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华商大盘量化(630015)

华商大盘量化:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
华 商 大 盘 量化 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年第 4 季度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华商基金管 理有限公司 
基金托 管人: 华夏银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年 1 月21 日 
 
 
 华商大盘量化精选混合 2015 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。


基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 1 月 20 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华商大 盘量 化精 选混 合 基金主 代码 630015


交易代 码 630015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年4 月9 日 报告期 末基 金份 额总 额 968,907,427.44 份 投资目 标 本基金 主要 以数 量化 投资 技术为 基础 ,并 与基 本面 研究紧 密结 合, 充 分发挥 各自 在投 资决 策过 程中的 优势 ,努 力把 握市 场长中 短各 期投 资 机会, 在严 格控 制风 险的 前提下 ,实 现基 金资 产的 持续稳 健增 长。 投资策 略 本基金 坚持 “自 上而 下” 的系统 风险 模型 判定 策略 和“自 下而 上” 的 股票投 资策 略相 结合 的原 则,并 辅以 定性 分析 。首 先基于 系统 风险 模 型来判 定中 短期 市场 风险 ,以此 来控 制投 资组 合仓 位和采 用股 指期 货 择时对 冲策 略; 结合 量化 股票分 析系 统来 选择 股票 ,并辅 以基 本面 研 究分析 个股 做二 次确 认; 对于模 型所 选出 的并 得到 基本面 研究 支持 的 股票, 再对 其进 行技 术形 态和统 计指 标分 析来 做个 股择时 ;最 后对 满 足条件 的股 票进 行投 资。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×55 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×4 5 % 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 证券 投资 基金, 预期 风险 和预 期收 益高于 债券 型基 金 和货币 市场 基金 ,但 低于 股票型 基金 ,属 于证 券投 资基金 中的 中高 风 险和中 高预 期收 益产 品。 基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司 华商大盘量化精选混合 2015 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年10 月1 日 - 2015 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -198,795,874.48 2.本期 利润


499,297,302.92 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4463 4.期末 基金 资产 净值 1,855,433,652.68 5.期末 基金 份额 净值 1.915 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。





② 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 28.87% 1.84% 9.92% 0.92% 18.95% 0.92%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:① 本基 金合 同生 效日 为 2013 年4 月9 日。





② 根据 《华 商大 盘量 化精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》的 规定, 本基 金主 要投 资于具 有良 好流 动性 的金 融工具 ,包 括国 内依 法发 行上市 的股 票( 包含 中小 板、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债 券、 货币 市场 工具 、 权证、 资产 支持 证券 、 股指期 货及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具, 但须 符合中 国证 监会 的相 关规 定。本 基金 的投 资组 合比例 为: 股票 (包 含中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 )投资 比例 为基 金资 产的0-95% 。大 盘股 投资 比例不 低于 股票 资产 的 80% ,其 中大 盘股 是指 总市 值 不低 于 20 亿元 或者 流通市 值不 低 于15 亿元。 债券、 权证、 现金 、 货 币 市场工 具、 资产 支持 证券 及法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具占 基金 资产 的 5%-100% , 其 中权 证占 基金 资 产净值 的 0%-3%,每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ,保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的5%, 股指 期货的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的 规 定执行 。 根 据基 金合 同的 规 定,自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 基金 各项 资产 配置比 例需 符合 基金 合同要 求。 本基 金在 建仓 期结 束 时, 各项 资产 配置 比 例符 合基 金合 同有 关投 资比例 的约 定。





