鹏华互联网分级 2015 年第 4 季度报告
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鹏华 中证 移动 互联 网指 数分 级证 券投 资基
金 2015 年第4 季度 报告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月18 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华互联网分级
场内简称 互联网
基金主代码 160636
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月16 日
报告期末基金份额总额 218,650,632.04 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日
均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年 跟踪误差控制在 4 %以内 。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法
有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投 资组合管理进行
适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争鹏华互联网份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟 踪误差不超过 4 %。如因 指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准 中证移动互联网指数收益率×95% +商业银行活期存款利率 (税后)鹏华互联网分级 2015 年第 4 季度报告
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×5 %
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级 基金简称 互联网 互联 A 互联 B
下属分级场内简称 互联网 互联 A 互联 B
下属分级基金交易代码 160636 150245 150246
下属分级基金报告期末
基金份额总额
193,168,274.04 份 12,741,179.00 份 12,741,179.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本基金属于 股票型基
金,其预期的风险与
收益高于混合型基
金、债券型基金与货
币市场基金,为证券
投资基金中较高风
险、较高预期收益的
品种。同时本基金为
指数基金,通过跟踪
标的指数表现,具有
与标的指数以及标的
指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
鹏华互联网 A 份额为
稳健收益类份额,具
有低风险且预期收益
相对较低的特征。
鹏华互联网 B 份额
为积极收益类份额,
具有高风险且预期
收益相对较高的特
征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2015 年 10 月1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )
1. 本期已实 现收益 22,141,680.23
2. 本期利润
74,040,859.92
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.3244
4. 期末基金 资产净值 303,032,183.72
5. 期末基金 份额净值 1.386
注:1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 34.96% 2.66% 31.79% 2.36% 3.17% 0.30%
注:业绩比较基准= 中证 移动互联网指数收益率*95%+ 商业银 行活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注: 1 、 本基 金基金合同于 2015 年6 月 16 日生效 , 截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2 、截至建仓 期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 鹏华互联网分级 2015 年第 4 季度报告
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任职日期 离任日期 限
王咏辉
本 基 金 基
金经理
2015 年6 月
16 日
- 17
王咏辉先生, 国籍英国, 工
程 和 计 算 机 专 业 硕 士 ,17
年证券基金从业经验。 曾 担
任 伦 敦 摩 根 大 通
(JPMorgan) 投资基金管理
公司高级分析师, 汇丰投 资
基 金 管 理 公 司(HSBC) 高级
分析师, 伦敦 巴克莱国际投
资基金管理公司基金经理、
部门负责人, 巴克莱资本公
司(BarclaysCapital) 部门
负责人, 泰达 宏利基金公司
国际投资部副总监、 产品 与
金 融 工 程 部 副 总 经 理 及 泰
达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数
基金、 泰达宏 利全球新格局
QDII 基 金 、 泰 达 中 证 500
基 金 基 金 经 理 等 职 ;2012
年 11 月加盟 鹏华基金管理
有限公司,2013 年12 月起
担 任 鹏 华中证 500 指数
(LOF ) 基金 基金经理, 2014
年9 月起兼任 鹏华地产分级
基金基金经理,2014 年 12
月起兼任鹏华沪深300 指数
(LOF ) 基金 基金经理, 2015
年6 月起兼任 鹏华创业板分
级基金、 鹏华 互联网分级基
金基金经理, 现同时担任量
化及衍生品投资部总经理、
投资决策委员会成员。 王 咏
辉先生具备基金从业资格,
英 国 基 金 经 理 从 业 资 格
(IMC ) 。 本报 告期内本基金
基金经理未发生变动。
注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从 行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的鹏华互联网分级 2015 年第 4 季度报告
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基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公 平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 次数为 1 次 , 主要原因在于指数成分股交易不活跃
导致。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年四季 度中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下,疲弱前行,A 股市场 在 3 季度
呈现出异常波动后, 然 后在四季度市场快速恢复到 3539 点 。本基金秉承指数基金的投资策略,
在报告期内连续遭遇一定比例申购赎 回,对基金净值造成一定影响,管理人尽力降低影响,在力
争跟踪指数收益的基础上,将基金跟踪误差控制在合理范围内。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末, 本基金份额净值为 1.386 元, 累计净 值 0.8400 元 ; 本报告期基金份额净值增长率
为+34.96% , 业绩比较基准收益率+31.79% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注:无
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 286,557,377.72 93.81
其中:股票 286,557,377.72 93.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - - 鹏华互联网分级 2015 年第 4 季度报告
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 17,695,074.56 5.79
8 其他资产 1,221,299.51 0.40
9 合计 305,473,751.79 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,773,943.55 0.59
B 采矿业 - -
C 制造业 70,939,713.40 23.41
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 7,619,163.85 2.51
F 批发和零售业 10,272,112.38 3.39
