+82.5%×新华巴克莱资本中国全债指数。2013年2月1 日起至 2013年5月31 日,本基金的业绩比较基准调整为“17.5%×富时中国 A 全指+82.5%×中债新综合指数(全价) 。 2013年6月1日起至2014 年5月 31 日,本基金的业绩比较基准调整为“14%×富时中国 A 全指 +86%×中债新综合指数(全价) 。2014年6 月1 日起至 2015年 3月 31日,本基金的业绩比较基 准调整为“10.5%×富时中国 A全指+89.5%×中债新综合指数(全价)”。2015 年 4月 1日起至 2015年5月31日,本基金的业绩比较基准修改为“10.5%×MSCI中国A股指数+89.5%×中债新 综合指数(全价)”。2015 年6月1日起至2016年5月 31 日,本基金的业绩比较基准调整为 “7%×MSCI 中国 A股指数+93%×中债新综合指数(全价)”。 12.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。 同期业绩 比较基准收益率的计算未包含新华富时中国A全指成份股在报告期产生的股票红利收益。 13.2008年11月11日,新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数。 14.2010年12月16日,新华富时中国 A全指更名为富时中国 A 全指。





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§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李羿 本基金基 金经理、 汇丰晋信 平稳增利 债券型证 券投资基 金基金经 理 2014年6月 21日 - 6 李羿先生,硕士研究 生,特许金融分析师。 曾任上海浦东发展银 行资金总部货币市场 及固定收益交易员、 交银康联人寿保险有 限公司固定收益高级 投资经理、汇丰晋信 基金管理有限公司投 资经理,现任本基金 基金经理、汇丰晋信 平稳增利债券型证券 投资基金基金经理。 郑屹 本基金基 金经理、 汇丰晋信 2026生命 周期证券 投资基 金、汇丰 晋信新动 力混合型 证券投资 基金基金 经理 2013年4月 27日 - 8 郑屹先生,工学硕士。 曾任广发证券有限公 司研究员、国泰基金 管理有限公司研究 员、汇丰晋信基金管 理有限公司研究员。 现任本基金基金经 理、汇丰晋信 2026生 命周期证券投资基金 基金经理、汇丰晋信 新动力混合型证券投 资基金基金经理。 注:1.任职日期为本基金管理人公告郑屹、李羿先生担任本基金基金经理的日期; 2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规 定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的 前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 15 页


汇丰晋信基金管理有限公司根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限 公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资 组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制 度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易 执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以 及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了 相关记录。 报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的 交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组 合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管 理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为 进行了监控分析,未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的5%的情形。


4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经济数据有所企稳,但依然复苏乏力,部分实体行业感受依然在恶化。经济的问题可能出在 有效供给不足而非一定要继续加大需求刺激,因此“供给侧改革”成为新时期的政策主线。淘汰 “僵尸企业”、出清过剩产能称谓当务之急,扩大新的有效供给是未来增长方向。四季度,央行 于10月再次实施了“双降”,一年期存贷款基准利率降至了历史最低的1.50%。央行在继续通过 货币政策工具向市场投放外汇占款的流动性缺口。 权益方面:2015年4 季度沪深300指数上涨16.5%,按照中信行业指数分类,季度表现较好 的行业是综合、计算机、房地产,单季度涨幅分别为 62.6%、54.0%、46.8%,而表现较差的行业汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 15 页


是钢铁、交通运输、银行,涨幅分别为8.0%、12.2%、12.7%,其余 23个行业指数涨幅在 13%到 46%之间。整体看,在经历3季度的系统性下跌后,4季度市场整体出现反弹,一半以上的行业指 数涨幅超过35%,上证综指从 10 月初的3100点反弹至 12 月底的3600点。 债券方面:债市方面,收益曲线先下后上,前期受到 IPO重启影响收益率有所反弹,但年末 受到配置资金推动转而快速下行。信用方面,虽然零星信用事件仍在爆发并逐步打破刚性兑付预 期,使得部分过剩产能行业信用利差继续扩大,但宽松的资金面和广义基金的配置需求使得除个 别行业之外的整体信用利差持续收窄。 四季度中债新综合全价指数上涨 1.83%,中债国债全价指数上涨 2.05%,中债金融债全价指数 上涨2.55%,中债信用债全价指数上涨 1.19%,标普中国可转债指数上涨 5.24%。 资产配置上,我们基本维持股票和债券配置比例。股票配置主要集中在 TMT、化工、医药等 行业。债券则继续以利率债和中高等级信用债为配置主力,维持较低可转换债券仓位,回避高风 险债券


