建 信 安 心 保本 二 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
建信安心保本二号混合 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月29 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本二 号混 合
基金主 代码 001858
交易代 码 001858
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,961,318,334.74 份
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效
的组合 管理 ， 在 严格 控制 风险和 保证 本金 安全 的基 础
上，力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产 （即 权益 类资 产） 和安 全
资产（ 即固 定收 益类 资产 ） ，本基 金投 资策 略分 为两
个层次 ： 一 层为 基金 在风 险资产 和安 全资 产两 大类 资
产上的 配置 策略 ； 另 一层 为安全 资产 的投 资策 略和 风
险资产 的投 资策 略。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ： （2 年期银 行定 期存 款收 益率
（税前 ） ）*1.3 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属于 证券 投资 基金 中
的中低 风险 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 建信安心保本二号混合 2015 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期 （ 2015 年 10 月 29 日 － 2015 年 12 月 31
日 ）
1.本期 已实 现收 益 11,451,752.97
2.本期 利润
79,191,891.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0160
4.期末 基金 资产 净值 5,040,503,454.22
5.期末 基金 份额 净值 1.016
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.60% 0.10% 0.49% 0.01% 1.11% 0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 基金 合同 于2015 年 10 月29 日生 效， 截 至报告 期末 仍处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱虹
固 定 收 益
投 资 部 副
总 经 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2015 年10 月
29 日
- 8
硕士。2007 年加 入长
城人寿保险股份有限
公司，任债券投资助
理。2009 年 4 月 加入
天弘基金管理有限公
司，任基金经理、固
定 收 益 投 资 总 监 助
理。2012 年 1 月 ，加
入万家基金管理有限
公司，任基金经理、
固 定 收 益 总 监 。2014建信安心保本二号混合 2015 年第 4 季度报告
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年 8 月加入 我公 司投
资管理部，任部门副
总监、 部门 副总 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信安 心保 本二 号混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有1 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
债券市 场四 季度 表现 良好 ，各类 属收 益率 大幅 下行 ，金融 债和 信用 债下 行幅 度大于 国债 ，信
用利差 有所 收窄 。四 季度 信用事 件频 发， 投资 信用 债的风 险在 上升 。股 票市 场的指 数表 现 在 12
月并不 突出 ，但 结构 分化 明显， 新兴 产业 的成 长股 有较好 的表 现。
本基金 于 11 月 初正 式运 作 ，期初 买 入 10 年期 长债 、 军工、TMT 相关 股票 ，为 满足保 本运 作
要求， 股票 仓位 较低 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率1.6%， 波动 率0.1% ，业 绩 比较基 准收 益 率 0.49% ， 波动 率 0.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 16 年 一季 度， 中美 货 币政策 不同 步的 影响 已经 初步显 现。 无论 是供 给侧 改革、 央行 的
MPA 监 管框 架、 汇率 贬值 、股票 熔断 机制 等游 戏规 则和市 场环 境的 改变 ，都 有待市 场适 应新 的节
奏，因 此股 票市 场原 有逻 辑会被 重新 审视 ，债 券市 场的超 额收 益来 源于 风险 偏好变 化。
政府的 供给 侧改 革无 疑会 造成较 为结 构性 、区 域性 的经济 社会 矛盾 。两 者的 共同作 用下 ，无
论是政 府、 企业 、个 人的 投资意 愿都 将会 减弱 ， 同 时引发 局部 的金 融风 险， 这是去 产能 第一 个阶
段的影 响， 预计 会持 续较 长时间 。为 应对 供给 测改 革可能 出现 的问 题， 地方 债务置 换及 增加 政府
赤字用 于补 贴过 剩产 能出 清。
人民币 汇率 的急 速贬 值对 货币政 策提 出了 新的 要求 ， 央行 必须 在汇 率、 资产 价 格中选 择其 一。
从美国 、日 本的 经验 及人 民币的 影子 货币 地位 看， 央行大 概率 会选 择守 住资 产价格 。在 没有 通货
膨胀困 扰的 条件 下， 低利 率环境 是央 行唯 一的 选择 。因此 中美 货币 政策 不同 步的矛 盾仍 是债 券市
场的主 要影 响。 本基 金将 会适当 保持 长债 的持 仓， 辅以短 期债 券的 获取 绝对 收益。
新兴成 长股 的逻 辑是 否被 打破仍 需关 注政 策风 险和 游戏规 则。 股票 市场 失去 正常的 流动 性，
出清的 速度 也会 加快 ，但 由此引 发的 秩序 的重 建尚 需时日 。由 于股 市下 跌超 出预期 ，因 此基 金净
值受到 了一 定影 响。 本次 下跌中 ，本 基金 主要 以反 弹减仓 应对 ，待 市场 稳定 重新寻 找新 的逻 辑以
博取收 益。
展望未 来一 段时 期， 美元 和大宗 商品 的走 向是 需要 重点关 注的 问题 。大 宗商 品不仅 反应 了全
球经济 冷热 ， 而且 是美 元 商品属 性的 重要 支撑 。 最 近25 年来 ， 美 元与 原油 的 关系由 同向 关系 变为
反向， 后面 的反 向变 动是 由于欧 元等 其他 货币 的崛 起以及 新兴 市场 需求 的持 续上升 。随 着美 国启
