嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
嘉实宝 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至2015 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实 宝A/B
基金主 代码 519808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 64,287,097,141.00 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持较 高流动 性的 基础 上， 力 求 获
得高于 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标 （ 主要 包括： 市场 资金 供求 、 利 率
水平和 市场 预期 、通 货膨 胀率、GDP 增长 率、 货币 供
应量、 就业 率水 平、 国际 市场利 率水 平、 汇率 等） ，
决定组 合的 平均 剩余 期限 （长/ 中/短 ）和 比例 分 布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主要 包括 ： 平均 日 交 易
量、 交 易场 所、 机构 投资 者持有 情况 、 回 购抵 押 数 量
等） ， 决定 组合 中各 类资 产 的投资 比例 。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ， 决 定组 合 的 风
险级别 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益 低 于
股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实 宝A 嘉实 宝B
下属分 级基 金的 交易 代码 519808 519809
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 47,770,280,404.00 份 16,516,816,737.00 份 嘉实宝 2015 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
嘉实 宝 A 嘉实 宝 B
1. 本期已 实现 收益 5,187,412.37 3,407,773.07
2．本 期利 润 5,187,412.37 3,407,773.07
3．期 末基 金资 产净 值 477,702,804.04 165,168,167.37
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实 宝A 与 嘉实 宝B 适用 不同的 销售 服务 费率 ，嘉 实宝 A 计提 增值 服务 费。 （3）本 基金 无持 有人
认购/ 申购 或交 易基 金的 各 项费用 ； （4 ）本 基金 收益 分配按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实宝A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6325% 0.0032% 0.0881% 0.0000% 0.5444% 0.0032%
嘉实宝B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7848% 0.0033% 0.0881% 0.0000% 0.6967% 0.0033%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 宝A 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2015 年 12 月31 日）
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图2： 嘉实 宝B 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2015 年 12 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
万晓西
本基金 ， 嘉
实活期宝
货币、 嘉实
活钱包货
币、嘉 实 3
个月理财
债券、 嘉实
机构快线
2013 年 12
月 11 日
- 15 年
曾任职 于中 国农 业银 行黑 龙
江省分 行及 深圳 发展 银行 的
国际业 务部， 南方 基金 固定 收
益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究
员、南 方现 金增 利基 金经 理，
第一创 业证 券资 产管 理总 部
固定收 益总 监、 执行 总经 理，
民生证 券资 产管 理事 业部 总嘉实宝 2015 年第 4 季度报告
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货币基金
经理， 公司
现金管理
部总监
裁助理 兼投 资研 究部 总经 理，
2013 年 2 月加 入嘉 实基 金 管
理有限 公司， 现任 现金 管理 部
总监。 经济 学硕 士， 中 国国 籍。
李金灿
本基金 ， 嘉
实超短债
债券基金
经理
2015 年6 月
9 日
- 6 年
曾任Futex Trading Ltd 期货
交易员、 北京 首创 期货 有限 责
任公司 研究 员、 建 信基 金管 理
有限公 司担 任债 券交 易员 。
2012 年 8 月加 入嘉 实基 金 管
理有限 公司 ，曾 任债 券交 易
员， 现 任职 于现 金管 理部。 硕
士研究 生，CFA ，具 有基 金 从
业资格 。
注： （1 ）基 金经 理万 晓西 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日； 基金 经理 李金灿 任职 日期 是指
公司作 出决 定后 公告 之日 ，离任 日期 是指 公司 作出 决定后 公告 之日 ； （2 ）证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实保证 金理 财场 内实 时申 赎货币 市场 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年4 季度 ，央 行政 策 指导下 的宽 松资 金面 使得 货币市 场收 益率 保持 低位 运行。4 季 度宏
观经济 数据 显示 整体 经济 仍处低 位、 政府 稳 增 长压 力较大 ，因 此央 行货 币政 策维持 偏松 ，着 力稳
增长、 降低 社会 融资 成本 。央 行 4 季 度采 取的 各项 措施包 括： 持续 引导 银行 间回购 开盘 利率 保持
低位， 继续 下调 公开 市场 逆 回购利 率 到 2.25% 的 低位； 继续对 银行 运用 短期 流动 性调节 工具(SLO) 、
中期借 贷便 利（MLF） ，对 政策性 银行 提供 抵押 补充 贷款(PSL) 支持 提供 长期 稳 定资金 来源 ；10 月
