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消费ETF(510150)

消费ETF:更新招募说明书(2016年第1号)查看PDF公告










上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金 更新的招募说明书 ( 二零一 六 年 第 一 号) 基 金 管 理人:招商基金管理有限公司 基 金 托 管人:中国工商银行股份有限公 司 二○ 一 六 年 一 月





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 重要提示 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 经中 国证 券监 督管 理委 员会 2010 年10 月8 日《 关于核准上证消费80交易 型开 放 式指 数证 券投 资基 金及 联接 基金 募集 的批 复 》 (证 监许可 〔2010 〕1360 号文 ) 核准 公开 募集 。 本基金的基金合同于2010 年12 月8日正式生效。 本基金为 契约型开放式。 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人” )保证 招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核 准,并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险 。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金 前,需充分了解本基金的 风险收益特征和 产品 特 性,充分考虑自身风险承受能力 ,对投资本基金的 意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资者根据所持有份额享受基金的 收益,但 同时也需 承担相应的投资风险。 投资本基金的风险 包括: 标的指数波动的风险 、标的指数回报与股票市场平 均回报偏离的风险 以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、基金份额二级市场交易价格 折溢价的风险、基 金退 市风 险、 投资 者申 购/ 赎回失败的风险、 基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险,等等。本基 金属于股票基金,风险与预期收 益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金 ,紧密跟踪标的指数,具有和标 的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产 ,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。 当投资者 赎回 时, 所得 或会 高于 或低 于 投资者 先前 所支 付的 金额 。如 对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金 的业绩并不构成对 本基金业绩表现的保证。 投资者 在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 六 个 月更 新一 次, 并于 每 六 个月 结 束之 日后 的45 日内 公告,更新内容截至每 六 个月的最后 一 日。 本更 新招 募 说明 书所 载内 容截 止日 为2015 年12 月8 日, 有 关财 务和 业绩 表现 数据 截止 日为2015 年9月30 日,财务和业绩表现数据未经审计。


本基金托管人中国工商银行股份有限公司已 于2015年12 月29 日复核 了本次更新的招募说明书。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-1 目录 一、绪 言 ........................................................................... 2 二、释 义 ........................................................................... 2 三、基金管理人 ...................................................................... 5 四、基金托管人 ..................................................................... 14 五、相关服务机构 ................................................................... 18 六、基金的募集与基金合同的生效 ..................................................... 23 七、基金份额折算与变更登记 ......................................................... 23 八、基金份额的交易 ................................................................. 24 九、基金份额的申购与赎回 ........................................................... 26 十、基金的投资 ..................................................................... 32 十一、基金的业绩 ................................................................... 39 十二、基金的财产 ................................................................... 40 十三、基金资产的估值 ............................................................... 41 十四、基金的收益与分配 ............................................................. 44 十五、基金的费用与税收 ............................................................. 46 十六、基金的会计与审计 ............................................................. 47 十七、基金的信息披露 ............................................................... 48 十八、风险揭示 ..................................................................... 52 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ......................................... 55 二十、基金合同的内容摘要 ........................................................... 57 二十一、基金托管协议的内容摘要 ..................................................... 68 二十二、对基金份额持有人的服务 ..................................................... 80 二十三、其他应披露事项 ............................................................. 81 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................. 82 二十五、备查文件 ................................................................... 82





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-1 一、绪 言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称 “ 《基金法》 ” ) 等 相关法律 法规和《 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 基金合同 ” )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本 招 募说明书所载明的资料申请募 集的。本基金管理 人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募 说明书作任何解释 或者说明。


本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人 之间权利、义务的法律文件。基金 投资者 自依 基 金合 同取 得基 金份 额, 即成 为基 金份 额持 有人 和本 基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定享 有权 利、 承担 义务 。 基金 投资者 欲了解基金份额持有人的权利和义 务,应详细查阅基金合同。 二、释 义 在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 基金合同 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对本合同 的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国 ( 仅为 基金 合同 目 的不 包括 香港 特别 行政 区、 澳门 特 别行政区及台湾地区 ) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露 管理办法》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据 基金合同 所募集的上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书














《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ,及其定 期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的 《上证消费 80 交易型开放式指数证券 投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-2 发售公告 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 《业务规则》 《中国证券登记结算有限责任公司 交易型开放式指数基金 登记结算业 务实施细则 》 中国证监会 中国证券 监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据 基金合同 及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 交易型开放式指数证券投资基金


《上 海证 券交 易所 交易 型开 放式 指数 基金 业务 实施 细则 》所 定义 的 “交 易型 开放 式指 数基 金” , 亦称 “ETF (Exchange Traded Fund ) ” 或者“ETF 基金 ” ,即 指经 依法 募集 的、 投资 特定 证券 指数 所对 应组 合 证券的开放式基金,其基金份额用 组合证券进行申购、赎 回,并在上 海证券交易所上市交易 联接基金




















将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF, 紧密跟踪标 的指 数表 现, 追 求跟 踪 偏离 度 和跟 踪 误差 最 小化, 采用 开放 式 运作 的 基金 发售代理机构














符合 《销 售办 法 》和 中国 证监 会规 定的 其他 条件 , 由基 金管 理人 指定 的代理本基金发售业务的机构 发售协调人

















基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 申购赎回代理券商








符合《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定 的办理本基金申购、赎回 业务的证券公司,又称为代办证券公司 基金代销机构 发售代理机构和/ 或申购赎回代理券商 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 《中国证券登记结算有限责任公司 交易型开放式指数基金 登记结算业 务实施细则》定义的基金登记、存管、过户、清算和交收业务 基金注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 基金合同 当事人 受基金合同 约束,根据 基金合同 享 受权 利并 承担 义务 的法 律主 体, 包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件 可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式 证券投资基金的在中国 合法注册登 记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、 事业法人、 社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证 券投资管理办法》及相 关法律法规


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-3 规定的可投资于中国境内合法募集 的证券投资基金的中国 境外的 基金 管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境 外机构投资者和法律法 规或中国证 监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金 募集 达到法律规定及 基金合同 约定 的条件, 基金 管理 人聘 请法 定 机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 基金合同 生效后合法存续的不定期之期间 日/ 天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定 的手续,向基金管理人 购买基金份 额的行为。本基金的日常申购自 基金合同 生效后不超过 3 个月的时间 开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定 的手续,向基金管理人 卖出基金份 额的行为。本基金的日常赎回自 基金合同 生效后不超过 3 个月的时间 开始办理 申购赎回清单














由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 申购对价




















投资 者申 购基 金份 额时 ,按 基金 合同 和招 募说 明书 规定 应交 付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价




















投资 者赎 回基 金份 额时 ,基 金管 理人 按基 金合 同和 招募 说明 书规 定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 组合证券




















本基金标的指数所包含的全部或部分证券 标的指数




















中证 指数 有 限公 司编 制并 发布 的上 证消 费 80 指数 及其 未来 可能 发生 的变更 现金替代




















申购 、赎 回过 程中 ,投 资者 按基 金合 同和 招募 说明 书的 规定 ,用 于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差 额




















最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购、赎 回单位中的组合证券市值和现金替 代之差;投资者申购、 赎回时应支


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-4 付或应获得的现金差额根据最小申 购、赎回单位对应的现 金差额、申 购或赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位





本基金申购份额、 赎回份额的最低数量,投资者申 购、赎回的基金份 额应为最小申购、赎回单位的整数倍 基金份额参考净值








上海证券交易所在 交易时间内根据基金管理人提供 的申购、赎回清单 和组合证券内各只证券的实时成交 数据计算并发布的基金 份额参考净 值,简称 IOPV 预估现金部分














指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值,预估现金部分由申购赎回 代理券商(代办证券公 司)预先冻 结 基金份额折算














本基 金建 仓结 束 后, 基金 管理 人根 据基 金合 同规 定 将投 资者 的基 金份 额进行变更登记的行为 完全复制法

















一种 跟踪 指数 的投 资方 法, 即通 过购 买标 的指 数中 的所 有成 份证 券, 并且按照每种成份证券在标的指数 中的权重确定购买的比 例以构建指 数组合,达到复制指数的目的 收益评价日

















基金管理人计算 本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 基金净值增长率











指收 益评 价日 基 金份 额净 值与 基金 份额 折算 日折 算 后的 基金 份额 净值 之比减去 100% 标的指数同期增长率





指收益评价日标的 指数收盘值与基金份额折算日标 的指数收盘值之比 减去 100% 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的 用于记录投资者持有基 金管理人管 理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投 资者通过该销售机构办 理基金交易 所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利 息、证券投资 收益 、证 券持 有期 间 的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入。 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值 、银行存款本息和本基 金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 货币市场工具 现金; 一年以内 ( 含一年 ) 的银 行 定期 存款 、大 额存 单; 剩余 期限 在 三百九十七天以内 (含三 百九 十七 天 ) 的债券;期限在一 年以内 (含 一年 )的债券回购;期限在一年以 内 ( 含一年 ) 的中 央银 行票 据; 中 国证监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性的 金融工具





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-5 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力




















本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三 、 基金管 理人 (一) 基 金 管 理人 概况 名称: 招商基金管理有限公司 注册地址 :深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼 设 立 日 期:2002 年12 月27 日 注 册 资 本: 人民币 2.1 亿元 法 定 代 表人 : 李浩 办公地址 :深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 28 楼 电话: (0755 )83199596 传真: (0755 )83076974 联系人: 赖思斯 股 权 结 构和 公司 沿革 : 招商基金管理有限公司于2002 年12 月27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V. (荷 兰投 资) 、 中国 电力 财务 有限 公司 、 中国 华能 财务 有限 责任 公司 、 中远 财务 有限 责任 公司 共同 投 资组 建。 经公 司股 东会 通过 并经 中国 证监 会批 准, 公司 的注 册资 本金 已经 由人 民币 一亿 元 (RMB100 , 000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210 ,000 ,000 元) 。 2007 年 5 月 ,经 公司 股东 会通 过并 经中 国证 监会 批复 同意 ,招 商银 行股 份有 限公 司受 让中 国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、 中远财务有限责任公司及招商证 券股份有限公司分 别持有的公司 10 %、10%、10 %及 3.4% 的股权;公司外资股东 ING Asset Management B.V. (荷兰 投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3 %的股权。上述股权转让完成 后,招商基金管理 有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份 有限公司持有公司全部股权的 33.4% ,招商证券股份 有限公司持有公司全部股权的 33.3% ,ING Asset Management B.V. (荷兰投资)持有公司全部股权 的 33.3% 。 2013 年 8 月 , 经公 司股 东会 审议 通过 , 并经 中国 证监 会证 监许 可[2013]1074 号文 批复 同意 , 荷 兰投资公司(ING Asset Management B.V.) 将其 持有 的 招商 基金 管理 有限 公司 21.6% 股权转让给招 商银行股份有限公司、11.7% 股权转让给招商证券股份有限公司。 上述股权转让完成后, 招商基金管 理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股权的55%,招商证券股份有限


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-6 公司持有全部股权的 45%。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年4 月8 日, 总行 设在 深圳 , 业务 以中 国市 场 为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。 2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融 企业,经过多年创业发展,已 成为拥有证券市场 业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码 600999)。 公司 本着 “ 长期 、 稳健 、 优良 、 专业 ” 的经 营理 念 , 力争 成为 客户 推崇 、 股东 满意 、 员工 热爱 , 并具有国际 竞争力的专业化的资产管理公司。 ( 二 ) 目前 所管 理基 金的 基本 情况


本基金管理公司目前管理 六十 只共 同基 金 ,包 括: 招商安泰系列开放式 证券投资基金(含 招商安泰偏股混合基金、招商安泰平衡型基金、 招商安泰债券基金)、招商现金 增值开放式证券投 资基 金、 招商 先锋 混合 型证 券投 资基 金、 招商 优质 成长 混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 招商 安本 增利 债券型证券投资基金、招商核心价值混合型证券 投资基金、招商大盘蓝筹混合型 证券投资基金、招 商安心收益债券型证券投资基金、招商行业领先 混合型证券投资基金、招商中小 盘精选混合型证券 投资基金、招商全 球资源股票型证券投资基金(QDII )、招商深证 100 指数证券投资基金、招商信 用添利债券型证券投资基金、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金、招商上证消费 80 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、 招商标普金砖四国指数证券投资基金 (LOF ) 、 招商 安瑞 进取 债券型证券投资基金、深证电子信息传媒产业 (TMT )50 交易型开放式指数证券 投资基金、招商深 证电子信息传媒产业(TMT )50 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金联 接基 金、 招商 安达 保本 混合 型证 券投资基金、招商优势企业灵活配置混合型证券 投资基金、招商产业债券型证券 投资基金 、招商中 证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商信 用增强债券型证券投资基金、招 商安盈保本混合型 证券 投资 基金 、 招商 理财 7 天债券型证券投资基金 、 招商央视财经 50 指数证券投资基金、 招商双债 增强分级债券型证券投资基金、 招商安润保本混合型证券投资基金、 招商保证金快线货币市场基金、 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金、招商 标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金、 招商丰盛稳定增长灵活配置混合 型证券投资基金、 招商招钱宝货币市场基金、招商招金宝货币市场 基金、招商可转债分级债券型 证 券投 资基 金、 招商 丰利灵活配置混合型证券投资基金、招商行业精选股票型证券投资基金、招商招利 1 个月期理财债 券型证券投资基金、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金、招商沪深 300 地产等权重指数 分级证券投资基金、招商医药健康产业股票型证 券投资基金、招商丰泰灵活配置 混合型证券投资基 金、招商移动互联网主题股票型证券投资基金、 招商国企改革主题混合型证券投 资基金、招商丰泽 灵活配置混合型证券投资基金、招商中证银行指 数分级证券投资基金、招商中证 煤炭等权指数分级 证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资 基金、招商国证生物医 药指 数分 级证 券投 资基 金、 招商安益保本混合型证券投资基金、招商丰庆灵 活配置混合型证券投资基金、招 商体育文化休闲产


