广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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广 发 百发 大 数据 策 略精 选 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 4 季度 报 告
2015 年 12 月31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一六 年一 月二十 日广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 1 月 15 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组 合报告等内容， 保证复 核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发百发大数据精选混合
基金主代码 001741
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额 283,676,726.52 份
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 本基
金通过大类资产的灵活配置，精选股票进行投资，
力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
（一）大类资产配置
本基金在宏观经济分析基础上， 结合政策面、 市场
资金面， 积极把握市场发展趋势， 根据经济周期不
同阶段各类资产市场表现变化情况， 对股票、 债券
和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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以规避或分散市场风险， 提高基金风险调整后的收
益。
（二）股票投资策略
在股票投资策略方面， 本基金充分利用百度互联网
行为大数据，并通过相应的数据挖掘和分析手段，
将涉及的上市公司的数据进 行自动分析、 归并、 统
计和计算， 同时引入量化投资模型， 精选股票进行
投资。
（三）债券投资策略
本基金通过对国内外宏观经济态势、 利率走势、 收
益 率 曲 线 变 化 趋 势 和 信 用 风 险 变 化 等 因 素 进 行 综
合分析， 构建和调整固定收益证券投资组合， 力求
获得稳健的投资收益。
（四）金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略
2、权证投资策略 3、国债期货投资策略
业绩比较基准
50%× 中证 800 指数收 益率＋50%× 中证全债 指数收
益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金， 其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金， 低于股票型基金， 属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
广 发 百 发 大 数 据 精 选 混
合 A
广 发 百 发 大 数 据 精 选 混
合 E
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
001741 001742
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
94,065,403.06 份 189,611,323.46 份 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
广发百发大数据精选
混合 A
广发百发大数据精选
混合 E
1. 本期已实现收益 275,893.31 536,567.61
2. 本期利润 298,533.26 550,172.28
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0021 0.0021
4. 期末基金资产净值 94,617,169.98 190,600,490.31
5. 期末基金份额净值 1.006 1.005
注： （1） 所述基金财务 指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用， 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2 ） 本 期已 实 现 收益指 基 金 本 期利 息 收 入、投 资 收 益 、其 他 收 入（不 含 公 允 价
值变动收益） 扣除相关 费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、 广 发百发 大数 据精选 混合 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
0.60% 0.99% 10.76% 0.86% -10.16% 0.13%
2 、 广 发百发 大数 据精选 混合 E：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－ ③ ②－④ 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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④
过去三个
月
0.50% 0.99% 10.76% 0.86% -10.26% 0.13%
3.2.2 自基 金 合同 生效 以 来 基金 累 计净 值 增长 率 变 动及 其 与同 期 业绩 比 较 基准 收 益
率 变动 的比较
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 9 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日)
1． 广发百发大数据精选混合 A ：
2． 广发百发大数据精选混合 E ： 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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注： （1） 本基金合同生 效日期为 2015 年 9 月 14 日， 至披露时点本基金成立未满
一年。
（2 ）本基金建仓期为基金合同生效后 3 个 月，建仓期结束时各项资产配置比例
符合本基金合同有关规定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
季峰
本基
金的
基金
经理；
广发
中证
全指
可选
消费
ETF 基
金的
基金
2015-09-
14
- 6 年
男， 中国籍， 管理学博 士， 持
有中国证券投资基金业从业
证书，2009 年 8 月至 2011 年
8 月在深圳证券交易所综合研
究所从事博士后研究工作，
2011 年 9 月至 2014 年 10 月任
广发基金管理有限公司数量
投资部数量投资研究员， 2014
