华 宝 兴 业 量化 对 冲 策 略混 合 型 发 起式 证 券
投资基金 2015 年第 4 季度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业量 化对 冲混 合
基金主 代码 000753
交易代 码 000753
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 666,194,993.13 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的基 础上 ， 运用 股指 期货 等衍 生工 具对冲 市场 系统
风险， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
在资产 配置 方面 ， 本 基金 主要运 用股 指期 货等 空头 工具对 持有 的股
票等权 益类 多头 组合 进行 对冲操 作， 规避 权益 类多 头组合 的市 场系
统性风 险； 同时 预留 必要 的现金 ， 以 应对 保证 金的 增加要 求或 投资
者的赎 回申 请。
2、股 票投 资策 略
本基金 主要 采用 量化 行业 配置模 型和 量化Alpha 选 股模型 构建 指数
增强股 票组 合， 严格 控制 运作风 险， 并根 据市 场变 化趋势 ， 定 期对
模型进 行调 整， 以改 进模 型的有 效性 ，最 大化 超额 收益。
量化行 业配 置模 型在 参考 相关指 数的 行业 权重 分布 的基础 上， 结合
行业景 气度 、 投 资时 钟、 行业动 量和 行业 超跌 偏离 度等基 本面 和技
术面模 型， 在整 体 风 险水 平可控 的前 提下 ， 实 现各 行业权 重的 优化
配置。
根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 、 投 研团 队的长 期投 资实
践和大 量历 史数 据的 实证 检验， 基金 管理 人量 化投 资团队 开发 了量
化Alpha 选 股模 型。 该 模 型现阶 段主 要考 虑估 值、 成长、 盈利质 量、华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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市场预 期等 基本 面因 子以 及股权 激励 、并 购、 重要 股东投 资行 为、
业绩超 预期 等事 件驱 动因 子， 通 过实 证分 析和 动态 跟踪， 以超 额收
益的水 平和 稳定 性为 目标 确定各 因子 的优 化权 重， 根据该 模型 的综
合评分 结果 ，在 各行 业中 选择股 票构 建股 票投 资组 合。
当股票 投资 组合 构建 完成 后， 本 基金 会进 一步 根据 组合内 个股 价格
波动、 风险 收益 变化 、特 殊事件 等实 际情 况， 动态 优化个 股权 重，
使股票 组合 的整 体风 险处 于可控 范围 内。
3、空 头工 具投 资策 略
现阶段 ， 本 基金 主要 运用 股指期 货合 约进 行套 期保 值操作 ， 规 避市
场系统 性风 险。 在完 全套 保的理 念下 ， 本 基金 根据 股票多 头组 合的
市值计 算股 指期 货合 约卖 单量， 并根 据市 场变 化对 股指期 货合 约卖
单量进 行动 态跟 踪并 适时 调整。 同时 ， 综 合考 虑定 价关系 、 套 利机
会、 流 动性 以及 保证 金要 求等因 素， 在不 同股 指期 货合约 之间 进行
动态配 置， 并适 时进 行合 约展期 操作 ， 以 求提 高组 合收益 和套 期保
值的效 果。
未来， 在基 金参 与融 资融 券、 转 融通 业务 及投 资期 权等其 他金 融工
具的相 关规 定颁 布后 ， 基 金管理 人将 按照 中国 证监 会的规 定及 其他
相关法 律法 规的 要求 ， 根 据市场 情况 选择 合适 的空 头工具 对冲 市场
系统风 险。
4、其 他绝 对收 益策 略
在主要 利用 市场 中性 策略 获取 Alpha 收益 的同 时， 本基金 可根 据市
场情况 的变 化， 适时 运用 其他绝 对收 益策 略 （ 如定 向增发 套利 策略 、
并购套 利策 略、 股指 期货 期现套 利策 略、 股指 期货 跨期套 利策 略
等） ， 以求 在控 制市 场系 统 性风险 的前 提下 ， 进 一步 增强收 益水 平，
降低收 益波 动性 。
5、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略
本基金 基于 流动 性 管 理及 策略性 投资 的需 要， 将投 资于债 券、 货币
市场工 具和 资产 支持 证券 ， 以保 证基 金资 产流 动性 ， 有效 利用 基金
资产， 提高 基金 资产 的投 资收益 。
6、其 他金 融工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 的前 提下 ， 本基 金可 基于 谨慎 原则 运用权 证等 相关
金融衍 生工 具对 基金 投资 组合进 行管 理， 以更 好地 实现本 基金 的投
资目标 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为特 殊类 型的 混合 型基金 ， 主 要采 用追 求绝 对收益 的市 场中
性策略 ， 与 股票 市场 表现 的相关 性较 低。 相对 股票 型基金 和一 般的
混合型 基金 ， 其 预期 风险 较小。 本基 金实 际的 收益 和风险 主要 取决
于基金 投资 策略 的有 效性 ，因此 收益 不一 定能 超越 业绩比 较基 准 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华宝兴 业量 化对 冲混 合 A
华宝兴 业量 化对 冲混
合C
下属分 级基 金的 交易 代码 000753 000754
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
603,625,398.07 份 62,569,595.06 份 华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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下属分 级基 金的 风险 收益
