安 信 优 势 增长 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年第 4 季 度 报告
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 安信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 1 月20 日
安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 安信优 势增 长混 合
交易代 码 001287
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,382,484,195.91 份
投资目 标
本基金 将以 严谨 细致 的逻 辑和基 本面 分析 为基
础， 通过 自上 而下 和自 下 而上结 合， 把 握经 济转
型发展 期具 有较 高增 长潜 力的上 市公 司的 投资
机会， 力争 实现 基金 资产 的稳健 增值 。
投资策 略
资产配 置方 面， 通过 对基 本面数 据的 分析 和逻 辑
梳理， 分 析比 较大 类资 产 的风险 收益 比， 主 动调
整股票、 债券 及现 金类 资 产的配 置比 例； 股 票投
资方面 ， 主 要从 行业 配置 和个股 精选 两个 层面 进
行投资； 固定 收益 类投 资 方面， 根 据宏 观数 据和
市场交 易情 况， 合理 判断 未来利 率期 限结 构和 中
长期收 益率 变化 趋势 ， 构 建固定 收益 类债 券投 资
组合； 此外 ，本 基金 还采 用股指 期货 投资 策略 、
权证投 资策 略、 低风 险套 利型投 资策 略等 衍生 品
投资策 略和 资产 支持 证券 投资策 略。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % ＋中证 综合 债券 指数
收益率 ×50 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票
型基金 ，属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。 安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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基金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 安信优 势增 长 A 安信优 势增 长 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001287 002036
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 233,503,279.88 份 2,148,980,916.03 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 10 月1 日 － 2015 年 12 月31 日 ）
安信优 势增 长 A 安信优 势增 长 C
1． 本 期已 实现 收益 1,742,568.57 4,790,858.34
2．本 期利 润 6,234,775.00 8,712,048.96
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0234 0.0038
4．期 末基 金资 产净 值 245,709,066.36 2,260,444,048.96
5．期 末基 金份 额净 值 1.052 1.052
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 本基 金 自2015 年11 月17 日起 增 加C 类份 额， C 类 份额的 报告 期间 为2015 年11 月17 日至2015
年12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
安信优势增长 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.24% 0.16% 9.46% 0.83% -7.22% -0.67%
安信优势增长 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.38% 0.04% 0.56% 0.83% -0.18% -0.79%
注：1 、业 绩比 较基 准收 益 率=沪深 300 指 数收 益率 × 50% ＋ 中证 综合 债券 指数 收 益率 × 50% 。 安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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2、 本基 金 自2015 年11 月17 日起 增 加C 类份 额， C 类 份额的 报告 期间 为2015 年11 月17 日至2015
年12 月31 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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注：1. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年5 月20 日 ，基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ，本 基金 运作
时间未 满一 年。 图示 日期 为 2015 年5 月20 日至 2015 年 12 月31 日。
2.本基 金的 建仓 期 为2015 年5 月20 日至2015 年 11 月19 日。 建仓 期结 束时， 本基金 各项 资产 配
置比例 均符 合基 金合 同的 约定。
3、 本 基金 自2015 年11 月18 日 起增 加C 类份 额。A 类份额 图示 日期 为 2012 年 12 月 18 日至 2015
年12 月31 日，C 类 份额 图示日 期 为 2015 年11 月18 日至 2015 年12 月 31 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蓝雁书
本 基 金
的 基 金
经理
2015 年5
月20 日
- 8
蓝雁书 先生 ， 理学 硕士 。 历
任桂林 理工 大学 （ 原桂 林 工
学院 ） 理 学院 教师 ， 华 西 证
券有限责任公司证券研究
所研究 员， 安 信证 券股 份 有安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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限公司 研究 中心 研究 员、 证
券投资 部研 究员、 安信 基 金
筹备组 基金 投资 部研 究员 。
2011 年 12 月 加入 安信 基 金
管理有限责任公司基金投
资部。 曾 任安 信策 略精 选 灵
活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理助 理； 现 任 安
信鑫发优选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 安信 动 态
策略灵活配置混合型证券
投资基 金、 安 信优 势增 长 灵
活配置混合型证券投资基
金、 安信 新常 态沪 港深 精 选
股票型证券投资基金的基
金经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 本基金 合同 生效 日。
2、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人 员范
围的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金
销售管 理办 法》 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》
等法律 法规 、监 管部 门的 相关规 定及 基金 合同 的约 定，依 照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全 高效 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在认真 控制 投资 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大 利 益， 没有
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
4.4 报 告 期内 基金 投资策 略和 运作分 析
进入2015 年4 季度 ，随 着 流动性 的继 续宽 松， 对中 央经济 工作 会议 以及 十三 五规划 的预 期，
A 股市 场在9 月 中下 旬迎 来反弹 机会 ，以 新能 源汽 车产业 链、VR、IP 等为 代 表的新 经济 、新 概念安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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涨幅居 前 ， 债 券市 场持 续 走强 。12 月中 下旬 市场 对 大小非 减持 解禁 、 注册 制 等股票 “ 供给 端 ” 的
担忧上 升， 加之 汇率 大幅 快速贬 值所 带来 的资 金外 流，市 场风 险偏 好明 显下 降。安 信优 势增 长坚
持低风 险投 资策 略为 主， 仅低仓 位参 与确 定性 较强 的新股 ，债 券投 资， 辅以 现金管 理， 获得 了较
好的投 资收 益。
4.5 报 告 期内 基金 的业绩 表现
截至2015 年12 月 31 日 ， 本基 金A 类 份额 净值 为 1. 052 元 ，本 基金C 类 份额 净值 为 1. 052