年 10 月 21 日任广发中 证全指
可选消费 ETF 的基金经理，
2014 年 11 月 24 日起任 广发百
发 100 指数基金的基金经理，广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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经理；
广发
百发
100 指
数基
金的
基金
经理；
广发
养老
指数
基金
的基
金经
理； 广
发环
保指
数基
金的
基金
经理；
广发
百发
大数
据成
长混
合基
金的
基金
经理；
数据
策略
投资
部副
总经
理
2015 年 2 月 13 日起任广发养
老指数基金的基金经理， 2015
年 3 月 18 日起任广发 基金管
理有限公司数据策略投资部
副总经理，2015 年 3 月 25 日
起任广发环保指数基金的基
金经理，2015 年 9 月 14 日起
任广发百发大数据精选混合
基金的基金经理，2015 年 11
月 18 日起任广发百发 大数据
成长混合基金的基金经理。
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配
套 法 规 、 《广 发 百发 大数 据 策 略 精选 灵 活配 置混 合 型 证 券投 资 基金 基金 合 同 》 和其 他广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格
控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合
规， 无损害基金持有人 利益的行为， 基金的投 资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选
股 票 库 ， 重点 投 资的 股票 必 须 来 源于 核 心股 票库 。 公 司 建立 了 严格 的投 资 授 权 制度 ，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批
程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、 价格优先、 比例 分配、 综合平衡 ”
的原则， 公平分配投资 指令。 监察稽核部风险 控制岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及
交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内， 上述公平 交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合 受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的投资组合除外） 或 同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额
赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内 ， 本投资组合与本公司 管理的其他
主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况； 与本公司管理的被动型投资组合发生
过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。
这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度行情演绎， 市场在对 8 月二次探底的修复中筑建信心， 但 也在跨年关
口承受了压力与考验。
10 月初以来， 市场再次进入了反弹修复阶段。 与 8 月相比， 交投与情绪都明显趋广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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暖，但 宣泄恐慌的日内暴跌却仍然时有发生 ——10 月 21 日、11 月 27 日沪深 300 均
出现 4% 以上的急跌。市场情绪仍有脆弱一面，潜在冲击或随时引发局部踩踏，不容
忽视。
临近年末，IPO 重启、 加入 SDR 、 美联储加息等多个重磅事件将陆续落地， 潜在
的冲击让投资者却步观望。11 月的市场即以 窄幅震荡整理的模式运行，并在 IPO 缴
款压力或汇率移动的刺激下剧烈波动。 行至跨年时点， 减持窗口、 币 值走弱以及熔断
试行等多重压力因素交织，市场调整幅度亦随之逐步扩大。
自 6 月剧震以来， 市场 脆弱的情绪时有爆发， 行情模式的变化由此可窥得一斑 ——
杠杆化 增量资金持续驱动的过热普涨短期难以重现， 市场需要足够的时间与空间来震
荡整理，确认支撑，等待经济复苏回暖作为重启新行情的契机。
因此， 在市场逐步拨开前方迷雾的过程中， 汇率、 流动性、 资本市场供需平衡等
诸多不确定因素将持续带来扰动。 鉴于此， 组 合四季度仍以稳健谨慎的态度制定操作
策略， 积极运用现金管理、 申购新股等多样策略获取低风险收益， 以期取得一些安全
垫，为后续波动行情博取收益做好储备。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内， 广发百发大数据精选混合基金 A 类净值增长率为 0.60% ，E 类净值
增长率为 0.50% ，同期业绩比较基准收益率为 10.76% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
币值走弱、 资本外流、 增速下滑， 指向国内经济持续疲弱的迹象不断浮现。 然而，
无论前期受惠的释放流动性， 还是最近热议的 供给侧改革， 经济转型 题中之义的深化
亦未曾停歇。
一叶可知秋， 一孔难窥 豹 ——在转型的交接期挖掘投资机遇需要着眼大势、 布局
入口与择机介入。 国内经济的整体趋势始终以经济转型、 调整结构为契机， “ 去产能、
去库存、去杠杆、降成 本、补短板 ” 多 管 齐 下， 供 需 同 条 ， 可 期 迎 来更 为 密 集 的 施 政
窗口期。 现阶段， 孤立地观察汇率、 股市 、 债市以及实体经济等多个市场层级和领域
的应对措施， 尚未获得显著成效。 但在遏制经济下滑的既定方向上， 可合理谨慎地布
局新兴产业与转型机遇。一旦以点带面地初现转机，丰厚的利润回报是可期的。
虽然资本市场的供给端改革在即， 但预期其进 度将循序渐进而非一蹴而就。 国内
资本市场短期内仍会维持供不应求的现状， 热 点主题的流动性溢价也将并存。 在风险广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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偏好没有显著提升之前， 趋势性机会少于结构 性机会， 受追捧的热点 主题将获得更高
的安全边际。 存量模式 下的热点切换频繁， 则 赋予大数据选股模型更大的责任 ——精
准识别当期热点， 辅以 因应市场环境的仓 位管理与持续优化择时策略， 相信能够为投
资者在改革的激流中披沙沥金。
立于国内经济转型迈进的起点， 组合未来将一如既往地重视新兴产业格局的入口，
如精准医疗、 健康管理、 智能制造、 新能源与体验革新等领域。 同时， 将会深入优化
