长 盛 中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月20 日
长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长盛中 证证 券公 司分 级
场内简 称 券商分 级
基金主 代码 502053
交易代 码 502053
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 103,902,923.67 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 力争 控制
本基金 的净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏离 度的 绝对
值不超 过0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% ，实 现对 中 证全指 证券 公司
指数的 有效 跟踪 。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重
构建股 票投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行
相应的 调整 。 但 因特 殊情 况 （ 如成份 股长 期停 牌、 成份股 发生 变更 、
成份股 权重 由于 自由 流通 量发生 变化 、成 份股 公司 行为、 市场 流动
性不足 等） 导致 本基 金管 理人无 法按 照标 的指 数构 成及权 重进 行同
步调整 时， 基金管 理人 将 对投资 组合 进行 优化， 尽 量降低 跟踪 误差 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离度
的绝对 值不 超 过0.35% ， 年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 因标的 指数 编制
规则调 整或 其他 因 素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过上述 范围 ，基
金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步扩 大。
2、债 券组 合管 理策 略
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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政府债 券、 央行 票据 和金 融债， 债券 投资 的目 的是 保证基 金资 产流
动性并 提高 基金 资产 的投 资收益 。
3、金 融衍 生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 时， 本基 金可基 于谨 慎原 则运 用权 证、股 票指 数期
货等相 关金 融衍 生工 具对 基金投 资组 合进 行管 理， 以控制 并降 低投
资组合 风险 、提 高投 资效 率，降 低调 仓成 本与 跟踪 误差， 从而 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 。
4、资 产支 持 证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 运用 久期 管理 、收 益率曲 线、 个券
选择和 把握 市场 交易 机会 等积极 策略 ，在 严格 遵守 法律法 规和 基金
合同基 础上 ，通 过信 用研 究和流 动性 管理 ，选 择经 风险调 整后 相对
价值较 高的 品种 进行 投资 ，以期 获得 长期 稳定 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率×95%+ 银行 活期 存款 利率 （税 后 ） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ，风险 和预 期收 益均 高于 混合型 基金 、债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，由于 采取 了基 金份 额分 级的结 构设 计，
不同的 基金 份额 具有 不同 的风险 收益 特征 。
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级 基 金简 称
长盛中 证证 券公 司分
级 A
长盛中 证证 券公 司分
级 B
长盛中 证证 券公 司
分级
下属分 级场 内简 称 券商 A 券商 B 券商分 级
下属分 级基 金交 易代 码 502054 502055 502053
下属 分 级基 金报 告期 末
基金份 额总 额
27,381,036.00 份 27,381,036.00 份 49,140,851.67 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
低风险 、收 益相 对稳
定
高风险 、高 预期 收益
较高风 险 、 较 高预 期
收益
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,502,598.75
2.本期 利润
17,520,305.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1823
4.期末 基金 资产 净值 129,675,439.27
5.期末 基金 份额 净值 1.248
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2015 年12 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 29.19% 3.08% 37.46% 3.23% -8.27% -0.15%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年8 月13 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
2、 按照 本基 金合 同规 定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 止本 报告 期末 仍处 于建仓 期。
3、 本 基金 的投 资组 合比例 为： 本 基金 投资 于股 票的 资产占 基金 资产 的比 例 为85% 以 上， 其中 标的
指数成 份股 及其 备选 成份 股的投 资比 例不 低于 非现 金基金 资产 的80% ， 现金 、债券 资产 及中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种占 基金 资产 比例 为 5% －10% ，其 中每 个交 易日日 终在 扣除 股指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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5%，权 证投 资不 高于 基金 资产净 值 的3% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