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内基金业绩表现为 5.13%,同期业绩比较基准表现为2.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年经济依然还面临着产能出清期间的阵痛, 下行压力犹存, 消费物价整体仍将维持低位。 从基本面来看对债市仍然有利,政策面来看“供给侧改革”并不代表政策紧缩,货币政策依然将 维持宽松,出清过程中资金需求的减弱反而可能推动收益率进一步下行。总体上我们将维持目前 的组合久期,以利率债和高等级信用债券为主要配置标的。股票方面,展望2016 年1 季度,在经 历了3季度的系统性下跌和 4季度的系统性反弹以后,12 月底市场整体市盈率在 16 倍左右,但 中小板达到40倍,创业板达到 70 倍,中小创估值接近历史高点,短期看成长股估值存在压力。 中长期看,国内经济转型和改革仍在进行时,货币利率仍处于下行周期,经济虽无起色但下降空 间不大,在宽松货币的刺激下,预计2016年下半年经济有望出现复苏。预计1季度市场将出现震 荡向上格局,将重点配置受益改革、转型预期的传统行业和行业趋势向好的新兴产业个股,行业 配置上,相对看好TMT、医药、新能源、工业 4.0、核电等行业。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 15 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 13,210,205.71 5.99 其中:股票


13,210,205.71 5.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


187,549,794.40 85.02 其中:债券


187,549,794.40 85.02








资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


16,757,527.99 7.60 8 其他资产


3,065,235.20 1.39 9 合计





220,582,763.30





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,489,661.71 5.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 11 页 共 15 页


R 文化、体育和娱乐业 720,544.00 0.33 S 综合 - - 合计 13,210,205.71 6.02





5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600172 黄河旋风 90,000 2,277,900.00 1.04 2 002102 冠福股份 125,000 1,860,000.00 0.85 3 300169 天晟新材 100,263 1,734,549.90 0.79 4 300325 德威新材 70,000 1,456,700.00 0.66 5 300018 中元华电 35,000 1,237,950.00 0.56 6 002366 台海核电 15,000 989,250.00 0.45 7 002180 艾派克 20,000 923,000.00 0.42 8 000612 焦作万方 120,787 921,604.81 0.42 9 300291 华录百纳 20,240 720,544.00 0.33 10 002038 双鹭药业 20,250 678,375.00 0.31





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 1,038,800.00 0.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 83,694,000.00 38.11 其中:政策性金融债 83,694,000.00 38.11 4 企业债券 47,490,636.90 21.62 5 企业短期融资券 40,193,000.00 18.30 6 中期票据 - - 7 可转债 15,133,357.50 6.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 187,549,794.40 85.40


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 060201 06 国开 01 200,000 20,020,000.00 9.12 2 130240 13 国开 40 100,000 11,036,000.00 5.03 3 150210 15 国开 10 100,000 10,836,000.00 4.93 汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 12 页 共 15 页


4 1480462 14 滁州城 投债 100,000 10,757,000.00 4.90 5 080216 08 国开 16 100,000 10,599,000.00 4.83





5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 13 页 共 15 页


5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 12,102.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,046,970.00 5 应收申购款 6,162.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,065,235.20


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%) 1 128009 歌尔转债 3,862,897.50 1.76 2 113008 电气转债 2,753,400.00 1.25 3 110030 格力转债 2,345,660.00 1.07


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 148,339,043.34 报告期期间基金总申购份额 24,931,990.27 减:报告期期间基金总赎回份额 29,231,206.15 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 144,039,827.46


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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1) 中国证监会批准汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金设立的文件 2) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同 3) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书 4) 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金托管协议 5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则 6) 基金管理人业务资格批件和营业执照 7) 基金托管人业务资格批件和营业执照 8) 报告期内汇丰晋信 2016生命周期开放式证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 9) 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:021-20376888 公司网址:http://www.hsbcjt.cn 汇丰晋信 2016 周期混合 2015 年第 4 季度报告 第 15 页 共 15 页


汇丰晋信基金管理有限公司 2016 年1月21日