富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告
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富兰克 林国海潜力组 合混合型证券 投资基金
2015 年第4季度报告
2015 年12月31 日
基金管理人 :国海富兰克林基金管 理有限公司
基金托管人 :中国银行股份有限公 司
报告送出日 期:2016年1月20日 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1 月15日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 国富潜力组合混合
基金主代码 450003
交易代码 450003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月22日
报告期末基金份额总额 1,195,576,416.62 份
投资目标
注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和
资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳
定的资本增值。
投资策略
资产配置策略:
本基金采用"自下而上"的组合构建方法,从上市公司
的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋
势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。
在运用了"自下而上"策略之后, 根据市场环境的变化、
市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确
定本基金资产配置最终的选择标准。
股票选择策略:
本基金将运用定性和定量方法,通过对上市公司的财
务分析和增长潜力分析,挑选出其中股价下跌风险最富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告
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低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。
债券投资策略:
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不
易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守
性措施。
业绩比较基准
85%×MSCI中国A 股指数+ 10%×中债国债总指数(全
价)+ 5%×同业存款息率
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属
于中高风险收益特征的基金品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015 年10月1日-2015年12 月31日)
1.本期已实现收益 110,044,476.84
2.本期利润 453,867,736.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.3639
4.期末基金资产净值 1,886,341,792.72
5.期末基金份额净值 1.5778
注:1 、 上述基 金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用 (例 如 , 开放式 基金的 申购
赎回费等 ),计 入费用 后 实际收益 水平要 低于所 列 数字。
2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值变动 收益) 扣除
相关费用 后的余 额,本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④ 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告
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过去三个月 29.49% 2.21% 15.23% 1.43% 14.26% 0.78%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富兰克林 国海潜 力组合 混 合型证券 投资基 金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
(2007年3 月22 日-2015 年12月31日)
国富潜力组合混合 基金基准
2007-03-21 2008-06-13 2009-09-08 2010-12-17 2012-03-22 2013-06-28 2014-09-25 2015-12-31
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
注:本基 金的基 金合同 生 效日为2007 年3月22日。 本基金在6 个月建 仓期结 束时,各 项投资 比例
符合基金 合同约 定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐荔蓉
公司副
总经理、
投资总
监、 研究
分析部
总经理,
国富中
国收益
混合基
金、 国富
2014 年2月
21日
- 18年
徐荔蓉先生, CFA, CPA (非
执业) , 律师 (非 执业 ) ,
中央财经大学经济学硕
士。历任中国技术进出口
总公司金融部副总经理、
融通基金管理有限公司基
金经理、申万巴黎基金管
理有限公司 (现"申万菱信
基金管理有限公司") 基金
经理、国海富兰克林基金富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告
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潜力组
合混合
基金及
国富研
究精选
混合基
金的基
金经理
管理有限公司高级顾问、
资产管理部总经理兼投资
经理。截至本报告期末任
国海富兰克林基金管理有
限公司副总经理、投资总
监、研究分析部总经理,
国富中国收益混合基金、
国富潜力组合混合基金及
国富研究精选混合基金的
基金经理。
注:
1. 表中“ 任职日 期”和 “离任日 期”分 别指根 据 公司决定 确定的 聘任日 期 和解聘日 期,其 中,
首任基金 经理的 “任职 日 期”为基 金合同 生效日 。
2. 表中 “证券 从业年 限 ”的计算 标准为 该名员 工 从事过的 所有诸 如基金 、 证券、投 资等相 关金
融领域的 工作年 限的总 和 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》 的规定, 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额
持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内, 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 , 严 格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2015 年股票市场在经历了三季度大幅度下跌探底后, 四季度出现了较大的反弹, 沪
深300 指数反弹16.5%,而创业板指数上涨30.32% 。本基金从8月底开始逐步增加股票仓
位, 在反弹中一直保持了较高的股票仓位, 同时在结构上仍然保持了均衡的配置, 对券富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告
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商、 地产等传统行业进行了积极的波段操作, 同时对传媒等新兴行业也适度增加了配置,
获得了一定正收益。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
四季度本基金净值上涨29.49%, 大幅度战胜了业绩比较基准, 主要的收益贡献来自