24 日 更同 时采 取了 降准 和 降息的 双重 措施 ，将 金融 机构一 年期 贷款 基准 利率 下调 0.25 个百 分点
至4.35% ， 将一 年期 存款 基准利 率下 调 0.25 个百 分 点至 1.50% 。同 时央 行为 加快建 设适 应市 场需
求的利 率 形 成和 调控 机制 ，探索 常备 借贷 便利 利率 发挥利 率走 廊上 限的 作用 ，结合 当前 流动 性形
势和货 币政 策调 控需 要， 于 2015 年11 月20 日下 调 分支行 常备 借贷 便利 利率 。 对符 合宏 观审 慎要
求的地 方法 人金 融机 构， 隔夜、7 天 的常 备借 贷便 利利率 分别 调整 为2.75% 、3.25% 。 实行 利率 走
廊管理 主要 的意 义在 于稳 定金融 市场 主体 的利 率预 期也有 利于 平滑 货币 市场 波动。 央行 的量 价配
合操作 取得 了明 显效 果， 市 场流动 性较 为宽 松。 4 季 度 银行间 隔夜 和7 天回 购利 率均值 分别 为1.84%
和2.41% ，7 天 继续 保持 在 2 季 度以 来均 值附 近， 而隔夜 利率 有所 上行 。
2015 年8 月11 日后 央行 以贬 值 3% 重启 汇改， 人民 币汇率 贬值 预期 显著 升温 。11 月 份金 融 机
构外汇 占款 骤 降3158 亿 元 ， 继今 年 8 月份 之后 创历 史单月 第二 大降 幅，2015 年1 月至 11 月 金融
机构外 汇占 款较 去 年12 月 大幅减 少 21942 亿元 ， 央 行外汇 资产 大幅 下 降15062 亿元 。 跨 境资金 波
动加剧 ，人 民币 加 入SDR 之后， 央行 对汇 率的 干预 有所减 弱， 人民 币汇 率加 速贬值 ，资 本流 出压
力加大 也对 央行 境内 的货 币政策 的 放 松产 生了 掣肘 的作用 。
债券市 场方 面， 受配 置型 机构跨 年配 置行 动， 结 合4 季度 债券 市场 供给 压力 减少， 中长 端利
率下行 幅度 较大 ，同 时短 端 利率 跟随 资金 利率 维持 稳定， 收益 率曲 线平 坦化 下行。4 季末 1 年期
国开金 融债 收益 率2.4%，较 3 季 末下 行0.35 个百 分 点； 10 年 期国 开债 收益 率3.1%，较 3 季末 3.7%
的位置 大幅 下 行0.60 个 百 分点 。 信 用产 品方 面， 短 融收益 率跟 随基 准利 率波 动， 但是 由于 市场 信
用违约 风险 逐渐 暴露 ，不 同信用 等级 之间 的利 差有 所拉大 。4 季末1 年 期高 评级 的 AAA 级短 融收
益率 由3 季末的 3.30% 大 幅降 至 2.90%，同 期中 等评 级的 AA 级 短融 收益 率则 由1 季末的 3.9%降至
3.70% 。中 票和 企业 债收 益 率跟随 中长 期基 准利 率下 行。
4 季度 ，本 基金 秉 持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全性 为首 要任 务；灵 活配 置债
券投资 和同 业存 款 ， 管 理 现金流 分布 ， 保障 组合 充 足流动 性; 合理 配置 债券 仓 位， 总体 适当 提高 组
合久期 ，在 实现 组合 较高 静态收 益的 同时 ，市 场收 益率下 行也 为组 合带 来部 分资本 利得 收益 。整嘉实宝 2015 年第 4 季度报告
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体看，4 季 度本 基金 成功 应对了 市场 和规 模波 动， 投资业 绩平 稳提 高， 实现 了安全 性、 流动 性和
收益性 的目 标， 并且 整体 组合的 持仓 结构 相对 安全 ，流动 性和 弹性 良好 ，为 下一阶 段抓 住市 场机
遇、创 造安 全收 益打 下了 良好基 础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实 宝A 的 基金 份额净 值收 益率 为 0.6325% ，嘉 实宝B 的 基金 份额 净 值收益 率为
0.7848% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.0881% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 宏观 经济 、 货币政 策和 短期 资金 面仍 将是影 响货 币市 场的 主要 因素。 整体 看 ，
美国经 济温 和复 苏， 正式 进入加 息周 期之 后美 元也 会相对 保持 强势 ；欧 洲和 日本经 济差 强人 意；
国际资 本流 动不 确定 性增 加，由 此带 来的 影响 将错 综复杂 。国 内经 济向 新常 态转型 ，改 革攻 坚难
度增加 ，供 给端 改革 带来 新的经 济下 行风 险， 需要 警惕经 济增 速下 行太 快带 来的负 面影 响， 经济
结构仍 需改 善， 股票 市场 波动加 剧， 通 胀 缓慢 回落 。综合 当前 国内 外整 体经 济和货 币环 境， 预计
明年央 行将 持续 稳健 偏宽 松的货 币政 策， 以支 持稳 定的经 济增 长， 存在 继续 降息和 降准 的概 率，
但会更 注重 政策 的前 瞻性 、针对 性和 灵活 性， 运用 各类创 新工 具进 行预 调微 调，根 据经 济情 况调
整。央 行公 开市 场操 作、 回购利 率和 各种 定向 工具 运用将 是影 响资 金面 、资 金利率 、和 投资 者政
策预期 的关 键指 标。 明年 债券发 行规 模将 高于 今年 ，政府 地方 债置 换计 划继 续大规 模实 施， 存贷
款基准 利率 有取 消的 可能 、利率 市场 化的 完成 ，将 对商业 银行 的信 贷投 放和 吸收同 业存 款行 为产
生新的 影响 ，这 对货 币基 金也会 带来 新的 机遇 和 挑 战，投 资者 要重 点关 注这 方面的 政策 。针 对上
述复杂 的市 场环 境， 本基 金将坚 持一 贯以 来的 谨慎 操作风 格， 强化 投资 风险 控制， 以确 保组 合安
全性和 流动 性为 首要 任务 ，兼顾 收益 性。 密切 关注 各项宏 观数 据、 政策 调整 和市场 资金 面情 况，
平衡配 置同 业存 款和 债券 投资， 谨慎 控制 组合 的信 用配置 ，保 持合 理流 动性 资产配 置， 细致 管理
现金流 ，以 控制 利率 风险 和应对 组合 规模 波动 ，努 力为投 资人 创造 安全 稳定 的收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 嘉实宝 2015 年第 4 季度报告
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1 固定收 益投 资 299,771,583.96 46.51
其中： 债券 299,771,583.96 46.51
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
20,000,150.00
3.10
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
