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申 万 菱 信 基金 管 理 有 限公 司
申万菱信沪深300 指 数增 强 型 证券投资基金
招募说明书 （ 第 五 次更新）摘要
基 金管 理人 ： 申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
【重要 提示 】
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本基 金 由 原申万 菱信 盛利强化 配置 混合型 证券 投资基金 转型 而来。 《 关于 申万菱
信盛利 强化 配置 混合 型证 券投资 基金 转型 有关 事项 的议案 》 经 2013 年 5 月 2 日
申万菱 信盛 利强 化配 置混 合型证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会决 议通 过 ， 并 获
中国证 监会 证监 许可 【2013】748 号 文核 准 。 由 《 申 万菱信 盛利 强化 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金合 同 》 修订而 成的 《申 万菱 信沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基
金基金 合同 》已于 2013 年6 月7 日 生效 。
●
投 资有 风险 ，投 资人 申购基 金时 应认 真阅 读招 募说明 书。
●
基 金的 过往 业绩 并不 预示其 未来 的表 现。
●
本 摘要 根据 本基 金之 基金合 同和 基金 招募 说明 书编写 ， 并 经中 国证 监会 核准。 基
金合同 是约 定基 金当 事人 之间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投 资人 自依 基金 合同
取得基 金份 额， 即成 为基 金份额 持有 人和 本基 金基 金合同 的当 事人 ， 其 持有 基金
份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 ， 并按 照 《中 华人 民共 和 国 证
券投资基 金法》 、 《 公开 募 集 证券投 资基 金运作 管理 办法 》 、 基金合 同及其 他有 关
规定享 有权 利 、 承担 义务 。 基 金投 资人 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 ， 应
详细查 阅基 金合 同。
●
本 招募 说明 书 （ 更新 ） 所 载内 容截 止日 为 2015 年12 月7 日， 有关 基金 的 财务数
据和净 值表 现截 止日 为 2015 年9 月30 日 （财 务数 据未经 审计 ） 。 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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目录
一、基金管理人............................................................................................................ 3
二、基金托管人............................................................................................................ 6
三、相关服务机构........................................................................................................ 7
四、基金名称.............................................................................................................. 27
五、 基金类型............................................................................................................. 27
六、投资目标.............................................................................................................. 27
七、投资范围.............................................................................................................. 27
八、投资策略.............................................................................................................. 28
九、业绩比较基准...................................................................................................... 30
十、风险收益特征...................................................................................................... 30
十一、基金投资组合报告.......................................................................................... 30
十二、基金的业绩...................................................................................................... 35
十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 36
十四、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 39
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一 、基 金管 理人
（一 ）基金管理人概况
名称： 申万菱信 基金管理有限公司
住所：上 海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人： 姜国芳
设立日期：2004 年 1 月 15 日
批 准 设 立 机 关 及 批 准 设 立 文 号 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ， 证 监 基 金 字
【2003】144 号文。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
联系 电话：+86-21-23261188
联系人： 牛锐
股本结构： 申万宏源证券有限公司 持有 67% 的股权，三菱 UFJ 信托银行株
式会社持有 33% 的股权
（二 ）主要人员情况
1、 董事会成员
姜国芳先 生， 董事长 ， 工商管理 硕士 ，高级 经 济师。1980 年起 从事 金融相
关工作， 先后任职于中国人民银行上海市 分行， 中国工商银行上海市分行组织处，
上海申银证券有限公司， 申银万国证券股份有限公司， 申银万国 （香港） 有限公
司。2015 年 1 月起任 申万宏源集团股份有限公司副总经理，2004 年 1 月起任申
万菱信基金管理有限公司董事长。
朱敏杰先 生， 董事， 经 济学硕士 ，经 济师。1988 年起从 事证 券相关 工作，
曾任万国证券公司交易部业务员、 静安营业部副经理、 交易部兼计财部经理、 总
裁助理兼发展研究中心主任， 申银万国证券国债总部总经理、 计划统筹总部总经
理兼发展协调办公室主任、 总裁助理兼计划统筹总部总经理， 现任申万宏源证券
有限公司副总裁。