元。 本报 告期 本基 金A 类 份额净 值增 长率 为 2.24% ， 本基 金 C 类 份额 净值 增长 率为 0.38% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 分别 为9.46% 和0.56% 。 基金 业绩 分 别高于 同期 业绩 比较 基准-7.22% 和-0.18% 。
4.6 报 告 期内 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期内 ， 本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 不 满200 人或 基金 资产净 值低 于
5000 万元 人民 币的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 29,455,314.00 1.17
其中： 股票
29,455,314.00 1.17
2 固定收 益投 资
790,227,957.13 31.49
其中： 债券
790,227,957.13 31.49
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
649,002,013.50 25.86
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
424,753,217.35 16.93
7 其他资 产
616,034,359.31 24.55
8 合计
2,509,472,861.29
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告 期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,728,972.00 0.07
B 采 矿 业 - - 安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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C 制造业 10,190,406.22 0.41
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
7,677,483.00 0.31
E 建筑业 569,223.75 0.02
F 批发和 零售 业 2,417,766.96 0.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
2,218,219.86 0.09
J 金融业 1,885,050.00 0.08
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,070,800.00 0.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 588,000.00 0.02
S 综合 - -
合计 29,455,314.00 1.18
5.2.2 报 告 期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600900 长江电 力 289,200 3,921,552.00 0.16
2 002250 联化科 技 163,400 3,083,358.00 0.12
3 002311 海大集 团 214,100 2,990,977.00 0.12
4 000963 华东医 药 26,787 2,195,462.52 0.09
5 300070 碧水源 40,000 2,070,800.00 0.08
6 600979 广安爱 众 260,900 2,003,712.00 0.08
7 601009 南京银 行 106,500 1,885,050.00 0.08
8 600617 国新能 源 114,300 1,752,219.00 0.07
9 300498 温氏股 份 37,800 1,728,972.00 0.07
10 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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3 金融债 券 490,851,000.00 19.59
其中： 政策 性金 融债 490,851,000.00 19.59
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 651,957.13 0.03
8 同业存 单 298,725,000.00 11.92
9 其他 - -
10 合计 790,227,957.13 31.53
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150311 15 进出 11 1,000,000 100,100,000.00 3.99
2 150210 15 国开 10 800,000 86,688,000.00 3.46
3 150205 15 国开 05 800,000 83,448,000.00 3.33
4 150411 15 农发 11 600,000 60,174,000.00 2.40
5 150215 15 国开 15 500,000 50,065,000.00 2.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 的股 指期 货投 资， 以风险 对冲 、套 期保 值为 主要目 的， 以控 制股 票投 资组合 的系 统性
风险。 套期 保值 主要 选择 流动性 好、 交易 活跃 的期 货合约 ，结 合股 指期 货的 估值定 价模 型， 与 需
要作风 险对 冲的 股票 现货 资产进 行匹 配， 在投 资授 权 审批流 程完 成后 进行 股指 期货套 期保 值投 资，安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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实现基 金资 产增 值保 值。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 458,496.86
2 应收证 券清 算款 603,167,412.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,406,462.14
5 应收申 购款 1,988.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 616,034,359.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
-
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 安信优 势增 长 A 安信优 势增 长 C
报告期 期初 基金 份额 总额 439,741,989.76 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额 706,420.49 2,348,980,916.03
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 206,945,130.37 200,000,000.00
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 233,503,279.88 2,148,980,916.03
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 管理 人2015 年 11 月17 日发 布公 告， 自公 告 当日起 增 加 C 类 份额 并修 改基金 合同 。 本
次增 加C 类 份额 及相 应修 改基金 合同 不会 对原 基金 份额持 有人 造成 不利 影响 。
本基金 管理 人2015 年 12 月31 日发 布公 告， 自2015 年 12 月 30 日 起， 王连 志先生 任公 司董
事长， 牛冠 兴先 生不 再担 任公司 董事 长。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 安信 优 势增长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件；
2 、《 安信 优势 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》； 安信优势增长混合 2015 年第 4 季度报告
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3 、《 安信 优势 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、《 安信 优势 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募 说明 书》 ；
5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
安信基 金管 理有 限责 任公 司
地址： 中国 广东 省深 圳市 福田区 莲花 街道 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心36 层
9.3 查 阅方 式
上述文 件可 在安 信基 金管 理有限 责任 公司 互联 网站 上查阅 ，或 者在 营业 时间 内到安 信基 金管
理有限 责任 公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 安信基 金管 理有 限责 任公 司。
客户服 务电 话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2016 年1 月20 日
