财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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财通收益 增强债券型证券投资基 金( 原 “ 财通保本混合型 发起式证券投资基金 ”)
2015年第4 季度 报告
2015年12 月31 日
基金管理 人：财通基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
报告送出 日期：2016 年1月20 日
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年1月18日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。
财通保本混合型发起式证券投资基金于2015 年12月25日转型为财通收益增强债
券型证券投资基金， 同时， 基金的投资目标、 投资范围、 投资策略以及基金费率等相
关内容根据基金合同的相关约定进行相应修改。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 其中原财通保本混合型发起式证券
投资基金 报告期自2015 年10月1日至12月24日( 第一个保本周期到期日为2015 年12月
21日， 到期操作期间为2015年12月21日至2015年12月24日) ，财通收益增强债券型证
券投资基金 报告期自2015 年12月25 日至2015年12 月31日。
§ 2
基金产 品概况
2.1 财通收益 增强债券型证券投 资基金 （转型后）
基金简称 财通收益增强债券
场内简称 -
基金主代码 720003
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2012年12月20日
报告期末基金份额总额 116,496,963.34份
投资目标
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利
用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金长期战略性资产配置以债券为主。同时，在不
同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、公司
基本面、市场估值水平以及投资者情绪，在一定的范 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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围内对债券、股票和现金各自的投资比例作战术性资
产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。
债券资产投资策略 层面，本基金将采用宏观环境分析
和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，
主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品种优化
策略；股票投资策略 层面，本基金以价值投资为基本
投资理念，结合定性分析与定量分析的结果，以价值
选股、组合投资为原则，选择具备估值吸引力、增长
潜力显著的公司股票构建本基金的股票投资组合 ；本
基金在权证投资方面主要运用的策略包括价值发现策
略和套利交易策略等 ；如法律法规或监管机构以后允
许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对衍生
金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为
主要目的。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.2 财通保本 混合型发起式证券 投资基金 （转型前）
基金简称 财通保本混合发起
场内简称 -
基金主代码 720003
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2012年12月20日
报告期末(2015 年12月21 日)
基金份额总额
170,080,550.21份
投资目标
通过灵活运用投资组合保险策略，在保障本金安全的
前提下， 力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金将各类金融工具划分为安全资产和风险资产， 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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其中债券（可转换债券除外）及货币市场工具等属于
安全资产，可转换债券、股票、权证等资产属于风险
资产。 本基金的投资策略分为两个层面： 第一个层面，
根据固定比例投资组合保险策略（CPPI ，Constant
Proportion Portfolio Insurance ） 和时间不变性投资组合
保险策略 （TIPP ， Time Invariant Portfolio Protection），
动态调整安全资产与风险资产的投资比例，即资产配
置策略；第二个层面，分别针对安全资产和风险资产
的投资策略。
业绩比较基准
每个保本周期开始日（在第一个保本周期内为基金成
立日）中国人民银行确定的三年期银行定期存款税后
收益率。
风险收益特征
本基金为保本混合型产品，属证券投资基金中的低风
险收益品种。
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 中海信达担保有限公司
注：根据 北京市 金融工 作 局发布的 《关于 撤销中 海 信达担保 有限公 司融资 性 担保公司 经营许 可
证的公告 》，中 海信达 担 保有限公 司《融 资性担 保 公司经营 许可证 》被撤 销 ，不得开 展新的 融
资性担保 业务， 之前开 展 的融资性 担保业 务应依 照 相关法律 法规继 续履行 担 保责任。 根据本 基
金合同的 规定， 担保人 对 本公司的 保本偿 付义务 承 担连带保 证责任 。根据 本 基金目前 的运作 状
况，其发 生保本 偿付事 件 的机率较 低，且 基金管 理 人完全有 能力履 行相关 义 务，保障 投资人 正
当权益不 受损害 ，担保 人 被撤销担 保资格 应不会 对 基金份额 持有人 的利益 造 成实质负 面影响 。
公司已就 相关情 况向监 管 机构以及 投资人 履行了 报 告和披露 的义务 。 截至 报 告日，本 基金保 本
周期已到 期，未 发生保 本 偿付事件 ，担保 人的担 保 义务已终 止，本 基金已 顺 利转型为 “ 财通 收
益增强债 券型证 券投资 基 金”。
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
转型后（2015 年12月25
日-2015年12 月31日）
报告期
转型前 （2015 年10月1 日
-2015年12 月24日）
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1.本期已实现收益 21,231.10 6,049,820.06
2.本期利润 -142,966.09 576,012.18
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0012 0.0049
4.期末基金资产净值 145,716,103.63 151,405,172.53
5.期末基金份额净值 1.251 1.252
注：(1) 所述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本 期已实 现收益 指基 金本期利 息收入 、投资 收 益、其他 收入（ 不含公 允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 ；
