华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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华宝 兴业 中证 医疗 指数 分级 证券 投资 基金
2015 年第 4 季 度报 告
2015 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2016 年 1 月 21 日
华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年1 月 19 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年10 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 华宝兴业中证医疗指数分级
场内简称 医疗分级
基金主代码 162412
交易代码 162412
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月21 日
报告期末 基金份额总额 1,686,443,774.42 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情
况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应地调整。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以
内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成
份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成
份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合
同步调整的情况下，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
业绩比较基准 中证医疗指数收益率×95%+同期银行 活期存款利率（税后） ×5% 。 华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级 基金简称 医疗 A 医疗 B
华宝兴业中证医疗
指数分级
下属分级基金交易代码 150261 150262 162412
下属分级基金报告期末
基金份额总额
548,786,274.00 份 548,786,274.00 份 588,871,226.42 份
下属分级基金的风险收
益特征
华宝医疗 A 份额具有
较低风险、收益相对
稳定的特征。
华宝医疗 B 份额具有
较高风险、较高预期
收益的特征。
本基金为股票型指
数基金， 具有较高预
期风险、 较高预期收
益的特征， 其预期风
险和预期收益均高
于货币市场基金、 债
券型基金和混合型
基金。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -76,112,471.19
2. 本期利润
137,596,319.28
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0805
4. 期末基金 资产净值 1,546,404,791.72
5. 期末基金 份额净值 0.9170
注：1. 本期 已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 17.08% 2.41% 16.13% 2.49% 0.95% -0.08% 华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
（2015 年 5 月 21 日至 2015 年 12 月31 日）
注：1 、本基 金基金合同生效于 2015 年 5 月21 日 ，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。
2 、按照基金 合同的约定，自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产 组合，截至 2015 年11 月
21 日，本基 金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡洁
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF 、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
联 接 、 华
宝 兴 业 中
证1000 指
数 分 级 基
金经理
2015 年 5
月 21 日
- 9 年
硕士。2006 年 6 月加入华宝兴业
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 在 交 易
部 、 产 品 开 发 部 和 量 化 投 资 部 工
作，2012 年 10 月起任华宝 兴业上
证 180 成长交 易 型 开放式 指 数 证
券投资基金、华宝兴业上证 180
成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联接基金基金经理。 2015 年 5
月 起 任 华 宝 兴 业 中 证 医 疗 指 数 分
级证券投资基金基金经理，2015
年 6 月起任 华宝兴业中证 1000 指
数分级证券投资基金基金经理。 华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从 业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝兴业基金管理有 限公司华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基
金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年四季 度国内宏观经济各项数据显示经济有筑底企稳的迹象， 12 月中国制造业采购经理
指数(PMI) 为49.7%, 较上 月上升 0.1 个百分点。 非制造业商务活动指数升至 54.4%,为2015 年以来
的最高点。消费增速依然保持相对稳定，投资增速底部小幅反弹，房地产投资增速处于低水平。
政府在稳步推进经济结构转型与去库存化。同期，A 股市场 也在经济转型的过程中震荡筑底，随
后稳步上行。 指数方面， 市场上大部分基准指数呈现普涨态势。 以中证 1000 和创业板 指数为代表
的中小盘股指数在四季度涨幅相对较大， 分别上涨了 37.36%和 30.32% 。 而以上证 180 价值和中证
100 指数为首 的大盘蓝筹股指数涨幅较小， 分别上涨了 10.92%和 14.27%。 本报告期内， 中证医疗华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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指数累计上涨了 16.93%。
本基金成立于 5 月21 日 ， 本报告期涵盖了基金的建仓期。 在操作中， 我们严格遵守基金合同，
坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降
低冲击成本和减少跟踪误差。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止至本报告期末， 本报告期内基金份额净值增长率为 17.08% ， 同期业 绩比较基准收益率为
16.13% ，基 金表现领先于业绩比较基准 0.95% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 1,459,979,455.35 93.09
其中：股票 1,459,979,455.35 93.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 104,970,621.19 6.69
8 其他资产 3,371,542.46 0.21
9 合计 1,568,321,619.00 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报告期末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,058,357,631.55 68.44 华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 70,780,420.00 4.58
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
91,729,410.24 5.93
J 金融业 - -
K 房地产业 31,963,080.60 2.07
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 8,405,280.00 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服 务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 198,743,632.96 12.85
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,459,979,455.35 94.41
5.2.2 报 告 期 末 积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002219 恒康医疗 7,590,797 138,000,689.46 8.92
2 002030 达安基因 2,161,059 88,992,409.62 5.75
3 300003 乐普医疗 2,282,243 88,094,579.80 5.70
4 300253 卫宁软件 1,791,448 75,025,842.24 4.85
5 300238 冠昊生物 1,143,536 63,054,575.04 4.08
6 300015 爱尔眼科 1,840,891 58,135,337.78 3.76
7 000516 国际医学 2,585,026 56,870,572.00 3.68
8 002022 科华生物 1,920,891 55,897,928.10 3.61
9 300244 迪安诊断 758,405 52,739,483.70 3.41
10 002223 鱼跃医疗 1,369,873 52,671,616.85 3.41
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投
资明细
本报告期末未持有积极投资部分的股票投资 。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金未投资国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金未投资国债期货。 华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资 决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,285,763.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,488.72
5 应收申购款 1,058,290.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,371,542.46
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002219 恒康医疗 138,000,689.50 8.92 重大事项停牌
2 300238 冠昊生物 63,054,575.04 4.08 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末未持有积极投资股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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项目 医疗 A 医疗 B
华宝兴业中证医疗
指数分级
报告期期初基金份额总额 264,413,439.00 264,413,439.00 581,208,277.66
报告期期间基金总申购份额 - - 1,273,361,493.20
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 696,952,874.44
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额减少以"-" 填列）
284,372,835.00 284,372,835.00 -568,745,670.00
报告期期末基金份额总额 548,786,274.00 548,786,274.00 588,871,226.42
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 78,733.09
报告期期间买入/ 申购总 份额 1,134.91
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 79,868.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
0.00
注: 其中， 买入/ 申购所 填报的 1,134.91 份, 是由 于该基金发生定折引发的份额增加。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
基金管理人于 2015 年 12 月10 日发 布 《关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金办理定
期份额折算业务的公告》，根据本基金合同的约定，华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金以
2015 年 12 月 15 日为基 金份额折算基准日办理定期份额折算业务。
定期份额折算业务于 2015 年12 月 16 日办理完毕，自 2015 年12 月 17 日起 本基金恢复了申
购、赎回、定期定额投资业务、转托管、配对转换业务。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
中国证监会批准基金设立的文件； 华宝兴业中证医疗指数分级 2015 年第 4 季度 报告
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华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同；
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书；
华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2016 年1 月21 日