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-7 业股票型证券投资基金、 招商丰享灵活配置混合 型证券投资基金 、招商 丰裕 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 。 (三) 主 要 人 员情 况 1 、 基 金管 理人 董事 、监 事及 高级 管理 人员 介绍 : 李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司,曾任行长助 理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党 委副书记、常务副行长兼财务负 责 人。现任公司董 事长。 邓晓 力, 女, 毕业 于美 国纽 约州 立大 学, 获经 济学 博士 学位 。 2001 年加入招商证券, 期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作, 参与南方证券的清算; 在加入 招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管 理工作。现任招商证券股份有限 公司副总裁,分管 风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证 券业协会财务与风险控制委员会 副主任。现任公司 副董事长。 金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管 理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理 有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理 。 2015 年 1 月加入招商基金管理有限 公司,现任公司总经理、董事。 李俊江,男,经济学博士,教授,博士生导师 。历任吉林大学经济学院副院 长、德国不莱梅大 学客 座教 授、 美国 印第 安纳 大学 经济 系高 级访 问学 者。 现任 吉林 大学 经济 学院 院长 、 金融 学院 院长 、 社会科学学部学术委员会主任、美国研究所所长 。兼任中国世界 经济 学会 副秘 书 长、 中国 美国 经济 学会副秘书长、教育部经济学专业教学指导委员 会委员、中共吉林省委决策咨询 委员会委员、吉林 省政府决策咨询委员会委员等。现任公司独立董事。 王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放 军外国语学院,历任中国人民 解放军昆明军区三 局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干 部;中信公司财务部国际金融处 干部、银行部资金 处副处长;中信银行( 原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券 市场研究设计中心( 联办) 常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司董事总经理等。 现任公司独 立 董事。 蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港 理工大学)会计系。历任香港 毕马威会计师事务 所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上 海办事处执行合伙人,毕马威华 振会计师事务所上 海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华 西区首席合伙人。现为香港会计 师公会资深会员、 上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨 联合会名誉副主席。兼任中国石 化上海石油化工股 份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独立董事。 孙谦 , 男, 新加 坡籍 , 经济 学博 士。 1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、 复旦大学、 William





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-8 Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新 加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财 务管理与会计研究院院长及特聘 教授、上海证券交 易所高级访问金融专家。 现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。 兼任上海证券交易所, 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工 作站导师,科技部复旦科技园中 小型科技企业创新 型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 张卫 华, 女,1981 年 07 月――1988 年 8 月, 曾在 江苏 省连 云港 市汽 车 运输公司财务部门任职; 1983 年 11 月――1988 年 08 月, 任中 国银 行连 云港 分行 外汇 会计 部主 任; 1988 年 08 月――1994 年 11 月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理;1994 年 11 月――2006 年 02 月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理兼稽核审计部总经理; 2006 年 03 月――2009 年 04 月,任招商证券股份有限公司稽核监察总审计师;2009 年 04 月起任招商证券 股份有限公司合规总监。现任公司监事会主席。 周松 , 男, 武汉 大学 世界 经济 专业 硕士 研究 生。 1997 年 2 月加 入招商银行, 1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任 招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理(主持工作) 。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行 计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总 经理。2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先后担任项 目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后先后担任基 金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总 监、总监,现任产品运营官兼市 场推广部总监、公 司监事。 鲁丹 , 女, 中山 大学 国际 工商 管理 硕士 ;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统 实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询 有限公司任咨询顾问;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有 限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司 人力资源部总监、公司监事,兼 任招商财富资产管 理有限公司董事。 李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金,历任基金核算部高级经理、副总 监、总监,现任产品一部总监、公司监事。 钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资 公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公 司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理; 2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南 投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-9 2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,现任副总经理。 沙骎 , 男, 中国 国籍 , 中欧 国际 工商 学院 EMBA , 曾任 职于 南京 熊猫 电子 集团 , 任设 计师 ; 1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部,任经 理助理;1999 年 11 月加入中国平安保险(集团) 股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究工作;2000 年 11 月加入宝盈基金管 理有限公司基金投资部,任交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司量化投资事业部,任 投资总监、部门总经理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理。 欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发证券深圳业 务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工 作;2004 年 7 月加入招商基 金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长, 现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 潘西里,男,硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001 年 10 月 加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳 监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任督 察长。 2 、 本 基金 基金 经理 介绍 王平,男,中国国籍,管理学硕士,FRM 。2006 年加入招商基金管理有限公司 ,历任 投资风险 管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师 、高级 风控经理、副总监,主要 负责公司投资风险 管理、金融工程研究等工作 , 现任 全球量化投资部副总监兼 招商深证 100 指数证券投资基金 基金经 理(管理时间:2010 年 6 月 22 日至 今) 、 上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金 基金经理( 管理时间:2010 年 12 月 8 日至今) 、深证电子信息传媒产业(TMT )50 交易型开放式指 数证券投资基金 及 联接基金 基金经理(管理时间:2011 年6 月 27 日至今)、 招商中证大宗商品股票 指数分级证券投资基金 基金经理(管理时间:2012 年 6 月 28 日至今 ) 、招 商央 视财 经 50 指数证券 投资基金基金经理 (管理时间:2013 年 2 月 5 日至今 ) 、招商中证银行指数分级证券投资基金 基金 经理( 管理时间:2015 年 5 月 20 日至今 ) 、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 基金经理( 管 理时间:2015 年 5 月 20 日 至今 ) 、招商中证白酒指数分级证券投资基金 基金经理( 管理时间:2015 年 5 月 27 日 至今 ) 、 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 基金 经理 (管理时间:2015 年 5 月 27 日至今) 。 罗毅,男,中国国籍,经济学硕士。2007 年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项 目分析及营运管理工作;2008 年4 月加入招商基金管理有限公司,从事养老金产品设计研发、基金 市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF 专员,现任 上证 消 费 80 交 易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理( 管理时间:2013 年1 月 19 日至今) 、 深证电子 信息传媒产业(TMT )50 交易型开放式指数证券投资基金 及联接基金 基金经理(管理时间:2013 年 1 月 19 日至今) 、 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金经理 (管理时间:2013 年 8 月 1


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-10 日至今) 、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金经理(管理时间 :2014 年 11 月 13 日 至今) 、 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 基金经理 (管理时间 :2014 年 11 月 27 日 至今) 。 3 、 投 资决 策委 员会 成员 : 公司的投资决策委员会由如下成员组成: 总经 理金 旭、 副总 经理 沙骎 、总 经 理助 理及 投资 管理 二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负 责人王忠波、总经理助理兼全球 量化投资部负责人 吴武泽、总经理助理裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰 。 4 、 上 述人 员之 间均 不存 在近 亲属 关系 。 ( 四 ) 基金 管理 人职 责





根据 《基 金法 》 ,基 金管 理人 必须 履行 以下 职责: 1、 依法 募集 基金 , 办理 或者 委托 经国 务院 证券 监督 管理 机构 认定 的其 他机 构代 为办 理基 金份 额 的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、 办理基金备案手续; 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、 编制中期和年度基金报告; 7、 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回及转换价格; 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、 召集基金份额持有人大会; 10 、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报 表和其他相关资料; 11 、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12 、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 ( 五 ) 基金 管理 人的 承诺 1、 本基 金管 理人 承诺 不得 从事 违反 《证 券法 》 、 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《销 售办 法 》 、 《信 息披露管理办法》等法律法规及规章的行为, 并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防 止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三 人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-11 (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但 国务院 另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买 卖其基金管理人、基金托管人 发行的股票或者 债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股 关系的股东或者与其基金管理 人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定 的限制。 4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职 业操守,督促和约束员工遵守 国家有关法律、法 规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:





(1 )越权或违规经营;





(2 )违反基金合同或托管协议;





(3 )故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;





(4 )在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;





(5 )拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;





(6 )玩忽职守、滥用职权;





(7 ) 泄漏 在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基金 的商 业秘 密, 尚未 依法 公开 的基 金投 资内 容、 基金 投资计划等信息;





(8 )除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;





(9 )协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10 )其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 (1 ) 依照 有关 法律 、 法规 和基 金合 同的 规定 , 本着 谨慎 的原 则为 基金 份额 持有 人谋 取最 大利 益; (2 )不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3 ) 不泄 漏在 任职 期间 知悉 的有 关证 券、 基金 的商 业秘 密, 尚未 依法 公开 的基 金投 资内 容、 基 金投资计划等信息; (4 )不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-12 (六) 内 部 控 制制 度 1、 内 部 控 制的 原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2 、 内 部控 制的 组织 体系 公司的内部控制组织体 系是一个权责分明、分 工明确的组织结构,以实现对 公司从决策层到管 理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分: (1 ) 监事会:监事会依照公司法和公司章程对 公司经营管理活动、董事和公 司管理层的行为 行使监督权。 (2 ) 董事会风险控制委员会:风险控制委员会 作为董事会下设的专门委员会 之一,负责决定 公司各项重要的内部控制制度并检查其合 法性、合理性和有效性,负责 决定公司风险管 理战略和政策并检查其执行情况,审查公 司关联交易和检查公司的内部 审计和业务稽查 情况等。 (3 ) 督察 长: 督察 长负 责监 督检 查基 金和 公司 运作 的合 法合 规情 况及 公司 内 部风险控制情况, 并负责组织指导公司监察稽核工作。督察 长发现基金和公司存在重大风 险或隐患,或发 生督察长依法认为需要报告的其他情形以 及中国证监会规定的其他情形 时,应当及时向 公司董事会和中国证监会报告。 (4 ) 风险管理委员会:风险管理委员会是总经 理办公会下设的负责风险管理 的专业委员会, 主要负责对公司经营管理中的重大问题和 重大事项进行风险评估并作出 决策,并针对公 司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。 (5 ) 监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司 内部控制制度和风险管理政策 的执行情况进行 合规性监督检查 ,向公司风险管理委员会和总经理报告。 (6 ) 各业务部门:风险控制是每一个业务部门 和员工最首要的责任。各部门 的主管在权限范 围内,对其负责的业务进行检查监督和风 险控制。员工根据国家法律法 规、公司规章制 度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3 、 内 部 控 制制 度概 述 (1 )内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和 《法规遵循政策(风险管理制度 ) 》 ,它们是各项 基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核 算制度、信息披露制度、监察 稽核制度、公司财 务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度 、人力资源管理制度和危机处理 制度等。部门管理 办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职 责、岗位设置、岗位责任进行了 规范。业务管理办


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-13 法对公司各项业务的操作进行了规范。 (2 )风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成, 具体包括内部控制大纲、法规 遵循政策、岗位分 离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、 集中交易制度、权限管理制度、 信息披露制度、监 察稽核制度等。 (3 )监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察 稽核部门。监察稽核部门的职 责是依据国家的有 关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限 内按照所规定的程序和适当的方 法对监察稽核对象 进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司 内控制度的健全性、合理性和有 效性、检查公司执 行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日 常风险控制的监控工作、执行公 司内部定期不定期 的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4 、 内 部 控 制的 五个 要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1 )控制环境 公司致力于树立 内控优先和风险控制的理念, 培养全体员工的风险防范意识 ,营造一个浓厚的 风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了 解相关的法律法规、管理层的经 营思想、公司的规 章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。 (2 )风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进 行分析,发现风险,并将风险 进行分类,找出风 险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致 风险产生的原因,采取定性定量 的手段分析考量风 险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。 (3 )控制活动 公司控制活动主要包括 组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A.组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工, 但部门之间又相互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权 分工,各部门的操作相互独立、 相互牵制并且有独 立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线: a. 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责明确, 并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容 的职务、岗位分离设置,使不同 的岗位之间形成一 种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。 b. 各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、相关岗位 之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理 凭据传递和信息沟通制度,后续 部门及岗位对前一 部门及岗位负有监督和检查的责任。 c. 以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-14 监控防线。 B.操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如 标准化业务流程、业务、岗位 和空间隔离制度、 授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息 披露制度、档案资料保全制度、 客户投诉处理制度 等,控制日常运作和经营中的 风险。 C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开, 分帐管理,独立核算;公司会 计核算与基金会计 核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严 格区分。公司对所管理的不同基 金以及本基金下分 别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 (4 )信息沟通 即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇 报体系,通过建立有效的信息 交流渠道,保证公 司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理。 公司制定管 理和业务报告制度, 包括定期报告制度和不定期报告制度。 定期报告制度按照每日、 每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 a.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经理报告; b.监督体系报告路线: 公司员工、 各部门负责人向监察稽核部门报告, 监察稽核部门向总经理、 督察长分别报告; c. 督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会;如发现重 大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。 (5 )内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作 ,促使公司员工积极参 与和 遵 循内 部控 制制 度, 保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险 控制委员会、督察长、风险管理 委员会、监察稽核 部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是 否符合规定要求并加以充实和改 善,及时反映政策 法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有效性。 四 、 基金托 管人 ( 一 ) 基金 托管 人的 基本 情况 名称:中国工商银行股份有限公司(简称 “ 中国工商银行 ” ) 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 设立日期:1984 年1月1日