(3) 本 基金转 型 到期 操作 期间为2015 年12 月21日至2015 年12 月24日 ，于2015 年12月25 日正式 转型
为财通收 益增强 债券型 证 券投资基 金 。
3.2 财通收益 增强债券 基金净值 表现( 转型后)
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -0.08% 0.09% 0.10% 0.02% 0.18% 0.07%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本基金 业绩比 较基准 为： 中债 综合指 数收益 率 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
财通收益 增强债 券型证 券 投资基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年12 月25 日-2015 年12月31 日）
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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财通收益增强债券型证券投资基金 业绩比较基准
2015-12-25 2015-12-28 2015-12-29 2015-12-30 2015-12-31
0.08%
0.06%
0.04%
0.02%
0%
-0.02%
-0.04%
-0.06%
-0.08%
-0.1%
-0.12%
-0.14%
-0.16%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2012 年12 月20 日， 根 据合同规 定，第 一个保 本 周期到期 日为2015 年
12月21 日 ，本基 金于2015 年12 月25 日转型 为非保 本 的债券型 证券投 资基金 ， 基金转型 日至披 露
时点未满 一年；
(2) 本基金 转型为 非保本 的债券型 证券投 资基金 后 ，股票、 权证等 权益类 占 基金资产 ： ≤ 2 0% ；
债券等固 定收益 类资产 占 基金资产 ： ≥ 8 0% ； 现金 或者到期 日在一 年以内 的 政府债券 占基金 资产
净值： ≥ 5 % ； 权 证占基 金 资产净值 ： ≤ 3% 。 本基 金 的建仓期 为2015 年12月25日至2016 年6月25 日，
截至报告 日， 本基金 尚在 建仓期 ， 基金 的资产 配置 将在建仓 期结束 前符合 基 金契约的 相关要 求。
3.2 财通保本 混合发起 基金净值 表现( 转型前)
3.2.1 本报告期 基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
报告期（2015年10月1
日至2015年12月24日）
0.40% 0.74% 1.01% 0.01% -0.61% 0.73%
注：(1) 上述 基金业 绩指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用，计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 ；
(2) 本 基金业 绩比较 基准 为：每个 保本周 期开始 日 （在第一 个保本 周期内 为 基金成立 日）中 国人
民银行确 定的三 年期银 行 定期存款 税后收 益率；
(3) 根 据基金 合同规 定， 本基金于2015 年12 月25 日 转型为非 保本的 债券型 证 券投资基 金，业 绩比
较基准相 应变更 为中债 综 合指数收 益率。
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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3.2.2 自基金 合同生效以来基金 累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准 收益率
变动的比 较
财通保本 混合型 发起式 证 券投资基 金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2012年12 月20 日-2015 年12月24 日）
财通收益增强债券 基金基准
2012-12-20 2013-05-31 2013-11-07 2014-04-14 2014-09-10 2015-02-13 2015-07-22 2015-12-24
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：(1) 本基 金合同 生效 日为2012 年12 月20 日， 根 据合同规 定，第 一个保 本 周期到期 日为2015 年
12月21 日 ，本基 金于2015 年12 月25 日转型 为非保 本 的债券型 证券投 资基金 。
(2) 本 基金在 第一个 保本 周期内， 股票、 权证等 权 益类占基 金资产 ： ≤ 4 0% ； 债券、 货 币市场 工具、
现金及其 他资产 占基金 资 产： ≥ 6 0% ；现金 或者到 期日在一 年以内 的政府 债 券占基金 资产净 值：
≥ 5% ； 权证 占基金资 产净 值： ≤ 3 % 。 本 基金的 建仓 期为2012 年12 月20 日至2013 年6月20 日， 截 至
建仓期末 及本报 告期末 ， 基金的资 产配置 符合基 金 契约的相 关要求 。 其中 ， 本基金到 期操作 期
间为2015 年12月21 日至2015 年12月24 日， 该期间 内 ， 除暂时 无法变 现的基 金 财产外， 基金财 产
根据基金 合同的 规定 保 持 为现金。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
焦庆
本基金
的基金
经理
2014 年11月
24日
－ 8年
哈尔滨工业大学管理学博
士。历任深圳飞亚达集团
华东区域经理、市场部副
总经理，西部证券资产管 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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理部研究员，天治基金高
级研究员，上海泽熙投资
高级研究员。历任财通基
金管理有限公司研究部总
监助理、副总监、投资经
理。
张亦博
本基金
的基金
经理
2015 年8月
27日
－ 6年
澳大利亚莫纳什大学风险
管理学硕士，特许金融分
析师 （CFA) 。 历任德邦 证
券有限责任公司研究所研
究员，东吴证券股份有限
公司资产管理总部债券研
究员、 债券投资经理助理，
华宝证券有限责任公司资
产管理部固定收益投资经
理。 2015年8 月加入财通
基金管理有限公司。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他
有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理
和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确保在场内、 场外各类交易中， 各投资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在公用备选库的基础
上， 各投资组合经理根据不同投资组合的投资目 标、 投资风格、 投资范围和关联交易限 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对异常交易的监控包括事前、 事中和事后等环节， 特殊情况会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 未发现组合间存在违背公平交