刘郎先生， 董事， 硕士 研究生， 副教授。 曾在 湖南邵阳学院和东南大学任教。
1994 年起从事金融相关工作，先后在泰阳证券、万联证券任公司总裁。2006 年 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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6 月至 2007 年 1 月在广州城市商学院担任主任。2007 年 1 月至 8 月在大通证券
公司任副总经理。 现 任申万宏源证券有限公司副总裁 。
安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4 月至今在三菱 UFJ 信
托银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 曾任市场国际部部长、 伦敦分行分行
长、执行役员。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部执行役员、部
长。
陈志成先生，董事，日本籍， 大学学历。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托
银行株式会社 （原三菱信托银行） 任职， 历任中国业务科员、 中国业务科长、 上
海代表处首席代表，现任北京代表处首席代表。
过振华先生， 董事， 工商管理硕士， 经济师。 曾任职于中国工商银行上海分
行、 上海申银证券公司、 申万泛达投资管理 （亚洲） 有限公司、 申银万国证券股
份有限公 司等。2004 年加入申 万菱信 基金管 理有限公 司，曾 任公司 督察员，副
总经理，现任公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。
白虹女士， 独立董事， 硕士研究生。 曾任职于中国工商总行、 韩国釜山分行，
万事达卡 国际组织， FEXCO 国际商务等， 2012 年起任跨界创新平台 （COIN ） 创
始人兼 CEO 。
张军建先生， 独立董事， 博士研究生， 教授。 曾在四川外国语大学、 日本长
崎县立大学、 日本千叶大学、 早稻田大学任教； 此后曾任职于日本菱南开发株式
会社。2001 年至今 在 中南大学 任法学 院教授 ，中日经 济法研 究所所 长，中南大
学信托与信托法研究中心主任； 中国银行法学研究会常务理事； 中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。
阎小平先生， 独立董事， 硕士研究生， 高级经济师。 1969 年开始工作， 1984
年进入金融行业， 曾先后任职于中国工商银行总行 、 工商银行北京市分行等。 2009
年 1 月起退休。
2、监事会成员
徐宜阳先生， 监事会主席， 硕士研究生、 高级经济师、 高级政工师。 曾任天
津大港石油管理局团委副书记、书记，天津大港石油管理局炼油厂党委副书记、
纪委书记、 副厂长， 上海爱使股份有限公司党委书记、 董事、 总经理， 上海证券
有限责任公司党委委员、 副总经理， 上海爱建 股份有限公司党委委员、 副总经理、 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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董事会秘书， 兼爱建证券有限责任公司党委书记、 董事长， 上海爱建信托投资有
限责任公司副董事长等， 现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公
司党委委员、纪委书记，申万宏源 证券有限公司监事会主席。
杉崎干雄先生， 监事， 日本籍， 大学学历。 1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行） ，历任投资企划部次长等职务，2014 年 4
月起任受托财产企划部副部长。
赵鲜女士， 监事， 硕士研究生。 曾任职于申银万国证券股份有限公司， 主要
从事人力 资源相 关工作 。2012 年加 入申万 菱 信基金管 理有限 公司， 现任行政管
理总部副总监，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事。
牛锐女士， 监事， 法学博士， 曾任职于申银万国证券股份有限公司、 中国证
监会上海 监管局 、中金 公司、国 泰基金 等公司 ，2013 年加 入申万 菱 信基金管理
有限公司，现任监察稽核总部副总监（主持工作） 。
3、高级管理人员
姜国芳先生，相关介绍见董事会成员部分。
过振华先生，相关介绍见董事会成员部分。
欧庆铃先生， 理学博士。 曾任职于广州证券有限责任公司， 金鹰基金管理有
限公司，万家基金管理有限公司等。2011 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公
司， 曾任申万菱信消费增长股票型证券投资基金、 申万菱信新动力股票型证券投
资基金基金经理，现任公司副总经理、投资总监。
来肖贤先生， 经济学硕士， 中级经济师。 曾任申银万国证券股份有限公司国
际业务总 部投资 分析师 、 部门副 经理等 。2004 年加入 申万菱 信基金 管理有限公
司，曾任监察稽核总部副总经理，公司督察长，现任公司副总经理。
王伟先生 ，管 理学博 士 。曾任职 于申 银万国 证 券股份有 限公 司。2003 年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、 总监， 首席市场官， 现任公司副总经理， 兼任申万菱信 （上
海）资产管理有限公司总经理。
王菲萍女士， 硕士研究生。 曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务 ，2004 年 加 入申万菱 信基金 管理有 限公司， 曾任监 察稽核 总部总监，
现任公司督察长。
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4、 基金经理
金昉毅先生， 德国康斯坦茨大学经济学博士， 金融风险管理师、 特许金融分
析师。2008 年 起开 始 工作， 曾任 职于 中央 财 经大学 中国 金融 发展 研 究院，2011
年 1 月加入申万菱信基金管理有限公司， 历任高级研究员、 基金经理助理等， 现
任申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 、 申万菱信沪深 300 价值指数证券
投资基金、 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 基金经理。
刘忠勋先生，2013 年 5 月至 2014 年 11 月任本基金基金经理。
古平先生， 原申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 基金经理， 原申万
菱信盛利强化配置混合 型证券投资基金转型后于 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 6
月 26 日任本基金基金经理。
5、 投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成： 总经理、 公司分管 投资的副总经理、 投资管理总
部总监、 研究总监、 权益投资部总经理、 量化投资部总经理、 固定收益投资部总
经理等。
公司总经理为本委员会主席， 分管投资的副总经理为本委员会召集人， 投资
管理总部总监为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、 督察长、 监察稽核总部总监、 风险管理总部总监作为非执行
委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、 上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基 金托 管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：洪渊
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三 、相 关服 务机 构
（一 ）基金份额 销售机构
1、直销机构