冯
雨
生
本基金 基金 经理 ，
长 盛中证 100 指
数 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 沪
深 300 指数 证券
投资基 金（LOF ）
基金经 理， 长盛 高
端 装 备 制 造 灵 活
配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理， 长 盛中 证申 万
一 带 一 路 主 题 指
数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长
盛 成 长 价 值 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理。
2015 年8 月
13 日
- 8 年
男， 1983 年 11 月出 生， 中
国国籍 。 北京 大学 金融 学 硕
士。 2007 年 7 月加 入长 盛 基
金管理 有限 公司 ， 曾任 金 融
工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工
程研究 员等 职务 。 现任 长 盛
中证100 指数 证券 投资 基 金
基金经 理 ， 长 盛沪 深 300 指
数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基
金经理 ， 长盛 高端 装备 制 造
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 ， 长 盛中 证 申
万 一 带 一 路 主 题 指 数 分 级
证券投 资基 金基 金经 理 ， 长
盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ， 长 盛中 证全 指 证
券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基金（ 本基 金） 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 准则 、本基 金基 金合
同和其 他有 关法 律法 规、 监管部 门的 相关 规定 ，依 照诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 公司 严格 执行 《公司 公平 交易 细则 》各 项规定 ，在 研究 、投 资授 权与决 策、 交易
执行等 各个 环节 ，公 平对 待旗下 所有 投资 组合 ，包 括公募 基金 、社 保组 合、 特定客 户资 产管 理组长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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合等。 具体 如下 ：
研究支 持， 公司 旗下 所有 投资组 合共 享公 司研 究部 门研究 成果 ，所 有投 资组 合经理 在公 司研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授 权与 决策 ，公 司实 行投资 决策 委员 会领 导下 的投资 组合 经理 负责 制， 各投资 组合 经理
在投资 决策 委员 会的 授权 范围内 ，独 立完 成投 资组 合的管 理工 作。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部 依照 《公 司公 平交 易细则 》的 规定 ，场 内交 易，强 制开 启恒 生交 易系 统公平 交易 程序 ；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《公 司公平 交易 细则 》
的规定 ，持 续、 动态 监督 公司投 资管 理全 过程 ，并 进行分 析评 估， 及时 向公 司管理 层报 告发 现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易片 段进 行 T 检验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益
输送的 行为 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 公司 旗下 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 交易 中， 未发 现同日 反向 交易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 的说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 股票 市场 整体 大幅 上涨, 智能 穿戴 、创 投、 传感器 和芯 片国 产化 概念 板块涨 幅居 前，
沪港通 、自 贸区 和国 资改 革概念 板块 涨幅 较小 。行 业上， 计算 机、 通信 和房 地产行 业涨 幅靠 前，
钢铁、 交运 和国 防军 工跑 输市场 。风 格上 ，小 盘成 长股大 幅跑 赢大 盘价 值股 。
在操作 中， 我们 严格 遵守 基金合 同， 在指 数权 重调 整和基 金申 赎变 动时 ，应 用指数 复制 和数
量化手 段降 低交 易成 本和 减少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.248 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 29.19% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为37.46% 。本报 告期 内日 均跟 踪误 差为 0.0967% ， 年度 化跟 踪误差 为 1.5289% 。 长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 121,572,535.48 86.93
其中： 股票 121,572,535.48 86.93
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,979,346.53 10.00
7 其他资 产 4,292,048.31 3.07
8 合计 139,843,930.32 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 121,572,535.48 93.75
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 121,572,535.48 93.75
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601688 华泰证 券 522,960 10,312,771.20 7.95
2 000776 广发证 券 469,700 9,135,665.00 7.05