易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合未发生过同日反向交易 （ 短期国债回购交易除外） 的情况， 也未发生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的
市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期基金运作未对市场产生有违公允性
的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内 基金的投资策略和 运作分析
本报告期内， 基金管理人通过扎实的宏观、 货币政策研究和对行业以及公司的信用
分析， 在较高的安全边际条件下， 积极参与市场利率下行、 资金面宽松等变化带来的债
券类资产的交易性机会, 主要关注和把握中长端利率的机会,并适当提高杠杆。在资产配
置方面采用资质良好的中高等级信用债和收益率较高且估值稳定的PPN 、 非公开公司债
作为配置底仓以获得较为稳定的持有期收益， 同时通过个券调研、 深入分析精选资质较
好、 性价比较高的高收益信用债获得个券投资的超额收益 ， 同时采取套息交易策略以规
避信用风险 ；配合流动性较好的利率债进行波段操作获取资本利得增强组合收益。
本基金管理人一直保持稳健的投资风格， 始终将风险评估放在首位， 通过充分分散
组合的资产， 达到尽量消除非系统性风险的目的。 通过积极、 主动的组合管理， 挖掘市
场机会，以期获得超额收益。
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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4.5 报告期内 基金的业绩表现
截止到2015年12月31 日， 本基金单位净值为1.251 元， 本基金的累计单位净值为1.251
元。 转型前本基金 净值增长率为0.40% ， 业绩比较基准收益率为1.01% ， 低于业绩比较基
准61bp 。转型后，本基金尚处于建仓期。
4.6
报告期 内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元的情况出现。
4.7 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
经济持续下行， 电力耗煤跌幅持续扩大， 工业生产仍无起色。 大宗商品价格继续大
幅下滑， 大宗商品价格探底对2016年经济带来较大的影响， 经济仍面临一定的通缩风险。
人民币加入SDR 后持续贬值， 资金流出压力加大， 央行通过公开市场操作、 设定利率走
廊上限等工具来稳定流动性预期， 货币宽松格局未改变。 同时， 为配合供给侧改革， 预
计政策依然宽松， 积极的财政政策将加大力度， 货币政策更加灵活适度， 资金面整体宽
松， 双松政策组合将对冲去产能、 去库存、 去杠杆对经济的冲击， 提高企业应对经济冲
击的能力。 在经济下行压力较大整体宏观条件下， 中国经济正处于转型阶段， 经济仍将
低位平稳运行， 央行或将保持货币政策的连续性和稳定性， 继续实施适度宽松的货币政
策，维持市场流动性松紧适度，货币市场利率低位稳定。
§ 5
投资组 合报告
( 一) 财 通收益增强债 券 （转型后 ）
5.1 报告期末 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 8,750,000.00 5.96
其中：股票 8,750,000.00 5.96
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 30,926,898.40 21.07
其中：债券 30,926,898.40 21.07
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 95,000,000.00 64.72
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 11,168,136.96 7.61
8 其他资产 948,771.36 0.65
9 合计 146,793,806.72 100.00
5.2 报告期末 按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 8,750,000.00 6.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
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Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 8,750,000.00 6.00
5.2.2 报告期末 按行业分类的 沪 港通投资 股票投资组合
本基金本报告期末未持有 通过沪港通机制投资的港股。
5.3 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600699 均胜电子 280,000 8,750,000.00 6.00
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 21,015,898.40 14.42
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 9,911,000.00 6.80
7 可转债（可交换债） － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 30,926,898.40 21.22
5.5 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
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序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 124832 14 睢宁润 100,000 10,594,000.00 7.27
2 124334 13 博国资 100,000 10,260,000.00 7.04
3 1282324 12 义马MTN1 100,000 9,911,000.00 6.80
4 124289 13 丽城投 1,570 161,898.40 0.11
5.6 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末 本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末 本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投 资股指期货的投 资政策
本基金不投资股指期货。
5.10 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国 债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
5.10.2 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合 报告附注
5.11.1 报告期 内，本基金投资 的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案 调查，或 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
第 14 页 共 21 页
在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期 内，本基金投资 的前十名股票中，没有 超出基金合同规定的备 选股票库
之外的股 票。
5.11.3 其他资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 243,019.39
