安 信 现 金 增利 货 币 市 场基 金2015 年第4 季
度报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月20 日
安信现金增利货币 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信现 金增 利货 币
交易代 码 000750
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 194,887,513.07 份
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基
础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 为投 资人 创
造稳定 的收 益。
投资策 略 本基金 通过 对国 内市 场资 金供求 、 利率 水平 、 通 货
膨胀率 、GDP 增长 率、 就业 率水平 以及 国际 市场 利
率水平 等宏 观经 济指 标的 跟踪和 分析 ， 形成 对宏 观
层面的 判研 。 同 时， 结 合 对央行 公开 市场 操作 、 债
券供给 等情 况 ， 对 短期 利 率走势 进行 综合 判断 。 基
于对货 币市 场利 率趋 势变 化的合 理预 测 ， 决 定并 动
态调整 投资 组合 平均 剩余 期限和 比例 分布 。
在个券 选择 策略 方面 ，本 基金首 先考 虑安 全性 因
素， 优先 选择 国债 、 央 行票 据等高 信用 等级 的债 券
品种以 规避 信用 风险 。 运用 套利策 略以 实现 较高 收
益。 同 时， 本基 金作为 现 金管理 工具 ， 对 资产 保持
较高的 流动 性。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 高
流动性 、 低风 险品 种， 其预 期收益 和预 期风 险均 低
于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。 安信现金增利货币 2015 年第 4 季度报告
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基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
1. 本期已 实现 收益 1,214,225.93
2．本 期利 润 1,214,225.93
3．期 末基 金资 产净 值 194,887,513.07
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7040% 0.0148% 0.3403% 0.0000% 0.3637% 0.0148%
注：1 、本 基金 收益 分配 为 按日结 转份 额；
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2014 年11 月 24 日 。图示 日期 为2014 年11 月 24 日至2015 年
12 月 31 日。
2、本 基金 的建 仓期 为2014 年 11 月 24 日至 2015 年5 月 23 日 ，建 仓期 结束 时 ，本基 金各 项资 产
配置比 例均 符合 本基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张翼飞
本 基 金 的 基
金经理
2014 年11
月24 日
- 4.5
张翼飞 先 生 ，经 济 学硕
士 。 历任 摩 根轧 机 （上
海 ） 有限 公 司财 务 部会
计 、 财务 主 管， 上 海市
国 有 资产 监 督管 理 委员
会 规 划发 展 处研 究 员，
秦 皇 岛嘉 隆 高科 实 业有安信现金增利货币 2015 年第 4 季度报告
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限 公 司财 务 总监 ， 日盛
嘉 富 证券 国 际有 限 公司
上 海 代表 处 研究 部 研究
员 。 现任 职 于安 信 基金
管 理 有限 责 任公 司 固定
收 益 部。 曾 任安 信 现金
管 理 货币 市 场基 金 的基
金 经 理助 理 ；现 任 安信
目 标 收益 债 券型 证 券投
资 基 金、 安 信永 利 信用
定 期 开放 债 券型 证 券投
资 基 金 的 基 金 经 理 助
理 ， 安信 现 金管 理 货币
市 场 基金 、 安信 现 金增
利 货 币市 场 基金 、 安信
稳 健 增值 灵 活配 置 混合
型 证 券投 资 基金 的 基金
经理。
注：1 、此 处的 任职 日期 为本基 金合 同生 效日 。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在认真 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度 ，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1.第4 季度 初， 资金 仍保 持相对 宽松 ，债 券市 场收 益率继 续缓 慢下 降， 在此 过程中 ，我 们配
置了一 定量 的利 率品 种和 超短期 同业 存款 ，以 观望 为主。
2.11 月初， 短债 收益 率逐 渐回升 ， 我 们在 此过 程中 分批开 始了 中长 期限 的配 置。 逐 渐增 加 久
期。
3.12 月， 收益 率一 路下 行 ，由于 我们 提前 进行 了配 置，获 得了 较为 满意 的回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年12 月 31 日， 本报告 期内 本基 金净 值收 益率 为 0.7040% ， 同 期比 较 基准份 额收 益
率为0.3403% ， 基金 净值 收益率 超过 同期 业绩 比较 基准 0.3637% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 本基 金未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 133,804,659.82 58.01
其中： 债券 133,804,659.82 58.01
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,799,299.75 41.10
4 其他资 产 2,042,810.06 0.89
5 合计 230,646,769.63 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.70
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 31,979,784.01 16.41 安信现金增利货币 2015 年第 4 季度报告
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其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （％ ）
原因 调整期
1 2015 年12 月 15 日 56.25 巨额赎 回 1
2 2015 年12 月 23 日 23.02 巨额赎 回 3
3 2015 年12 月 24 日 38.15 巨额赎 回 2
4 2015 年12 月 25 日 40.76 巨额赎 回 1
5 2015 年12 月 28 日 34.75 巨额赎 回 1
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 157
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 85
注：根 据本 基金 基金 合同 的约定 ，本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 在每 个交 易日均 不得 超 过 120
天。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 ，但 根据 本基金 基金 合同
的约定 ，本 基金 投资 组合 的平均 剩余 期限 在每 个交 易日均 不得 超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 23.17
18.26
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 20.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 20.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-180 天 31.72 - 安信现金增利货币 2015 年第 4 季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 21.24
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 117.31 18.26
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 3,714,372.32 1.91
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,034,356.07 10.28
其中： 政策 性金 融债 20,034,356.07 10.28
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
80,285,572.25
41.20
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 29,770,359.18 15.28
8 其他 - -
9 合计 133,804,659.82 68.66
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 071525007 15 国 都证 券
CP007
200,000 19,996,417.15 10.26
2 041551065 15 扬 子大 桥
CP001
200,000 19,987,083.10 10.26
3 111592185 15 广 州农 村
商业银 行
CD019
200,000 19,790,807.53 10.15
4 041562035 15 邮 电器 材
CP001
100,000 10,096,876.27 5.18
5 041558036 15 沈 公用
CP002
100,000 10,087,459.66 5.18
6 041569020 15 海 纳川
CP001
100,000 10,068,757.31 5.17
7 011599417 15 厦 路桥 100,000 10,048,978.76 5.16 安信现金增利货币 2015 年第 4 季度报告
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SCP003
8 140206 14 国开 06 100,000 10,037,300.24 5.15
9 150311 15 进出 11 100,000 9,997,055.83 5.13
10 111593383 15 长 安银 行
CD025
100,000 9,979,551.65 5.12
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1323%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0031%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0704%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 本基 金不 存在 持有剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率 债券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 20 ％ 的情 况。
5.8.3 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 13,144.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,029,666.06
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 安信现金增利货币 2015 年第 4 季度报告
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7 其他 -
8 合计 2,042,810.06
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 148,900,001.36
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,617,724,578.93
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,571,737,067.22
报告期 期末 基金 份额 总额 194,887,513.07
注： 总申 购份 额含 红利 再投和 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§7 基金 管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 管理 人2015 年 12 月31 日发 布公 告， 自2015 年 12 月 30 日 起， 王连 志先生 任公 司董
事长， 牛冠 兴先 生不 再担 任公司 董事 长。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 现 金增利 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、《 安信 现金 增利 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 安信 现金 增利 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4 、《 安信 现金 增利 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 中国 广东 省深 圳市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心36 层 安信现金增利货币 2015 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016 年1 月20 日