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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 费鹏 基金经 理, 量 化 投资部 总经理 2013 年4 月 9 日 2015 年11 月5 日 9 男, 房 地产 金融 学博 士, 具有基 金从 业资格 。2003 年 11 月至 2004 年 8 月,就 职于 中国 国际 金融 有限公 司 , 任研究 部经 理;2007 年 5 月至 2009 年 3 月 , 就 职 于 美 国 W&L Asset Management, Inc , 任 资 本 市 场 策 略 部分析 师;2009 年 5 月至 2011 年 7 月, 就职 于中 国对 外经 济 贸易信 托有 限公司 , 任 证券 投资 部总 经理;2011 年8 月, 加入 华商 基金 管理 有限公 司, 2011 年 9 月起 至 2013 年8 月5 日担 任 华 商 动 态 阿 尔 法 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ,2014 年 6 月 10 日起 至 2015 年 5 月 13 日 担任华 商中证500 指数 分 级证券 投资 基金基 金经 理 。 2014 年6 月 5 日 起至 2015 年 11 月 5 日 担任 华 商新量 化灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2015 年4 月9 日起 至2015 年11 月5 日担 任华 商量 化进 取 灵活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理,2015 年 5 月14 日起 至2015 年10 月8 日 担任 华 商 新 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理 。 王东旋 基金经 理, 量 化 投资部 总经理 助理 2015 年9 月 9 日 - 4 男, 硕士 , 中国 籍 , 具 有 基金从 业资 格。 2011 年 5 月加 入华 商 基金管 理有 限公司 ,2015 年 3 月 4 日至 2015 年 9 月 8 日 担任 华商 大盘 量 化精选 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助理 , 2015 年9 月9 日 起 至今担 任华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金基 金经 理 , 2015 年9 月 9 日 起至 今 担 任 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理。 邓默 基金经 理, 产 品 创新部 副总经 理 2015 年9 月 9 日 - 4 男, 数学 博士 , 中国 籍 , 具有基 金从 业资格 。 2011 年 6 月加 入 华商基 金管 理有限 公司 , 2015 年 9 月9 日起 至今 担 任 华 商 新 量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理 ,2015 年9 月9华商大盘量化精选混合 2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


日 起 至 今 担 任 华 商 量 化 进 取 灵 活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地 为基金 份额 持有 人谋 求利 益,严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司内部 公平 交易 制度 ,在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节, 公平 对待旗 下所 有投 资组 合。 公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等, 建立 健全 投资 授权制 度, 确保 各投资 组合 公平 获得 研究 资源, 享有 公平 的投 资决 策机会 。 针 对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ,通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序, 对于 不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ,报 告期 内, 系统的 公平 交易 程序 运作良 好, 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务,公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易 执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在 各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ,场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ,未 出现 异常 情况。 公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ,对各 投资 组合 不同 时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验, 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期 内,未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ,公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 为规范 投资 行为 ,公 平对 待投资 组合 ,公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》, 对包括 可能 显著 影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防 范、控 制措 施。 报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ,未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非 指 数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易, 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现 的同日 反向 交易 中, 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年第 四季 度市 场在 政 府强有 力的 支持 和呵 护下 迎来了 超跌 反弹 ,上 证指 数上 涨 15.93% , 沪深300 指 数上 涨16.49% ,而在 股市 大幅 波动 期间 跌幅较 大的 创业 板指 表现 非常强 势, 上涨 30.32% ,很 多新 兴产 业个 股更是 创出 了历 史新 高, 市场呈 现出 了较 好的 投资 机会。 本基金 第四 季度 较好 地判 断出了 市场 的反 弹机 会, 在季度 初期 提升 了基 金仓 位,分 享了 市场 上涨带 来的 投资 收益 。报 告期内 基金 单位 净值 上 涨28.87% ,超 越了 业绩 基准 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2015 年12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为1.915 元, 份额 累计 净值 为2.315 元 。 本 季度 基 金份额 净值 增长 率 为28.87% 。同 期基 金业 绩比 较基 准的收 益率 为9.92% ,本 基金份 额净 值增 长率 高于业 绩比 较基 准收 益 率18.95 个百 分点 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 中国的 宏观 经济 经历 过多 年的快 速增 长后 ,随 着经 济总量 的上 升以 及人 口红 利的丧 失, 叠加 就业问 题和 环境 问题 越来 越严峻 ,增 速即 将进 入换 档期, 中国 经济 将呈 现新 常态, 传统 的经 济增 长模式 不可 持续 ,而 新的 经济增 长点 依然 在培 育之 中;然 而较 低的 通货 膨胀 水平以 及较 大的 利率 空间使 得政 府有 一定 的政 策空间 ,制 度红 利和 政策 红利将 成为 经济 新常 态下 的重要 因素 。 证券市 场来 看, 2015 年最 重要的 风险 因素 —— 杠杆 得到了 较好 的控 制, 市场 进 入了良 性发 展, 代表新 兴发 展方 向的 公司 在过去 三年 时间 内收 获了 市值的 大幅 增长 。同 时我 们应该 注意 到, 虽然 2015 年年 中出 现了 大幅 下 跌, 但 是无 论是 总市 值、 流动市 值以 及市 场 估 值水 平, 目 前仍 然处 于历 史较高 水平 ,继 续单 边大 幅上涨 不仅 需要 业绩 支撑 ,而且 投资 者信 心的 恢复 也需要 一定 时间 。政 府因素 将在 未来 很长 时间 持续影 响证 券市 场, 多达 万亿的 股票 市值 以及 源源 不断的 资金 来源 ,将 使得政 府在 进行 逆周 期监 管中获 得较 大的 主动 权, 市场走 势也 会带 有政 府色 彩。因 此基 金对 市场 的整体 看法 较为 稳健 ,指 数大概 率维 持宽 幅震 荡和 慢牛行 情, 板块 性的 机会 依然存 在。 鉴于 此类 市场判 断, 本基 金在2016 年将继 续采 用板 块轮 动的 投资策 略, 配置 以基 本面 反转, 估值 相对 较低 , 跌幅较 大, 政策 驱动 力较 强的板 块为 主, 如军 工、 医药、 消费 、金 融等 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 华商大盘量化精选混合 2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,266,494,186.09 65.77 其中: 股票