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 705,751.97
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 948,771.36
5.11.4 报告期 末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股票中存 在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600699 均胜电子 8,750,000.00 6.00 重大事项停牌
5.11.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
( 二) 财通 保本混合发 起（转型前 ）
5.12 报告期末 （2015 年12 月24 日） 基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 8,750,000.00 5.40
其中：股票 8,750,000.00 5.40
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
第 15 页 共 21 页
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 10,090,678.60
6.23
其中：债券 10,090,678.60
6.23
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－
－
7 银行存款和结算备付金合计 142,720,834.32
88.13
8 其他资产 386,498.86
0.24
9 合计 161,948,011.78 100.00
5.13 报告期末 （2015 年12 月24 日） 按行业分类的股票 投资组合
5.13.1 报告期 末 （2015 年12 月24 日） 按行业分类的境内 股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 8,750,000.00 5.78
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
第 16 页 共 21 页
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 8,750,000.00 5.78
5.13.2 报告期 末 （2015 年12 月24 日） 按行业分类的 沪港 通投资 股票投资组合
本基金本报告期末未持有 通过沪港通机制投资的港股。
5.14 报告期末 （2015 年12 月24 日） 按公允价 值占基金资 产净值比例大小排序的 前十名股
票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600699 均胜电子 280,000 8,750,000.00 5.78
5.15 报告期末 （2015 年12 月24 日） 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 161,678.60 0.11
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 9,929,000.00 6.56
7 可转债（可交换债） － －
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
第 17 页 共 21 页
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 10,090,678.60 6.66
5.16 报告期末 （2015 年12 月24 日） 按公允价 值占基金资 产净值比例大小排序的 前五名债
券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 1282324 12 义马MTN1 100,000 9,929,000.00 6.56
2 124289 13 丽城投 1,570 161,678.60 0.11
5.17 报告期 末 （2015 年12 月24 日） 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名
资产支持 证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.18 报告期末 （2015 年12 月24 日） 按公允价 值占基金资 产净值比例大小排序的 前五名贵
金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.19 报告期末 （2015 年12 月24 日） 按公允价 值占基金资 产净值比例大小排序的 前五名权
证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.20 报告期末 （2015 年12 月24 日） 本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.20.1 报告期 末 （2015 年12 月24 日） 本基金投资的股指 期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.20.2 本基金 投资股指期货的投 资政策
基金管理人可运用股指期货， 以提高投资效率， 更好地达到本基金的投资目标。 本基金
在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，
本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险
收益特性。 此外， 本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分红等
特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
第 18 页 共 21 页
5.21 报告期末 （2015 年12 月24 日） 本基金投资的国债 期货交易情况说明
5. 21.1 本期国 债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。
5. 21.2 报告期 末 （2015 年12 月24 日） 本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5. 21.3 本期国 债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.22 投资组合 报告附注
5. 22.1 报告期 内，本基金投资 的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案 调查，或
在报告编 制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。
5. 22.2 报告期 内，本基金投资 的前十名股票中，没有 超出基金合同规定的备 选股票库
之外的股 票。
5. 22.3 其他资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 243,019.39
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 143,479.47
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 386,498.86
