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嘉实快线A(000917)

嘉实快线:2015年第四季度报告

 
 
嘉实机构快线货币市场基金 2015 年 
第 4 季度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2016 年 1 月21 日 
 
 
 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2016 年 1 月 18 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至2015 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实机 构快 线货 币 场内简 称 嘉实快 线( 嘉实 机构 快 线H 类份 额场 内简 称) 基金主 代码 000917 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年6 月25 日 报告期 末基 金份 额总额 25,221,908,727.68 份 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ,追 求超 过业绩 比较 基准 的稳 定 收 益 。 投资策 略 本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化 , 结 合宏 观和 微观 研 究 制 定投资 策略 ,谋 求在 满足 安全性 、流 动性 需要 的基 础上, 实现 较高 的当 期 收 益 。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合 型基 金 、 债券型 基金 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下 属 分 级 基 金的 基金简 称 嘉 实 机 构 快 线 货 币 A 嘉实机 构快 线货 币 B 嘉实机 构快 线货 币 C 嘉实机 构快 线货 币 H 下 属 分 级 基 金的 场内简 称 - - - 嘉实快 线 下 属 分 级 基 金的 交易代 码 000917 000918 000919 511960 报 告 期 末 下 属分 级 基 金 的 份 额总 额 21,442,937,918.86 份 178,648,895.55 份 3,590,321,229.88 份 10,000,683.39 份 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 10 月1 日 - 2015 年 12 月31 日 ) 报告期 (2015 年 12 月31 日) 嘉实机 构快 线货 币 A 嘉实机 构快 线货 币 B 嘉实机 构快 线货 币 C 嘉实快 线 1. 本期 已实 现收益 12,405,022.73 6,361,014.70 24,190,020.00 68,338.58 2. 本 期利 润 12,405,022.73 6,361,014.70 24,190,020.00 68,338.58 3. 期 末基 金 资产净 值 21,442,937,918.86 178,648,895.55 3,590,321,229.88 1,000,068,338.58 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 嘉实快 线基 金本 报告 期 为2015 年12 月 31 日; (3 ) 嘉实机 构快 线货 币 A 、嘉 实机构 快线 货 币 B、 嘉实机 构快 线货 币C 和嘉 实快线 适用 不同 的管 理费 率和销 售费 率。 (4) 本 基金 无持有 人认 购/ 申购 或交易 基金 的各 项费 用。 (5 ) 自2015 年 12 月31 日 起 , 本 基金 收益 分配 从按 月结 转份额 调整 为 “每 日分配 、按 日支 付” 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6345% 0.0012% 0.0881% 0.0000% 0.5464% 0.0012% 嘉实机构快线货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6439% 0.0012% 0.0881% 0.0000% 0.5558% 0.0012% 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页


嘉实机构快线货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6527% 0.0012% 0.0881% 0.0000% 0.5646% 0.0012% 嘉实快线 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.0068% 0.0000% 0.0010% 0.0000% 0.0058% 0.0000% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1 : 嘉实 机构 快线 货币A 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


图2 : 嘉实 机构 快线 货币B 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日) 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


图3 : 嘉实 机构 快线 货币C 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日) 图4: 嘉实 快线 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