于基金较高的股票仓位,同时所选择的个股和子行业在本季度表现良好。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
无。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,710,389,617.08 86.47
其中:股票 1,710,389,617.08 86.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 80,268,000.00 4.06
其中:债券 80,268,000.00 4.06
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 182,030,467.02 9.20
8 其他资产 5,370,273.22 0.27
9 合计 1,978,058,357.32 100.00
注:本基 金未通 过沪港 通 交易机制 投资港 股。
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 961,113,276.60 50.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
295,563,398.70 15.67
J 金融业 36,000,000.00 1.91
K 房地产业 167,689,853.30 8.89
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 70,168,732.92 3.72
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 145,158,440.00 7.70
S 综合 34,695,915.56 1.84
合计 1,710,389,617.08 90.67
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002268 卫 士 通 2,309,724 129,829,586.04 6.88
2 002405 四维图新 2,948,776 114,412,508.80 6.07
3 002563 森马服饰 7,853,800 97,387,120.00 5.16
4 000920 南方汇通 3,599,901 86,505,621.03 4.59 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告
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5 600469 风神股份 4,999,964 85,949,381.16 4.56
6 603308 应流股份 2,595,250 81,283,230.00 4.31
7 600661 新南洋 1,817,372 70,168,732.92 3.72
8 000070 特发信息 2,034,124 65,275,039.16 3.46
9 600325 华发股份 3,999,991 65,199,853.30 3.46
10 002450 康得新 1,700,000 64,770,000.00 3.43
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,268,000.00 4.26
其中:政策性金融债 80,268,000.00 4.26
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,268,000.00 4.26
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 140305 14 进出05 700,000 70,259,000.00 3.72
2 150301 15 进出01 100,000 10,009,000.00 0.53
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十 名证券中,报告期内发 行主体被监管部门立案 调查的,
或在报告 编制日前一年内受到证 监会、证券交易所公开 谴责、处罚的证券如下 :
风神股份于2015年3 月9日公告显示,2015年3月6日, 风神股份收到中国证券监督委
员会河南监管局《行政处罚决定书》的公告。风神股份披露违法的事实如下:
1 、2011年年度报告会计信息存在虚假记载。2011年风神股份三包退赔、返利、三
包优赔业务入账金额与实际发生金额不符,从而虚减利润7,593,130.28元。
2 、2012年年度报告会计信息存在虚假记载。2012 年风神股份三包退赔、返利业务
入账金额与实际发生金额不符,从而虚减利润22,124,654.34 元。
3 、2012 年风神股份虚增主营业务收入127,868,196.02 元,虚增主营业务成本
103,434,403.91 元,从而虚增利润20,023,219.62 元。
根据当事人违法行为的事实、 性质、 情节、 社 会危害程度及违法行为发生后的态度,
依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定,证监局决定:
1 、对风神股份给予警告,并处以60万元罚款;
2 、对曹朝阳给予警告,并处以10万元罚款;
3 、对王锋给予警告,并处以10万元罚款;
4 、对郭春风给予警告,并处以6万元罚款;
5 、对荆新、申洪亮、申玉生、马继红、韩法强给予警告,并分别处以5万元罚款。
本基金对风神股份投资决策说明: 本公司的投研团队经过充分研究, 认为上述事件
仅对风神股份短期经营有一定影响, 不改变长期投资价值。 而且目前 风神股份 已经完成
整改, 处罚也已经完成, 不会对未来经营产生影响。 本基金管理人对该股的投资决策遵
循公司的投资决策制度。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中, 没有 投资于超出 基金合同规定备选股票 库之外的
股票。 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告
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5.11.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,536,334.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,600,272.37
5 应收申购款 233,666.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,370,273.22
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600469 风神股份 85,949,381.16 4.56
重大资产重组
停牌
§6
开 放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,263,081,951.80
报告期期间基金总申购份额 37,653,120.54
减:报告期期间基金总赎回份额 105,158,655.72
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“- ”填列) -
报告期期末基金份额总额 1,195,576,416.62
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 7,371,175.82
报告期期间买入/申购总份额 - 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年第 4 季 度报 告
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报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 7,371,175.82
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.62
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本
费购买复印件。
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一六 年一月二十日