申万菱信 基金管理有限公司直销中心
住所 ：上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人：姜国芳
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 23261199
联系人： 申浩波
李濮君
客户服务 电话：400 880 8588（免长途话费）或 +86 21 962299
网址：www.swsmu.com
电子邮件：service@swsmu.com
2、代销机构
(1) 名称： 中国 工商银行 股份 有限公 司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真：010－66107738
网址：www.icbc.com.cn
(2) 名称： 中国 农业银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 刘士余
联系人：张凯学
电话：010-85109230
传真：010-85109219
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
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(3) 名称： 中国 建设银行 股份 有限公 司
法定代表人：王洪章
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城 区闹市口大街1 号院 1 号楼
联系人：王琳
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
网址：www.ccb.com
(4) 名称： 交通 银行股份 有限 公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话：021-58781234
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 名称： 中信 银行股份 有限 公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座
客服电话：95558
联系人： 廉赵峰
传真：010-65550827
网址：bank.ecitic.com
(6) 名称： 上海 浦东发展 银行 股份有 限公 司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
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办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
传真：021-63604199
联系人：倪苏云、于慧
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(7) 名称 ：中国 民生 银行 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：王继伟
传真：010-57092611
网址：www.cmbc.com.cn
(8) 名称： 华夏 银行股份 有限 公司
法定代表人：吴建
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
联系人： 陈秀良
客户服 务电话：95577
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn
(9) 名称： 平安 银行股份 有限 公司
注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人： 孙建一
联系人：张莉
传真：021-50979507
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客户服务电话：95511-3
网址：bank.pingan.com
(10)名称 ：南 京银行 股份 有限 公司
注册地址：南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人：林复
传真 ：025-84544129
联系人：翁俊
客户服务电话：4008896400
网址：www.njcb.com.cn
(11)名称 ：国 泰君安 证券 股份 有限公 司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人： 杨德红
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：400-8888-666/95521
公司网站：www.gtja.com
(12)名称 ：中 信建投 证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真：010-65182261
公司网站：www.csc108.com
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(13)名称 ：国 信证券 股份 有限 公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人：何如
联系人： 周杨
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
(14)名称 ：招 商证券 股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层
法定代表人：宫少林
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务热线：4008888111 、95565
公司 网站：www.newone.com.cn
(15)名称 ：广 发证券 股份 有限 公司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网 www.gf.com.cn
(16)名称 ：中 信证券 股份 有限 公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
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办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
联系人：顾凌
网址：www.cs.ecitic.com
(17)名称 ：中 国银河 证券 股份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客户服务热线：4008888888
传真：010-66568990
联系人： 宋明
公司网址：www.chinastock.com.cn
(18)名称 ：海 通证券 股份 有限 公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
客 户 服 务 电 话 ：400-8888-001( 全国) ，021-95553 ， 或 拨 打 各 城 市 营 业 网 点
咨询电话
公司网站：www.htsec.com
(19) 名 称：申 万宏 源证 券有 限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人： 李梅
联系人：黄莹
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电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.swhysc.com
(20) 名称 ：申 万宏源 西部 证券 有限公 司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20
楼 2005 室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人：李季
联系人: 李巍
客户服务电话：4008-000-562
传真：010－88085195
网址：www.hysec.com
(21)名称 ：长 江证券 股份 有限 公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或4008-888-999