(2015 年 12 月31 日) 注:本 基金 基金 合同 生效 日 2015 年6 月25 日 至报 告期末 未 满 1 年 。按 基金 合同和 招募 说明 书的 约定, 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期,建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合 基金合 同( 十二 (二 )投 资范围 和( 四) 投资 限制 )的有 关约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本基金 , 嘉 实宝 A/B 、 嘉实活钱 包货币 、 嘉 实3 个 月理 财债券 、 嘉 实活期宝 货币基金 经理, 公司 现金管理 部总监 2015 年6 月 25 日 - 15 年 曾任职 于中 国农 业银 行黑 龙 江省分 行及 深圳 发展 银行 的 国际业 务部, 南方 基金 固定 收 益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理, 第一创 业证 券资 产管 理总 部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民生证 券资 产管 理事 业部 总 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理, 2013 年 2 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司, 现任 现金 管理 部 总监。 经济 学硕 士, 中 国国 籍。 张文玥 本基金 、 嘉 实安心货 币、 嘉 实理 财宝7 天债 券、嘉 实 1 个月理财 债券、 嘉实 3 个月 理财 债券基金 经理 2015 年7 月 14 日 - 7 年 曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份 有限公 司金 融市 场部 货币 市 场交易 员及 债券 投资 经理 。 2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司 现金 管理 部。 硕 士,具 有基 金从 业资 格。 注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥的 任职 日期 是指公 司作 出决 定后 公告 之日; (2) 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实机构 快线 货币 市场 基金 基金合 同》 和其 他相 关 法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本基 金运嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年4 季度 ,2015 年四 季度国 内经 济下 行趋 势不 改, 除消 费外 , 工业 、 投 资和出 口等 月 度 指标整 体表 现依 然低 迷。 2015 年 10 至11 月规 模以 上 工业增 加值 同比 增速 为5.9% , 大 幅低 于2014 年的7.5% ;10 至11 月固 定资产 投资 同比 增速 为 10.2% , 大幅 低于2014 年的 15.9% ;10 至 11 月 社会消 费品 零售 总额 同比 增速 为 11.10% ,略 低于2014 年的 11.62% ;10 至 11 月出口 金额 同比 增 速为-7.05% ,大 幅低 于2014 年的 8.14% 。 另外 ,从 发电量 和货 运量 两个 微观 指标来 看, 2015 年 10 至 11 月 发电 量 同 比增 速均值 低至-1.57%,较 2014 年的1.25% 大 幅下 降;2015 年 10 至11 月货 运量同 比增 速均 值低 至5.01%,较 2014 年的 5.94% 下降, 说明 经济 下行 风险 较大。 央行 货币 政策 从数量 型调 控逐 步向 价格 性调控 转变 。10 月底 央行 再次启 动 “ 双降 ”, 并下 调公开 市场 逆回 购 利 率2.35% 至2.25% 。11 月 央 行下调 了 MLF 利率 3.35% 至 3.25% , 同时 还下 调了 分 支行常 备借 贷便 利 利率, 隔夜 、7 天的 常备 借贷便 利利 率分 别调 整 为2.75% 、3.25% , 从而 开发 利率替 代渠 道, 打造 “利率 走廊 ”引 导利 率下 降。11 月 30 日,IMF 批 准 人民币 加入 特别 提款 权(SDR )货 币篮 子, 美 联储也 开启 十年 来首 次加 息,靴 子落 地。 人民 币贬 值压力 依然 存在 ,央 行在 境内和 离岸 人民 币市 场出手 干预 ,稳 定汇 率在 合理区 间波 动。11 月末 央 行口径 外汇 占款 下降 了3158 亿 元, 降幅 仅次 于8.11 汇 改, 为历 史上第 二大降 幅。IPO 重启 后, 年 内的三 次集 中缴 款打 新虽 然仍保 持万 亿 级 的 冻结规 模, 但基 本上 对货 币市场 和短 债影 响比 较温 和。 四 季度 货币 市场 利率 保持平 稳。R001 从三 季度末 的2.00% 逐步 下行 ,最低 至 1.78% ,年 末回 升至 2.12% ;R007 从 三季 度末 的 2.40 逐 步下 行 至2.31%; 两者 期限 利差 一直保 持 在 40-50BP 。1 年 国开金 融债 收益 率从 三季 度末 的 2.74% 逐 步下嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


行至2.40% 。1 年AAA 级 短 融收益 率从 三季 度末 的 3.28% 逐 步下 行至 年末2.87% 。同业 存款 利率 也 在降息 降准 和资 金面 宽松 的环境 下有 所下 行, 至年 末才短 暂回 升。 4 季度 ,本 基金 秉持 稳健 投资原 则, 谨慎 操作 ,以 确保组 合安 全性 为首 要任 务;平 衡配 置债 券投资 和同 业存 款, 保持 合理债 券配 置仓 位, 灵活 运用杠 杆资 源, 管理 现金 流分布 ,保 障组 合充 足流动 性。 在实 现组 合静 态收益 的同 时, 减小 组合 承担的 利率 风险 。整 体看 ,4 季 度本 基金 成功 应对了 市场 变 化 ,投 资业 绩平稳 提高 ,实 现了 安全 性、流 动性 和收 益性 的目 标,并 且整 体组 合的 持仓结 构相 对安 全, 流动 性和弹 性良 好, 为下 一阶 段抓住 市场 机遇 、创 造安 全收益 打下 了良 好基 础。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实机 构快 线货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.6345% , 嘉实 机构 快线货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为0.6439% , 嘉 实机 构快 线货 币C 的基金 份额 净值 收益 率 为0.6527% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.0881% 。 嘉实 快线 的基 金份 额净 值收益 率为 为0.0068% , 同 期业绩 比较 基准 收 益率 为0.0010% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年1 季度, 宏观 经济、 通胀 走势 和资 金面 仍将是 影响 货币 市场 的主 要因素 。 整 体看 , 美国持 续加 息多 次的 可能 性很大 ;国 际大 宗商 品价 格的波 动对 全球 经济 和国 际金融 市场 的影 响错 综复杂 ;国 内经 济仍 然面 临失速 风险 。财 政赤 字加 大带来 的债 券发 行速 度加 快,债 市承 压。 股市 波动 和IPO 新规 的不 确定 性值得 关注 ;春 节前 后资 金仍将 呈现 季节 性扰 动; 人民币 汇率 贬值 压力 和资本 外流 的风 险仍 然存 在。综 合当 前国 内外 整体 经济和 货币 环境 ,预 计一 季度央 行的 货币 政策 将继续 灵活 运用 公开 市场 操作、SLO 、MLF 、PSL 等 定向货 币政 策工 具, 对冲 外汇占 款大 幅 下 降带 来的流 动性 回笼 ,稳 定汇 率和利 率波 动。 存贷 比考 核的取 消, 同业 存单 的加 速发展 ,将 对商 业银 行流动 性管 理和 存款 吸收 行为产 生新 的影 响, 这对 货币基 金也 会带 来新 的机 遇和挑 战。 针对 上述 复杂的 市场 环境 ,本 基金 将坚持 一贯 以来 的谨 慎操 作风格 ,强 化投 资风 险控 制,以 确保 组合 安全 性和流 动性 为首 要任 务, 兼顾收 益性 。密 切关 注各 项宏观 数据 、政 策调 整和 市场资 金面 情况 ,平 衡配置 同业 存款 和债 券投 资,谨 慎控 制组 合的 信用 配置, 保持 合理 流动 性资 产配置 ,细 致管 理现 金流, 以控 制利 率风 险和 应对组 合规 模波 动, 努力 为投资 人创 造安 全稳 定的 收益。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,923,537,674.85 14.41 其中: 债券 3,923,537,674.85 14.41 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 3,766,944,599.91 13.84 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,127,172,935.88 70.27 4 其他资 产 401,546,788.96 1.48 合计 27,219,201,999.60 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.97 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 29 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


