上证180 成长 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金2015 年第 4 季 度报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月21 日
上证 180 成长 ETF2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 上证180 成长 ETF
场内简 称 成长ETF
基金主 代码 510280
交易代 码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 53,754,441.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 股票 资产 投资 原则 上采用 完全 复制 标的 指数 的
方法跟 踪标 的指 数 。 通 常 情况下 ， 本基 金根 据标 的 指数
成份股 票在 指数 中的 权重 确定成 份股 票的 买卖 数量 ， 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调整 。 在
因特殊 情况 （如 成份 股停 牌、 流 动性 不足 、 法 规法 律限
制等 ） 导 致无 法获 得足 够 数量的 股票 时 ， 本 基金 可 以根
据市场 情况 ，结 合经 验判 断，综 合考 虑相 关性 、估 值、
流动性 等因 素挑 选标 的指 数中其 他成 份股 或备 选成 份
股进行 替代 （同 行业 股票 优先考 虑） ，以 期在 规定 的 风
险承受 限度 之内 ，尽 量缩 小跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证180 成 长指 数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 具 有较 高风 险 、 较 高预 期收
益的特 征 ， 其 风险 和预 期 收益均 高于 货币 市场 基金 、 债
券型基 金和 混合 基金 。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 上证 180 成长 ETF2015 年第 4 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,150,441.05
2.本期 利润
10,215,234.73
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1968
4.期末 基金 资产 净值 77,632,533.62
5.期末 基金 份额 净值 1.444
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.21% 1.65% 17.92% 1.68% -0.71% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2011 年8 月4 日至2015 年12 月31 日）
注: 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2 月 4
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 基 金
经 理 、 华
宝 兴 业 中
证 医 疗 指
数 分 级 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
中证 1000
指 数 分 级
基金经 理
2012 年10
月16 日
- 9 年
硕士 。 2006 年6 月 加入 华 宝
兴业基 金管 理有 限公 司 ， 先
后在交 易部 、 产品 开发 部 和
量 化 投 资 部 工 作 ，2012 年
10 月起 任华 宝兴 业上证180
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券投资 基金 、 华宝 兴业 上 证
180 成长 交易 型开 放式 指 数
证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理 。 2015 年5 月起 任 华
宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 6 月 起任 华宝 兴 业
中证 1000 指 数分 级证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 上证 180 成长 ETF2015 年第 4 季度报告
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2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本 基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业上 证180 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他 相关 法律 法规 的规 定、监 管部 门的 相关 规定 ，依照 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用
基金资 产， 在控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 上 证180 成长交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 在短 期内出 现过 投资 于上 证180 成长 指数 的成 份股 和备 选成份 股的 资产 占
基金资 产净 值比 低 于95% 的情况 。发 生此 类情 况后 ，该基 金均 在合 理期 限内 得到了 调整 ，没 有给
投资人 带来 额外 风险 或损 失。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年四 季度 国内 宏观 经 济各项 数据 显示 经济 有筑 底企稳 的迹 象 ， 12 月中 国 制造业 采购 经理
指数(PMI) 为49.7%, 较上 月上 升 0.1 个百 分点 。 非制 造业商 务活 动指 数升 至54.4%, 为2015 年 以来
的最高 点。 消费 增速 依然 保持相 对稳 定， 投资 增速 底部小 幅反 弹， 房地 产投 资增速 处 于 0 附 近水
平。 政 府在 稳步 推进 经济 结构转 型与 去库 存化 。 同 期，A 股市 场也 在经 济转 型的过 程中 震荡 筑底 ，上证 180 成长 ETF2015 年第 4 季度报告
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随后稳 步上 行 。 指 数方 面 ， 市 场上 大部 分基 准指 数 呈现普 涨态 势 。 以 中证1000 和创 业板 指数 为代
表的中 小盘 股指 数在 四季 度涨幅 相对 较大 ， 分 别上 涨了 37.36% 和30.32% 。 而 以上 证 180 价值 和 中
证100 指数 为首 的大 盘蓝 筹股指 数涨 幅较 小， 分别 上涨 了 10.92% 和14.27% 。 本报告 期内 ，上 证
180 成 长指 数上 涨了17.92% 。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期， 在操 作中 ，我 们严 格遵守 基金 合同 ，坚 持既 定的指 数化 投资
策略， 在指 数权 重调 整和 基金申 赎变 动时 ， 应 用指 数复制 和数 量化 技术 降低 冲击成 本和 减少 跟踪