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-15 注册资本: 人民币35,640,625.71 万元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发 [1983]146 号) 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998 】3 号 电话:(010 )66105799 联系人: 洪渊 ( 二 ) 主要 人员 情况 截至2015 年9 月 末 , 中国 工 商 银 行 资产 托 管 部 共有 员 工205 人 , 平均 年 龄30 岁,95%以上员 工拥 有大 学本 科以 上 学 历 ,高 管 人 员 均 拥有 研 究 生 以上 学 历 或 高级 技 术 职 称。 ( 三 ) 基金 托管 业务 经营 情况 作 为中 国 大 陆 托管 服 务 的 先行 者 ,中 国 工 商 银行自1998 年 在 国内 首 家 提 供 托管 服 务 以 来, 秉 承“ 诚 实信 用 、勤 勉 尽 责” 的 宗 旨, 依 靠严 密 科 学 的风 险 管 理 和 内部 控 制 体 系、 规 范的 管 理 模 式、 先 进 的 营运 系 统 和 专业 的 服 务 团 队, 严 格 履 行资 产 托 管 人职 责 , 为 境内 外 广 大 投资 者 、 金 融资 产 管 理 机构 和 企 业 客户 提 供 安 全 、高 效 、专 业 的 托 管服 务 ,展 现 优 异的 市 场 形 象和 影 响 力。 建 立 了国 内 托 管 银行 中 最 丰 富、 最 成熟 的 产 品 线。 拥 有 包括 证 券 投 资基 金 、信 托 资 产、 保 险 资产 、 社 会 保障 基 金 、 安心 账 户 资 金 、企 业 年 金 基金 、QFII 资产、QDII 资 产 、 股 权投 资 基 金 、证 券 公司 集 合 资 产管 理 计 划 、证 券公 司 定 向 资产 管 理 计 划 、商 业银 行 信 贷 资产 证 券 化 、基 金 公司 特 定 客 户资 产 管 理 、QDII 专户资产、ESCROW 等 门 类 齐全 的 托 管 产 品体 系 , 同 时在 国 内 率 先开 展 绩 效 评估 、 风 险 管 理等 增 值 服 务, 可 以 为 各类 客 户 提 供 个性 化 的 托 管服 务 。 截至 2015 年 9 月 , 中国 工 商 银 行共 托 管 证 券投 资 基 金 496 只。 自 2003 年 以 来 , 本 行连 续 十 一 年获 得 香 港 《 亚洲 货 币》 、 英 国 《 全球 托 管 人》 、 香 港 《 财资 》 、 美 国 《 环 球 金融 》 、 内地 《 证 券 时 报》 、 《 上 海 证券 报 》 等 境内 外 权 威 财经 媒 体 评 选 的 49 项 最佳 托 管 银 行大 奖 ; 是 获 得奖 项 最 多 的国 内 托 管银 行, 优良 的服 务 品 质 获得 国 内 外 金 融领 域 的 持 续认 可 和 广 泛好 评 。 ( 四 ) 基金 托管 人的 内部 控制 制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地 位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险 防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重 要工作来做。继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 年七次顺利通过评估组织内部控制和 安全措施是 否充分的最权威的SAS70 (审计标准第70 号) 审阅 后,2014 年中国工商银行资产托管部第 八次通过ISAE3402 (原SAS70 ) 审阅 获得 无保 留意 见的 控制 及有 效性 报告 , 表明 独立 第三 方对 我行 托 管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的 风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-16 度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的 经营思想和 经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经 营风 险, 保证 托管 资产 的安 全完 整; 维护 持有 人的 权益 ; 保障 资产 托管 业务 安全 、 有效 、 稳健 运行 。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 (内控合规部、 内部 审计 局) 、 资产 托管 部内 设风 险控 制处 及资 产托 管部 各业 务处 室共 同组 成。 总行 稽核 监察 部门 负 责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门 负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经 理的直接领导下,依照有关 法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控 制措施。 3、内部风险控制原则 (1 ) 合法 性原 则。 内控 制度 应当 符合 国家 法律 法规 及监 管机 构的 监管 要求 , 并贯 穿于 托管 业务 经营管理活动的始终。 (2 ) 完整 性原 则。 托管 业务 的各 项经 营管 理活 动都 必须 有相 应的 规范 程序 和监 督制 约; 监督 制 约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3 ) 及时 性原 则。 托管 业务 经营 活动 必须 在发 生时 能准 确及 时地 记录 ; 按照 “内 控优 先” 的原 则,新设机构或新增业务品 种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4 ) 审慎 性原 则。 各项 业务 经营 活动 必须 防范 风险 , 审慎 经营 , 保证 基金 资产 和其 他委 托资 产 的安全与完整。 (5 ) 有效 性原 则。 内控 制度 应根 据国 家政 策、 法律 及经 营管 理的 需要 适时 修改 完善 , 并保 证得 到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6 ) 独立 性原 则。 设立 专门 履行 托管 人职 责的 管理 部门 ; 直接 操作 人员 和控 制人 员必 须相 对独 立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1 ) 严格 的隔 离制 度。 资产 托管 业务 与传 统业 务实 行严 格 分离 , 建立 了明 确的 岗位 职责 、 科学 的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔 离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2 ) 高层 检查 。 主管 行领 导与 部门 高级 管理 层作 为工 行托 管业 务政 策和 策略 的制 定者 和管 理者 , 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进 展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3 ) 人事 控制 。 资产 托管 部严 格落 实岗 位责 任制 , 建立 “自 控防 线” 、 “互 控防 线” 、 “监 控 防线” 三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-17 誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书, 使员工树立风险防范与控制理念。 (4 ) 经营 控制 。 资产 托管 部通 过制 定计 划、 编制 预算 等方 法开 展各 种业 务营 销活 动、 处理 各项 事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5 ) 内部 风险 管理 。 资产 托管 部通 过稽 核监 察、 风险 评估 等方 式加 强内 部风 险管 理, 定期 或不 定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估 ,制定并实施风险控制 措施,排查风险隐患。 (6 ) 数据 安全 控制 。 我们 通过 业务 操作 区相 对独 立、 数据 和传 真加 密、 数据 传输 线路 的冗 余备 份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7 ) 应急 准备 与响 应。 资产 托管 业务 建立 专门 的灾 难恢 复中 心, 制定 了基 于数 据、 应用 、 操作 、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部 不断提高演练标准, 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。 从演练结果看, 资产托 管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控 制情况 (1 ) 资产 托管 部内 部设 置专 职稽 核监 察部 门, 配备 专职 稽核 监察 人员 , 在总 经理 的直 接领 导下 , 依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2 ) 完善 组织 结构 , 实施 全员 风险 管理 。 完善 的风 险管 理体 系需 要从 上至 下每 个员 工的 共同 参 与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制 责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向 双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3 ) 建立 健全 规章 制度 。 资产 托管 部十 分重 视内 控制 度的 建设 , 一贯 坚持 把风 险防 范和 控制 的 理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套 内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有 部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4 ) 内部 风险 控制 始终 是托 管部 工作 重点 之一 , 保持 与业 务发 展同 等地 位。 资产 托管 业务 是商 业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高 效的风险防范和控制体 系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新 情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为 托管业务生存和发展的生命线。 ( 五 ) 基金 托管 人对 基金 管理 人运 作基 金进 行监 督的 方 法和 程序 根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关证券法律法规的规定,对基金的投资对 象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和 支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-18 为的合法性、合规性 进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关证券法律 法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人 应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限 期纠正。 五 、 相关服 务机构 (一) 场内申购、赎回代理 机构 (1 ) 代销 机构 :招 商证 券股 份有 限公 司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话 : (0755 )82960223 传真 : (0755 )82960141 联系人:林生迎 (2 ) 代销 机构 : 平安证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话 : (0755 )22621866 传真 : (0755 )82400862 联系人:吴琼 (3 ) 代销 机构 :西 藏同 信证 券有 限责 任公 司 注 册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 法定代表人 :贾绍君 电话:021-36533016 传真:021-36533017 联系人: 汪尚斌 (4 ) 代销 机构 :中 航证 券有 限公 司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-19 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 (5 ) 代销 机构 :国 海证 券股 份有 限公 司 注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号 法定代表人: 何春梅 电话:(0755)83709350 传真:(0755)83704850 联系人:牛孟宇 (6 ) 代销 机构: 中泰 证券 股份 有限公 司(原 齐鲁 证券 ) 注册地址: 山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 (7 ) 代销 机构 :华 宝证 券有 限责 任公 司


注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-68777822 联系人:刘闻川


(8 ) 代销 机构 :山 西证 券股 份有 限公 司 注册地址: 山西省 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351 -8686659 传真:0351 -8686619 联系人:郭熠 (9 ) 代销 机构 : 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 法定代表人: 孙树明 电话 : (020 )87555888 传真 : (020 )87555417 联系人:黄岚 (10)代销机构: 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-20 法定代表人:朱科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498851 联系人:王一彦 (11)代销机构:东吴证券股份有限公司 注册地址: 苏州工 业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 (12)代销机构:东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人:徐勇力 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人: 汤漫川 (13)代销机构:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 电话 : (010 )63081000 传真 : (010 )63080978 联系人:唐静 (14)代销机构:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 薛峰 电话 : (021 )22169999 传真 : (021 )22169134 联系人:刘晨 (15)代销机构: 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-21 (16)代销机构:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元


法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:余江 (17)代销机构:国泰君安证券股份有限公司 注册 地址: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人: 杨德红 电话:021-38676666


传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 (18)代销机构: 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005 室 法定代表人:许建平 电话 : (010 )88085858 传真 : (010 )88085195 联系人:李巍 (19)代销机构: 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人: 齐晓燕 (20)代销机构:红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 电话:0871-3577398 传真:0871-3578827 联系人:高国泽 (21) 代销机构:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座


法定代表人:王 东明


电话:010-60838696





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-22 传真:010-60833739


联系人:顾凌 (22) 代销机构:华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层法定代表人: 黄金琳 电话:021-20655175 传真:021-20655196 联系人:郭相兴 ( 二 ) 注册 登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人:周明 电话:(010 )59378835 传真:(010 )59378907 联系人:任瑞新 (三) 律师事务所和经办律师 名称:北京市高朋律师事务所 注册地址: 北京市朝阳区东三环北路2 号南银大厦28 层 法定代表人:王磊 电话:(010 )59241188 传真:(010)59241199 经办律师:王明涛、 李勃 联系人: 王明涛 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址 :上海市延安东路222 号30 楼 法定代表人: 曾顺福 电话: (021 )61418888 传真: (021 )63350177 经办注册会计师: 陶坚 、 吴凌志 联系人: 陶坚





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-23 六 、 基金的 募集与基 金合 同 的生效 (一) 基 金 的 募集


本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法》 、 《信息披露管 理办法》 、 《业务 规则》等有关法律、法规、规章及基金合同,并 经中国证券监督管理委员会 2010 年 10 月 8 日证监 许可〔2010 〕1360 号文核准公开募集 。 募集期从 2010 年 11 月 4 日起到 12 月 2 日止,共募集 685,530,280.00 份基金份额 , 有效认购总户数为 4,221 户。 (二) 基 金 合 同的 生效


本基金的基金合同已于 2010 年 12 月 8 日正式生效。 七 、 基金份 额折算与 变更登 记 ( 一 ) 基金 份额 折算 的时 间 基金合同生效后, 基金管理人应逐步调整实际 组合直至达到跟踪 标的指数要求,此过程为基金建 仓。基金建仓期不超过 3 个月。 基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。 ( 二 ) 基金 份额 折算 的原 则 基金份额折算由基金管理人办理,并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。 折算后的基金份 额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 基金份额折算后, 本基金的基金份额总额与基 金份额持有人持有的基金份额数 额将发生调整,但 调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金 份额总额的比例不发生变化。基 金份额折算对基金 份额 持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后, 基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权 利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。 ( 三 ) 基金 份额 折算 的方 法 1、基金份额折算程序与计算公式 (1 )基金管理人确定基金份额折算日 (T 日),并提前公告。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-24 (2 )T 日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y, 并与基金托管人进 行核对。 (3 ) 假设 T 日标的指数收盘值 为 I, 则T 日的目标基金份额净值为 I/1000, 基金份额折算比例的 计算公式为: 折算比例 =(X/Y )/ (I/1000 ) ,以 四舍 五入 的方 法保 留小 数点 后 8 位。 (4 ) 基金 管理 人根 据上 述折 算比 例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算,折算后的基 金份额保留到整数位 (小数 点后面的 部分 舍去 , 舍去 部分 计入 基金 财产 ),加总得到折算后的基金份 额总 额。 基金 管理 人将 折算 后的 各基 金份 额持 有人 持有 的基 金份 额数 据发 送给 注册 登记 机构,并将折 算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 (5 )注册登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。 (6 ) 基金 管理 人、 基金 托管 人根 据折 算后 的基 金份 额总 额,进行相应的会 计处理, 计算 T 日 折算 后的基金份额净值,并互相核对。 (7 )T+1 日,基金管理人公告折算比例及折算 后的基金份额净值。 投资者 可 以在 其办 理认 购的 销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、基金份额折算的举例 假设某 投资者 在基金募集期内认购了 1,000 份上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金,基 金份额折算日的基金资产净值为3,127,000,230.95 元,折算前的基金份额总额为3,013,057,000 份, 当日标的指数收盘值为 2481.82 。 (1 ) 折算比例 = (3,127,000,230.95/3,013,057,000 )/ (2481.82/1000 ) =0.41816751 (2 ) 该 投资者 折算后的基金份额 = 1,000 ×0.41816751 = 418 八 、 基金份 额的交易 (一) 基 金 份 额上 市 基金合同生效后, 具备下列条件的, 基金管理人可依据 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 , 向上海证券交易所申请基金份额上市: 1、基金募集金额 (含募集股票市值 ) 不低于 2 亿元; 2、基金份额持有人不少于 1,000 人; 3、 《上 海证 券交 易所 证券 投资 基金 上市 规则 》规 定的 其他 条件 。 基金上市前, 基金管理人应与上海证券交易所 签订上市协议书。 基金获准在上海证券交易所上市 的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-25 (二) 基 金 份 额的 上市 交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易 需遵照《上海证券交易所交易规 则》 、 《上海证券 交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交 易所交易型开放式指数基金业务实 施细则》等有关规 定,包括但不限于: 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值; 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行; 3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍,不足 100 份的部分可以卖出; 4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元; 5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 (三) 终 止 上 市交 易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上 海证券交易所可终止基金份额 的上市交易,并报 中国证监会备案: 1、不再具备本条第一款规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、 基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 上海证券交易所 应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金 份额终止 上市交易公告。 (四) 基 金 份 额参 考净 值 (IOPV ) 的计 算与 公 告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、 赎回清单,上海证券交易所 在开市后根据申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值 (IOPV ) ,供 投资者 交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净值= (申购、赎回清单中必须 用现金替代的替代金额+申购 、赎回清单中可以 用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申购 、 赎回 清单 中禁 止用 现金 替代 成份 证券 的数 量与最新成交 价相乘之和+申购、 赎回清单中的预估现金部分 )/最小 申购 、 赎回 单位 对应 的基 金份 额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式 ,并予以公告。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-26 九 、 基金份 额的申购 与 赎回 ( 一 ) 申购 与赎回的场所 基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金 申购、赎回业务的营业场所或 按申购赎回代理券 商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业 务前公告申购赎回 代理券商的名单,并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单。 ( 二 ) 申购 、赎 回的 开放日期及办理时间 1、申购与赎回的开始时间 本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易 之前可开始办理申购。在基金 申请上市期间, 本 基金可暂停办理申购。 本基金自基金合同生效日后最迟不超过 3 个月开始办理赎回。 具体申购、赎回的开始时间由基金管理人确定后,于申购开始日、赎回开始 日 前 2 日 在至少一 种指定媒体公告。 2、开放日及开放时间 投资者 可 办 理 申 购 、 赎 回 等 业 务 的 开 放 日 为 上 海 证 券 交 易 所 的 交 易 日, 开 放 时 间 为 上 午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法 律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若上海证券交易所交易时间更改或 出现 其他 特 殊情 况 ,基金管理人可对申购 、赎回时间进行调 整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公告。 ( 三 ) 申购 与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请; 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价; 3、申购、赎回申请提交后不得撤销; 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定; 5、 基金 管理 人可 根据 基金 运作 的 实际 情况 , 在不 损害 基金 份额 持有 人实 质利 益的 前提 下调 整上 述原则,但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 ( 四 ) 申购 与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-27 基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回 的申请。 投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金,投资者在提交赎回申 请时,必须有足够的基金份额余额和现金。 2、申购和赎回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购 申请失败。如投资者 持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投 资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。 3、申购和赎回的清算交收与登记 投资者T 日申购、赎回成功后,注册登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的 清算交收以及现金替代等的清算,在T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,在T+2 日办 理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注册登记 机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放 式指数 基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并 最迟于开始实施日的3 个工作日前在指定媒体公告。 ( 五 ) 申购 与赎 回的 数额 限制 投资者 申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金最小申购、 赎回单位为40万份 , 基金管理人有权对其进行更改 , 并在更改前至少3个工作 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 ( 六 ) 申购 与赎回的对价、费用及其用途 1、 申购 对价 、 赎回 对价 根据 申购 赎回 清单 和投 资者 申购 、 赎回 的基 金份 额数 额 确定 。 申购 对价 是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投 资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2、 申购 赎回 清单 由基 金管 理人 编制 。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在T+1 日公 告, 计算 公式 为计 算日 基金 资产 净值 除以 计算 日 发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 3、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份 额时 , 申购 赎回 代理 券商 可按 照不 超过 申 购或赎回份额0.5% 的标 准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 ( 七 ) 申购 赎回 清单 的内 容与 格式 1、申购赎回清单的内容