1 30 天 以内 79.64 3.82


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 2.98 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.38 - 3 60 天( 含)-90 天 5.53 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-180 天 12.26 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含)-397 天( 含) 1.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 102.31 3.82


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,031,825,784.25 3.94 其中: 政策 性金 融债 1,031,825,784.25 3.94 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 2,333,789,472.22 8.90 6 中期票 据 60,353,664.39 0.23 7 同业存 单 497,568,753.99 1.90 8 其他 - - 合计 3,923,537,674.85 14.97 9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 99,926,146.92 0.38 注: 上 表中, 附息 债券 的成 本包括 债券 面值 和折 溢价 , 贴现 式债 券的 成本 包括 债券投 资成 本和 内 在 应收利 息。 5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150202 15 国开 02 2,300,000 230,217,939.63 0.88 2 011537008 15 中 建材 SCP008 2,200,000 220,202,278.81 0.84 3 150416 15 农发 16 2,000,000 200,427,559.62 0.76 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


4 150211 15 国开 11 2,000,000 200,373,357.86 0.76 5 011599500 15 中 油股 SCP004 1,700,000 169,992,012.09 0.65 6 150206 15 国开 06 1,600,000 160,639,441.95 0.61 7 011599215 15 新兴 际华 SCP001 1,300,000 130,754,790.68 0.50 8 011586008 15 光明 SCP008 1,200,000 120,136,382.77 0.46 9 041554026 15 国 电集 CP002 1,100,000 110,603,368.07 0.42 10 011519006 15 国电 SCP006 1,100,000 110,115,063.29 0.42


5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0784% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0074% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0328%


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.8 投 资组 合报告 附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.8.2 若本报告期内货币市 场基 金持有剩余期限小 于397 天但剩余存续期超 过397 天的浮动利率债 券,应声明本报告期 内是 否存在该类浮动利率 债券 的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20%的情况 报告期 内, 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券, 其摊 余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


5.8.3 声明本基金投资的前 十名 证券的发行主体本期 是否 出现被监管部门立案 调查 , 或在报告编制 日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.8.4 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 64,410,685.57 4 应收申 购款 337,056,103.39 5 其他应 收款 80,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 合计 401,546,788.96


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 嘉实机 构快 线货 币 A 嘉实机 构快 线货 币 B 嘉实机 构快 线货 币 C 嘉实快 线 报告期 期初 基 金份额 总额 309,270,017.18 470,149,099.01 3,155,544,356.61 - 报告期 期间 基 金总申 购份 额 31,412,254,735.31 6,427,041,771.56 5,391,550,607.36 10,000,683.39 减: 报 告期 期间 基金总 赎回 份 额 10,278,586,833.63 6,718,541,975.02 4,956,773,734.09 - 报告期 期末 基 金份额 总额 21,442,937,918.86 178,648,895.55 3,590,321,229.88 10,000,683.39 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额及 转换入 份额 ,总 赎回 份额 含转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 (份) 交易金 额 (元) 适用费 率 嘉实机构快线货币 2015 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


1 红利再 投资 2015 年12 月15 日 1,467.90 - - 2 红利再 投资 2015 年11 月16 日 1,634.04 - - 3 红利再 投资 2015 年10 月15 日 84,394.56 - - 合计 87,496.50 -





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会核 准嘉 实 机构快 线货 币市 场基 金募 集的文 件;


(2) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金合 同》 ;


(3) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ;


(4) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金托 管协 议》 ;


(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;


(6) 报告 期内 嘉实 机构 快线货 币市 场基 金公 告的 各项原 稿。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实基金管理有限公司 2016 年1 月21 日