313,693,067.35 48.67
4 其他资 产 11,087,573.02 1.72
合计 644,552,374.33 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.04
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 19
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 53.11
0.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 - - 嘉实宝 2015 年第 4 季度报告
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天的浮 动利 率债
3 60 天( 含)-90 天 7.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 23.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 15.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.74 0.13
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 260,016,689.59 40.45
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 39,754,894.37 6.18
8 其他 - -
合计 299,771,583.96 46.63
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注: 上 表中， 附息 债券 的成 本包括 债券 面值 和折 溢价 ， 贴现 式债 券的 成本 包括 债券投 资成 本和 内 在
应收利 息。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011506002
15 电网
SCP002
500,000 50,001,581.08 7.78
2 041553055
15 宁 建材
CP001
500,000 50,000,091.45 7.78
3 011511007
15 大 唐集
SCP007
400,000 40,021,489.79 6.23
4 011599525
15 广州 港股
SCP004
400,000 40,000,070.49 6.22
5 041566021 15 深 水务 300,000 29,987,958.62 4.66 嘉实宝 2015 年第 4 季度报告
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CP002
6 041564098
15 青岛 城投
CP002
200,000 19,998,440.17 3.11
7 011599930
15 深 航空
SCP003
200,000 19,972,419.41 3.11
8 111507132
15 招行
CD132
200,000 19,878,442.87 3.09
9 111592976
15 广州 银行
CD034
200,000 19,876,451.50 3.09
10 011511005
15 大 唐集
SCP005
100,000 10,034,638.58 1.56
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1147%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0005%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0360%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 0.01 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊 余成
本总计 在每 个交 易日 均未 超过当 日基 金资 产净 值 的20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚 的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一 年内嘉实宝 2015 年第 4 季度报告
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本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未受 到公 开谴 责、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 7,734,304.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,353,268.68
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 11,087,573.02
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实 宝A 嘉实 宝B
报告期 期初 基金 份额 总额 99,226,643,857.00 59,890,632,945.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 597,702,144,913.00 331,854,826,617.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 649,158,508,366.00 375,228,642,825.00
报告期 期末 基金 份额 总额 47,770,280,404.00 16,516,816,737.00
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额、 基金份 额自 动升 降级 调增 份额； 基金 总赎 回份
额含基 金份 额自 动升 降级 调减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 保证金 理财 场内 实时 申赎 货币市 场基 金募 集的 文件 ；
（2） 《 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 保证 金理 财场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 保证 金理财 场内 实时 申赎 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。 嘉实宝 2015 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