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-28 T日 申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、 现金 替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单 位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中, 投资者 按基 金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券 中部分证券的一定数量的现金。 (1 )现金替代的类型 现金替代分为3种类型:禁止现金替代 (标志为 “禁止 ” ) 、可以现金替代 (标志为 “允许 ” )和 必须现金替代 (标志为 “ 必须 ” ) 。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在 赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。 (2 )可以现金 替代 ①适 用情 形: 可以 现金 替代 的证 券一 般是 由于 停牌 等原 因导 致 投资者 无法在申购时买入的证券。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量× 该证券前一交易日除权除息后的收盘价 × (1 +现金替代溢价比 例) 收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人 在申 购、 赎回 清单 中预 先确 定现 金替 代溢 价比 例,并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基 金购入该部分证券 的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向 投资者 收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日 ,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。 在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日 (简称为T+2 日) 内,基金管理人将以收到 的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括 买入价格与交易费用 ) 的差额,确定基金应退还 投资者 或 投资者 应补交的款项; 若未能购入全部被 替代 的证 券, 则以 替代 金额 与所 购入 的部 分被 替代 证券 实际 购入 成本 加上 按照T+2 日收盘价计算的未 购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还 投资者 或投资者 应补交的款项。 特例情况:若自T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到20 日而该证券正常交易日低于2 日,


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-29 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部 分被替代证券价值的差额,确定基金应退还 投资者 或 投资者 应补交的款项。 若现金替代日 (T 日) 后至T+2 日( 若在特例情况下,则为T日 起第20 个交易日 )期间发生除息 、 送股 (转增 ) 、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。 T+2 日后第1个工作日 (若在特例情况下,则为T 日起第21 个交易日 ) ,基金管理人将应退款和补 款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。 ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定 投资者 使用可以现 金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:





的收盘价 前一交易日除权除息后 该 申购基金份额 除息后的收盘价 该证券前一交易日除权 只替代证券的数量 第 ) 现金替代比例( ETF n i ? ? ? ? ? ?1 % 100 i % (3 ) 必须现金替代 ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整 ,即将被剔除的成份证券,或基金 管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数 量的 现金 , 即 “固 定替 代金 额” 。 固定 替代 金额 的计 算方 法为 申购 、 赎回 清单 中该 证券 的数 量乘 以其 T日预计开盘价。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回 的投资者 的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 T日 申购、赎 回清单中公告T日 预估现金部分。其计算公式为: T日 预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值- ( 申购赎回清单中必须用现金替 代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和 ) 其中,T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。 另 外,若T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣 减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正 、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日 现金差额在T+1 日 的申购、赎回清单中公告,其计算公式为: T日 现金差额=T日 最小申购赎回单位的基金资产净值- (申购赎回清单中必须用现金替代的固 定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和 + 申购赎回清 单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日 收盘价相乘之和 ) T日 投资者 申购、赎回基金份额时,需按T+1 日公告的T日 现金差额进行资金的清算交收。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-30 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在 投资者 申购时,如现金差额为正数,则 投资者 应根 据其申购的基金份额支 付相应的现金,如现金差额为负数,则 投资者 将根据其申购的基金份额获得 相应的现金;在 投资者 赎回时,如现金差额为正数,则 投资者 将根据其赎回的基金份额获得相应的 现金,如现金差额为负数,则 投资者 应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 2015年12 月8 日申购、赎回清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 2015 年 12 月 8 日 基金名称 上证消费 80 交易型开放式指数 证券投资 基金 基金管理公司名称 招商基金管理有限公司 基金代码 510150 现金差额(单位:元) -990.54


最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 1,653,898.46


基金份额净值(单位:元) 4.135


预估现金部分(单位:元) -990.54


可以现金替代比例上限 30.0% 是否需要公布 IOPV 是 最小申购赎回单位(单位:份) 400,000 申购、赎回的允许情况 允许申购 , 允许 赎回 成份股信息内容 证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标 志 可以现金替代保证金率 (%) 固定替代金 额 600006 东风汽车 900 允许 10


600037 歌华有线 800 允许 10


600056 中国医药 600 允许 10


600060 海信电器 900 允许 10


600062 华润双鹤 400 允许 10


600066 宇通客车 1500 允许 10


600079 人福医药 1000 允许 10


600085 同仁堂 800 允许 10


600104 上汽集团 3800 允许 10


600108 亚盛集团 1800 允许 10


600138 中青旅 600 允许 10


600161 天坛生物 300 允许 10


600166 福田汽车 1900 允许 10


600177 雅戈尔 1800 允许 10


600196 复星医药 1300 允许 10


600216 浙江医药 700 允许 10


600252 中恒集团 3200 允许 10


600261 阳光照明 1000 允许 10


600267 海正药业 500 允许 10


600276 恒瑞医药 1300 允许 10


600315 上海家化 600 允许 10


600332 白云山 600 允许 10


600373 中文传媒 600 允许 10


600380 健康元 700 允许 10


600398 海澜之家 1500 允许 10


600415 小商品城 3100 允许 10


600418 江淮汽车 800 允许 10


600436 片仔癀 200 允许 10








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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-31 600482 风帆股份 400 允许 10


600511 国药股份 300 允许 10


600518 康美药业 3500 允许 10


600519 贵州茅台 600 允许 10


600535 天士力 700 允许 10


600557 康缘药业 400 允许 10


600566 济川药业 300 允许 10


600572 康恩贝 800 允许 10


600587 新华医疗 300 允许 10


600594 益佰制药 700 允许 10


600597 光明乳业 700 允许 10


600600 青岛啤酒 400 允许 10


600633 浙报传媒 700 允许 10


600637 东方明珠 1500 允许 10


600640 号百控股 200 允许 10


600645 中源协和 300 允许 10


600655 豫园商城 1100 允许 10


600660 福耀玻璃 1600 允许 10


600664 哈药股份 1300 允许 10


600687 刚泰控股 600 允许 10


600690 青岛海尔 3500 必须


34720 600694 大商股份 300 允许 10


600699 均胜电子 200 必须


6250 600704 物产中大 800 允许 10


600737 中粮屯河 1200 允许 10


600741 华域汽车 1200 允许 10


600757 长江传媒 700 允许 10


600809 山西汾酒 300 允许 10


600811 东方集团 1500 允许 10


600825 新华传媒 600 允许 10


600827 百联股份 900 允许 10


600839 四川长虹 4200 允许 10


600867 通化东宝 900 允许 10


600873 梅花生物 2100 允许 10


600887 伊利股份 7000 允许 10


600978 宜华木业 1300 必须


29029 600998 九州通 400 允许 10


601010 文峰股份 600 允许 10


601098 中南传媒 800 允许 10


601118 海南橡胶 1300 允许 10


601238 广汽集团 600 允许 10


601258 庞大集团 3700 允许 10


601311 骆驼股份 500 允许 10


601607 上海医药 1100 允许 10


601633 长城汽车 1400 允许 10


601718 际华集团 1800 允许 10


601801 皖新传媒 200 必须


6770 601928 凤凰传媒 900 允许 10


601929 吉视传媒 2100 允许 10


601933 永辉超市 2300 允许 10


603288 海天味业 300 允许 10


603766 隆鑫通用 500 允许 10


( 八 ) 暂停申购赎回的情形 发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请:





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-32 1、因不可抗力导致基金无法接 受申购、赎回; 2、因证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况 4、 上海证券交易所、申购赎回代理券商、注册登记机构因异常情况无法办理申购、赎回; 5、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单; 6、 法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之一时,基金管理人应在当日报 中国证监会备案,并及时公告 。已接受的赎回申 请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申 购、 赎 回的 情况 消除 时, 基金 管理 人应 及时 恢复 申购 、赎 回业务的办理,并予以公告。 ( 九 ) 基金 的非 交易 过户 等其 他业 务 注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份 额的非交易过户、冻结与解冻 等业务,并收取一 定的手续费用。 十 、 基金的 投资 ( 一 ) 投资 目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 ( 二 ) 投资 理念 中国经济长期稳定增长将带动消费行业的大发 展,本基金通过完全复制的被 动式投资,力争使 基金与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化,为投资者提供标的指数所代 表的市场平均收益 水平。 ( 三 ) 投资 范围 本基 金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证消费 80 指数的成份股及其备选成份 股、一级市场新发股票、债券、权证以及经中国 证监会批准的允许本基金投资的 其它金融工具。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当程序后 ,可以将其纳入投 资范围。 本基金投资于上证消费 80 指数的成份股及其 备选成份股的资产比例不低于该 基金资产净值的 90%。 为更 好地 实现 投资 目标 , 本基 金可 少量 投资 于部 分非 成份 股、 一级 市场 新发 股票 、 债券 、 权证 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-33 ( 四 ) 投资 策略 本基金以上证消费 80 指数为标的指数, 采用完全复制法, 即完全按照标的指数成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化 投资。股票在投资组合中的权重 原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在 因特殊情况(如流动性不足等) 导致无法获得足够 数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。


本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。 (五) 投资组合管理 1、投资组合的构建


(1 ) 确定 目标 组合 。 主要 采取 完全 复制 法, 即完 全按 照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合。


(2 ) 制定 建仓 策略 。 依据 对标 的指 数成 份股 的流 动性 和交 易成 本等 因素 所做 的分 析, 制定 合理 的建仓策略。


(3 ) 逐步 调整 组合 。 基金 经理 在规 定时 间内 , 采取 适当 的手 段和 措施 , 对实 际投 资组 合进 行动 态调整,直至达到紧密跟踪标的指数的目标。


2、日常投资组合管理 (1 )标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金 在指数成份股调整生效前,分 析并确定组合调整 策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动 性冲击,尽量减少标的指数成份 股变动所带来的跟 踪偏离度和跟踪 误差。 (2 )标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份 股票临时调整的情形,本基金 管理人将密切关注 样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (3 )成份股公司行为信息的日常跟踪与分析 跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息,如 股本变化、分红、配股、增发 、停牌、复牌等重 大公司信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 (4 )每日申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪分析每日基金申购和赎回信息,结合基金 的现金头寸管理,制定交易策 略以应对基金的申 购赎回。 (5 )投资组合持有证券、现金头寸及流动性分析。 跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的 差异及差异产生的原因,并对 拟调整的成份股的 流动性进行分析。


(6 )投资组合调整。 使用数量化分析模型,选择最优调整方案,制 定组合交易调整策略;如标的 指数成份股调整、


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-34 成份股公司发生兼并等重大事件,可提请投资决 策委员会召开会议,决定基金的 操作策略;调整投 资组合,达到所追求的目标组合的持仓结构。


(7 )制作管理基金每日申购赎回清单。 以 T -1 日标的指数成份股的构成及其权重为基础,并考虑T 日将发生的上市公司变动等情况, 制作 T 日 基金申购赎回清单并公告。 (8 )跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 每月末、季度末定期分析基金 的实际组合与标的 指数表现的累计偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离度管理方案。 在正常情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟 踪误 差不 超过 2%。 如因 指数 编制 规则 调整 或其 他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人将采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。 ( 六 ) 投资 决策 流程 1 、 投 资决 策依 据 (1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及 公司章程; (2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。 2 、 投 资决 策流 程 (1 ) 投资 决策 。 投资 决策 委员 会定 期不 定期 召开 投资 决策 委员 会议 , 对相 关重 大事 项做 出决 策。 基金经理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。


(2 ) 组合 构建 。 基金 经理 采取 完全 复制 法, 即完 全按 照标 的指 数的 成份 股组 成及 其权 重构 建股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的 变动而进行相应的调整。在追求 跟踪误差和跟踪偏 离度最小化的前提下, 基金经理可采取适当的方法, 提高投资效率, 降低交易成本, 控制投资风险。