网址：www.95579.com
(22)名称 ：安 信证券 股份 有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
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法定代表人：牛冠兴
传真：0755-82558355
联系人：余江
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
(23)名称 ：国 元证券 股份 有限 公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人：凤良志
传真：0551-2207965
联系人：李蔡
客户服务电话：400-8888-777，95578
网址：www.gyzq.com.cn
(24)名称 ：中 信证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼20 层
法定代表人：杨宝林
客户服务电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
(25)名称 ：东 吴证券 股份 有限 公司
住所： 苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人： 范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：4008601555
公司网址：www.dwzq.com.cn
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(26)名称 ：信 达证券 股份 有限 公司
注册地址：北京市 西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
(27)名称 ：东 方证券 股份 有限 公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
传真：021-63326173
客户服务电话：021-95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
(28)名称 ：光 大证券 股份 有限 公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：95525
传真：021-68815009
公司网站：www.ebscn.com
(29) 名称 ：广 州证券股 份有 限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 邱三发
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联系人： 林洁茹
联系电话： 020-88836999
传真： 020-88836654
客户服务电话：020-961303
网址： www.gzs.com.cn
(30) 名称 ：国 联证券股 份有 限公司
注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号7-9 层
法定代表人：姚志勇
联系人：沈刚
传真：0510-82830162
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
(31) 名称 ： 第 一创业 证券 股份 有限公 司
住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼
法定代表人：刘学民
客户服务电话：400-888-1888
传真：0755-23838999
网址：www.fcsc.com.cn
(32)名称 ：中 航证券 有限 公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦A 座 41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴蕾
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
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(33)名称 ：西 部证券 股份 有限 公司
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：刘莹
传真：029-87406710
客户服务电话：95582
网站：www.westsecu.com
(34)名称 ：中 山证券 有限 责任 公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人：黄扬录
联系人：刘军
电话：0755- 83734659
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
(35)名称 ：红 塔证券 股份 有限 公司
注册地址：昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
联系人：高国泽
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
(36)名称 ： 中 国民族 证券 有限 责任公 司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座40F-43F
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邮政编码：100101
法定代表人：赵大建
联系人：李微
客服电话：400-889-5618
公司网站：www.e5618.com
(37)名称 ：华 宝证券 有限 责任 公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 层
代表法人：陈林
联系人：刘闻川
传真：021-68778790
客服电话：400-820-9898
公司网址：www.cnhbstock.com
(38)名 称：华 融证 券股 份有 限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦12 层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-85556100
传真：010-58568062
客户服务电话：400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
(39)名称 ：天 风证券 股份 有限 公司
注册地址： 中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼
办公地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼
法定代表人：余磊
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联系人：翟璟
传真：027-87618863
客服电话：028-86711410
网址：www.tfzq.com
(40) 名称 ： 太 平洋证 券股 份有 限公司
住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址： 北京市 西城区北展北街9 号华远企业号 D 座3 单元
法定代表人：李长伟
客户服务电话：400-665-0999
传真：010-88321819
网址：www.tpyzq.com
(41) 名称 ：联 讯证券 股份 有限 公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四
楼
法定代表人：徐刚
客户服务电话：95564
传真：010－2119660
网址：www.lxsec.com
（42 ）名称 ：上 海证券有 限责 任公司
住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
电话：021-53519888
传真：021-53519888
客户服务电话：4008918918 、021-962518
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20