1,266,494,186.09 65.77 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


622,845,857.05 32.35 8 其他资 产


36,241,074.61 1.88 9 合计





1,925,581,117.75





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 109,568,601.87 5.91 B 采矿业 24,511,718.95 1.32 C 制造业 643,762,330.77 34.70 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 63,390,409.76 3.42 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 128,901,491.81 6.95 I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,218,097.92 0.07 J 金融业 100,143,727.06 5.40 K 房地产 业 111,446,793.18 6.01 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 66,990,419.69 3.61 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 华商大盘量化精选混合 2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 16,560,595.08 0.89 S 综合 - - 合计 1,266,494,186.09 68.26





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600258 首旅酒 店 4,312,529 128,901,491.81 6.95 2 600706 曲江文 旅 2,792,431 66,990,419.69 3.61 3 000858 五 粮 液 2,448,084 66,783,731.52 3.60 4 600267 海正药 业 4,103,423 65,039,254.55 3.51 5 601988 中国银 行 14,200,000 56,942,000.00 3.07 6 600811 东方集 团 6,499,932 56,419,409.76 3.04 7 600316 洪都航 空 2,272,537 53,041,013.58 2.86 8 002038 双鹭药 业 1,566,710 52,484,785.00 2.83 9 600594 益佰制 药 2,467,987 52,321,324.40 2.82 10 002167 东方锆 业 4,184,394 50,212,728.00 2.71





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合








本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细








本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 (元) 公允价 值变 动(元 ) 风险说 明 华商大盘量化精选混合 2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


股指期 货投 资 本 期收 益 ( 元) -18,752,238.00 注:买 入持 仓量 以正 数表 示,卖 出持 仓量 以负 数表 示,单 位为 手。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策





本 基金 根据 风险 管理 的原则 ,以 套期 保值 为目 的,本 着谨 慎原 则, 在风 险可控 的前 提下 ,根 据量化 风险 模型 统计 分析 ,参与 股指 期货 的投 资, 以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收益 特性 。





本 基金 的股 指期 货交 易对基 金总 体风 险影 响不 大,符 合本 基金 的投 资政 策和投 资目 标。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策





根 据本 基金 的基 金合 同约定 ,本 基金 的投 资范 围不包 括国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





根 据本 基金 的基 金合 同约定 ,本 基金 的投 资范 围不包 括国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价