大数据选股模型与组合管理整体策略， 从热点 识别精度、 效率到持仓 优化等各个方面
推动全流程提升，期待以更为灵活、成熟、稳健的姿态创造价值。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 5,191,492.81 1.78
其中：股票 5,191,492.81 1.78
2 固定收益投资 6,000.00 0.00
其中：债券 6,000.00 0.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 285,096,157.37 98.01
7 其他各项资产 580,994.20 0.20
8 合计 290,874,644.38 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,469,213.81 1.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
197,055.00 0.07
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
525,224.00 0.18
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
5,191,492.81 1.82
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 002678 珠江钢琴 77,500 1,333,775.00 0.47
2 000833 贵糖股份 101,000 1,030,200.00 0.36
3 300323 华灿光电 87,700 892,786.00 0.31
4 300352 北信源 8,400 524,160.00 0.18
5 002006 精功科技 31,100 457,170.00 0.16 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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6 002698 博实股份 11,100 325,563.00 0.11
7 002542 中化岩土 14,500 197,055.00 0.07
8 000890 法 尔 胜 14,100 194,157.00 0.07
9 002242 九阳股份 5,525 125,307.00 0.04
10 002787 华源包装 4,722 77,299.14 0.03
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 6,000.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,000.00 0.00
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 123001 蓝标转债 60 6,000.00 0.00
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
（1 ）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
（1 ）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2 ）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本 基 金 投 资的前 十 名 证 券 的发 行 主 体在 本 报 告 期 内没 有 出 现被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 235,876.58
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 40,067.38
5 应收申购款 305,050.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 580,994.20
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002678 珠江钢琴 1,333,775.00 0.47 重大事项 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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2 000833 贵糖股份 1,030,200.00 0.36 重大事项
3 300323 华灿光电 892,786.00 0.31 重大事项
4 002006 精功科技 457,170.00 0.16 重大事项
5 002698 博实股份 325,563.00 0.11 重大事项
6 002542 中化岩土 197,055.00 0.07 重大事项
7 002242 九阳股份 125,307.00 0.04 重大事项
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目
广发百发大数据精
选混合A
广发百发大数据精
选混合E
本报告期期初基金份额总额 181,853,859.53 315,088,138.48
本报告期 基金总申购份额 4,022,076.70 13,645,506.17
减： 本报告期基金总赎回份额 91,810,533.17 139,122,321.19
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 94,065,403.06 189,611,323.46
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购、 赎回或买 卖本基金的
情况。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文 件目 录
（一） 中国证监会注册广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金募
集的文件
（二） 《广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三） 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四） 《广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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8.2 存放地 点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方 式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理 人广发基金管理有限公司， 咨询电
话 95105828 或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年一 月二 十日