网址：www.shzq.com
(43) 名称 ：中 国国际 金融 股份 有限公 司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
法定代表人：丁 学东
客户服务电话：4009101166
传真：010-85679203
网址：www.cicc.com.cn
(44)名称 ：深 圳市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门 外大街28 号富卓大厦16 层
法定代表人： 杨懿
联系人：张燕
客服电话：400-166-1188
网址：8.jrj.com.cn
(45)名称 ： 和 讯信息 科技 有限 公司
注册地址： 北京市朝 阳区朝外大街22 号泛利大厦 10 层
法定代表人： 王莉
传真：021-20835879
客服电话：400-920-0022/ 021-20835588
网址：licaike.hexun.com
(46)名称 ：诺 亚正行(上海) 基金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
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传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
(47)名称 ： 深 圳众禄 金融 控股 股份有 限公 司
注册(办公)地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J
单元
法定代表人：薛峰
联系人： 童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客户服务电话：4006-788-887
网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com
(48)名称 ：上 海天天 基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
(49)名称 ：上 海好买 基金 销售 有限公 司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼2 楼41 号
办公地址：上海市浦东 南路1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
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客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
(50)名称 ：杭 州数米 基金 销售 有限公 司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人： 张裕
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000766123
公司网址：www.fund123.com
(51)名称 ：上 海长量 基金 销售 投资顾 问有 限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层
法定代表人： 单丙烨
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
公司网站：www.erichfund.com
(52)名称 ：浙 江同花 顺基 金销 售有限 公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦903 室
法定代表人： 凌顺平
联系人：杨翼
传真：0571-88910240
客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897
网站：www.5ifund.com
(53)名称 ： 北 京展恒 基金 销售 股份有 限公 司
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注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
法定代表人：闫振杰
联系人：马林
电话：010-59601366-7024
传真：010-62020355
客服电话：4008188000
网址：www.myfund.com
（54 ）名称 ：上 海利得基 金销 售有限 公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼
法定代表人：沈继伟
联系人：赵沛然
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-067-6266
(55)名称 ： 宜 信普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号9 号楼 15 层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号SOHO 现代城C 座1809
法定代表人： 沈伟桦
联系人：程刚
客户服务电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
(56) 名称 ：万 银财富 （北 京） 基金销 售有 限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 ，邮编：100102
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法定代表人：李招弟
客户服务电话：400-059-8888
传真：010-64788105
网址：http://www.wy-fund.com
(57) 名称 ：一 路财富 （北 京） 信息科 技有 限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
网址：http://www.yilucaifu.com/
(58)名称 ：北 京钱景 财富 投资 管理有 限公 司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：高静
电话：010-59158281
传真：010-57569671
客户服务电话：400-893-6885
网址：www.qianjing.com
（59 ）名称 ：上 海汇付金 融服 务有限 公司
注册地址：上海市黄浦区西藏 中路 336 号 1807-5 室
办公地址：上海市虹梅路 1801 号凯科国际大 厦 7 楼
法定代表人： 张皛
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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25
联系人：周丹
电话：021-33323999
传真：8621-33323837
客户服务电话：400 820 2819
手机客户端：天天盈基金
(60) 名称 ： 上 海陆金 所资 产管 理 有限 公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
（61 ）名称 ：北 京恒天明 泽基 金销售 有限 公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座6 层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：86-010-58845304
传真：86-021-58845306
客户服务电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
（62 ）名称 ：深 圳富济财 富管 理有限 公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集 团二期418 室
法定代表人：齐小贺
联系人：陈勇军
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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26
电话：0755-83999907-806
