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工银新材料(001158)

工银新材料:2015年第四季度报告查看PDF公告

 
 
工 银 瑞 信 新材 料 新 能 源行 业 股 票 型证 券 投
资基金 2015 年第 4 季度报告 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司 
基金托 管人: 兴业银行股 份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一六 年一月二十日 
 
 
 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 工银新 材料 新能 源 交易代 码 001158 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月28 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,320,625,971.39 份 投资目 标 在我国 节能 减排 和产 业升 级的背 景下 , 以 新能 源、 新 材料行 业为 投资 主题 ,重 点关注 具备 竞争 优势 的企 业, 精 选个 股, 在 控制 投 资风险 的同 时, 力争 通过 主 动管理 实现 超越 业绩 基准 的收益 。 投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运行规 律的 研究 , 基 于定 量与定 性相 结合 的宏 观及 市 场分析 , 确 定组 合中 股票 、 债券、 货币 市场 工具 及 其 他金融 工具 的比 例, 规避 系统性 风险 。 在 资产 配置 中, 本基金 主要 考虑 宏观 经济 指标, 包括PMI 水平、 GDP 增 长率 、M2 增 长率 及趋 势、PPI 、CPI 、 利率 水平 与变 化 趋势、 宏观 经济 政策 等, 来判断 经济 周期 目前 的位 置 以及未 来将 发展 的方 向。 在经济 周期 各阶 段, 综合 对 所跟踪 的宏 观经 济指 标和 市场指 标的 分析 , 本 基金 对 大类资 产进 行配 置的 策略 为: 在 经济 的复 苏和 繁荣 期 超配股 票资 产; 在经 济的 衰退和 政策 刺 激 阶段 , 超 配 债券等 固定 收益 类资 产, 力争通 过资 产配 置获 得部 分 超额收 益。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 3 页 共 10 页


业绩比 较基 准 中证全 指一 级行 业能 源指 数收益 率×40% +中 证全 指 一级行 业材 料指 数收 益率 ×40% +中 债综 合指 数收 益 率×20 % 。 风险收 益特 征 基金是 股票 型基 金, 其预 期收益 及风 险水 平高 于货 币 市场基 金、 债券 型基 金与 混合型 基金 , 属 于风 险水 平 较高的 基金 。 本 基金 主要 投资于 新能 源与 新材 料行 业 股票, 其风 险高 于全 市场 范围内 投资 的股 票型 基金 。 基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年10 月1 日 - 2015 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -73,196,606.65 2.本期 利润


1,037,459,601.17 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2274 4.期末 基金 资产 净值 3,922,389,395.49 5.期末 基金 份额 净值 0.908 注: (1 )上 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额; 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 (3 ) 所列 数据 截止 到2015 年 12 月 31 日。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 32.75% 2.57% 13.98% 1.50% 18.77% 1.07%


工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、 本基 金基 金合 同 于2015 年 4 月 28 日生 效 。 截 至报告 期末 , 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年。


2、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满 , 本 基金 的各 项投 资 比例符 合基 金合 同关 于投资 范围 及投 资限 制的 规定: 股票 投资 占基 金资 产的比 例 为80%-95% 。其 中,本 基金 投资 于本 基金界 定的 新材 料新 能源 行业股 票占 非现 金基 金资 产的比 例不 低 于80% 。任 何交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ,现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值的 5% 。