(3 )交易执行 。交易部负责基金的具体交易执行,同时履行一线监控的职责。 (4 ) 组合 监控 与调 整。 基金 经理 在 指数编制方法发生变更、 指数成份股定期或临时调整、 指数 成份股出现股本变化、增发、配股等情形、成份 股停牌、成份股流动性不足、 基 金申 购赎 回出 现的 现金流量 等情形下, 对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。 (5 ) 绩效 评估 。 基金 经理 及风 险管 理部 定期 不定 期对 投资 组合 的偏 离度 和跟 踪误 差进 行跟 踪和 评估。风险管理部负责对各决策环节的事前及事 后风险、操作风险等投资风险进 行监控,并对投资 风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、 投资总监、基金经理等相关人员 。 基金经理依据绩 效评估报告对投资进行总结或检讨,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提 下,根据环境的变化和基金实 际投资的需要,有 权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。


( 七 ) 投资 限制





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-35 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但 国务院 另有规定的除外; (5 )向 基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; (6 ) 买卖 与基 金管 理人 、 基金 托管 人有 控股 关系 的股 东或 者与 基金 管理 人、 基金 托管 人有 其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7 )从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )当时有效的法律法规、中国证监会及 基金合同 规定禁止从事的其他行为。 对于因上述(5)、( 6 )项情形导致无法投资 的标的指数成份股或备选成份股 ,基金管理人将在 严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或 监管部门 取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序 后可不受上述规定 的限制 。 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


(1 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% ; (2 )本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产 净值的 0.5% ,基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%, 基金 管理 人管 理的 全部 基金 持有 同一 权证 的比 例 不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (3 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (4 )本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规 模的 10% ; (5 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各 类资产支持证券合计规模的 10% ; (6 )本基金财产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数 量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (7 )本基金不得违反 基金合同 关于投资范围 、投资策略 和投资比例的约定; (8 )相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门 取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受 上述规定的限制 。 由于 证券市场波动、上市公司合并 或 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之外 的原 因 导致的投资组合 不 符合 上述约定的比例不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日 内进 行调 整 , 以达 到标 准 。 法律 法规另有规定的从其规定。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-36 ( 八 ) 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证消费 80 指数。 如果今后法律法规发生变化, 或者指数编制单位变更或停止上证消费 80 指数的编制及发布、 或 上证消费 80 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证消费 80 指数不宜继续 作为标的指数,或者有更权威的、更能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较 基准 推出 ,或 者是 市场 上出 现更 加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本 基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准 并及时公告。 ( 九 ) 风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平 高于混合基金、债券基金与货 币市场基金, 在证 券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品 种;并且 本基金为被动式投资的 指数基金,采用完 全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数 , 具有 与标 的指 数以 及标 的指 数所 代表 的股 票市 场相 似的 风险 收 益特征。 ( 十 ) 基金 管理 人代 表基 金行 使股 东权 利的 处理 原 则及 方法 1、不谋求对上市公司 的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。 (十 一 )基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 ( 十 二 )基 金投 资组 合报 告 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 管理人 -招商 基金管理 有限公司 的董事会及董事 保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性承担个别及连带责任 。 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 09 月 30 日,来源于 《 上证消费 80 交易型开放式指数证 券投资基金 2015 年第 3 季度 报告 》 。 1 、 报 告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 158,141,911.44 97.08





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-37 其中:股票 158,141,911.44 97.08 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入 返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,723,137.77 2.90 7 其他资产 26,960.45 0.02 8 合计 162,892,009.66 100.00 注:此处的股票投资项含可退替代款估值增值。 2 、 报 告期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 (1 ) 报告 期末指数投资 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,526,687.03 1.56 B 采矿业 - - C 制造业 116,478,461.53 71.93 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 15,709,509.96 9.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,026,807.11 4.96 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,439,476.44 2.74 M 科学研究和技术服务业 3,300,782.02 2.04 N 水利、环境和 公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,660,187.35 4.73 S 综合 - - 合计 158,141,911.44 97.66 (2 ) 报告 期末 积极 投资 按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 (1 ) 报告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细 序号 股票代码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-38 1 600519 贵州茅台 63,613 12,106,190.03 7.48 2 600887 伊利股份 774,386 11,910,056.68 7.35 3 600104 上汽集团 420,193 7,059,242.40 4.36 4 600276 恒瑞医药 149,117 6,887,714.23 4.25 5 600518 康美药业 389,020 5,259,550.40 3.25 6 600637 东方明珠 165,985 5,150,514.55 3.18 7 600690 青岛海尔 386,550 3,502,143.00 2.16 8 600645 中源协和 41,603 3,300,782.02 2.04 9 600196 复星医药 144,711 3,172,065.12 1.96 10 600066 宇通客车 168,655 3,170,714.00 1.96 (2 ) 报告 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4 、 报 告期 末按 债券 品 种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7 、 报 告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 、 报告 期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报 告 期末 本基 金投 资的 股指 期货交易情况说明 (1 ) 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 (2 ) 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 10、 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 (1 ) 本期 国债 期货 投资 政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 (2 ) 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 (3 ) 本期 国债 期货 投资 评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11、 投资组合报告附注 (1 ) 报告 期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-39 (2) 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程上 要求股票必须先入库再买入。 (3 ) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 10,760.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,075.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,124.17 8 其他 - 9 合计 26,960.45


(4 ) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


(5 ) 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 ① 报 告 期末指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600645 中源协和 3,300,782.02 2.04 重大事项 ② 报 告 期末 积极投资 前五名股票中存在流通受限情况的 说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 十 一 、基金 的业绩 基金管 理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产 ,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并 不代表其未来表现。投资有风险 ,投资者在 做出 投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2010.12.08-2010.12.31 -0.90% 0.39% -5.02% 1.49% 4.12% -1.10% 2011.01.01-2011.12.31 -25.27% 1.23% -27.35% 1.30% 2.08% -0.07% 2012.01.01-2012.12.31 6.68% 1.30% 6.32% 1.31% 0.36% -0.01% 2013.01.01-2013.12.31 12.93% 1.28% 11.80% 1.28% 1.13% 0.00% 2014.01.01-2014.12.31 19.95% 1.10% 18.56% 1.10% 1.39% 0.00%





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-40 2015.01.01-2015.06.30 46.78% 2.16% 45.25% 2.22% 1.53% -0.06% 2015.01.01-2015.09.30 10.50% 2.74% 8.96% 2.82% 1.54% -0.08% 基金成立起至 2015.09.30 18.25% 1.55% 5.96% 1.60% 12.29% -0.05% 十二 、基金 的财产 ( 一 ) 基金 资产 总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值 、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其 他投资所形成的价值总和。 其构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调 整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 ( 二 ) 基金 资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 ( 三 ) 基金 财产 的账 户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为 本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的 其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理 人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自 有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 ( 四 ) 基金 财产 的保 管及 处分


本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和 基金代销机构的财产,并由基 金托管人保管。基 金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固 有财产;基金管理人、基金托管 人因基金财产的管 理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入 基金财产。基金管理人、基金托 管人、基金注册登 记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对 本基金财产行使请


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-41 求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和 基金合同 的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权, 不得与其固有资产产生的债务 相互抵消;基金管 理人管理 运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 十三 、基金 资产的估 值 ( 一 ) 估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金 资产是否保值、增值,依据经 基金资产估值后确 定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。 ( 二 ) 估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常 营业日以及国家法律法规规定 需要对外披露基金 净值的非营业日。 ( 三 ) 估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 ( 四 ) 估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金管 理人完成估值后,将估值结果以双 方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序 进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金 会计账目的核对同时进行。 ( 五 ) 估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 )交易所上市的有价证券(包括股票、权 证等) ,以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收 盘价 ) 估值 ; 估值 日无 交易 的, 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 以最 近交 易日 的市 价 (收 盘价)估值;如最近交易日后经济 环境 发生 了重 大变 化的 ,可 参考 类似 投资 品种 的现 行市 价及 重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2 ) 交易 所上 市实 行净 价交 易的 债券 按估 值日 收盘 价估 值, 估值 日没 有交 易的 , 且最 近交 易日 后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收 盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变 化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-42 (3 ) 交易 所上 市未 实行 净价 交易 的债 券按 估值 日收 盘价 减去 债券 收盘 价中 所含 的债 券应 收利 息 得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大 变化 ,按最近交易 日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环 境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现 行市价及重大变化因素,调整最 近交易市价,确定 公允价格; (4 ) 交易 所上 市不 存在 活跃 市场 的有 价证 券, 采用 估值 技术 确定 公允 价值 。 交易 所上 市的 资产 支持 证券 , 采用 估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以可 靠计 量公 允价 值的 情况 下, 按成 本估 值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送股 、 转增 股、 配股 和公 开增 发的 新股 , 按估 值日 在证 券交 易所 挂牌 的同 一股 票的 市价 (收 盘价) 估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 ) 首次 公开 发行 未上 市的 股票 、 债券 和权 证, 采用 估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3 ) 首次 公开 发行 有明 确锁 定期 的股 票, 同一 股票 在交 易所 上市 后, 按交 易所 上市 的同 一股 票 的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定 期的股票,按监管机构或行业协 会有关规定确定公 允价值。 3、 因持 有股 票而 享有 的配 股权 , 采用 估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以可 靠计 量公 允价 值的情况下,按成本估值。 4、 全国 银行 间债 券市 场交 易的 债券 、 资产 支持 证 券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价 值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法进 行估 值不 能客 观反 映其 公允 价值 的, 基金 管理 人可 根据 具体 情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、 相关 法律 法规 以及 监管 部门 有强 制规 定的 , 从其 规定 。 如有 新增 事项 , 按国 家最 新规 定估 值。 根据 《基 金法 》 , 基金 管理 人计 算并 公告 基金 资产 净值 , 基金 托管 人复 核、 审查 基金 管理 人计 算 的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计 问题,如经相关各方在平等基础 上充分讨论后 ,仍 无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 六 ) 基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价 错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并 采取合理的措施防止损失进一步 扩大。当错误达到 或超过基金资产净值的 0.25% 时,基金管理人应 报 中国证监会 备案 ;当 估值 错误 偏差 达到 基金份额 净值 的 0.5% 时, 基金 管理 人 应当 公告 , 并报 中国证监会 备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的, 应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由 其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-43 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基 金托管人、或注册登记机构、 或代理销售机构、 或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人 遭受损失的,过错的责任人应当 对由于该差错遭受 损失 的当 事人 ( “受 损方 ” )按 下述 “差 错处 理原 则” 给予 赔偿 承担 赔偿 责任 。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报 差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障 差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的 差错,若系同行业现有技术水平 无法预见、无法避 免、无法 抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失 或被错误处理或造成其他差错 ,因不可抗力原因 出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任 ,但因该差错取得不当得利的当 事人仍应负有返还 不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1 )差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正, 因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于 差错责任方未及时更正已产生的 差错,给当事人造 成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经 积极协调,并且有协助义务的当 事人有足够的时间 进行更正而未 更正,则其应当承担相应赔偿责任 。差错责任方应对更正的情况向 有关当事人进行确 认,确保差错已得到更正。 (2 ) 差错 的责 任方 对可 能导 致有 关当 事人 的直 接损 失负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并且 仅对 差错 的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 ) 因差 错而 获得 不当 得利 的当 事人 负有 及时 返还 不当 得利 的义 务。 但差 错责 任方 仍应 对差 错 负责 , 如果 由 于获 得不 当得 利 的当 事人 不 返还 或不 全部 返 还不 当得 利 造成 其他 当 事人 的利 益损 失 ( “受 损方 ” ) , 则差 错责 任方 应赔 偿受 损方 的损 失, 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范 围内 对获 得不 当得 利 的当事人享有要求交付不当得利的 权利 ;如 果获 得不 当得 利的 当事 人已 经将 此部 分不 当得 利返 还给 受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加 上已经获得的不当得利返还的总 和超过其实际损失 的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 ) 差错 责任 方拒 绝进 行赔 偿时 , 如果 因基 金管 理人 过错 造成 基金 资产 损失 时, 基金 托管 人应 为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托 管人过错造成基金资产损失时, 基金管理人应为基 金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托 管人之外的第三方造成基金资产 的损失,并拒绝进 行赔偿时,由基金管理人 负责向差错方追偿。 (6 ) 如果 出现 差错 的当 事人 未按 规定 对受 损方 进行 赔偿 , 并且 依据 法律 、 行政 法规 、 基金合同 或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责 任,则基金管理人 有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7 )按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-44 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2 )根据差错处理原则或当事人协 商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3 )根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4 ) 根据 差错 处理 的方 法, 需要 修改 基金 注册 登记 机构 的交 易数 据的 , 由基 金注 册登 记机 构进 行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5 )基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25% 时,基金 管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金 托管人基金份额净值计算错误偏 差达到基金份额净 值的 0.5% 时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 ( 七 ) 暂停估值的情形 1、与本基金投 资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会认定的其他情形。 ( 八 ) 特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2、 由于 证券 交易 所及 其登 记结 算公 司发 送的 数据 错误 , 或由 于其 他不 可抗 力原 因, 基金 管理 人 和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现该 错误的,由此造成 的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人 可以免除赔偿责任。但基金管理 人、 基金托管人应 当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十四 、基金 的收益 与 分配 ( 一 ) 基金 利润 的构 成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价 值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 ( 二 ) 基金 可供 分配 利润 基金 可 供分 配利 润 指截 至收 益分 配基 准 日基 金未 分配 利 润与 未分 配利 润 中已 实现 收益 的孰 低 数。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-45 ( 三 ) 收益 分配 原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 5%,基金的收益分配比 例应当以期末可供分配利润为基准计算。 若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式采用现金分红; 3、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配; 4、 本基 金以 使收 益分 配后 基金 份额 净值 增长 率尽 可能 贴近 标的 指数 同期 增长 率为 原则 进行 收益 分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分 配不须以弥补浮动亏损为前提, 收益分配后有可能 使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益 分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收 益分配金额后可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四) 基金收益分配数额的确定 1、 在收 益评 价日 , 基金 管理 人计 算基 金净 值增 长率 和标 的指 数同 期增 长率 , 并计 算基 金净 值增 长率与标的指数净值增长率的差额,当差额超过 1% 时,基金管理人 可 进行收益分配。 基金净值增长率= 收益评价日基金份额净值/基金份额折算日基金份额净值-100% ; 标的指数同期增长率=收益评价日标的指数收盘值/基金份额折算日标的指数收盘值-100% 。 2、 计算 截至 收益 分配 基准 日本 基金 的可 供分 配利 润, 并根 据前 述原 则确 定收 益分 配比 例及 收益 分配数额。 (五) 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明 截止收益分配基准 日的可供分配利润 、基 金收 益 分配 对象 、分 配时 间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ( 六 ) 收益 分配 方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒体公告并报 中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过15 个工作 日。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-46 十五 、基金 的费用与 税收 ( 一 ) 与基 金运 作有 关的 费用 1、基金费用的种类 (1 )基金管理人的管理费; (2 )基金托管人的托管费; (3 )标的指数使用 许可 费; (4 )基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; (5 )基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (6 )基金份额持有人大会费用; (7 )基金的证券交易费用; (8 )基金的银行汇划费用; (9 )基金收益分配中发生的费用; (10 )基金上市费及年费 ; (11 )按照国家有关规定和 基金合同 约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1 )基金管理人的管理费


