景 顺 长 城 中证 500 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
景顺长城中证 500ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 20 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 景顺长 城中 证 500ETF 联接
场内简 称 -
基金主 代码 001455
交易代 码 001455
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 104,684,805.76 份
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，
追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最小 化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 达到 投资 目标 。当 本基金 申购 、赎 回和 买卖 目标
ETF， 或基 金自 身的 申购 、 赎回对 本基 金跟 踪标 的指 数
的效果 可能 带来 影响 时， 或预期 成份 股发 生调 整和 成份
股发生 配股 、 增发 、 分红 等行为 时 ， 基 金管 理人 会 在 10
个交易 日内 对投 资组 合进 行适当 调整 ， 以 便实 现对 跟踪
误差的 有效 控制 。
在正常 情况 下， 本基 金力 争相对 于业 绩比 较基 准的 日均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过
4%。
业绩比 较基 准
95%× 中证500 指数 收益 率 +5%× 银行 活期 存款 利率( 税
后)。 景顺长城中证 500ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联 接基 金， 预期风 险与 预期 收益 高于 混合
型基金、 债券 型基 金与 货 币市场 基金 。 本基 金为 股 票型
指数基 金， 具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代 表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征， 属 于证 券投 资基 金中 预期
风险较 高、 预期 收益 较高 的品种 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 景顺长 城中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159935
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年12月26 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2014年1月21 日
基金管 理人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 。
投资策 略 本基金 以中 证500 指 数为 标 的指数 ， 采 用完 全复 制法 ， 即
以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票
投资组 合为 原则 ，进 行被 动式指 数化 投资 。股 票在 投资
组合中 的权 重原 则上 根据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变
动而进 行相 应调 整。 在因 特殊情 况（ 包括 但不 限于 成份
股停牌 、流 动性 不足 、法 律法规 限制 、其 它合 理原 因导
致本基 金管 理人 对标 的指 数的跟 踪构 成严 重制 约等 ）导
致无法 获得 足够 数量 的股 票时， 本基 金可 以根 据市 场情
况，结 合经 验判 断， 综合 考虑相 关性 、估 值、 流动 性等
因素挑 选标 的指 数中 其他 成份股 或备 选成 份股 进行 替代
或者采 用其 他指 数投 资技 术适 当 调整 基金 投资 组合 ，以
期在规 定的 风险 承受 限度 之内， 尽量 缩小 跟踪 误差 。本
基金力 争使 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过0.2% ， 年化
跟踪误 差不 超过2% 。
业绩比 较基 准 中证500 指 数。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高
于混合 型基 金、 债券 型基 金、及 货币 市场 基金 。本 基金
为指数 型基 金， 被动 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标的
指数以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -2,884,219.47
2. 本期 利润
23,416,349.48
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1978
4. 期末 基金 资产 净值 102,367,307.43
5. 期末 基金 份额 净值 0.978
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 22.71% 1.91% 23.13% 1.94% -0.42% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的投 资组 合比 例为： 本基 金投 资于 目 标ETF 的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% ， 同时
不低于 非现 金基 金资 产 的80%， 每个 交易 日日 终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 保
持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券。 本基 金的 建 仓期为 自 2015 年6
月29 日基 金合 同生 效日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时， 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要求 。
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 29 日 ）起 至本 报告 期 末不满 一年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐喻军
上证180 等
权重交易
型开放式
指数基 金、
2015 年6 月
29 日
- 5
理学硕 士。 曾担 任安 信证
券 风 险 管 理 部 风 险 管 理
专员。2012 年 3 月 加入
本公司 ， 担 任量 化及ETF景顺长城中证 500ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
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景顺长城
上证180 等
权重交易
型开放式
指数基金
联接基 金、
景顺长城
沪深300 等
权重交易
型开放式
指数基 金、
景顺长城
中证500 交
易型开放
式指数基
金、 景 顺长
城中证 500
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金基金
经理
投资 部ETF 专员 职务 ； 自
2014 年 4 月起 担任 基金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内， 基金 运作整 体合 法合 规，
未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及
基金合 同的 规定 。 景顺长城中证 500ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4 季度 经济 基本 面依 然偏 弱，PMI 指数 持续 低于 荣枯 平衡线 ， 政府 支出 的增 长 ， 驱 动消 费链 条