特征
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
华宝兴 业量 化对 冲混 合 A 华宝兴 业量 化对 冲混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 -2,261,082.93 -492,312.93
2．本 期利 润 3,567,718.29 317,140.52
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0058 0.0039
4．期 末基 金资 产净 值 693,654,855.06 71,737,448.51
5．期 末基 金份 额净 值 1.1491 1.1465
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝兴业量化对冲混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.53% 0.04% 0.39% 0.01% 0.14% 0.03%
华宝兴业量化对冲混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.39% 0.03% 0.39% 0.01% 0.00% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2014 年9 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日） 华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2014 年9 月 17 日, 截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
2、按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2014 年 11 月
17 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
徐林明
助 理 投 资
总监 、 量 化
投 资 部 总
经理 、 本 基
金 基 金 经
理、 华宝 兴
业中 证 100
2014 年9
月17 日
- 13 年
复旦大 学经 济学 硕士 ，FRM ， 曾 在兴 业
证券、 凯龙财经（上海 ）有限公 司、
中 原 证 券 从 事 金 融 工 程 研 究 工 作 。
2005 年8 月加 入华 宝兴 业 基金管 理有
限公司 ， 曾任 金融 工程 部数 量分析 师、
金融工 程部 副总 经理 。2009 年 9 月至
2015 年 11 月任 华宝 兴业 中证 100 指华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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指 数 基 金
经理 、 华 宝
兴 业 上 证
180 价值
ETF 基金 经
理、 华宝 兴
业180 价值
ETF 联接 基
金经理 、 华
宝 事 件 驱
动 混 合 基
金经理
数型证 券投 资基 金基 金经 理，2010 年
2 月 起任 量化 投资 部总 经 理，2010 年
4 月至 2015 年 11 月任 华 宝兴业 上证
180 价值交易 型开放式指数证 券投资
基金、 华宝 兴业 上 证 180 价值交 易型
开放式 指数证券投资基 金联接基 金基
金经理 ， 2014 年6 月任 助理 投资总 监，
2014 年9 月兼 任华 宝 兴 业 量化对 冲策
略混合 型 发起式证券投 资基金基 金经
理。2015 年 4 月起 任华 宝 兴业事 件驱
动混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业量 化对 冲策 略混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 和其
他相关 法律 法规 的规 定、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在控 制投 资风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋取 最大 利益 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 量化 对冲 策略混 合型 发起
式证券 投资 基金 在短 期内 出现过 权益 类空 头占 多头 比例低 于 80% 的 情况 。发 生此类 情况 后， 该基
金均在 合理 期限 内得 到了 调整， 没有 给投 资人 带来 额外风 险或 损失 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类 别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。 华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 由于 股指 期货 流动 性大幅 下降 ，负 基差 结构 不利于 对冲 策略 的操 作， 因此本 基金 在此
期间保 持低 仓位 运作 ，其 中股票 部分 投资 仍然 坚持 既定的 量化 选股 策略 ，在 行业和 头寸 暴露 上维
持相对 严格 的中 性配 置， 期货部 分从 流动 性和 期现 匹配情 况考 虑， 仍然 以沪 深300 股指 期货 为对
冲工具 。另 外本 基金 的闲 置资金 主要 投资 于低 风险 的标的 或者 现金 管理 ，积 极参与 新股 申购 、可
转债申 购、 协议 存款 、回 购等， 力争 在风 险可 控的 前提下 实现 净值 的增 长。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内量 化对 冲A 基金 份额 净值增 长率 为 0.53% ，同 期业绩 比较 基准
收益率 为0.39% ， 基 金表 现 领先于 比较 基 准 0.14% 。 本 报告期 内量 化对 冲 C 基金 份额净 值增 长率 为
