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交 银 施罗 德 货币 市 场证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 一日
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 1 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 交银货币
基金主代码 519588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 1 月 20 日
报告期末基金份额总额 28,844,923,688.88 份
投资目标
本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求本金稳
妥和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基
准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券
投资基金品种。
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基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银货币 A 交银货币 B
下属两级基金的交易代码 519588 519589
报告期末下属两级基金的
份额总额
1,203,430,532.35 份 27,641,493,156.53 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
交银货币 A 交银货币 B
1． 本期已实现收益 5,737,164.45 136,046,457.11
2． 本期利润 5,737,164.45 136,046,457.11
3． 期末基金资产净值 1,203,430,532.35 27,641,493,156.53
注： 1、自 2007年6月22 日起， 本基金实行销售 服务费分级收费方式， 分设两级基金份额：
A 级基金份额和B 级基 金份额。A 级基金份额与B 级基金份额的管理 费、托管费相同，A
级基金份额按照0.25% 的年费率计提销售服务费，B 级基金份额按照0.01% 的年费率计提
销售服务费。在计算主要财务指标时，A 级基金份额与分级前基金连续计算，B 级基金
份额按新设基金计算；
2、 本期已实现收益 指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 交银 货币 A ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
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② 率③ 率标准差
④
过去三 个月 0.6519% 0.0012% 0.3434% 0.0003% 0.3085% 0.0009%
注：本基金收益分配按月结转份额。
2． 交银 货币 B ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7126% 0.0012% 0.3434% 0.0003% 0.3692% 0.0009%
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
交银施罗德货币市场证券投资基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 1 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日）
1 、交银货币 A
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注：图示日期为2006年1 月20日至2015年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日
起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有
关投资比例的约定。
2 、交银货币 B
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注：图示日期为2007年6 月22日至2015年12月31日。本基金建仓期为自基金合同生效日
起的6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有
关投资比例的约定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货币、 交
银理财 21 天
债券、 交银现
金宝货币、 交
银丰享收益
债券、 交银丰
泽收益债券、
交银裕通纯
债债券的基
金经理
2015-05-27 - 7 年
黄莹洁女士，香港大
学工商管理硕士、北
京大学经济学、管理
学双学士。历任中海
基金管理有限公司交
易员。 2012 年加入交
银施罗德基金管理有
限公司，历任中央交
易室交易员。
连端清
交银货币、 交
银理财 60 天
债券、 交银丰
盈收益债券、
交银现金宝
货币、 交银丰
润收益债券
的基金经理
2015-10-16 - 4 年
连端清先生，复旦大
学经济学博士。历任
交通银行总行金融市
场部、湘财证券研究
所研究员、中航信托
资 产 管 理 部 投 资 经
理。 2015 年加入交银
施罗德基金管理有限
公司。
注： 基金经理 （或基金经理小组） 期后变动 （如有） 敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
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4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获 得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 经济增长低迷， 央行继续维持宽松的货币政策。 货币市场利率维持低
位， 小幅波动， 年末因 素也并未对总体流动性造成太大的影响。 受 IPO 重启的影响， 债
券收益率在 10 月底、11 月初有一波明显的上行，后在经济数据疲弱、降准预期升温、
机构对 2016 年一季度普遍乐观使配置需求提前释放等因素的影响下，收益率又快速下
行到历史低位。 2015 年 12 月 31 日， 10 年期国债收益较上季度末大幅下行 42bp 到 2.82%
水平。
基金操作方面， 本基金通过合理有效的久期管理， 保障了组合充足的流动性。 同时
保持中性的债券仓位，分享了债券收益率下行带来的估值收益，组合总体运行平稳。
展望 2016 年， 预计经济基本面依旧疲弱， 通胀仍将维持低位， 货币宽松也将延续，
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降息降准周期尚未结束， 债券收益率预计仍是下行趋势， 但考虑到整体收益率已经处于
历史低位， 预计债市波动性大的特征会贯穿始终。 此外随着去产能提速， 部分企业或将
面临破产或兼并重组， 相关信用风险值得警惕。 组合管理方面， 本基 金将注意跟踪流动
性变化趋势并有针对性地作出资金安排， 保障流动性充裕和资金安全 。 同时密切关注经
济走势和政策变化，审时度势选择合适的投资品种，努力为持有人创造稳健的收益。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
本 报 告 期 内 ， 交 银 货 币 A 净 值 收 益 率 为 0.6519% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.3434% ；交银货币 B 净值收益率为 0.7126% ，同期业绩比较基准收益率为 0.3434% 。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 固定收益投资 12,023,618,326.32 41.61
其中：债券 12,023,618,326.32 41.61
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 8,156,605,194.91 28.23
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 8,546,168,488.48 29.58
4 其他资产 167,092,412.19 0.58
5 合计 28,893,484,421.90 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.61
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其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 （元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 102
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 131
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例 （％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 34.50 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60天 3.26 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
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3 60 天( 含) —90天 17.84 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 23.83 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 180 天( 含) —397 天（含 ） 20.16 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.59 -
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,451,387,515.80 5.03
其中：政策性金融债 1,451,387,515.80 5.03
4 企业债券 39,953,588.19 0.14
5 企业短期融资 券 6,040,573,825.09 20.94
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,491,703,397.24 15.57
8 其他 - -
9 合计 12,023,618,326.32 41.68
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.5 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 111591940 15 西安银行 4,500,000 446,016,185.59 1.55
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CD006
2 150403 15 农发 03 3,500,000 350,479,632.78 1.22
3 150411 15 农发 11 3,200,000 320,564,876.59 1.11
4 011599841
15 陕煤化
SCP008
3,000,000 299,877,329.97 1.04
5 111592079
15 成都银行
CD031
3,000,000 299,461,720.71 1.04
6 111592659
15 苏州银行
CD018
3,000,000 295,961,955.65 1.03
7 150211 15 国开 11 2,000,000 200,397,515.73 0.69
8 150416 15 农发 16 2,000,000 200,049,679.17 0.69
9 041555013
15 陕延油
CP001
2,000,000 199,972,715.20 0.69
10 041562020
15 沪世茂
CP002
2,000,000 199,968,769.31 0.69
5.6 “影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1186%
报告期内偏离度的最低值 0.0552%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0897%
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的 20% 。
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5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 104,331,874.57
4 应收申购款 62,760,537.62
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 167,092,412.19
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 交银货币A 交银货币B
报告期期初基金份额总额 986,162,632.42 19,093,351,738.84
报告期 期间基金总申购份额 2,172,903,829.16 28,136,352,638.17
报告期 期间基金总赎回份额 1,955,635,929.23 19,588,211,220.48
报告期期末基金份额总额 1,203,430,532.35 27,641,493,156.53
注：1 、如果本报告期间发生转换入、份额级别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额级别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额 （元） 适用费率
1 红利再投
2015-12-3
1
414,793.57 414,793.57 -
合计
414,793.57 414,793.57
注：1 、本基金管理人本报告期末持有本基金份额60,858,789.62 份，占本基金期末总份
额的0.21% ；
2 、本基金收益分配按月结转份额。
§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德货币市场证券投资基金募集的文件；
2 、 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议》 ；
5 、关于募集交银施罗德货币市场证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德货币市场证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人的 网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在支 付 工本 费后 ， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
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本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 ：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
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