3.3 其 他指 标 无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 5 页 共 10 页


黄安乐 权 益 投 资 部 总 监 , 本 基 金 的 基金经 理 2015 年4 月 28 日 - 12 先后在天相投资顾问 有 限 公 司 担 任 研 究 员,国信证券经济研 究 所 担 任 资 深 分 析 师,国信证券资产管 理 总 部 担 任 投 资 经 理、研 究员 ;2010 年 加入工银瑞信,现任 权 益 投 资 部 总 监 。 2011 年 11 月 23 日至 今,担任工银瑞信主 题策略混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2013 年 9 月 23 日至 今,担任工银瑞信精 选 平 衡 基 金 基 金 经 理;2014 年 10 月 22 日至今,担任工银高 端制造行业股票型基 金基金 经理 ;2015 年 4 月 28 日至 今, 担任 工银新材料新能源行 业股票型基金基金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募 说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控 制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待各 类投 资人 ,保护 各类 投资 人利 益, 避免出 现不 正当 关联 交易 、利益 输送 等违 法违规 行为 , 公 司根 据 《 证券投 资基 金法 》 、 《基 金管理 公司 特定 客户 资产 管理业 务试 点办 法》 、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 和公 司内 部规 章,拟 定了 《公 平交 易管理 办法 》 、 《 异常 交 易管理 办法 》 , 对 公司 管 理的各 类资 产的 公平 对待 做了明 确具 体的 规定 , 并规定 对买 卖股 票、 债券 时候的 价格 和市 场价 格差 距较大 ,可 能存 在操 纵股 价、利 益输 送等 违法 违规情 况进 行监 控。 本报 告期, 按照 时间 优先 、价 格优先 的原 则, 本公 司对 满足限 价条 件且 对同工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 6 页 共 10 页


一证券 有相 同交 易需 求的 基金等 投资 组合 ,均 采用 了系统 中的 公平 交易 模块 进行操 作, 实现 了公 平交易 ;未 出现 清算 不到 位的情 况, 且本 基金 及本 基金与 本基 金管 理人 管理 的其他 投资 组合 之间 未发生 法律 法规 禁 止 的反 向交易 及交 叉交 易。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内, 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 3 次 。 投 资组 合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 ,本 基金 维持 前期 在新能 源汽 车及 其产 业链 、半导 体材 料及 其产 业链 、化工 新材 料、 能源互 联网 等几 个板 块的 配置不 变, 期间 ,对 一些 非重点 仓位 进行 了减 持, 买入了 部分 与新 能源 汽车充 电桩 相关 的个 股 。 由于判 断市 场 在3600 附 近 短期机 会较 少 , 宜 多看 少 动, 因此 四季 度后 期操 作 不多 , 基 本上 维 持住了 市场 低点 反弹 以来 的投资 收益 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期本 基金 净值 增长 率为 32.75% , 业绩 比较 基 准收益 率 为13.98% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 第四十 一条 规定 的条 件。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,722,628,770.35 94.12 其中: 股票


3,722,628,770.35 94.12 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 7 页 共 10 页


6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


210,711,604.23 5.33 8 其他资 产


21,739,215.30 0.55 9 合计





3,955,079,589.88





100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,722,628,770.35 94.91 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 3,722,628,770.35 94.91 注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300398 飞凯材 料 4,200,003 334,236,238.74 8.52 2 002049 同方国 芯 4,499,932 284,485,701.04 7.25 3 300136 信维通 信 9,000,000 265,950,000.00 6.78 4 002108 沧州明 珠 12,000,000 212,040,000.00 5.41 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 8 页 共 10 页


5 601777 力帆股 份 11,999,876 208,077,849.84 5.30 6 300053 欧比特 5,000,010 203,750,407.50 5.19 7 002121 科陆电 子 6,199,989 183,519,674.40 4.68 8 002364 中恒电 气 6,500,000 183,365,000.00 4.67 9 300285 国瓷材 料 4,000,010 182,000,455.00 4.64 10 002690 美亚光 电 4,500,000 181,575,000.00 4.63





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资, 也无 期间 损益。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资, 也无 期间 损益。 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期内 ,本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或 在报 告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,578,632.26 2 应收证 券清 算款 12,132,797.03 3 应收股 利 - 4 应收利 息 118,099.07 5 应收申 购款 5,909,686.94 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,739,215.30


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 002049 同方国 芯 284,485,701.04 7.25 重大事 项


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 4,689,235,013.06 报告期 期间 基金 总申 购份 额 888,467,931.68 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 第 10 页 共 10 页


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,257,076,973.35 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 4,320,625,971.39 注:1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额;


2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 无。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 基金 管理 人未有 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 准予 工银 瑞 信新材 料新 能源 行业 股票 型证券 投资 基金 募集 申请 的注册 文件 ; 2 、《 工银 瑞信 新材 料新 能 源行业 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 工银 瑞信 新材 料新 能 源行业 股票 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。