动加息 周期 ，美 元的 价值 会回归 其经 济增 长和 其对 其他经 济体 经济 增长 的带 动的周 期， 先期 必将
经历全 球流 动性 紧缩 。中 国央行 和世 界各 国央 行将 如何应 对这 场全 球流 动性 危机， 是未 来市 场资
产配置 的主 要决 定因 素。
本基金 将一 如既 往的 坚持 风险适 度的 原则 ，尽 最大 可能为 投资 人提 供稳 健的 回报。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 建信安心保本二号混合 2015 年第 4 季度报告
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1 权益投 资 358,801,994.38 7.05
其中： 股票
358,801,994.38 7.05
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,523,095,225.14 69.20
其中： 债券
3,523,095,225.14 69.20
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
900,000,000.00 17.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
244,879,631.09 4.81
8 其他资 产
64,433,979.75 1.27
9 合计
5,091,210,830.36
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 19,814,970.75 0.39
B 采矿业 993.00 0.00
C 制造业 280,358,489.64 5.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
10,318,350.00 0.20
E 建筑业 1,002,328.20 0.02
F 批发和 零售 业 222,304.44 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 45,965,972.49 0.91
J 金融业 - -
K
房地产 业
4,288.00 0.00
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,004,905.65 0.02
S 综合 - -
合计 358,801,994.38 7.12
注：以 上行 业分 类 以2015 年12 月31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000768 中航飞 机 874,700 21,666,319.00 0.43
2 600667 太极实 业 1,838,992 20,504,760.80 0.41
3 300322 硕贝德 1,034,900 20,180,550.00 0.40
4 600198 大唐电 信 803,200 19,814,944.00 0.39
5 600562 国睿科 技 316,640 19,691,841.60 0.39
6 000998 隆平高 科 822,325 19,530,218.75 0.39
7 000938 紫光股 份 192,903 18,977,797.14 0.38
8 002156 通富微 电 732,600 13,985,334.00 0.28
9 600715 *ST 松辽 284,420 11,792,053.20 0.23
10 300302 同有科 技 145,016 10,506,409.20 0.21
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,158,256,000.00 62.66
其中： 政策 性金 融债 3,158,256,000.00 62.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 310,980,000.00 6.17
6 中期票 据 51,255,000.00 1.02
7 可转债 2,604,225.14 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,523,095,225.14 69.90
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150218 15 国开 18 8,700,000 913,674,000.00 18.13
2 150210 15 国开 10 5,000,000 541,800,000.00 10.75
3 150205 15 国开 05 4,200,000 438,102,000.00 8.69
4 150217 15 国开 17 4,100,000 416,601,000.00 8.27
5 150416 15 农发 16 2,500,000 250,575,000.00 4.97
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 328,296.60
2 应收证 券清 算款 - 建信安心保本二号混合 2015 年第 4 季度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 58,931,796.93
5 应收申 购款 5,173,886.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,433,979.75
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 10 月 29 日 ） 基金
份额总 额
4,963,743,518.79
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
46,443,358.05
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
48,868,542.10
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,961,318,334.74
注：上 述总 申购 份额 含转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 大 安全战 略精 选股 票型 证券 投资基 金设 立的 文件 ；
2 、《 建信 安心 保本 二号 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 建信 安心 保本 二号 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 建信 安心 保本 二号 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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