本基金 的管理费 按前一日 基金资产净值的 0.5% 年费率计提。 管理费的 计算方法如下: H= E×0.5%÷ 当年天数 H 为每日应 计提 的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算 ,逐日累计至每月月末, 按月支付 ,由基金管理人向基 金托管人发送基金 管理费划款指令, 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内从基金 财产 中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等,支付日期顺延。 (2 )基金托管人的托管费 本基金的托管费按 前一日 基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的 计算方法如下: H= E×0.1% ÷ 当年天数 H 为每日应 计提 的基金托管费 E 为前一日 的基金资产净值 基金托管费每日计算 ,逐日累计至每月月末, 按月支付 ,由 基金 管理 人向 基 金托 管人 发送 基金 托管费划款指令, 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取 。若遇法定节 假日、 公休日 等, 支付日期顺延。 上述 1、 基金费用 的种类 中第(3) - (11 )项费用 ,根据有关法规及相应协议规定 , 按费用实


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-47 际支出金额列入当期费用 ,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 二 ) 与基 金销 售有 关的 费用 申 购 、 赎回 费用 投资者 在申购或赎回基金份额时,需按 照本 招 募说 明书 第八 条第(六)款的规 定, 交纳一定的申 购、赎回佣金。 本基金申 购、赎回均以份额申请,费用计算公式为: 申购/赎回佣金=申购/赎回份额×佣金比率 本基 金申 购、 赎回 佣金 由申 购赎 回代 理券 商在 投资者 申购 、 赎回 确认 时收 取,用于市场推广费用、 销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。 ( 三 ) 不列 入基 金费 用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 基金合同 生效前的相关费用, 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、 信息披露费用等费 用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ( 四 ) 费用 调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据 基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率 等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须 召开基金份额持有人大会审议 (但根据法律法规 的要求提高该等报酬标准的除外) ; 调低 基金 管理 费率 、 基金 托管 费率 等费 率, 无须 召开 基金 份额 持 有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。 ( 五 ) 基金 税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税 收法律、法规执行。 十六 、基金 的会计 与 审计 (一) 基金会计政策





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-48 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金 的会 计年 度为 公历 年度 的 1 月1 日至 12 月 31 日; 基金 首次 募集 的会 计年 度按 如下 原则 : 如果 基金合同 生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金 管理 人及 基金 托管 人各 自保 留完 整的 会计 账目 、 凭证 并进 行日 常的 会计 核算 , 按照 有关 规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管 理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二) 基金 的年度 审计 1、 基金 管理 人聘 请与 基金 管理 人、 基金 托管 人相 互独 立的 具有 证券 从业 资格 的会 计师 事务 所及 其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金 管理 人认 为有 充足 理由 更换 会计 师事 务所 , 须通 报基 金托 管人 。 更换 会计 师事 务所 需在 2 日内在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 十七 、基金 的信息披 露 (一 ) 本基 金的 信息 披露 应符 合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 基 金合同 及 其 他 有关 规定 。 ( 二 ) 信息 披露 义务 人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金 托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持 有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信息,并 保证所披露信息的 真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定 时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会 指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以下简称 “网站” ) 等媒介披露, 并保证基金 投资者能够按照 基金合同 约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。 ( 三 ) 本基 金信 息披 露义 务人 承诺 公开 披露 的基 金 信息 ,不 得有 下列 行为 :





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-49 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四 ) 本基 金公 开披 露的 信息 应采 用中 文文 本。 如同 时采 用外 文文 本的 , 基金 信息 披露 义 务 人 应保 证两 种文 本的 内容 一致 。两 种文 本发 生 歧义 的, 以中 文文 本为 准。 本基金公开 披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 ( 五 ) 公开 披露 的基 金信 息 公开披露的基金信息包括: 1 、 基 金招 募说 明书 、 基金合同 、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日前 , 将基 金招 募说 明书 、 基金合同 摘要登载在指定媒体上;基金管理人、 基金托管人应当将 基金合同 、基 金托 管协 议登 载在 网站上。 (1 ) 基金 招募 说明 书应 当最 大限 度地 披露 影响 基金 投资 者决 策的 全部 事项 , 说明 基金 认购 、 申 购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险 揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。 基 金合同 生效 后, 基金 管理 人在 每 6 个月 结束 之日 起 45 日内 , 更新 招募 说明 书并 登载 在网 站上 , 将更 新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中 国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (2 ) 基金合同 是界定 基金合同 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基金份额持有人大会召开的 规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3 ) 基金 托管 协议 是界 定基 金托 管人 和基 金管 理人 在基 金财 产保 管及 基金 运作 监督 等活 动中 的 权利、义务关系的法律文 件。 2 、 基 金份 额发 售公 告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编 制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当 日登载于指定媒体上。 3 、 基 金合 同生效公告 基金管理人应当在 基金合同 生效的次日在指定媒体上登载 基金合同 生效公告。 4 、 基 金份 额折 算日 公告 、基 金份 额折 算结 果公 告 基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前 2 日将基金份额折算日公告 登载于指定媒体上。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-50 基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在 2 日内将基 金份额折算结果公告登载于指定媒体上。 5 、 基 金开 始申 购、 赎 回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定媒体上公告。 6 、 基 金份 额上 市交 易公 告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前, 将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。 7 、 基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 基金合同 生效后,在开始办理基金份额申购或 者赎回前,基金管理人应当至 少每周公告一次基 金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管 理人应当在每个开放日的次日 ,通过网站、基金 份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市 场交易日基金资产净值和基金 份额净值。基金管 理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基 金资产净值、基金份额净值和基 金份额累计净值登 载在指定媒体上。 8 、 基 金申 购赎 回清 单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金 管理人应当在每个开放日,通 过网站、申购赎回 代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 9 、 基 金定 期报 告, 包括 基金 年度 报告 、基 金半 年度 报告 和基 金季 度报 告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内 , 编制 完成 基金 年度 报告 , 并将 年度 报告 正文 登载 于 网站上,将年度报告 摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 , 编制 完成 基金 半年 度报 告, 并将 半年 度报 告正 文 登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工 作日 内, 编制 完成 基金 季度 报告 , 并将 季度 报告 登载在指定媒体上。 基金合同 生效不足 2 个月 的, 基金 管理 人可 以不 编制 当期 季度 报告 、 半年 度报 告或 者年 度报 告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子 文本和书面报告两种方式。 10 、 临时 报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公 开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列 事件: (1 )基金份额持有人大会的召开;





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-51 (2 )终止 基金合同 ; (3 )转换基金运作方式; (4 )更换基金管理人、基金托管人; (5 )基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6 )基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7 )基金募集期延长; (8 ) 基金 管理 人的 董事 长、 总经 理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基金 托管 部门 负责人发生变动; (9 )基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10 )基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; (11 )涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12 )基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13 )基金管理人及其董事、总经理及其他高 级管理人员、基金经理受到严 重行政处罚,基金 托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14 )重大关联交易事项; (15 )基金收益分配事项; (16 )管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17 )基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18 )基金改聘会计师事务所; (19 )变更基金销售机构; (20 )更换基金注册登记机构; (21 )本基金开始办理申购、赎回; (22 )本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23 )本基金暂停接受申购、赎回申请; (24 )本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (25 )基金变更标的指数; (26 )基金暂停上市、恢复上市或 终止上市; (27 )中国证监会规定的其他事项。 11 、 澄清 公告 在基金合同 存续期限内,任何公共媒体中出现 的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格 产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。 12 、 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报 国务院证券监督管理机构核准 或者备案,并予以


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-52 公告 。 召开 基金 份额 持有 人大 会的 , 召集 人应 当至 少提 前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、 会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事 项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会,基金管理人、基金托管 人对基金份额持有 人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 13 、 中国证监会规定的其他信息。 (六) 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当 符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准 则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监 会的规定和 基金合同 的约 定, 对基 金管 理人 编制 的基金资产净值、基金份额净值 、基 金份 额申 购 赎回 价格 、基 金定 期报 告和 定期 更新 的招 募说 明书 等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上 披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒体披 露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披 露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应 当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出 具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作 工作底稿,并将相关档案至少保存到 基金合同 终止后 10 年。 (七) 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理 人、基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众 查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 十八 、风险 揭示 投资于本基金的主要风险有: 1、 标的指数回报与行业平均回报偏离的风险


标的指数并不能完全代表整个行业的市场表现。标的指数的回报率与整个行业的市场平均回报 率可能存在偏离。


2、 标的指数波动的风险





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-53 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、 投资者 心理和交易 制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。


3、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险


以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:


(1 ) 由于 标的 指数 调整 成份 股或 变更 编制 方法 , 使本 基金 在相 应的 组合 调整 中产 生跟 踪偏 离度 与跟踪误差。


(2 )由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。


(3 ) 成份 股派 发现 金红 利、 成份 股增 发、 送配 等所 获收 益可 能导 致基 金 收益率偏离标的指数收 益率,从而产生跟踪偏离度。


(4 ) 由于 成份 股停 牌、 摘牌 或流 动性 差等 原因 使本 基金 无法 及时 调整 投资 组合 或承 担冲 击成 本 而产生跟踪偏离度和跟踪误差。


(5 ) 由于 基金 投资 过程 中的 证券 交易 成本 , 以及 基金 管理 费和 托管 费等 费用 的存 在 , 使基 金投 资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。


(6 )在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、 买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。


(7 ) 其他 因素 产生 的偏 离。 如因 受到 最低 买入 股数 的限 制 , 基金 投资 组合 中个 别股 票的 持有 比 例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪 成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏 离度与跟踪误差。


4、 标的指数变更的风险


如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变, 投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,由此带来风险与成本。


5、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险


基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因 素影响,可能存在不同于基金份额净值的情形,即 存在价格折溢价的风险。


6、 参考净值(IOPV )决策和计算错误的风险


证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布 基金份额参考净值(IOPV ),供 投资者 交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额 净值可能存在差异,IOPV 计算可能出现错误, 投资者 若参考IOPV 进行投资决策可能导致损失。


7、申购赎回清单差错风险 基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错, 包括组合证券名单、 数量 、 现金替代标志、 现金替代比率、 替代金额等出错,使投资者利益受损或影响申购赎回的正常进行。 8、 退市风险





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-54 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上 市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。


9、 投资者 申购失败的风险


本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例上 限,因此, 投资者 在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所 需的足够的成份股,导致申购失败的风险。


10 、 投资者 赎回失败的风险


投资者 在提出赎回申请时,如基金组合 中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致赎回失 败的情形。此外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此 可能导致 投资者 按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎 回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。


11 、 基金份额赎回对价的变现风险


本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性 差等因素,导致 投资者 变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。


12 、 第三方机构服务的风险


本基 金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:


1) 申购 赎回 代理 券商 因多 种原 因, 导致 代理 申购 、 赎回 业务 受到 限制 、 暂停 或终 止, 由此 影响 对投资者 申购赎回服务的风险。


2) 登记 结算 机构 可能 调整 结算 制度 , 如实 施货 银对 付制 度, 对 投资者 基金 份额 、 组合 证券 及资 金的结算方式发生变化,制度调整可能给 投资者 带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及 其他代理机构。


3) 证券 交易 所、 登记 结算 机构 、 基金 托管 人及 其他 代理 机构 可能 违约 , 导致 基金 或 投资者 利益 受损的风险。


13 、 管理风险与操作风险


基金管理人、基金托管人等相关当 事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对 基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产 生影响 投资者 利益的风险。


相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或 违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误 等风险。


14 、 技术风险


在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错导致 投资者 的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、 证券交易所、登记结算 机构及销售代理机构等。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-55 15 、 不可抗力


战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、 证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项 业务按正常时限完成。 十九 、基金 合同的变 更、终 止与基 金财产 的清算 ( 一 ) 基金 合同 的变 更 1、以下变更 基金合同 的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1 )更换基金管理人;


(2 )更换基金托管人; (3 )转换基金运作方式; (4 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5 )变更基金类别; (6 )变更基金投资目标 、 范围 或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金份额持有人大会 召开 程序; (9 )终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外; (10 )终止 基金合同 ; (11 )其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告,并报中国证监会备案: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收 取; (3 )在 法律法规和 基金合同 规定的范围内 调整 本基金的申购费率、调低赎回费率 ; (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对 基金合同 进行修改; (5)对 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同 当事人 权利义务关系发生变化; (6 )除按照法律法规和 基金合同 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、 关于 基金合同 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行, 自 基金合 同生效之日起在至少一家指定媒体公告。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-56 ( 二 ) 基金 合同 的终 止 有下列情形之一的, 基金合同 应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、 基金合同 约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 三 ) 基金 财产 的清算 1、 基金 财产 清算 小组 : 自出 现 基金合同 终止事由之日起30个工作日内成立清算小组 , 基金管理 人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、 基金 财产 清算 小组 组成 : 基金 财产 清算 小组 成员 由基 金管 理人 、 基金 托管 人、 具有 从事 证券 相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必 要的工作人员。 3、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现 和分 配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金合同 终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 ) 聘请 会计 师事 务所 对清 算报 告进 行外 部审 计, 聘请 律师 事务 所对 清算 报告 出具 法律 意见 书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7 )对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月。


(四) 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金 财产清算小组优先从基金财产中支付。


(五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交 纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。