0.39% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.39% ，基 金表 现与比 较基 准持 平。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 33,295,007.04 3.49
其中： 股票
33,295,007.04 3.49
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
349,000.00 0.04
其中： 债券
349,000.00 0.04
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
186,700,000.00 19.57
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
725,714,238.45 76.07 华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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8 其他资 产
7,953,647.40 0.83
9 合计
954,011,892.89
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 894,963.00 0.12
C 制造业 11,952,404.94 1.56
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,389,483.00 0.18
E 建筑业 784,522.00 0.10
F 批发和 零售 业 2,301,127.44 0.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 131,886.00 0.02
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
1,666,272.66 0.22
J 金融业 10,276,764.00 1.34
K 房地产 业 2,035,117.00 0.27
L 租赁和 商务 服务 业 559,740.00 0.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,184,191.00 0.15
S 综合 118,536.00 0.02
合计 33,295,007.04 4.35
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600153 建发股 份 106,600 1,565,954.00 0.20
2 000002 万科 A 51,800 1,265,474.00 0.17
3 601318 中国平 安 27,900 1,004,400.00 0.13
4 600016 民生银 行 96,300 928,332.00 0.12
5 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.12
6 600036 招商银 行 50,800 913,892.00 0.12
7 601166 兴业银 行 53,400 911,538.00 0.12
8 601398 工商银 行 196,000 897,680.00 0.12
9 600000 浦发银 行 48,800 891,576.00 0.12
10 601818 光大银 行 209,500 888,280.00 0.12 华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 349,000.00 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 349,000.00 0.05
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 3,490 349,000.00 0.05
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1601 IF1601 -27 -29,749,680.00 -752,880.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -752,880.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -6,092,100.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -538,020.00 华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 主要 运用 股指 期货 合约进 行套 期保 值操 作， 规避市 场系 统性 风险 。在 完全套 保的 理念 下，
本基金 根据 股票 多头 组合 的市值 计算 股指 期货 合约 卖单量 ，并 根据 市场 变化 对股指 期货 合约 卖单
量进行 动态 跟踪 并适 时调 整。同 时， 综合 考虑 定价 关系、 套利 机会 、流 动性 以及保 证金 要求 等因
素，在 不同 股指 期货 合约 之间进 行动 态配 置， 并适 时进行 合约 展期 操作 ，以 求提高 组合 收益 和套
期保值 的效 果。
本基金 投资 于股 指期 货， 为特殊 类型 的混 合型 基金 ，主要 采用 追求 绝对 收益 的市场 中性 策略 ，与
股票市 场表 现的 相关 性较 低。相 对股 票型 基金 和一 般的混 合型 基金 ，其 预期 风险较 小。 本基 金的
投资符 合既 定的 投资 政策 和投资 目标 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
工商银 行 于2015 年2 月28 日收 到中 国银 行间 市场 协会自 律处 分。 由于 公司 作为债 务融 资工
具“1 3 浙 建投 M TN00 1” 主 承销商 ， 在 获知 发行 人浙 江 省建设 投资 集团 有限 公司 整合下 属子 公司 少
数股东 权益 事项 后未 及时 组织召 开持 有人 会议 ，违 反了相 关的 规定 。经 自律 处分会 议审 定， 给予