3 600030 中信证 券 470,877 9,111,469.95 7.03
4 000166 申万宏 源 751,800 8,051,778.00 6.21
5 600837 海通证 券 506,600 8,014,412.00 6.18
6 600999 招商证 券 359,140 7,793,338.00 6.01
7 601377 兴业证 券 679,561 7,475,171.00 5.76
8 000783 长江证 券 502,900 6,246,018.00 4.82
9 601901 方正证 券 650,619 6,245,942.40 4.82
10 002673 西部证 券 176,000 5,792,160.00 4.47
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
（一） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 申万 证券 行业 指数， 配置 了中 证申 万证 券行业 指数 成分
股华泰 证券 。
2015 年9 月10 日， 华泰 证券收 到中 国证 券监 督管 理委员 会 《 行政 处罚 事先 告知书 》 （ 处罚 字
[2015]72 号） ， 公司 因未 按要求 采集 客户 交易 终端 信息， 未能 确保 客户 交易 终端信 息的 真实 性、
准确性 、完 整性 、一 致性 、可读 性， 未采 取可 靠措 施采集 、记 录与 客户 身份 识别有 关的 信息 。对
华泰证 券责 令改 正 ， 给 予 警告 ， 没 收违 法所 得 18,235,275.00 元 ， 并 处以54,705,825.00 元 罚款。
本基金 认为 ：该 处罚 对于 公司整 体经 营业 绩不 构 成 重大影 响。
（二） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 申万 证券 行业 指数， 配置 了中 证申 万证 券行业 指数 成分
股广发 证券 。
根据2015 年1 月16 日中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业 务
现场检 查情 况， 对广 发证 券股份 有限 公司 采取 责令 限期改 正的 行政 监管 措施 。本基 金认 为： 该处
罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。 长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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（三） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 申万 证券 行业 指数， 配置 了中 证申 万证 券行业 指数 成分
股中信 证券 。
根据2015 年1 月16 日中 国证券 监督 管理 委员 会2014 年 第四 季度 证券 公司 融 资类业 务现 场检
查情况 的通 报， 对中 信证 券采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户3 个月 的行 政监管 措施 。本 基金
认为： 该处 罚对 于公 司整 体经营 业绩 不构 成重 大影 响。 2015 年 8 月 25 日， 公司有 几名 高级 管 理
人员和 员工 被公 安机 关要 求协助 调查 有关 问题 ，调 查工作 尚在 进行 之中 。2015 年 9 月 15 日 ，公
司总经 理程 博明 、经 纪业 务发展 与管 理委 员会 运营 管理部 负责 人于 新利 、信 息技术 中心 汪锦 岭等
人因涉 嫌内 幕交 易、 泄露 内幕信 息被 公安 机关 依法 要求接 受调 查。 本基 金做 出如下 说明 ：上 述事
件尚未 有最 终结 论， 我们 将密切 跟踪 事件 进展 ，避 免潜在 风险 。
（四） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 申万 证券 行业 指数， 配置 了中 证申 万证 券行业 指数 成分
股海通 证券 。
根据2015 年1 月16 日中 国证券 监督 管理 委员 会2014 年 第四 季度 证券 公司 融 资类业 务现 场检
查情况 的通 报， 对海 通证 券采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月 的行 政监管 措施 。2015 年
9 月 10 日 ，海 通证 券股 份 有限公 司收 到中 国证 券监 督管理 委员 会行 政处 罚事 先告知 书（ 处罚 字
【2015 】73 号） ，海 通证 券涉嫌 未按 规定 审查 、了 解客户 真实 身份 违法 违规 案，对 海通 证券 责令
改正， 给予 警告 ，没 收违 法所 得 28,653,000 元， 并 处以 85,959,000 元 罚款 。 本基金 认为 ：该 处
罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
（五） 本 基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 申万 证券 行业 指数， 配置 了中 证申 万证 券行业 指数 成分
股招商 证券 。
根据2015 年1 月16 日中 国证券 监督 管理 委员 会通 报的2014 年 第四 季度 证券 公司融 资类 业 务
现场检 查情 况， 对招 商证 券股份 有限 公司 采取 责令 限期改 正的 行政 监管 措施 。本基 金认 为： 该处
罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
（六） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 申万 证券 行业 指数， 配置 了中 证申 万证 券行业 指数 成分
股长江 证券 。
证监会 于5 月6 日对 长江 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称长 江证 券） 相关 研究 报告的 制作 、审
批和发 布等 情况 进行 了合 规性核 查。 从检 查 情 况看 ， 媒体 转载 内容 来源 于5 月 4 日长 江证 券发 布
的题为 《上 证成 交可 上 1.4 万亿 ，创 业板 已达 巅峰 —— 从 交易 成本 看当 前市 场系列 之二 》的 研究
报告。 检查 中发 现， 长江 证券未 与转 载机 构签 订协 议，未 明确 转载 责任 ，致 使转载 机构 篡改 了研
究报告 标题 ；研 报报 送审 核人员 不符 合公 司内 部规 定，未 能严 格执 行其 内部 管理制 度。 上述 行为
反映出 公司 内部 控制 制度 未能有 效执 行， 并违 反了 证监会 《发 布证 券研 究报 告暂行 规定 》第 二十长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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一条“ 证券 公司 、证 券投 资咨询 机构 授权 其他 机构 刊载或 者转 发证 券研 究报 告或者 摘要 ，应 当与