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(六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务 所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告 。 基金财产清算公告于 基金合同 终止并报中国证监会 备案后5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。


二 十 、基金 合同的内 容摘要 ( 一 ) 基金合同当事人的权利、义务 1、基金管理人的权利与义务 (1 )根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1)依法募集基金; 2)自 基金合同 生效之日起,根据法律法规和 基金合同 独立运用并管理基金财产; 3)依照 基金合同 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会 批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)召集基金份额持有人大会; 6) 依据 基金合同 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了 基金合同 及国家有 关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理;


9) 担任 或委 托其 他符 合条 件的 机构 担任 基金 注册 登记 机构 办理 基金 注册 登记 业务 并获 得 基金合 同规定的费用;


10)依据 基金合同 及有关法律规定决定基金收益的分配方 案;


11)在 基金合同 约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


12)在符合有关法律法规和 基金合同 的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和调整除调高 管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;


13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投 资于证券所产生的权利;


14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-58 15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 16)选择、更换律师事务所、会计师事务 所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 17)法律法规和 基金合同 规定的其他权利。 (2 )根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 1) 依法 募集 基金 , 办理 或者 委托 经中 国证 监会 认定 的其 他机 构代 为办 理基 金份 额的 发售 、 申购 、 赎回和登记事宜; 如认为基金代销机构违反 基金合同 、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规 定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 2) 办理基金备案手续; 3) 自基金合同 生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ; 4) 配备 足够 的具 有专 业资 格的 人员 进行 基金 投资 分析 、 决策 , 以专 业化 的经 营方 式管 理和 运作 基金财产; 5) 建立 健全 内部 风险 控制 、 监察 与稽 核、 财务 管理 及人 事管 理等 制度 , 保证 所管 理的 基金 财产 和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、 基金合同 及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋 取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8) 采取 适当 合理 的措 施使 计算 基金 份额 认购 、 申购 、 赎 回和 注销 价格 的方 法符 合 基金合同 等法 律文件的 规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制半年度和年度基金报告; 11)严格按照《基金法》、 基金合同 及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同 及其他 有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按 基金合同 的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项 ; 15)依据《基金法》、 基金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照 基金合同 规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到 有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤 销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20)因违反 基金合同 导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-59 任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务,基金托管人违反 基金合同 造 成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责 任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任 的情况下 ,基金管理人有权向第三方追偿; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 不能生效,基金管理人承担全 部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; 26 ) 建立并保存基金份额持有人名册 ,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册 ; 27 ) 法律法规 及中国证监会规定的 和基金合同 约 定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 (1 )根 据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 1)自 基金合同 生效之日起,依法律法规和 基金合同 的规定安全保管基金财产; 2)依 基金合同 约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反 基金合同 及国家法律法规行 为, 对基金 财 产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形 , 应呈报中国证监会,并采取必要措施保 护基金投资者的利益; 4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设 证券账户; 5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; 6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设 银行间 债券托管账户 , 负责基金 投资 债券 的 后台匹配 及资金的清算; 7)提议召开或召集基金份额持有人大会; 8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 9)法律法规和 基金合同 规定的其他权利。 (2 )根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2) 设立 专门 的基 金托 管部 门, 具有 符合 要求 的营 业场 所, 配备 足够 的、 合格 的熟 悉基 金托管业 务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基 金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-60 册记录等方面相互独立; 4) 除依 据 《基 金法 》 、 基金合同 及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人谋 取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 基金合同 的约定,根据基金管理人的投资 指令,及时办理清算、交割事宜; 7) 保守 基金 商业 秘密 , 除 《基 金法 》 、 基金合同 及其他有关规定另有规定外 , 在基金信息公开 披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要 方面的运作是否严格按照 基金合同 的规定进行;如果基金管理人有未执行 基金合同 规定的行为,还 应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12 ) 建立并保存基金份额持有人名册 ; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会; 16)按照法律法规和 基金合同 的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配 ; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并 通知基金管理人; 19)因违反 基金合同 导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和 基金合同 规定履行自己的义务,基金管理人因违反 基 金合同 造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; 21 ) 执行生效的基金份额持有人大会的决定 ; 22 ) 法律法规 及中国证监会规定的 和基金合同 约 定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 (1 )根据《基金法》、《运作办法》及其他有 关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2) 参与分配清算后的剩余基金财产 ; 3)依法 转让或 申请赎回其持有的基金份额 ; 4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会 ;





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-61 5)出席或者委派代表出席基金 份额 持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权 ; 6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7) 监督基金管理人的投资运作 ; 8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; 9)法律法规和 基金合同 规定的其他权利。 (2 )根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定,基金份额持有人的义务包括但不限于: 1)遵守 基金合同 ; 2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和 基金合同 所规定的费用; 3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者 基金合同 终止的有限责任; 4)不从事任何有损基金及其他 基金合同 当事人 合法权益 的活动; 5) 返还 在基 金交 易过 程中 因任 何原 因, 自基 金管 理人 、 基金 托管 人及 代销 机构 处获 得的 不当 得 利; 6)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 7) 法律法规 及中国证监会规定的 和 基金合同 约 定的其他义务。


( 二 ) 基金 份额 持有 人大 会 基金份额持有人大会由基金份额持有 人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额 持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金 的份额持有人大会并参与表决,其持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本基金基金份 额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额 占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的 基金份额持有人 的身份行使表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的 基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会 的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额 持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金 的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 1、召开事由 (1 )当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基 金份额持有人大会: 1)终止 基金合同 ; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人;





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-62 4)转换基金运作方式; 5) 提高 基金 管理 人、 基金 托管 人的 报酬 标准 (但 根据 法律 法规 的要 求提 高该 等报 酬标 准的 除外 ) ; 6) 变更基金类别 ; 7) 本基金与其他基金的合并; 8) 变更基金投资目标、范围或策略 (法律法规和中国证监会另有规定的除外); 9) 变更基金份额持有人大会程序 ; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管 理人收到提 议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外; 14)法律法规、 基金合同 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (2 )以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3) 在法律法规和 基金合同 规定的范围内 调整 本基金的申购费率、调低赎回费 率; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对 基金合同 进行修改; 5)对 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同 当事人权 利义务关系发生变化; 6)除按照法律法规和 基金合同 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1 )除法律法规规定或 基金合同 另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; (2 )基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3 ) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议 。 基 金管理人应当自 收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决 定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集 或在规定时间内未能作 出书面答复 ,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人 自行召集。 (4 )代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人 决定召集的,应当 自出具书面决定之日 起 60 日内 召开 ; 基金 管理 人决 定不 召集 或在规定时间内未能作出书面答复,代 表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面 提议 。 基金 托管 人应 当自 收到 书面 提议 之日 起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-63 (5 ) 代表基金份额10% 以上 (含10% ) 的基金份额持有人 就同一事项要求召开基金份额持有人大 会,而 基金管理人、基金托管人都不召集 或在规定时间内未能作出书面答复 的,单独或合计代表 基 金份额10% 以上(含10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基 金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托管人应当配合, 不得阻碍、 干扰。 (6 )基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1 ) 召开 基金 份额 持有 人大 会, 召集 人应 于会 议召 开前40天, 在至 少一 家指 定媒 体公 告。 基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 2)会议拟审 议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4) 授权委托书的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送达时 间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采 取通讯开会方式并进行表决的情况下, 由会议召集人决定通讯方式和表决方式 , 并在会 议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联 系人、 表决 意见寄交的截止时间和收取方 式。 (3 ) 如召 集人 为基 金管 理人 , 还应 另行 书面 通知 基金 托管 人到 指定 地点 对 表决 意见的计票进行 监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对 表决 意见的计票进行监 督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对 表决 意 见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对 表决 意见的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席 会议 的 方式 基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开 , 会议的召开方式由 会议 召集人 确定。 (1 ) 现场 开会 。 由基 金份额持有人本人出席或授权委派代表出席 , 现场开会时基金管理人和基 金托管人的授权代表应当 列席 基金份额持有人大会 ,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响 表决效力 。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及 委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 基金合同 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭 证与基金管理人持有的登记资料相符;





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-64 2) 经核 对, 汇总 到会 者出 示的 在权 利登 记日 持有 基金 份额 的凭 证显 示 , 有效 的基 金份 额 不少 于 本基金在 权益 登记日基金总 份 额的50%(含50%) 。 (2 ) 通讯开会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的 表决意见 以书面形式 或会议通 知等相关公告中指定的其他形式 在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方 式或会议通知等相关公告中指定的其他形式 进行表决。 在同时 符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人 按 基金合同 规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2) 会议 召集 人 在基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督 下按照会议通知规定的方式 收取基金份额持有人的 表决 意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参 加收取 表决 意见的,不影响表决效力 ; 3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具 表决 意见 的, 基金 份额 持有 人所 持有 的基 金份 额 不小 于在 权益 登记日基金总份额的50%(含50%) ; 4) 上述 第3) 项中 直接出具 表决 意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 表决 意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、受托 出具 表决 意见的代理人 出具的委托人持有基金份额的凭证及 委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、 基金合同 和会议通知的规定 ,并与基金登记注册机构 记录相符,并且委托人 出具的代理投票授权委托书符合法律法规、 基金合同 和会议通知的规定 ; 5) 会议通知公布前报中国证监会备案。 (3 ) 如果 出现 任何 不符 合上 述基 金份 额持 有人 大会 召开 条件 的情 况, 则对 同一 议题 可履 行再 次 开会程序。再次开会日期的提前通知期限为40天,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权 益登记日不应发生变化。再次开会仍然必须达到上述所有相关条件,才能视为有效。 5、 议事内容与程序 (1 )议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 基金合同 的重大修改 、 决定 终止基金合同 、 更换基金管理人、更换基金托管人、 与其他基金合并 、法律法规及 基金合同 规定的其他事项 以及 会 议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权 益 登记日基金总份额10% (含10% )以上的基金份 额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的 提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日 至少35天 前提交召集人 并由召集人公告 。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人 、 基金托管人和 基金份额持有人 提交的临 时提案 进行审核,符合条件的 应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 1) 关联 性。 大会 召集 人对 于提 案涉 及事 项与 基金 有直 接关 系 , 并且 不超 出法 律法 规和 基金合同 规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-65 额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额 持有人大会上进行解释和说明。 2) 程序 性。 大会 召集 人可 以对 提案 涉及 的程 序性 问题 做 出决 定。 如将 提案 进行 分拆 或合 并表 决, 需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的 ,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人 大会 做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额10% (含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有 人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未 获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少 于6个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最 迟在基金份额持有人大会召开前30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期 有30 日的间隔期。 (2 )议事程序 1) 现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七 条规定程序确定和公布监票人,然后由 大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会 议的代表,在基金管理人 授权代表 未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主 持;如果基金管理人 授权代表 和基金托管人 授权代表 均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持 有人 和代理人所持表决权的50% 以上(含50% )选举 产生一名基金份 额持有人作为该次基金份额持有 人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持 有人大会作出的决议的效力。 会议 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、 身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2) 通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人 按照前述约定 公布提案 , 在所 通知 的表 决截 止日 期 后2 个工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ,在公证 机关 监督下形成决议。 6、 表决 基金份额持有人所持 每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1 ) 一般 决议 , 一般 决议 须经 参加 大会 的基 金份 额持 有人 或其代理人 所持表决权的50% 以上 (含 50%)通过方为有效;除下列 第2项 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的 方式通过。 (2 ) 特别 决议 , 特别 决议 应当 经参 加大 会的 基金 份额 持有 人 或其代理人 所持表决权的三分之二 以上(含 三分之二 )通过方可 做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 基


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-66 金合同 以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则 提交符合会议通知中规 定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的 表决 意见视为有 效表决 ,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 表决 意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 7、 计票 (1 )现场开会 1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人 和代理人 中 选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名 监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集 或大会虽然由基金管理人或基金托管人 召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的 ,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基 金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3) 如果会议主持人 或 基金份额持有人 或代理人 对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决 结 果后立即对所投票数 要求进行重新清点 。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清 点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的 效力。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 (若 由基金托管人召集,则为基金管理人 授权代表 ) 的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予 以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对 表决 意见的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 8、 生效与公 告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一 家指定媒体 上公告。 如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束力。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-67 ( 三 ) 基金 合同 的变 更 和终止 1、 基金合同 的变更 以下变更 基金合同 的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1 )更换基金管理人;


(2 )更换基金托管人; (3 )转换基金运作方式; (4 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5 )变更基金类别; (6 )变更基金投资目标 、 范围 或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外) ; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金份额持有人大会 召开 程序; (9 )终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除 外; (10 )终止 基金合同 ; (11 )其 他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更 并公告,并报中国证监会备案: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在 法律法规和 基金合同 规定的范围内 调整 本基金的申购费率、调低赎回费率 ; (4 )因相应的法律法规发生变动而应当对 基金合同 进行修改; (5)对 基金合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同 当事人 权利义务关系发生变化; (6 )除按照法律法规和 基金合同 规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 关于 基金合同 变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自 基金合同 生效之日起在至少一家指定媒体公告。 2、 基金合同 的终止 有下列情形之一的, 基金合同 应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、 基金合同 约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 ( 四 ) 争议 的处 理和 适用 的法 律





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-68 各方当事人同意,因 基金合同 而产生的或与 基金合同 有关的一切 争议,如经友好协商未能解决 的, 应提 交中 国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会 根据 该会 当时 有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁, 仲裁 地点 为北 京, 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 基金合同 受中国法律管辖。


( 五 ) 基金 合同 的存 放和 获得 方式 基金合同 正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二 份,每份具有同等的法律效力。。 基金合同 可印制成册 ,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所 查阅;投资者也可按工本费购买 基金合同 复制件或复印件,但内容应以 基金合同 正本为 准。 二十 一 、基 金托管协 议的内 容摘要 ( 一 ) 托管 协议 当事 人 1、基金管理人 名称:招商基金基金管理有限公司 住所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦28楼 法定代表人: 李浩 成立时间:2002 年12 月27 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100 号 注册资本:2.1 亿元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(0755 )83199596 传真:(0755 )83076974 联系人 : 赖思斯 2、基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032 ) 法定代表人:姜建清 电话:(010 )66105799