G 交通运输、仓储和邮政业 1,967,262.00 0.65
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
149,929,500.81 49.48
J 金融业 - -
K 房地产业 10,961,410.60 3.62
L 租赁和商务服务业 12,926,769.31 4.27
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,490,083.00 0.82
R 文化、体育和娱乐业 15,886,220.82 5.24
S 综合 - -
合计 284,766,179.72 93.97
5.2.2 报告期末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - - 鹏华互联网分级 2015 年第 4 季度报告
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C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,791,198.00 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,791,198.00 0.59
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 300104 乐视网 174,558 10,504,900.44 3.47
2 002024 苏宁云商 614,686 8,267,526.70 2.73
3 600271 航天信息 105,865 7,565,112.90 2.50
4 300059 东方财富 141,497 7,362,088.91 2.43
5 002230 科大讯飞 180,554 6,689,525.70 2.21
6 002241 歌尔声学 183,775 6,358,615.00 2.10
7 600570 恒生电子 99,200 6,048,224.00 2.00
8 300017 网宿科技 98,109 5,885,558.91 1.94
9 600718 东软集团 174,540 5,419,467.00 1.79
10 600804 鹏博士 224,800 5,332,256.00 1.76
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000851 高鸿股份 114,600 1,791,198.00 0.59
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的
影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华互联网分级 2015 年第 4 季度报告
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券之一的乐视网信息技术 (北京) 股 份有限公司 (以下简称 “乐视网” )
于 2015 年收 到中国证监会北京监管局[2015]30 号行政监管措施决定书,认为乐视网存在以下问
题: 公司未在 2014 年年 度报告中单独披露影视剧版权的减值测试方法、 依据和参数。 根据 《上 市
公司现场检查办法》的相关规定,要求公司就上述事项对投资者进行公开说明;公司的 付费业务
收入政策披露不明确; 研发费用资本化内容不明确。 根据乐视网公告, 其对 北京证监局提出的问题
采取了相应的整改措施。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误
差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投
资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券之一的恒生电子股份有限公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有
限公司 (以下简称 “恒生网络” ) 于 2015 年 9 月7 日收到中国 证券监督管理委员会(以下 简称 “ 证
监会”) 行 政处罚事先告知书 (处罚字[2015]68 号) 。 恒生 网络开发运营的 HOMS 系 统, 包含子 账
户开立、提供委托交易、存储、查询、清算等多种证券业务属性的功能。恒生网络明知客户经营
方式, 仍向不具有经营证券资质的客户销售该系统、 提供相关服务, 并获取收益的行为违反了 《 证
券法》第一百二十二条的规定,构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。
时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员,总经理官晓岚为其他直接责任人员。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一 百九十七条
的规定,我会拟决定:
一、 没收恒 生网络违法所得 132,852,384.06 元, 并处以 398,557,152.18 元 罚款;
二、 对刘曙 峰给予警告,并处以 30 万元罚款;
三、 对官晓 岚给予警告,并处以 30 万元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误
差对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投鹏华互联网分级 2015 年第 4 季度报告
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资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主 体被监管部门立案调查的、或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 540,002.12
2 应收证券清算款 77,828.19
3 应收股利 -
4 应收利息 3,959.12
5 应收申购款 599,510.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,221,299.51
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:本基金本报告期 末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 (% )
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 10,504,900.44 3.47 重大事项
2 600271 航天信息 7,565,112.90 2.50 重大事项
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注:本基金 本报告期末 积极投资前五名股票中不存在流通受限情况 。
5.11.6 投资组合报 告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 互联网 互联 A 互联 B
报告期期初基金份额总额 177,617,266.42 8,640,825.00 8,640,825.00
报告期期间基金总申购份额 232,499,670.91 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 208,747,955.29 - -
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
(份额减少以"-" 填列)
-8,200,708.00 4,100,354.00 4,100,354.00
报告期期末基金份额总额 193,168,274.04 12,741,179.00 12,741,179.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
(一)《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华中证移动互联网指数分级 证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 2015 年度第 4 季 度报告》(原文)。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司 鹏华互联网分级 2015 年第 4 季度报告
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8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http ://www.phfund.com ) 查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
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