海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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海 富 通中 证 100 指数 证 券投 资基 金 （LOF ）
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 一日海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 海富通中证 100 指数（LOF ）
场内简称 海富 100
基金主代码 162307
交易代码 162307
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 10 月 30 日
报告期末基金份额总额 148,383,172.02 份
投资目标
采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数
量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比
较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。
投资策略
本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证 100 指数× 95 ％＋活期存款利率（税后）×5 ％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投
资品种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 3,778,849.30
2.本期利润 20,548,947.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.1311
4.期末基金资产净值 160,203,857.90
5.期末基金份额净值 1.080
注： （1） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 13.56% 1.48% 13.54% 1.51% 0.02% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来 基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 10 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日) 海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 建仓期满至今，
本基金投资组合均达到本基金合同第十五条 （二） 、 （七） 规定的比例限制及本基金投资
组合的比例范围。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎
本基
金的
基金
经理；
海富
通上
证周
期
ETF
基金
经理；
海富
通上
2012-01-20 - 14 年
管 理 学 硕 士 ， 持 有 基 金
从 业 人 员 资 格 证 书 。 先
后 任 职 于 交 通 银 行 、 华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 华 安 上 证 180ETF
基金经理助理；2007 年
3 月至 2010 年 6 月担 任
华安上证 180ETF 基金
经理，2008 年 4 月至
2010 年 6 月担任华安 中
国 A 股 增 强 指 数 基 金
经理。2010 年 6 月加入
海 富 通 基 金 管 理 有 限 公海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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证周
期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
基金
经理；
海富
通上
证非
周期
ETF
联接
基金
经理；
海富
通中
证内
地低
碳指
数基
金经
理； 指
数投
资部
指数
投资
负责
人
司。 2010 年 11 月起任 海
富通上证周期 ETF 及海
富通上证周期 ETF 联接
基金经理。2011 年 4 月
起 任 海 富 通 上 证 非 周 期
ETF 及海富通上证非 周
期 ETF 联接基金经理 。
2012 年 1 月起兼任海 富
通中证 100 指数 （LOF ）
基金经理。2012 年 5 月
起 兼 任 海 富 通 中 证 内 地
低 碳 指 数 基 金 经 理 。
2013 年 10 月起任指 数
投 资 部 指 数 投 资 负 责
人。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2管 理人 对报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法 规、基金 合同 的规定， 本着诚实 信用 、勤勉尽 职的原则 管理 和运用基 金资产，海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立 了严格 的投资 交易行为 监控制 度，公 司投资交 易行为 监控体 系由交易 室、
投资部、 监察稽核 部和 风险管理 部组成， 各部 门各司其 职，对投 资交 易行为进 行事前、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不 存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2015 年最后三个月，市场总算给投资者一个安慰。
在 A 股历史中，2015 年注定是不平凡的一年，一、二季度，股指单边向上，直冲
5178.19 高点；三季度在去杠杆压力下，市场恐怖下跌，千股涨停后又现千股跌停，创
下全年 2850.71 低点； 四季度， 市场热点密集 轮动， 政策扶植不断， 三个月上证综指上
涨 15.93% ，深证成指上涨 26.80% 。
虽然， 2015 年整个市场形势严峻， 投资者被 “ 过山车” 式的上涨下跌“ 颠” 的晕眩， 但
第四季度， 次新股、 传 感器、 芯片国产化、 虚 拟现实、 智能穿戴、 大 数据等热点概念涨
幅居前，对市场人气恢复起到了极大作用。
央行 5 次降息降准， 市场流动性宽裕， 再加上 “ 资产荒” ， 使得全年股 票市场仍有不
俗表现。 全年来看， 上证综指上涨 9.41% ， 报收 3539.18 点。 深证成指上涨 14.98%，报
收 12664.89 点。而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好，中小板指全年
上涨 53.70% ， 报收 8393.83 点。 创业板指全年 上涨 84.41% ， 报收 2714.5 点。 就中信证
券行业指数来看， 传媒 、 计算机、 轻工制造、 通信、 机械、 电子元器 件等涨幅都翻了一海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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番。而传统行业，诸如银行、非银行金融、煤炭等涨幅殿后，不足 10% 。
报告期间， 本基金完成了年末的指数成份股调整。 作为指数基金， 在操作上我们严
格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降低跟踪
误差。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
报告期内，本基金净值增长率为 13.56% ，同期业绩比较基准收益率为 13.54% 。
4.6管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展 望
宏观经济预计短期不会有太大的波动。 在汽车、 房地产政策的拉动下， 在货币政策
持续宽松的滞后影响下，预计宏观经济仍可在疲弱中保持相对平稳。展望 2016 年，供
给侧改革、 人民币汇率将成为关注的焦点， 货币政策在保持宽松的同时进一步宽松的空
间有限，这使得宏观经济依然处于挑战与机遇并存的调整震荡期。
2015 年成长、 转型股表现突出， 这与 2014 年大盘蓝筹股的独领风骚形成了鲜明对
比。但综合来看，过去几年股市的总收益还是相当惊人的，这给 2016 年的操作带来了
不小的难度。 面临新一年宏观经济、 汇率、 货币政策、 注册制等一系列不确 定因素， 在
相对偏高的估值水平下， 预计新的一年股市预期收益不会太高， 降低收益目标、 注意节
奏把握、注意结构分化将是操作的重点。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.7报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 权益投资 150,288,346.44 93.40
其中：股票 150,288,346.44 93.40
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买 入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,677,279.04 6.01
7 其他资产 950,143.60 0.59