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-69 传真:(010 )66106904 联系人: 洪渊 成立时间:1984 年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币349,018,545,827 元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发 [1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承 兑、贴现、转贴 现、 各类 汇兑 业务 ; 代理 资金 清算 ; 提供 信用 证服 务及 担保 ; 代理 销售 业务 ; 代理 发行 、 代理 承销 、 代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代 理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、 金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放 式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人 财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出 口托收及进口代收;外 汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价 证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业 务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。


( 二 ) 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查 A. 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 和 基金合同 的约 定, 对下 述基 金投 资范 围 、 投资 对象 进 行监督。 本基金将投资于以下金融工具:标的指数成份股、备选成份股、部分 非成份股、一级市场新发 股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 本基金不得投资于 相关法律、法规、部门规章及 基金合同 禁止投资的投资工具 。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定对下述基金投融资比例进行监督: (1 ) 按法 律法 规的 规定 及 基金合同 的约 定, 本基 金的 投资 资产 配置 比例 为 : 基金 投资 标的 指数 成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% 。 为更 好地 实现 投资 目标 , 本基 金可 少量 投资 于部分非成份股、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 因基金规模或市 场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内 调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-70 (2 )根据法律法规的规定及 基金合同 的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:


a、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% ; b、 本基 金在 任何 交易 日买 入权 证的 总金 额, 不超 过上 一交 易日 基 金资产净值的0.5% , 基金 持有 的全部权证的市值不超过基金资产净值的3% 。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; c、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20% ; d、 本基 金持 有的 同一 (指 同一 信用 级别 ) 资产 支持 证券 的比 例, 不得 超过 该资 产支 持证 券规 模 的10% ; e、 本基 金财 产参 与股 票发 行申 购, 所申 报的 金额 不得 超过 本基 金的 总资 产 , 所申 报的 股票 数量 不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; f、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门 取消 上述限 制的 ,履行适当程序后,基金不受上述 限制 。 除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 (3 )法规允许的基金投资比例调整期限 由于 证券市场波动、上市公司合并 或基金规模变动等基金管理人之外的原因 导致的投资组合 不 符合 上述约定的比例 , 不在限制之内,但基金管理人应在10 个交易日 内进行调整,以达到 规定的投 资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下, 至少提前2个工作日正式向基金托管人 发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人 实施交易监督。 (4 )本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5 )相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自 基金合同 生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:


根据法律法规的规定及 基金合同 的约定,本基金禁止从事下列行为: (1 )向他人贷款或提供担保; (2 )从事 可能使基金 承担无限责任的投资; (3 )买卖其他基金份额,但 国务院 另有规定的除外; (4 )向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托 管人发行的股票或债券; (5 ) 买卖 与基 金管 理人 、 基金 托管 人有 控股 关系 的股 东或 者与 基金 管理 人 、 基金 托管 人有 其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (6 )当时有效的法律法规、中国证监会及 基金合同 规定禁止从事的其他行为。 对于因上述(4)、(5)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金管理人将 在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-71 限制 。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和 基金合同 的约定对于基金关联投资限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供 与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加盖公章并书面 提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完 整、 全面 的关 联交 易名 单, 并负 责及 时更 新该 名单 。 名单 变更 后基 金管 理人 应及 时发 送基 金托 管人 , 基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作中严格遵循了监督 流程,基金管理人仍违规进行关联交易, 并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关 联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,若基金 托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易 所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时 向中国证监会报告。 5、 基金 托管 人依 据有 关法 律法 规的 规定 和 基金合同 的约定对基金管理人参与银行间债券市场进 行监督。 (1 ) 基金 托管人依据有关法律法规的规定和 基金合同 的约定 , 依据 如下 方法 对基 金管 理人 参与 银行间市场交易时面临的交易对手资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照 审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的 名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管 人于2个工作日内回函确认收到后, 对名单进 行更 新。 基金 管理 人收 到基 金托 管人 书面 确认 后, 被确 认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按 照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基 金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责 任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 (2 )基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制


基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时, 需按交易对手名单中约定的该交 易对手 所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用 风险控制的交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式, 经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3 ) 基金 管理 人参 与银 行间 市场 交易 的核 心交 易对 手为 中国 工商 银行 、 中国 银行 、 中国 建设 银 行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况调


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-72 整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易 对手进行交易时 ,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任 人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引 起的损失,不承担赔偿责任。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到 存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、 中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险 而造成的损失时,先由基 金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人 在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基 金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1 )基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2 ) 流通 受限 证券 , 包括 由 《上 市公 司证 券发 行管 理办 法》 规范 的非 公开 发 行股 票、 公开 发行 股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他 原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3 ) 基金 管理 人应 在基 金首 次投 资流 通受 限证 券前 , 向基 金托 管人 提供 经基 金管 理人 董事 会批 准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金 管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资 流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令 之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证 基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他 双方认可的方式确认收到上述资料。 (4 ) 基金 投资 流通 受限 证券 前, 基金 管理 人应 向基 金托 管人 提供 符合 法律 法规 要求 的有 关书 面 信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期, 基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资 产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投 资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5 ) 基金 托管 人应 对基 金管 理人 是否 遵守 法律 法规 、 投资 决策 流程 、 风险 控制 制度 、 流动 性风 险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能 导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行 补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告 等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-73 失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人 切实履行监督职责 ,则不承担任何责任。 如果基金托管 人 没有切实履行监督职责,导致基金出现风 险,基金托管 人应承担连带责任。 B. 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 基金合同 的约 定, 对基 金资 产净 值计 算 、 基金 份额 净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推 介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 C. 基金托管人发现基金管理人的投资 运作及其他运作违反《基金法》、 基金合同 、基金托管协 议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下 一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务 要求基金管理人赔偿因其违反 基金合同 而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反 基金合同 约定的, 应当拒 绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关 规定,或者违反 基金合同 约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并 改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金 监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基 金管理人限 期纠正。 基金管理人无正当理由, 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托 管人应报告中国证监会。


( 三 ) 基金 管理 人对 基金 托管 人的 业务 核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全 保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金 份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现 基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延 迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、 基金合同 、本托管协议及 其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后 应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-74 进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在 限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所 遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构, 同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人 核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理 人应报告中国证监会。 ( 四 ) 基金 财产 的保 管 1、基金财产保管的原则 (1 )基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 ) 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分 配基金的任何财产。 (3 )基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4 ) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户, 与基金托管人的其他业务和其他基金 的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应 及时通 知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基 金的损失,基金托管人对此不承担责任。 2、 募集资金的验证 (1 ) 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开设的基金募集专户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用;网下股票认购结束,登记结算机构应根据基金管理人提供的资料对募集的股票进 行冻结。 (2 ) 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额 (含募集股票市值) 、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产 的全部 资金和股票划入基金托管人开立的基金银行账户和基金证券账户,同时在规定时间内,聘请 具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资 的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效,验资报告中需要对基金募集资金和股数同时确认。 (3 ) 若基金募集期限届满, 未能达到基金合同生效的条件 , 由基金管理人按规定办理退款和冻 结股票的解冻等事宜。





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-75 3、 基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该资 产托管专户是指基金托管人在集中托管模 式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公 司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动, 均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得 假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的 活动。 资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、《现金管理暂行条例》、《人 民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他 规定。 4、 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳 分公司开设证券账户。 基金托管人 以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开 立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得 出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以 外的活动。 5、 投资者申购或赎回时现金替代、现金差额 的查收与划付 基金托管人应根据注册登记机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代的结算。 根据基金管理人的指令办理现金差额的结算 。现金替代的退款和补款由基金管理人负责办理。 6、 债券托管账户的开立和管理 (1 ) 基金合同 生效 后, 基金 管理 人负 责以 基金 的名 义申 请并 取得 进入 全国 银行 间同 业拆 借市 场 的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公 司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清 算。 (2 ) 基金管理人和基金托管人应一起负责为 基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议, 正 本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 7、 其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和 基金合同 约定的其他投资品 种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的 规定和 基金合同 的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 8、 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-76 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存 入中央国债登记结算 有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票 据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于 基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由 基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 9、 与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时 应保证基金一方 持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。合同原件应存放 于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15 年以上。


( 五 ) 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 1 、 基金资产净值的计算 (1 )基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除 以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后3 位,小数点后第4 位四 舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应 符合 基金合同 、《证券投资基金会计核算 办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人 负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值 并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送 给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计 算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经 相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计 算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的会计问 题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致 的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 2、 基金资产估值方法 (1 )估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 (2 )估值方法





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-77 本基金的估值方法为: 1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘 价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收 盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日 后经济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日 债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格; ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公 允价值。交易所上市的资产支 持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收 盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的 市价 (收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允 价值。 3) 因持 有股 票而 享有 的配 股权 , 采用 估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以可 靠计 量公 允价 值的情况下,按成本估值。 4) 全国 银行 间债 券市 场交 易的 债券 、 资产 支持 证券 等固 定收 益品 种 , 采用 估值 技术 确定 公允 价 值。 5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法进 行估 值不 能客 观反 映其 公允 价值 的, 基金 管理 人可 根据 具体 情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7) 相关 法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定估值。 3、 估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-78 任,有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,由此造 成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的 责任。 由于一方当事人提供的信息错误, 另一方当事人在采取 了必要合理的措施后仍不能发现该错误, 进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易 日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当 事人一方负责赔偿。 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和 基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的 基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当 积极采取必要的措施消除由此造成 的影响。 当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽 责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由 此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责 任,基金托管人不负赔偿责任。 4、 基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 基金合同 生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理 原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互 相监督,以保证基金资产的安全。若 双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为 准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正, 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响 到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 5、 基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了 后5个工作日内完成。 在基金合同 生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网 站上,并将 更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起15 个工 作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后60 日内完成半年报告编制并公告;在会计 年度结束后90 日内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托 管人 复核 ; 基金 托管 人在3 个工作日内进行复核, 并将复核结果及时书面通知基金管理人。 基金管理


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-79 人在季度报告完成当日, 将有关报告提供基金托管人复核, 基金托管人在收到后7 个工作日内进行复 核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理 人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管 人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45 日内复核,并将复核 结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同 查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金 管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留 存一份。如果基 金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管 理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复 核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第2个工 作日 , 分别 报中 国证 监会 和基 金管 理人 主要 办公 场所 所 在地中国证监会派出机构备案。 ( 六 ) 基金 份额 持有 人名 册的 保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括 基金合同 生效日、 基金 合同 终止 日、 基金 份额 持有 人大 会权 利登 记日 、 每年6月30日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基 金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理 人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档 的形式。保管期限为15 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册: 基金合同 生效日、 基 金合同 终止 日、 基金 份额 持有 人大 会权 利登 记日 、 每年6 月30 日、 每年12月31日的基金份额持有人名 册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交; 基金合同 生效日、 基金合同 终止日等涉 及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守 保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人 名册,应按 有关法规规定各自 承担相应的责任。 ( 七 ) 争议 解决 方式





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-80 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决 的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北 京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行 基金合同 和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。


( 八 ) 托管 协议 的变 更与 终止 1、 托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得 与基金合同 的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1 )基金合同 终止; (2 )基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3 )基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4 )发生法律法规或 基金合同 规定的终止事项。 二十二 、对 基金份额 持有人 的服务 本基金管理人承诺向基金份额持 有人 提供 下列 服务 。同 时, 基金 管理 人有 权 根据 投资 者的 需要 和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。 (一) 网 络 在 线服 务 基金份额持有人通过招商基金网站,可享受资 讯查询、在线咨询、热点问题 查询、 理财 刊物查 阅等服务,并可提交投诉与建议。 招商基金网址:www.cmfchina.com


招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com (二) 客 户 服 务中 心(CALL-CENTER )电 话服 务 招商基金客户服务热线提供全天候24 小时 的自 动语 音查 询服 务, 基金 份额 持 有人 可进 行基 金份


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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-81 额净值等信息的查询。 招商基金客 户服务热线提供每周六天(法定节 假日除外) ,每天不少于7小时 的人 工咨 询服 务。 基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议等专项服务。 招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555 (免长途费) ( 三 ) 客户 投诉 受理 服务 基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点 柜台的意见簿、基金公司网站 、客户服务热线、 书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回 复,对于不能及时回复的投诉 ,基金公司承诺在 24 小时之内做出回复。对于非工作日提出 的投诉,将在顺延的工作日当日进行回复。 二十三 、其 他应披露 事项 1、招商基金管理有限公司关于参加积木基金费率优惠的公告 2015/11/11 2、招商基金管理有限公司关于参加诺亚正行费率优惠的公告 2015/11/9 3、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告 2015/10/24 4、招商基金管理有限公司关于参加好买基金费率优惠的公告 2015/10/13 5、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/8/27 6、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报 告 2015/8/26 7、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要 2015/8/26 8、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/8/26 9、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/8/24 10、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/8/22 11、 招商 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 部分 基金 参与 “微 信 0 元购 ” 活动 实施 费率 优惠 的公 告 2015/8/7 12、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/8/7 13、招商基金管理有 限公司关于参加上海天天基金销售有限公司费率优惠的公告 2015/8/7 14、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/8/5 15、招商基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行网上银行、手机银行基金申购费率 优惠活动的公告 2015/8/3 16、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/21 17、 上证 消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (二零一五年第二号) 2015/7/21 18、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(二零一五年 第二号) 2015/7/21





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-82 19、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告 2015/7/20 20、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/14 21、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/11 22、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/7/10 23、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/9 24、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/7/9 25、招商基金管理有限公司关于旗下基金估 值变更的公告 2015/7/8 26、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/7/7 27、招商基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告2015/7/7 28、招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 2015/6/26 29、招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2015/6/25 二十四 、招 募说明书 的存放 及查阅 方式 ( 一 ) 招募 说明 书的 存放 地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构和注册登记人的住所,并刊 登在基金管理人、基金托管 人的网站上。 ( 二 ) 招募 说明 书的 查阅 方式 投资者 可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印件,但应 以本基金招募说明书的正本为准。 二十五 、备 查文件 投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管 理人、基金托管人或销售代理 人申请查阅以下文 件: 1、 中国证监会 核准 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 募集的文件 2、 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 3、 《上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》





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上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 5-1-83 4、 法律意见书 5、 招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 中国 工商银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件