误差。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.444 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 17.21%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为17.92% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 76,992,225.16 98.43
其中： 股票 76,992,225.16 98.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,223,942.11 1.56
8 其他资 产 906.20 0.00
9 合计 78,217,073.47 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 438,550.00 0.56
C 制造业 15,108,540.64 19.46
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,515,551.00 1.95
E 建筑业 2,100,442.00 2.71
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,235,021.00 1.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,789,977.00 3.59
J 金融业 48,490,554.58 62.46
K 房地产 业 5,066,915.94 6.53
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 246,673.00 0.32
S 综合 - -
合计 76,992,225.16 99.18
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 235,634 8,482,824.00 10.93
2 600016 民生银 行 652,800 6,292,992.00 8.11
3 601166 兴业银 行 294,500 5,027,115.00 6.48
4 600036 招商银 行 227,718 4,096,646.82 5.28 上证 180 成长 ETF2015 年第 4 季度报告
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5 600000 浦发银 行 206,000 3,763,620.00 4.85
6 600030 中信证 券 173,900 3,364,965.00 4.33
7 600837 海通证 券 178,800 2,828,616.00 3.64
8 601766 中国中 车 202,500 2,602,125.00 3.35
9 600519 贵州茅 台 11,052 2,411,435.88 3.11
10 601169 北京银 行 223,860 2,357,245.80 3.04
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资部 分的 股票 投资 。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 上证 180 成长 ETF2015 年第 4 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
中信证 券 于2015 年1 月16 日被 证监 会通 报处 罚。2015 年 1 月 16 日， 证监 会 通报 2014 年
第四季 度证 券公 司融 资类 业务现 场检 查情 况， 共有 12 家券 商存 在两 融业 务违 规问题 ， 证 监会 分 别
给出处 罚措 施。 中信 证券 违规为 到期 融资 融券 合约 展期， 受过 处理 仍未 改正 ，且涉 及客 户数 量较
多，决 定给 予中 信证 券暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户 3 个月 的处 罚措 施； 于2015 年11 月26
收到中 国证 券监 督管 理委 员会调 查通 知书 ， 因公 司 涉嫌违 反 《证 券公 司监 督 管理条 例 》 相 关规 定，
中国证 监会 决定 对公 司进 行立案 调查 。
海通证 券 于2015 年1 月16 日被 证监 会通 报处 罚。2015 年 1 月 16 日， 证监 会 通报 2014 年
第四季 度证 券公 司融 资类 业务现 场检 查情 况， 共有 12 家券 商存 在两 融业 务违 规问题 ， 证 监会 分 别
给出处 罚措 施。 海通 证券 违规为 到期 融资 融券 合约 展期， 受过 处理 仍未 改正 ，且涉 及客 户数 量较
多， 决 定给 予海 通证 券暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户 3 个月 的处 罚措 施； 于2015 年8 月24 收
到中国 证券 监督 管理 委员 会 调查 通知 书， 因公 司涉 嫌未按 规定 审查 、了 解客 户身份 等违 法违 规行
为， 根据 《 中华 人民 共和 国证券 法 》 的 有关 规定 ， 中国证 监会 决定 对公 司进 行立案 调查 。 于 2015
年9 月10 日收 到 中 国证 券 监督管 理委 员会 行政 处罚 事先告 知书 ， 给 予警 告并 责令其 改正 ， 没 收违
法所得 同时 处以 罚款 ； 于2015 年11 月 26 收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 调查 通知书 ，因 公司 因
在融资 融券 业务 中涉 嫌违 反 《 证券 公司 监督 管理 条 例》 相关 规定 ， 根据 《中 华人民 共和 国证 券法 》
的有关 规定 ，中 国证 监会 决定对 公司 进行 立案 调查 。
本基金 为交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 ，采 用完 全复制 法 进 行指 数化 投资 ，按照 成份 股在
上证180 成 长指 数中 的基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。基 金管 理人 对上 述股 票的投 资决 策程 序符
合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名 证券 的其余 八名 证券 的发
行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 或在 本报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 上证 180 成长 ETF2015 年第 4 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 642.89
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 263.31
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 906.20
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 未持 有 积极投 资的 股票 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 48,754,441.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,000,000.00
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 53,754,441.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 ；
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
