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鹏华丰泽(160618)

鹏华丰泽:2015年第四季度报告查看PDF公告

鹏华丰泽债券(LOF)2015 年第 4 季度报告 
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鹏华 丰泽 债券 型证 券投 资基 金(LOF)2015 年第 4 季 度报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 报告送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年第 4 季度报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年1 月18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 鹏华丰泽债券(LOF) 场内简称 鹏华丰泽 基金主代码 160618 交易代码 160618 基金运作方式 上市开放式基金(LOF ) 基金合同生效日 2011 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 402,508,288.50 份 投资目标 在适度控制风险的基础上, 通过严格的信用分析和对 信用利差变动趋势的判断, 力争获取信用溢价, 以最 大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略, 同时辅之以久 期策略、 收益率曲线策略、 收益率利差策略、 息差策 略、 债券选择策略等积极投资策略, 在适度控制风险 的基础上, 通过严格的信用分析和对信用利差变动趋 势的判断, 力争获取信用溢价, 以最大程度上取得超 越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金, 属于具有中低风险收 益特征的基金品种, 其长期平均风险和预期收益率低鹏华丰泽债券(LOF)2015 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页


于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 ( 2015 年10 月1 日 - 2015 年12 月31 日 ) 1. 本期已实 现收益 13,286,740.13 2. 本期利润


11,551,968.40 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0262 4. 期末基金 资产净值 437,054,242.82 5. 期末基金 份额净值 1.086 注:1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.55% 0.13% 3.10% 0.11% -0.55% 0.02% 注:业绩比较基准= 中债 总指数收益率。


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注:1 、本基 金基金合同于 2011 年 12 月8 日生效 ; 2 、截至建仓 期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。





§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴钢 本基金基 金经理 2011 年12 月 8 日 - 13 戴钢先生, 国籍中国, 经济学硕士,13 年证 券 从 业 经 验 。 曾 就 职 于 广 东 民 安 证 券 研 究 发展部, 担任研究员; 2005 年 9 月 加盟鹏华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 研 究 分 析 工 作 ,鹏华丰泽债券(LOF)2015 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页


历 任 债 券 研 究 员 、 专 户投资经理等职; 2011 年12 月 起担任鹏 华丰泽债券 (LOF)基 金基金经理,2012 年 6 月 起 兼 任 鹏 华 金 刚 保 本 混 合 基 金 基 金 经 理, 2012 年 11 月起兼 任鹏华丰和债券 (LOF )基金基金经 理,2013 年 9 月起兼 任 鹏 华 丰 实 定 期 开 放 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2013 年 9 月 起兼任鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 债 券 基金基金经理,2013 年10 月起兼 任鹏华丰 信 分 级 债 券 基 金 基 金 经 理 , 现 同 时 担 任 绝 对 收 益 投 资 部 副 总 经 理 。 戴 钢 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未发生变动。 注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担 任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、 交易、分配等 各环节得到公平对待。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易 次数为 1 次 , 主要原因在于指数成分股交易不活跃 导致。


4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 四季度债券市场总体延续了上涨的走势, 中债总财富指数上涨 3.10% 。 虽然债市在 11 月上旬 受到新股发行重启的冲击出现了一波明显的调整,但宽松的资金面以及配置需求在年末的释放使 得市场 重新回到了上涨的趋势中。 在债券资产的配置上,我们以 3 年 以内的中高等级信用债为主。考虑到目前回购成本较低, 因此保持了较高的杠杆水平。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2015 年四季 度本基金的净值增长率为 2.55% ,同 期业绩基准增长率为 3.10% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 固定收益投资


780,271,464.70 87.34 其中:债券


780,271,464.70 87.34








资产 支持证券


- - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 6 银行存款和结算备付金合计


45,861,446.52 5.13 7 其他资产


67,202,980.55 7.52 8 合计





893,335,891.77





100.00 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页





5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


注:本基金本报告期末未持 有股票。


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


注:本基金本报告期末未持有股票。





5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 729,550,464.70 166.92 5 企业短期融资券 50,605,000.00 11.58 6 中期票据 - - 7 可转债 116,000.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 780,271,464.70 178.53


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 122782 11 宁农债 1,298,100 137,053,398.00 31.36 2 122342 13 包钢 03 840,300 84,214,866.00 19.27 3 122727 PRST 东胜 1,073,800 74,940,502.00 17.15 4 122481 15 中铁债 600,000 60,624,000.00 13.87 5 122752 11 大丰港 543,470 57,254,564.50 13.10





5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页


5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:本基金 本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投 资 组 合 报告 附 注 5.10.1


本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 205,611.28 2 应收证券清算款 49,637,976.86 3 应收股利 - 4 应收利息 17,198,318.10 5 应收申购款 161,074.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 67,202,980.55


5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 442,920,298.76 报告期期间基金总申购份额 59,109,043.25 减: 报告期期 间基金总赎回份额 99,521,053.51 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 402,508,288.50


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 27,085,662.92 报告期期间买入/ 申购总 份额 - 报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 27,085,662.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(% ) 6.73 注: 本基金管 理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。








7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 ( 一) 《鹏华 丰泽分级债券型证券投资基金基 金合同》; ( 二) 《鹏华 丰泽分级债券型证券投资基金托管协议》; 鹏华丰泽债券(LOF)2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页


( 三) 《鹏华 丰泽债券型证券投资基金(LOF)2015 年第 4 季度 报告》(原文)。 8.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司 北京市西城区金融大街 3 号A 座中国 邮政储蓄银行股份有限公司 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com ) 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通 客 户服务系统,咨询电话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2016 年1 月21 日