上经济 活动 出现 改善 ，基 建和制 造业 投资 增速 有所 企稳， 但出 口仍 然没 有明 显起色 。CPI 回 落至
1.50% 的水 平，PPI 持续 负 值 ，通 缩加 剧 在PPI 层面 上已有 所反 映。 货币 政策 持续宽 松，4 季 度央
行进行 了降 准 、 降 息等 一 系列操 作 ， 将 资金 利率 维 持在较 低水 平 。 展 望2016 年第一 季度 ， 房地 产
去库存 与投 资下 滑的 局面 难以改 善， 需求 疲软 、出 口疲弱 的情 况难 以扭 转， 经济继 续下 滑的 可能
性较大 。
本基金 是景 顺长 城中 证 500ETF 的联 接基 金， 主要 投 资于景 顺长 城中 证500ETF 。报告 期内 ，
本基金 根据 申赎 情况 进行 日常操 作， 力争 控制 跟踪 误差和 跟踪 偏离 度在 较低 的水平 上。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年4 季度 ，本 基金 份 额净值 增长 率 为 22.71% ， 业绩比 较基 准收 益率 为23.13% 。 报告 期
内， 本 基金 相对 于业 绩比 较基准 的日 均跟 踪偏 离度 的绝对 值控 制 在0.35% 以 内， 跟 踪误 差 （ 年化 ）
控制 在4% 以内 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 623,336.00 0.60
其中： 股票
623,336.00 0.60
2 基金投 资 95,188,800.00 92.37
3 固定收 益投 资
- - 景顺长城中证 500ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
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其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,088,525.28 6.88
8 其他资 产
153,380.05 0.15
9 合计
103,054,041.33
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 67,882.00 0.07
C
制造业 267,643.00 0.26
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
23,620.00 0.02
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 147,819.00 0.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 35,640.00 0.03
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,496.00 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 8,332.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 23,814.00 0.02
S
综合 28,090.00 0.03
合计 623,336.00 0.61
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600759 洲际油 气 6,500 55,965.00 0.05
2 600219 南山铝 业 5,700 48,564.00 0.05
3 600120 浙江东 方 1,800 43,326.00 0.04
4 000028 国药一 致 600 41,808.00 0.04
5 600699 均胜电 子 1,100 39,501.00 0.04
6 000829 天音控 股 3,000 36,960.00 0.04
7 601000 唐山港 4,400 35,640.00 0.03
8 600584 长电科 技 1,400 32,102.00 0.03
9 600200 江苏吴 中 1,000 28,090.00 0.03
10 002371 七星电 子 1,000 26,480.00 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
景顺长 城中
证500 交易 型
开放式 指数
证券投 资基
金
股票型 指
数基金
交易型 开放
式
景顺长 城基
金管理 有限
公司
95,188,800.00 92.99
景顺长城中证 500ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好、 交易
活跃的 股指 期货 合约 。本 基金力 争利 用股 指期 货的 杠杆作 用， 降低 股票 仓位 调整的 频率 和交 易成
本。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 89,999.65
2 应收证 券清 算款 61,805.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,326.41
5 应收申 购款 248.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 景顺长城中证 500ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
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9 合计 153,380.05
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600759 洲际油 气 55,965.00 0.05 筹划重 大事 项
2 600219 南山铝 业 48,564.00 0.05 筹划重 大事 项
3 600120 浙江东 方 43,326.00 0.04 筹划重 大事 项
4 000028 国药一 致 41,808.00 0.04 筹划重 大事 项
5 600699 均胜电 子 39,501.00 0.04 筹划重 大事 项
6 000829 天音控 股 36,960.00 0.04 筹划重 大事 项
7 601000 唐山港 35,640.00 0.03 筹划重 大事 项
8 600584 长电科 技 32,102.00 0.03 筹划重 大事 项
9 600200 江苏吴 中 28,090.00 0.03 筹划重 大事 项
10 002371 七星电 子 26,480.00 0.03 筹划重 大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 131,259,140.43
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,258,332.58
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 27,832,667.25
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 104,684,805.76
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 景顺长城中证 500ETF 联接 2015 年第 4 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会准 予景 顺长 城中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 注册 的 文
件；
2 、《 景顺 长城 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 ；
3 、《 景顺 长城 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金招 募说 明书 》；
4 、《 景顺 长城 中证500 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金托 管协 议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
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2016 年1 月21 日