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999913
网址：www.jinqianwo.cn
3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
（二 ）登记机构
名称： 申万菱信 基金管理有限公司
注册地址：上海 中山南路 100 号 11 层
法定代表人：姜国芳
电话：+86 21 23261188
传真：+86 21 63353879
联系人： 李濮君
（三 ）出具法律意见书的 律师事务所
名称 ：上海市通力律师事务所
注册地址 ：上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
电话：+86-21-31358666
传真：+86-21-31358600
联系人： 安冬
经办律师： 吕红、 安冬
（四 ）审计基金财产的 会计师事务所
名称 ：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人姓名：杨绍信
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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27
电话：+86 -21-23238888
传真：+86-21-23238800
联系人： 赵钰
经办注册会计师： 陈玲、赵钰
四 、基金 名称
申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金
五 、 基金 类型
本基金的类型： 契约型开放式
六 、投 资目标
本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75% ，同时力求实现超越标的指数的业绩表
现，谋求基金资产的长期增值。
七、 投 资范 围
本基金投资于具有良好流动性的金 融工具，包括国内依法发行上市的股票、
债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例： 本基金投资于股票资产不低于基金资产净值的 80% ，
其中， 投资于沪深 300 指数成份股、 备选成份股的资产占股票资产的比例不低于
80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保证现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 基金资产净值的 5% 。
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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八、 投 资策 略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化， 在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
（一）股票投资策略
1、指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法， 通过控制对各成份股在标的指数中权重的
偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。
2、指数增强策略
本基金主要通过申万菱信开发的企业价值评估模型、 分析师预期模型与阿尔
法等模型对股票进行综合评定，分析其投资价值，结合风险控制模型，对沪深
300 指数股票组合进行优化，力 求获得稳定适度的超额收益。
（1 ）申万菱信企业价值评估模型
申万菱信企业价值评估模型是在传统估值模型的基础上， 结合自身的实践经
验， 经过长时间研究检验而成； 主要是通过历史、 预测及经验数据， 计算出股票
的相对价值，获取股票的潜在投资价值信息。
（2 ）申万菱信分析师预期模型
申万菱信分析师预期模型是我司基于分析师预期数据，结合自身的实践经
验， 经过长时间研究检验而成； 主要是通过对预测数据的全面分析， 获取具有领
先股价走势的盈利预测趋势信息。
（3 ）申万菱信阿尔法模型
申万菱信阿尔法模型是在申万菱信企业价值评估模型和申万菱信分析师预
期模型评价的基础上， 通过对不同市场环境下两模型合成效果的全面测试， 形成
具有稳定表现的阿尔法模型。
（4 ）风险控制模型
作为增强型指数基金， 如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型
指数基金管理的最终目标， 本基金将通过风险控制模型， 有效将投资组合风险控
制在预算范围内。 本基金主要采取 “跟踪误差” 和 “跟踪偏离度” 这 两个指标对
投资组合进行监控与评估。
本基金的风控目标为： 力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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29
踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 7.75%
（5 ）模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、 修正与优化的动态过程。 基金管理人将
根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究， 定期或不定期地对数量化模型进行
复核与检验， 并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整， 不断改善模型的有效
性与稳定性，以使得本基金能够有效的达成投资目标。
3、股票投资组合调整
（1 ）定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。 中证指数公司原则上每半年审核一次沪深 300 指数成份股， 本基金将根
据其公布的最新成份股情和相应权重，对股票投资组合进行及时调整。
（2 ）不定期调整
1）当成 份股发 生增发 、送配等 情况而 影响成 份股在指 数中权 重的行 为时，
本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
2）根据 本基金 的申购 和赎回情 况，对 股票投 资组合进 行调整 ，从而 有效跟
踪标的指数；
3）若个 别成份 股因停 牌、流动 性不足 或法规 限制等因 素，使 得基金 管理人
无法按照其所需标的指数权重进行购买时， 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小
化和投资者利益等因素，确定调整策略。
（二）债券投资策略
在债券投资部分， 将根据当前宏观经济形势、 金融市场环境， 通过有效的投
资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合， 并积极运用基于债券 研究的各
种投资分析技术， 寻找有利的市场投资机会。 通过债券品种的动态配置与优化配
比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，
并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。
（三）股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率， 从而更好地达到本基金的投资
目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险， 改善组合 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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30
的风险收益特性。 此外， 本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动 性风
险以进行有效的现金管理， 如预期大额申购赎回、 大量分红等， 以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
（四）其他金融衍生工具投资策略
当法律法规或监管机构允许 时， 本基金将以控制风险、 提高投资效率和降低
跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资， 以期更好的实现基金
的投资目标。
九 、业 绩比 较基 准
本基金的 业绩比较基准 为： 95% ×沪深 300 指 数收益率+1.5% （指年 收益率，
评价时按期间折算） 。
本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数。 沪深 300 指数是由上海和
深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编 制而成的中国 A 股市场指数，覆盖
了大部分流通市值， 其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、 流动性高的股票，
能够反映 A 股市场整体走势。
如果沪深 300 指数被停止编制及发布， 或由其他指数替代 （单纯更名除外） ，
或由于指数编制方法等重大 变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指数， 基
金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则， 在经 基金托管人同意 后变更基
金的标的指数和业绩比较基准，而无需基金份额持有人大会审议。
十 、风 险收 益特 征
本基金为增强型指数基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预
期风险和预期收益 均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十 一、 基金 投资 组合 报告
本投资组合报告所载数据截止日为 2015 年 9 月 30 日， 本报告中所列财务数
据未经审计。
申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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31
1. 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资
产的比例(%)
1 权益投资 275,300,107.55 80.74
其中：股票 275,300,107.55 80.74
2 固定收益投资 3,027,300.00 0.89
其中：债券 3,027,300.00 0.89
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 54,988,537.13 16.13
7 其他各项资产 7,662,753.59 2.25
8 合计 340,978,698.27 100.00
2. 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,189,158.64 0.65
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
8,696,207.42 2.56
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,555,426.04 1.34
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 4,352,803.00 1.28
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 846,197.39 0.25
S 综合 - -
合计 20,639,792.49 6.08
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2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,048,189.06 2.67
C 制造业 108,178,545.69 31.89
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 17,022,140.18 5.02
E 建筑业 22,237,997.07 6.56
F 批发和零售业 12,146,456.64 3.58
G 交通运输、仓储和邮政业 18,180,739.56 5.36
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 58,995,532.77 17.39
K 房地产业 4,384,532.04 1.29
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 4,466,182.05 1.32
O 居民服务、修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 254,660,315.06 75.07
3. 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600271 航天信息 101,615.00 5,455,709.35 1.61
2 000625 长安汽车 356,364.00 5,259,932.64 1.55
3 601166 兴业银行 326,670.00 4,756,315.20 1.40
4 000413 东旭光电 635,220.00 4,649,810.40 1.37
5 601169 北京银行 538,572.00 4,637,104.92 1.37
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 600717 天津港 476,509.00 4,555,426.04 1.34
2 000539 粤电力Ａ 638,599.00 4,355,245.18 1.28
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3 601788 光大证券 280,826.00 4,352,803.00 1.28
4 600578 京能电力 823,712.00 4,340,962.24 1.28
5 300056 三维丝 19,200.00 893,760.00 0.26
4. 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,027,300.00 0.89
其中：政策性金融债 3,027,300.00 0.89
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,027,300.00 0.89
5. 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 018001 国开1301 30,000.00 3,027,300.00 0.89
6. 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基金投 资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动
(元)
风险说明
IF1510 IF1510 33.00 30,941,460.00 -58,740.00 -
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IC1510 IC1510 2.00 2,368,480.00 70,280.00 -
公允价值变动总额合计(元) 11,540.00
股指期货投资 本期收益(元) -11,840,870.00
股指期货投资 本期公允价值变动(元) 2,459,430.00
9.2 本 基金 投资 股指期货 的投 资政策
本基金将运用股指期货进行套期保值以及流动性管 理。 在市场具有较为明显
下跌风险时，基于风险管理的角度，在基金合同的限定内进行适度的套期保值，
控制基金的下跌风险； 由于基金的申购日及其资金到账日不具有同步性， 基金的
赎回也会被动提高基金股票资产的比例， 本基金将运作股指期货对基金资产进行
流动性管理，以减少大额申购赎回对基金运作带来的影响。