本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


2015 年 9 月 9 日发 布的 《 中华人 民共 和国 财政 部会 计质量 检查 公告 第 32 号 》 指出, 海正 药 业在 2013 年 的会 计中 存在 少计资 产 710 万元 ,多 计 利润 522 万元 等违 规问 题 。公司 已于 2014 年 当期做 了相 应的 账务 调整 ,对 2015 年业 绩没 有影 响 。 东方锆 业及 公司 副董 事长 兼总经 理陈 潮钿 于2015 年3 月19 日接 到中 国证 监会 《 调查通 知书 》 , 对公司 进行 立案 调查 。公 司于 2015 年 12 月 25 日 收 到中国 证监 会《 行政 处罚 事先告 知书 》 , 公司 与副董事长兼 总经理陈 潮 钿涉嫌违法的 事实如下 : 公司在 2011 年的 非公开 发行股票后, 在项目 “年产 2 万 吨高纯 氯 氧化 锆”建设过程 中,将新 建 的 2 万吨项 目于原来 东方 锆业乐昌分公 司的 15000 吨 项目 整合 成年 产 3.5 万吨 ,陈 潮钿 在未 经 董事会 及股 东大 会批 准的 情况下 ,擅 自挪 用募 集资 金79902315 元 , 用 于 对 15000 吨 项目 进行 了拆 迁、 安装 调试 和升 级改 造 。 对 于上 述改 变募 集 资金用 途的 情况 , 公 司一 直未与 披露 。 处 罚决 定: 对东方 锆业 给予 警告 , 并 处以 30 万 元罚 款; 对 陈潮钿 给予 警告 ,并 处 以10 万 元罚 款; 对黄 超华 等 公司高 管给 予警 告, 并处 以每 人 3 万 元罚 款。 同时,公司公 告,公司 及 高管接受证监 会处罚, 放 弃陈述等权利 ,并向全 体 投资者致歉 。截至目 前,该 处罚 事项 已经 情况 清晰, 公司 接受 处罚 。 宜宾五 粮液 股份 有限 公司 (以下 简称 “公 司” ) 于 2015 年 6 月 1 日收 到深 圳 证券交 易所 公司 管理部《关于 对宜宾五 粮 液股份有限公 司的监管 函 》及四川证监 局《关于 高 管减持股票 相关事项 的关注 函》 。 2015 年 4 月 22 日, 公司 副总 经理 叶 伟泉先 生股 票账 户以 27.92 元的价 格减 持其 持 有的公 司股 票 16,000 股 , 本次减 持后 持有 股份 82,519 股, 其减 持股 票的 行为 系由其 家属 操作 所 致。2015 年4 月29 日, 公 司披 露 2015 年 第一 季度 报 告。 叶 伟泉 先生 本次 减持 股票的 行为 , 违 反 了 《深 圳证 券交 易所 主 板 上市 公 司规 范运 作指 引》 (2015 年修 订) 第3.8.15 条: “ 上 市公 司董 事、华商大盘量化精选混合 2015 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


监事、高级管 理人员、 证 券事务代表及 前述人员 的 配偶在下列期 间不得买 卖 本公司股票 及其衍生 品种: (一 )公 司定 期报 告 公告前 三十 日内 ,因 特殊 原因推 迟年 度报 告、 半年 度报告 公告 日期 的, 自原预约公告 日前三十 日 起算,至公告 前一日 ” 之 规定。公司知 悉此事后 , 高度重视, 及时了解 相关情况,对 叶伟泉先 生 违规减持股票 的行为进 行 了严肃的批评 教育,并 责 成其进行深 刻书面检 讨。2015 年 5 月 4 日, 公司向 深圳 证券 交易 所公 司监管 员汇 报了 此事 项的 相关情 况;2015 年 5 月19 日, 叶伟 泉先 生专 程 到四川 证监 局说 明相 关情 况。 本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定, 不 存在损害基金 份 额持有人利益 的行为。 除 此之外,本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 本期未被监 管部门立 案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,303,216.77 2 应收证 券清 算款 21,441,151.87 3 应收股 利 - 4 应收利 息 127,382.16 5 应收申 购款 11,369,323.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 36,241,074.61


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明





本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,269,387,511.42 报告期 期间 基金 总申 购份 额 157,945,184.99 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 458,425,268.97 华商大盘量化精选混合 2015 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 968,907,427.44 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 华商 大 盘量化 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件; 2 、《 华商 大盘 量化 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 华商 大盘 量化 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 4 、《 华商 大盘 量化 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ; 6 、 报告 期内 华商 大盘 量化 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告 的 原稿。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 基金管 理人 办公 地址 :北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层


基金托 管人 地址 :北 京市 东城区 建国 门大 街 22 号 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。 客户服 务中 心电 话:4007008880 (免 长途 费) ,010 -58573300 基金管 理人 网址 :http://www.hsfund.com 华商基金管理有限公司 2016 年1 月21 日