相关机 构作 出协 议约 定， 明确刊 载或 者转 发责 任 ” 之规定 。根 据《 发布 证券 研究报 告暂 行规 定》
第二十 二条 的规 定， 证 监会 对长江 证券 采取 了出 具警 示函的 行政 监管 措施。 本 基金做 出如 下说 明 ：
长江证 券是 中国 优秀 的证 券公司 之一 ，基 本面 良好 。基于 相关 研究 ，本 基金 判断， 这一 处罚 对长
江证券 无实 质影 响。 今后 ，我们 将继 续加 强与 该公 司的沟 通， 密切 关注 其制 度建设 与执 行等 公司
基础性 建设 问题 的合 规性 以及企 业的 经营 状况 。
（七） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 申万 证券 行业 指数， 配置 了中 证申 万证 券行业 指数 成分
股方正 证券 。
公司于2015 年7 月14 日 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《 调查 通知 书》 （ 湘证 调 查 字 0335 号 ） 。
因公司 涉嫌 未披 露控 股股 东与其 他股 东间 关联 关系 等信息 披露 违法 违规 ，中 国证监 会根 据《 中华
人民共 和国 证券 法》 的有 关规定 ，决 定对 公司 立案 调查。 因涉 嫌未 按规 定审 查、了 解客 户身 份等
违法违 规行 为， 公司 被中 国证券 监督 管理 委员 会立 案调查 。9 月10 日， 公司 收到中 国证 监会 《 行
政处罚 事先 告知 书》 （ 处罚 字 [2015]74 号）,中 国证 监会拟 对公 司及 相关 员工 做出相 关行 政 处 罚 。
2015 年9 月9 日,公 司全 资子公 司中 国民 族证 券有 限责任 公司 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 《调
查通知 书》 （ 京调 查字15062 号） 。 因调 查工 作需 要， 根 据证 券、 基金、 期货 法 律法规 的有 关规 定，
中国证 监会 决定 就20.5 亿 元款项 事项 对民 族证 券立 案调查 。 本 基金 认为： 该处 罚对于 公司 整体 经
营业绩 暂不 构成 重大 影响 。但我 们将 紧密 跟踪 上述 案件进 展， 避免 重大 风险 。
（八） 本基 金跟 踪的 标的 指数为 中证 申万 证券 行业 指数， 配置 了中 证申 万证 券行业 指数 成分
股申万 宏源 。
申万宏 源集 团股 份有 限公 司收到 所属 子公 司申 万宏 源证券 有限 公司 报告 ，申 万宏源 证券 于
2015 年11 月6 日收 到中 国证券 监督 管理 委员 会行 政监管 措施 决定 书《 关于 对申万 宏源 证券 有限
公司采 取暂 停新 开证 券账 户 1 个 月措 施的 决定 》 。 本 基金做 出如 下说 明： 申 万宏 源集团 是中 国最 大 、
最优秀 的证 券公 司之 一， 综合实 力强 ，本 次处 罚对 公司的 影响 较小 。今 后， 我们将 继续 加强 与该
公司的 沟通 ，密 切关 注其 制度建 设与 执行 等公 司基 础性建 设问 题的 合规 性以 及企业 的经 营状 况。
除上述 事项 外， 本报 告期 内基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 无被 监管 部门 立案调 查记 录，
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 121,984.57
2 应收证 券清 算款 3,741,197.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,336.26
5 应收申 购款 423,529.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,292,048.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601377 兴业证 券 7,475,171.00 5.76 重大事 项停牌
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票不 存在 流通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛中 证证 券公 司
分级 A
长盛中 证证 券公
司分 级B
长盛中 证证 券公
司分级
报告期 期初 基金 份额 总额 1,912,286.00 1,912,286.00 35,488,328.13
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 234,248,825.73
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 169,658,802.19
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列）
25,468,750.00 25,468,750.00 -50,937,500.00
报告期 期末 基金 份额 总额 27,381,036.00 27,381,036.00 49,140,851.67
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 的配 对转 换及基 金折 算变 动份 额。 长盛中证证券公司分级 2015 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 无基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 长盛 中证 全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 长盛 中证 全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、《 长盛 中证 全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
8.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址和/或 基金 托 管人的 住所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公地 址和/或 基金 托管 人 的住所 和/ 或基 金管 理人 互 联网站 免费 查
阅备查 文件 。在 支付 工本 费后， 投资 者可 在合 理时 间内取 得备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666 、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2016 年1 月20 日