工商银 行诫 勉谈 话处 分， 并处责 令改 正。
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ，认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资
价值构 成实 质性 影响 ，因 此本基 金管 理人 对上 述股 票的投 资判 断未 发生 改变 。报告 期内 ，本 基金
投资的 前十 名证 券的 其余 九名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,071,933.63
2 应收证 券清 算款 1,375,059.13
3 应收股 利 -
4 应收利 息 165,589.91
5 应收申 购款 341,064.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,953,647.40
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600153 建发股 份 1,565,954.00 0.20 重大资 产重 组
2 000002 万科 A 1,265,474.00 0.17 重大资 产重 组
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华宝兴 业量 化对 冲混 合 A
华宝兴 业量 化对 冲混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 648,321,254.70 115,774,083.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 224,598,967.23 2,509,861.29
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 269,294,823.86 55,714,349.65
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 603,625,398.07 62,569,595.06
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 14,265,457.04
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 14,265,457.04
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
2.14
注: 其 中基 金管 理人 持有 华 宝量化 对冲 混 合A 的 份额 为 11,486,278.15 份 ， 持 有 华宝量 化对 冲混 合
C 的份 额为2,779,178.89 份。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报 告期 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例 （% ）
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有
资金
14,265,457.04 2.14 9,800,000.00 1.28 不少于 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
2,795,112.09 0.42 100,000.00 0.01 不少于 3 年
基金经 理等 人员 834,312.26 0.13 100,000.00 0.01 不少于 3 年
基金管 理人 股东 - - 764,095,338.12 - -
其他 1,602,441.68 0.24 - - -
合计 19,497,323.07 2.93 10,000,000.00 1.31 -
注：1 、 本 基金 募集 期间 ， 本基金 管理 人运 用固 有资 金、 基金 管理 人高 级管 理 人员及 基金 经理 等人
员使用 自有 资金 作为 发起 资金总 计 1,000 万元 认购 了本基 金。 发起 资金 认购 的基金 份额 自基 金合
同生效 之日 起持 有期 不少 于 3 年；
2、 本基 金管 理人 运用 固有 资金 于2014 年9 月12 日 通过本 公司 直销 柜台 认购 本基金 作为 发起 资 金
的认购 费用 为1,000 元； 本基金 管理 人高 级管 理人 员使用 自有 资金 认购 本基 金作为 发起 资金 的认
购费率 为0.3% ；本 基金 基 金经理 等人 员使 用自 有资 金认购 本基 金作 为发 起资 金的认 购费 率为
0.6%。 符合 基金 合同 和招 募说明 书等 法律 文 件 的约 定。
华宝兴业量化对冲混合 2015 年第 4 季度报告
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据基 金管 理人 于2015 年11 月21 日发 布的 《华 宝 兴业基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放
式基金 基金 份额 净值 计算 位数变 更及 修改 基金 合同 、 托管 协议 的公 告》 ， 自2015 年 11 月23 日起，
华宝兴 业 量 化对 冲策 略混 合型 证 券投 资基 金的 基金 份额净 值由 保留 至小 数点 后3 位 修改 为保 留至
小数点 后4 位， 《基 金合 同 》和《 托管 协议 》也 已进 行了相 应的 修改 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同；
华宝兴 业量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 ；
华宝兴 业量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业 务 资格 批件 和营业 执照 。
10.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
10.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