8 合计 160,915,769.08 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1积 极投 资按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2指 数投 资按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
4,676,152.74
2.92
C 制造业
38,986,234.56 24.34
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
5,888,955.80 3.68
E 建筑业
6,755,315.53 4.22
F 批发和零售业
1,478,787.15 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业
3,781,491.51 2.36
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,977,736.55 3.11
J 金融业
75,369,018.78 47.05
K 房地产业
7,215,530.62 4.50
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
777,163.20 0.49 海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
381,960.00 0.24
S 综合
- -
合计
150,288,346.44 93.81
5.3报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排序 的股 票投 资明细
5.3.1 报 告期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例 （％）
1 601318 中国平安 257,709 9,277,524.00 5.79
2 600016 民生银行 742,007 7,152,947.48 4.46
3 601166 兴业银行 363,612 6,206,856.84 3.87
4 000002 万 科Ａ 196,114 4,791,065.02 2.99
5 600036 招商银行 255,263 4,592,181.37 2.87
6 600000 浦发银行 242,970 4,439,061.90 2.77
7 600030 中信证券 199,994 3,869,883.90 2.42
8 601328 交通银行 582,633 3,752,156.52 2.34
9 601288 农业银行 958,344 3,095,451.12 1.93
10 601766 中国中车 229,571 2,949,987.35 1.84
5.3.2 报告 期末 积极 投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 股票投 资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序 的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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5.6报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
5.10 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
5.11投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期内本基金投资的中信证券 （600030）于 2015年1月19日公告称， 因存在为到
期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司
被中国证 监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 公司于9月15
日公告称，公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营 管 理 部 负 责 人 于 新 利 、
信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、 泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。
公司于2015 年11月26日公告称，因公司涉嫌违反《证券公司监督 管 理 条 例 》 相 关 规 定 ，
中国证监会决定对公司进行立案调查。
对该股票的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该股票的投资均系被动按照海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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指数成分股进行复制。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 136,008.22
2 应收证券清算款 797,967.83
3 应收股利 -
4 应收利息 2,256.78
5 应收申购款 13,910.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 950,143.60
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000002 万
科Ａ 4,791,065.02 2.99 重大事项
5.11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 160,655,947.03 海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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本报告期 基金总申购份额 2,279,189.08
减： 本报告期基金总赎回份额 14,551,964.09
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 148,383,172.02
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 32 只公募基金。截至 2015 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。
作为国家 人力资 源和社 会保障部 首批企 业年金 基金投资 管理人 ，截 至 2015 年 12
月 31 日， 海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。 作为
首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2015 年 12 月 31 日，海富通旗
下专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月， 海富通基金管理有限公司被全
国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月， 中国保监会公告确
认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海
富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （ 合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 111 亿
元人民 币。2011 年 12 月， 海富通全资子公司 —— 海富通资产管理 （香港） 有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集
发行了首只 RQFII 产品 。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公
益环保计划 ” ， 针对汶川 震区受灾学校、 上海民工小学、 安徽老区小学进行了物资捐赠，海富通中证 100 指数证券投资 基金（LOF ）2015 年第 4 季度 报告
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向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
§ 9 备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目 录
( 一) 中国证监会批准设 立海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 的文件
( 二) 海富通中证 100 指 数证券投资基金（LOF ）基金合同
( 三) 海富通中证 100 指 数证券投资基金（LOF ）招募说明书
( 四) 海富通中证 100 指 数证券投资基金（LOF ）托管协议
( 五) 中国证监会批准设 立海富通基金管理有限公司的文件
( 六) 报告期内海富通中 证 100 指数证券投资基 金（LOF ）在指定报刊 上披露的各项
公告
9.2 存 放地 点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查 阅方 式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年一 月二 十一日