10. 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 基金 投资 国债期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本基 金 投资 国债期 货的 投资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11. 投 资组 合报 告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 7,358,584.97
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 137,795.88
5 应收申购款 166,372.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
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9 合计 7,662,753.59
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前五名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2期末积极投资 前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 300056 三维丝 893,760.00 0.26 重大事项
十 二、 基金 的业 绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1. 自基金转型以来净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 基金份
额净值
增长率
①
基金份额
净值增长
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2013 年 6 月 7
日（基金转型
日）至 2013 年
12 月 31 日
2.30% 1.26% -6.59% 1.35% 8.89% -0.09%
2014 年
57.87% 1.19% 50.90% 1.15% 6.97% 0.04%
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 9
月 30 日
1.48% 2.66% -7.59% 2.57% 9.07% 0.09%
自基金转型至
2015 年 9 月 30
日
63.89% 1.81% 30.26% 1.77% 33.63% 0.04%
2. 自基金转型以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比
较。
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2013 年 6 月 7 日至 2015 年 9 月 30 日）
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十三 、 基金 的费用 与税 收
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金 托管人的托管费；
3、基金的指数使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行间交易账户维护费和银行账户维护费；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 1.0% 年费率计提。管理费 的计 算 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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方法如下：
H ＝E× 1.0%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.18%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每 日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，支付日期顺延。
3、基金的指数使用费
本基金作为增强指数基金， 在 《基金合同》 生效后 将按照基金管理人与标的
指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支
付指数许可使用费。
通常情况下， 指数使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法如
下：
H= E ×年指数使用费率/ 当年天数，本基金年指数使用费率为 0.016%
H 为每日应计提的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算， 逐日累计 ， 按季支付 ， 自 《基金合同》 生效日 起， 基
金管理人 应于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内向中证指数有限
公司 支付 上一季 度的指 数使用费 。 指数 使用费 的收取下 限为每 季度人 民币 5 万 申万菱信沪深 300 指数增强型 证券投资基金
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元，计费期间不足一季度的， 根据实际天数按比例计算 。
若季度指数使用费下限大于按基金资产净值提取的季度指数使用费， 则超过
部分由基金管理人自行承担，不得作为基金费用在基金财产中列支。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生 调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数 许可使用费。 基金管理
人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
4、 上述 “一、 基金费用 的种类中第 4－10 项费用” ， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前的相关费用 ， 包括但不限 于验资费、 会计师费、 律师
费和信息披露费用等费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四 ）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 无须召开基金份额持
有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照 《信息披露办法》 的规 定在指
定媒体上公告。
（五 ）基金税收
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本基金运作过程中涉及的各纳 税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四、 对招 募说 明书 本次 更新 部分 的说 明
本招募说明书（更新） 依据《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《 公 开募
集 证券投资基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求， 并根据基金管理人在 《基金合
同》 生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要更新的内
容如下：
1 、更新了重要提示中本招募说明书所载内容的截止日期；
2 、更新了基金管理人的部分信息；
3 、更新了基金托管人的部分信息;
4 、更新了相关服务机构 的部分信息；
5 、更新了本基金的投资组合报告部分，数据截止日期为 2015 年 9 月 30
日；
6 、更新了本基金的业绩部分，数据截止日期为 2015 年9 月30 日；
7 、更新了对基金份额持有人的服务的部分信息；
8 、 在 “其他应披露事项” 一章， 列举了本基金自 2015 年6 月8 日至 2015
年12 月 7 日发布的有关公告。
以 上内 容仅为 摘要， 须与 本 《招 募说明 书》 （更 新） （正 文） 所 载之详 细资 料
一 并阅 读。
申万菱信基金管理有限公司
2016 年 1 月 20 日
