华 宝 兴 业 宝康 灵 活 配 置证 券 投 资 基金 2015
年第4 季 度报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
华宝兴业宝康配置混合 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业宝 康配 置混 合
基金主 代码 240002
交易代 码 240002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月15 日
报告期 末基 金份 额总 额 277,279,899.86 份
投资目 标
规避系 统风 险， 降低 投资 组合波 动性 ， 提 高投 资组 合
的长期 报酬 。
投资策 略
本基金 采用 资产 灵活 配置 策略， 以债 券投 资为 基础 ，
并把握 股市 重大 投资 机会 ， 获取 超额 回报 ， 同 时执 行
严格的 投资 制度 和风 险控 制制度 。
业绩比 较基 准
中证综 合债 指数 收益 率×65%+沪深 300 指 数收 益率
×35%
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注： 本基 金 自2015 年 10 月1 日 起将 业绩 比较 基准 修改 为 “中 证综 合债 指数 收益率 ×65%+沪深
300 指 数收 益率 ×35%”。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年10 月1 日 － 2015 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 9,506,758.72
2.本期 利润
89,297,948.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3178
4.期末 基金 资产 净值 597,677,206.28
5.期末 基金 份额 净值 2.1555
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3. 基金 管理 人 于2016 年1 月8 日 发布 《华 宝兴 业宝 康灵活 配置 证券 投资 基金 第十三 次分 红公
告》 ， 敬请 投资 者注 意 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.20% 1.03% 7.34% 0.58% 9.86% 0.45%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2003 年 7 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年1 月华宝兴业宝康配置混合 2015 年第 4 季度报告
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15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
季鹏
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 国 策
导 向 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
先 进 成 长
混 合 型 基
金 基 金 经
理
2013 年8 月
27 日
- 9 年
硕士， 拥有CFA 资格。
曾在香港大福证券、
光大保德信基金管理
有限公司从事行业研
究、投资管理工作。
2011 年 4 月 加入 华宝
兴业基金管理有限公
司任高级策略分析师
兼基金经理助理的职
务。2013 年 8 月 起任
华宝兴业宝康灵活配
置证券投资基金基金
经理。2015 年 5 月起
任华宝兴业国策导向
混合型证券投资基金
基金经 理，2015 年 5
月起任华宝兴业先进
成长混合型证券投资
基金的 基金 经理 。
胡戈游
助 理 投 资
总 监 、 本
基 金 基 金
经 理 、 华
宝 兴 业 宝
康 消 费 品
基 金 基 金
经 理 、 华
宝 品 质 生
活 股 票 基
金经理
2013 年7 月
25 日
2015 年 12
月16 日
10 年
硕士， 拥有CFA 资格。
2005 年 2 月 加入 华宝
兴业基金管理有限公
司，曾任金融工程部
数量分析师、国内投
资部基金经理助理的
职务，2009 年 5 月至
2010 年 6 月 任华 宝兴
业宝康灵活配置证券
投资基金基金经理，
2010 年1 月至2012 年
1 月任华宝兴业多策
略增长开放式证券投
资 基 金 基 金 经 理 。
2011 年 2 月 起任 华宝
兴业宝康消费品证券华宝兴业宝康配置混合 2015 年第 4 季度报告
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投资基金基金经理，
2013 年7 月至2015 年
12 月任 华宝 兴业 宝康
灵活配置证券投资基
金基金 经理 ，2015 年
1 月兼任华宝兴业品
质生活股票型证券投
资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月 任助 理投
资总监 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业宝 康系 列开 放式证 券投 资基 金基 金契 约》和 其他 相关 法律
法规的 规定 、监 管部 门的 相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制投资 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋取 最大 利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易 日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当 日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
2015 年四 季度 ，A 股市 场 震荡上 行 。 四 季度 中 ， 沪 深 300 上涨 16.49% ， 上 证 指数上 涨 15.93% ，华宝兴业宝康配置混合 2015 年第 4 季度报告
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中小板 指数 上 涨23.81% ， 创业板 指数 上 涨 30.32% ， 深成指 上 涨 26.80% 。其 中 创业板 和中 下盘 股
票涨幅 优于 主板 ，主 题概 念受到 较多 炒作 。
本基金 报告 期间， 增持 部 分创业 板股 票并 取得 较好 收益， 总体 仓位适 中， 但是 受所持 沪 深 300
指数部 分表 现拖 累， 同期 比较业 绩处 于中 游。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期 内基 金份 额净 值增 长率 为 17.20% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为
7.34% ，基 金表 现领 先于 比 较基 准 9.86% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 415,179,110.53 69.14
其中： 股票
415,179,110.53 69.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
141,230,500.00 23.52
其中： 债券
141,230,500.00 23.52
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
39,066,082.14 6.51
8 其他资 产
4,994,211.52 0.83
9 合计
600,469,904.19
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 214,552.80 0.04
B 采矿业 7,735,606.71 1.29
C 制造业 144,044,609.63 24.10 华宝兴业宝康配置混合 2015 年第 4 季度报告
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D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
7,653,841.14 1.28
E 建筑业 19,905,612.96 3.33
F 批发和 零售 业 33,981,871.70 5.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,493,817.05 1.09
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 59,601,799.96 9.97
J 金融业 81,145,761.08 13.58
K
房地产 业
16,169,855.89 2.71
L
租赁和 商务 服务 业
28,173,182.54 4.71
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,937,962.10 0.99
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
260,219.20 0.04
R 文化、 体育 和娱 乐业
3,011,725.88 0.50
S 综合 848,691.89 0.14
合计 415,179,110.53 69.47
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300188 美亚柏 科 380,000 19,266,000.00 3.22
2 603368 柳州医 药 200,000 18,378,000.00 3.07
3 002172 澳洋科 技 1,200,000 17,856,000.00 2.99
4 002712 思美传 媒 138,000 17,664,000.00 2.96
5 600172 黄河旋 风 619,945 15,690,807.95 2.63
6 002206 海利得 800,000 12,720,000.00 2.13
7 300253 卫宁软 件 299,968 12,562,659.84 2.10
8 002649 博彦科 技 199,977 11,254,705.56 1.88
9 002717 岭南园 林 250,000 10,975,000.00 1.84
10 600865 百大集 团 500,000 10,735,000.00 1.80
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 141,212,000.00 23.63
其中： 政策 性金 融债 141,212,000.00 23.63 华宝兴业宝康配置混合 2015 年第 4 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 18,500.00 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 141,230,500.00 23.63
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110314 11 进出 14 300,000 30,384,000.00 5.08
2 150206 15 国开 06 300,000 30,129,000.00 5.04
3 018001 国开 1301 300,000 30,003,000.00 5.02
4 150408 15 农发 08 200,000 20,330,000.00 3.40
5 150403 15 农发 03 200,000 20,040,000.00 3.35
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业宝康配置混合 2015 年第 4 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 185,118.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,788,853.73
5 应收申 购款 20,239.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,994,211.52
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 283,769,884.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,779,087.36
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,269,072.39 华宝兴业宝康配置混合 2015 年第 4 季度报告
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报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 277,279,899.86
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 323,739.30
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 37,715.69
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 286,023.61
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.10
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份） 交易金 额
（元）
适用费 率
1 赎回
2015 年12 月
14 日
37,715.69
78,115.52 0.30%
合计
37,715.69
78,115.52
注：交 易日 期为 确认 日期 ，交易 金额 为确 认金 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 华宝兴业宝康配置混合 2015 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
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