5. 22.4 报告期 末 （2015 年12 月24 日） 持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5. 22.5 报告期 末 （2015 年12 月24 日） 前十名股票中存 在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 600699 均胜电子 8,750,000.00 5.78 重大事项停牌
财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
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5. 22.6 投资组 合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 121,897,216.21
报告期期间基金总申购份额 68,857,884.28
减：报告期期间基金总赎回份额 74,258,137.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “- ” 填列） －
报告期期末基金份额总额 116,496,963.34
注: 总申 购份额 含红利 再 投、转换 入份额 ；总赎 回 份额含转 换出份 额。
§ 7
基金管 理人运用固有资金投 资本基金情况
7.1 基金管理 人持有本基金份额 变动情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理 人运用固有资金投 资本基金交易明细
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§ 8
影响投 资者决策的其他重要 信息
本报告期内， 公司根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 在 《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及管理人网站进行了如下信息披露：
1 、2015年10月10日披露了《 财通基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更
的公告 》；
2 、2015年10月23日披露了《 财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与
上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告 》；
3 、 2015 年10月23日披露了 《 关于财通基金管理有限公司增加泰诚财富基金销售 （大
连）有限公司为代销机构并针对部分基金开展申购费率优惠活动的公告 》；
4 、2015年10月26日披露了 《 财通保本混合型发起式证券投资基金2015 年第3季度报
告》；
5 、2015年11月2日披露了 《 关于财通基金管理有限公司增加上海凯石财富基金销售
有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 》；
6 、2015年11月2日披露了 《 关于财通基金管理有限公司增加珠海盈米财富管理有限 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
第 20 页 共 21 页
公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 》；
7 、2015年11月11日披露了《 财通基金管理有限公司关于提请投资者完善个人信息
的公告 》；
8 、2015年11月11日披露了《 关于财通基金管理有限公司增加大泰金石投资管理有
限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 》；
9 、2015年11月17日披露了《 财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资长
江精工钢结构（集团）股份有限公司股份情况的公告 》；
10 、2015年11月21日披露了 《 关于提请投资人关注网银及个人信息安全， 防止网银
及个人信息被不法分子盗用，损害投资人权益的公告 》；
11 、2015年11月21日披露了 《 关于财通保本混合型发起式证券投资基金保本周期到
期第一次提示公告 》；
12、2015年11月28日披露了 《 关于财通保本混合型发起式证券投资基金保本周期到
期第二次提示公告 》；
13、2015年12月5日披露了《 关于财通保本混合型发起式证券投资基金保本周期到
期第三次提示公告 》；
14、2015年12月5日披露了《 财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资北
京翠微大厦股份有限公司股份情况的公告 》；
15 、2015年12月5日披露了《 财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资重
庆市迪马实业股份有限公司股份情况的公告 》；
16、2015年12月7日披露了《 关于财通基金管理有限公司增加北京恒天明泽基金销
售有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 》；
17、2015年12月7日披露了《 关于财通基金管理有限公司增加嘉实财富管理有限公
司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告 》；
18、2015年12月16日披露了 《 关于财通保本混合型发起式证券投资基金保本周期到
期的公告 》；
19、2015年12月16日披露了 《 关于财通保本混合型发起式证券投资基金转型期间暂
停申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）业务公告 》；
20 、2015年12月16日披露了 《 关于财通基金管理有限公司增加恒泰证券股份有限公
司为代销机构的公告 》；
21 、2015年12月18日披露了 《 关于财通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与
深圳众禄金融控股股份有限公司申购费率优惠活动的公告 》；
22 、2015年12月19日披露了 《 关于财通保本混合型发起式证券投资基金保本周期到
期的公告 》；
23 、2015年12月22日披露了 《 财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资重 财通收 益增 强债 券型 证券 投资基 金2015年第4 季度 报 告
第 21 页 共 21 页
庆港九股份有限公司股份情况的公告 》；
24 、2015年12月22日披露了 《 关于财通保本混合型发起式证券投资基金保本周期届
满转型 的公告》；
25 、2015年12月31日披露了 《 财通基金管理有限公司关于旗下基金开放时间调整的
公告》；
26 、2015年12月31日披露了 《 关于财通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与
中国农业银行申购费率优惠活动的公告 》；
27、 本报告期内， 公司 按照 《信息披露管理办法》 的规定每日公布基金份额净值和
基金份额累计净值。
§ 9
备查文 件目录
9.1 备查文件 目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、财通保本混合型发起式证券投资基金基金合同；
3、财通保本混合型发起式证券投资基金基金托管协议；
4、财通保本混合型发起式证券投资基金招募说明书及其更新；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、 基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9888
公司网址：http://www.ctfund.com 。
财通基金 管理有限公司
二〇一六 年一月二十日
